1.2 Tại sao chọn giao dịch định lượng

Tóm lại

Nhiều người nghĩ rằng các chiến lược giao dịch phức tạp là điểm khởi đầu khi thảo luận về giao dịch định lượng, và vô tình đặt một lớp bí ẩn vào giao dịch định lượng.

Sự khác biệt giữa giao dịch định lượng và giao dịch chủ quan

Thương mại chủ quan chú ý nhiều hơn đến phân tích nhân tạo và cảm giác về giá thị trường. Ngay cả khi có một tín hiệu giao dịch, họ sẽ chọn lọc đặt lệnh, thích bỏ lỡ cơ hội giao dịch và không làm gì sai. Cảm giác của con người phức tạp và không đáng tin cậy, và hầu hết các nhà giao dịch thường chuyển sang một phương pháp khác trong trường hợp mất liên tục, đi kèm với sự ngẫu nhiên mạnh mẽ, dễ bị ảnh hưởng bởi lợi nhuận và mất mát, khiến việc ổn định lợi nhuận trở nên khó khăn.

Giao dịch định lượng phát triển một chiến lược giao dịch nhất quán thông qua sự hiểu biết về giao dịch. Trong giao dịch, tất cả các xu hướng được đối xử bình đẳng và tất cả các vị trí mở được xử lý có hệ thống. Tốt hơn là làm sai điều gì đó hơn là bỏ lỡ nó. Nó cũng có một hệ thống đánh giá hoàn chỉnh, thông qua kiểm tra lại dữ liệu lịch sử, để xác định loại thị trường và loại nào phù hợp hơn với chiến lược và để đạt được lợi nhuận với nhiều chiến lược và loại khác nhau.

Nói tóm lại, giao dịch chủ quan là cơ sở cho giao dịch định lượng và giao dịch định lượng là sự tinh chỉnh của giao dịch chủ quan. Giao dịch chủ quan giống như võ thuật. Cuối cùng, thành công hay không, tài năng chiếm đa số, một số người dành cả cuộc đời vẫn không thể thành công. Giao dịch định lượng giống như thể dục. Miễn là bạn làm việc chăm chỉ, bạn có thể đào tạo cơ bắp của mình ngay cả khi bạn không có tài năng.

Giao dịch định lượng tốt hơn giao dịch chủ quan?

Một nhà giao dịch chủ quan thành công, theo một cách nào đó, cũng là một nhà giao dịch định lượng. Bởi vì một nhà giao dịch chủ quan thành công, phải có một bộ quy tắc và phương pháp riêng của nó, đó là hệ thống giao dịch.

Ngược lại, một nhà giao dịch định lượng thành công cũng phải là một nhà giao dịch chủ quan xuất sắc, bởi vì việc phát triển các chiến lược giao dịch định lượng thực sự là kết tinh triết lý giao dịch của một người.

Do đó, từ góc độ lợi nhuận, yếu tố chính trong việc xác định liệu một nhà giao dịch cuối cùng sẽ thành công là triết lý giao dịch, chứ không phải là giao dịch chủ quan hay giao dịch định lượng.

Nhưng không thể phủ nhận rằng giao dịch định lượng có nhiều lợi thế so với các công cụ giao dịch.

• • Kiểm tra ngược nhanh hơn. Để kiểm tra một chiến lược giao dịch, bạn cần tính toán một lượng lớn dữ liệu lịch sử, và giao dịch định lượng có thể tính toán kết quả trong vòng vài phút. Tốc độ này nhanh hơn nhiều lần so với giao dịch chủ quan

• • Nó là khoa học hơn, đánh giá liệu một chiến lược có tuyệt vời hay không, dựa trên dữ liệu (ví dụ, tỷ lệ Sharpe, tỷ lệ khôi phục tối đa, thu nhập hàng năm) thay vì những cuộc nói chuyện tự giải thích.

• • Nhiều cơ hội hơn, có hàng ngàn loại giao dịch trên toàn thế giới, giao dịch chủ quan không thể tập trung vào tất cả cùng một lúc, nhưng giao dịch định lượng có thể tập trung toàn thị trường mọi lúc, không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội giao dịch nào, tăng lợi nhuận.

Giao dịch định lượng có hiệu quả 100% không?

Nó phụ thuộc, nó là một điều rất khó khăn để gắn bó với nó trong một thời gian dài. kiếm tiền hoặc không phụ thuộc vào giao dịch định lượng. Nó chỉ là một công cụ. giao dịch định lượng chỉ thực hiện các ý tưởng giao dịch theo cách lập trình, thường xuyên và định lượng. Quy trình chỉ thay thế sức mạnh thực thi. Phần khó là kiếm tiền theo cách lâu dài và ổn định, bởi vì thị trường thay đổi trò chơi và năng động, và các ý tưởng giao dịch phải theo sự biến đổi của thị trường.

Rủi ro giao dịch định lượng

Giao dịch định lượng cũng có rủi ro, tại sao? Bởi vì giao dịch định lượng là khai thác các quy tắc trong dữ liệu lịch sử, hình thành một chiến lược giao dịch. Nhưng thị trường tài chính là một hệ thống sinh thái. Luật pháp và nhân loại của nó là một quá trình năng động tương tác. Cuối cùng, đó là thị trường con người. Các quy luật của thị trường sẽ bị ảnh hưởng bởi bản chất con người, và sự tham lam và sợ hãi giữa con người sẽ thay đổi với những thay đổi của thị trường. Có rất ít luật không thay đổi trên thị trường, và ngay cả các chiến lược giao dịch mạnh nhất cũng khó đối phó với những thay đổi đột ngột như vậy.

Tóm lại

Thông qua giải thích trên, chúng ta có thể thấy rằng giao dịch định lượng không phải là một phương pháp giao dịch độc đáo, nó chỉ là một công cụ giao dịch giúp chúng ta phân tích logic giao dịch và cải thiện chiến lược giao dịch. Cho dù bạn là một người tin vào giá trị hoặc một người tin vào phân tích kỹ thuật, cho dù bạn đang làm cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa hoặc tùy chọn, bạn thực sự có thể định lượng chúng.

Thông báo phần tiếp theo

Thương mại định lượng chỉ là một phương pháp giao dịch. Chiến lược giao dịch chỉ là người mang ý tưởng giao dịch, và chương trình thực hiện từng quá trình giao dịch. Phần tiếp theo sẽ đưa bạn qua toàn bộ vòng đời của giao dịch định lượng, bao gồm: thiết kế chiến lược, xây dựng mô hình, điều chỉnh backtesting, giao dịch mô phỏng, giao dịch thị trường thực, giám sát chiến lược chạy, v.v.

Các bài tập sau giờ học

1. Sự khác biệt quan trọng nhất giữa giao dịch định lượng và giao dịch chủ quan là gì?
2. Những lợi thế của giao dịch định lượng so với giao dịch chủ quan là gì?