Có nhiều phiên bản của chỉ số SuperTrend trên TV, tìm kiếm một thuật toán dễ hiểu hơn, so sánh với các nhà phát minh định lượng nền tảng giao dịch để kiểm tra lại hệ thống chỉ số SuperTrend được tải lên trên biểu đồ TV, tìm thấy một chút khác biệt, tạm thời không hiểu lý do tại sao, hy vọng các độc giả được hướng dẫn, tôi sẽ ném quả cầu dẫn đầu tiên.
// VIA: https://github.com/freqtrade/freqtrade-strategies/issues/30
function SuperTrend(r, period, multiplier) {
// atr
var atr = talib.ATR(r, period)
// baseUp , baseDown
var baseUp = []
var baseDown = []
for (var i = 0; i < r.length; i++) {
if (isNaN(atr[i])) {
baseUp.push(NaN)
baseDown.push(NaN)
continue
}
baseUp.push((r[i].High + r[i].Low) / 2 + multiplier * atr[i])
baseDown.push((r[i].High + r[i].Low) / 2 - multiplier * atr[i])
}
// fiUp , fiDown
var fiUp = []
var fiDown = []
var prevFiUp = 0
var prevFiDown = 0
for (var i = 0; i < r.length; i++) {
if (isNaN(baseUp[i])) {
fiUp.push(NaN)
} else {
fiUp.push(baseUp[i] < prevFiUp || r[i - 1].Close > prevFiUp ? baseUp[i] : prevFiUp)
prevFiUp = fiUp[i]
}
if (isNaN(baseDown[i])) {
fiDown.push(NaN)
} else {
fiDown.push(baseDown[i] > prevFiDown || r[i - 1].Close < prevFiDown ? baseDown[i] : prevFiDown)
prevFiDown = fiDown[i]
}
}
var st = []
var prevSt = NaN
for (var i = 0; i < r.length; i++) {
if (i < period) {
st.push(NaN)
continue
}
var nowSt = 0
if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiUp[i - 1])) || prevSt == fiUp[i - 1]) && r[i].Close <= fiUp[i]) {
nowSt = fiUp[i]
} else if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiUp[i - 1])) || prevSt == fiUp[i - 1]) && r[i].Close > fiUp[i]) {
nowSt = fiDown[i]
} else if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiDown[i - 1])) || prevSt == fiDown[i - 1]) && r[i].Close >= fiDown[i]) {
nowSt = fiDown[i]
} else if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiDown[i - 1])) || prevSt == fiDown[i - 1]) && r[i].Close < fiDown[i]) {
nowSt = fiUp[i]
}
st.push(nowSt)
prevSt = st[i]
}
var up = []
var down = []
for (var i = 0; i < r.length; i++) {
if (isNaN(st[i])) {
up.push(st[i])
down.push(st[i])
}
if (r[i].Close < st[i]) {
down.push(st[i])
up.push(NaN)
} else {
down.push(NaN)
up.push(st[i])
}
}
return [up, down]
}
// 测试指标用的main函数,并非交易策略
function main() {
while (1) {
var r = _C(exchange.GetRecords)
var st = SuperTrend(r, 10, 3)
$.PlotRecords(r, "K")
$.PlotLine("L", st[0][st[0].length - 2], r[r.length - 2].Time)
$.PlotLine("S", st[1][st[1].length - 2], r[r.length - 2].Time)
Sleep(2000)
}
}
Có thể sử dụng các mã khác nhau để kiểm tra.
Phần logic giao dịch, đơn giản hơn, là mở nhiều giao dịch khi xu hướng không đầu chuyển thành xu hướng nhiều đầu. Khi xu hướng đa đầu biến thành xu hướng không đầu, bạn sẽ mở một vị trí trống.
Các tham số chiến lược:
Chiến lược giao dịch SuperTrend
/*backtest
start: 2019-08-01 00:00:00
end: 2020-03-11 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
*/
// 全局变量
var OpenAmount = 0 // 开仓后持仓的数量
var KeepAmount = 0 // 保留仓位
var IDLE = 0
var LONG = 1
var SHORT = 2
var COVERLONG = 3
var COVERSHORT = 4
var COVERLONG_PART = 5
var COVERSHORT_PART = 6
var OPENLONG = 7
var OPENSHORT = 8
var State = IDLE
// 交易逻辑部分
function GetPosition(posType) {
var positions = _C(exchange.GetPosition)
/*
if(positions.length > 1){
throw "positions error:" + JSON.stringify(positions)
}
*/
var count = 0
for(var j = 0; j < positions.length; j++){
if(positions[j].ContractType == Symbol){
count++
}
}
if(count > 1){
throw "positions error:" + JSON.stringify(positions)
}
for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
if (positions[i].ContractType == Symbol && positions[i].Type === posType) {
return [positions[i].Price, positions[i].Amount];
}
}
Sleep(TradeInterval);
return [0, 0]
}
function CancelPendingOrders() {
while (true) {
var orders = _C(exchange.GetOrders)
for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
exchange.CancelOrder(orders[i].Id);
Sleep(TradeInterval);
}
if (orders.length === 0) {
break;
}
}
}
function Trade(Type, Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick){ // 处理交易
if(Type == OPENLONG || Type == OPENSHORT){ // 处理开仓
exchange.SetDirection(Type == OPENLONG ? "buy" : "sell")
var pfnOpen = Type == OPENLONG ? exchange.Buy : exchange.Sell
var idOpen = pfnOpen(Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick, Type)
Sleep(TradeInterval)
if(idOpen) {
exchange.CancelOrder(idOpen)
} else {
CancelPendingOrders()
}
} else if(Type == COVERLONG || Type == COVERSHORT){ // 处理平仓
exchange.SetDirection(Type == COVERLONG ? "closebuy" : "closesell")
var pfnCover = Type == COVERLONG ? exchange.Sell : exchange.Buy
var idCover = pfnCover(Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick, Type)
Sleep(TradeInterval)
if(idCover){
exchange.CancelOrder(idCover)
} else {
CancelPendingOrders()
}
} else {
throw "Type error:" + Type
}
}
function SuperTrend(r, period, multiplier) {
// atr
var atr = talib.ATR(r, period)
// baseUp , baseDown
var baseUp = []
var baseDown = []
for (var i = 0; i < r.length; i++) {
if (isNaN(atr[i])) {
baseUp.push(NaN)
baseDown.push(NaN)
continue
}
baseUp.push((r[i].High + r[i].Low) / 2 + multiplier * atr[i])
baseDown.push((r[i].High + r[i].Low) / 2 - multiplier * atr[i])
}
// fiUp , fiDown
var fiUp = []
var fiDown = []
var prevFiUp = 0
var prevFiDown = 0
for (var i = 0; i < r.length; i++) {
if (isNaN(baseUp[i])) {
fiUp.push(NaN)
} else {
fiUp.push(baseUp[i] < prevFiUp || r[i - 1].Close > prevFiUp ? baseUp[i] : prevFiUp)
prevFiUp = fiUp[i]
}
if (isNaN(baseDown[i])) {
fiDown.push(NaN)
} else {
fiDown.push(baseDown[i] > prevFiDown || r[i - 1].Close < prevFiDown ? baseDown[i] : prevFiDown)
prevFiDown = fiDown[i]
}
}
var st = []
var prevSt = NaN
for (var i = 0; i < r.length; i++) {
if (i < period) {
st.push(NaN)
continue
}
var nowSt = 0
if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiUp[i - 1])) || prevSt == fiUp[i - 1]) && r[i].Close <= fiUp[i]) {
nowSt = fiUp[i]
} else if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiUp[i - 1])) || prevSt == fiUp[i - 1]) && r[i].Close > fiUp[i]) {
nowSt = fiDown[i]
} else if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiDown[i - 1])) || prevSt == fiDown[i - 1]) && r[i].Close >= fiDown[i]) {
nowSt = fiDown[i]
} else if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiDown[i - 1])) || prevSt == fiDown[i - 1]) && r[i].Close < fiDown[i]) {
nowSt = fiUp[i]
}
st.push(nowSt)
prevSt = st[i]
}
var up = []
var down = []
for (var i = 0; i < r.length; i++) {
if (isNaN(st[i])) {
up.push(st[i])
down.push(st[i])
}
if (r[i].Close < st[i]) {
down.push(st[i])
up.push(NaN)
} else {
down.push(NaN)
up.push(st[i])
}
}
return [up, down]
}
var preTime = 0
function main() {
exchange.SetContractType(Symbol)
while (1) {
var r = _C(exchange.GetRecords)
var currBar = r[r.length - 1]
if (r.length < pd) {
Sleep(5000)
continue
}
var st = SuperTrend(r, pd, factor)
$.PlotRecords(r, "K")
$.PlotLine("L", st[0][st[0].length - 2], r[r.length - 2].Time)
$.PlotLine("S", st[1][st[1].length - 2], r[r.length - 2].Time)
if(!isNaN(st[0][st[0].length - 2]) && isNaN(st[0][st[0].length - 3])){
if (State == SHORT) {
State = COVERSHORT
} else if(State == IDLE) {
State = OPENLONG
}
}
if(!isNaN(st[1][st[1].length - 2]) && isNaN(st[1][st[1].length - 3])){
if (State == LONG) {
State = COVERLONG
} else if (State == IDLE) {
State = OPENSHORT
}
}
// 执行信号
var pos = null
var price = null
if(State == OPENLONG){ // 开多仓
pos = GetPosition(PD_LONG) // 检查持仓
// 判断是不是 满足状态,如果满足 修改状态
if(pos[1] >= Amount){ // 持仓超过或者等于参数设置的 开仓量
Sleep(1000)
$.PlotFlag(currBar.Time, "开多仓", 'OL') // 标记
OpenAmount = pos[1] // 记录开仓数
State = LONG // 标记为 做多状态
continue
}
price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) + PriceTick * 2 // 计算价格
Trade(OPENLONG, price, Amount - pos[1], pos, PriceTick) // 下单函数 (Type, Price, Amount, CurrPos, PriceTick)
}
if(State == OPENSHORT){ // 开空仓
pos = GetPosition(PD_SHORT) // 检查持仓
if(pos[1] >= Amount){
Sleep(1000)
$.PlotFlag(currBar.Time, "开空仓", 'OS')
OpenAmount = pos[1]
State = SHORT
continue
}
price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) - PriceTick * 2
Trade(OPENSHORT, price, Amount - pos[1], pos, PriceTick)
}
if(State == COVERLONG){ // 处理平多仓
pos = GetPosition(PD_LONG) // 获取持仓信息
if(pos[1] == 0){ // 判断持仓是否为 0
$.PlotFlag(currBar.Time, "平多仓", '----CL') // 标记
State = IDLE
continue
}
price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) - PriceTick * 2
Trade(COVERLONG, price, pos[1], pos, PriceTick)
}
if(State == COVERSHORT){ // 处理做多仓
pos = GetPosition(PD_SHORT)
if(pos[1] == 0){
$.PlotFlag(currBar.Time, "平空仓", '----CS')
State = IDLE
continue
}
price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) + PriceTick * 2
Trade(COVERSHORT, price, pos[1], pos, PriceTick)
}
if(State == COVERLONG_PART) { // 部分平多仓
pos = GetPosition(PD_LONG) // 获取持仓
if(pos[1] <= KeepAmount){ // 持仓小于等于 保持量,本次平仓完成
$.PlotFlag(currBar.Time, "平多仓,保留:" + KeepAmount, '----CL') // 标记
State = pos[1] == 0 ? IDLE : LONG // 更新状态
continue
}
price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) - PriceTick * 2
Trade(COVERLONG, price, pos[1] - KeepAmount, pos, PriceTick)
}
if(State == COVERSHORT_PART){
pos = GetPosition(PD_SHORT)
if(pos[1] <= KeepAmount){
$.PlotFlag(currBar.Time, "平空仓,保留:" + KeepAmount, '----CS')
State = pos[1] == 0 ? IDLE : SHORT
continue
}
price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) + PriceTick * 2
Trade(COVERSHORT, price, pos[1] - KeepAmount, pos, PriceTick)
}
LogStatus(_D())
Sleep(1000)
}
}
Địa chỉ chiến lược:https://www.fmz.com/strategy/201837
Đặt tham số, K dòng chu kỳ, tham chiếu: homily của ChúaSuperTrend V.1 - Hệ thống đường xu hướng siêuChu kỳ đường K được thiết lập 15 phút, tham số SuperTrend được thiết lập 45,3;; quay lại thời gian của hợp đồng OKEX futures quarter trong năm gần đây, thiết lập một hợp đồng mỗi giao dịch, do chỉ có một hợp đồng mỗi giao dịch được thiết lập, do đó tỷ lệ sử dụng vốn thấp, không cần quan tâm đến giá trị Sharp.
Các chiến thuật chỉ dành cho học tập, thực tế là sử dụng cẩn thận.
Đánh giáTrong khi đó, một người phụ nữ khác cũng đã bị ảnh hưởng bởi các chiến lược của mình. Tôi thấy TV hiện nay có TA.superstend policy, nhưng viết javascript là tự do hơn, mong đợi sẽ có một phiên bản superstrend chính xác trong TA có thể Javascipt
1070278998@qq.comCác thuật toán return (up,down) nghĩa là gì, nội dung được trả về trông như thế nào, siêu xu hướng không phải là một con số, bạn muốn sử dụng hàm này, không.
SkyfffireMơ là một kẻ bạo lực.
ViolinCó sự khác biệt với trên TV nên là vấn đề tính toán ATR trong FMZ gói, ví dụ như chu kỳ truyền là 7, tính toán ra 6 giá trị trước ATR nên là null, nhưng thực sự không phải là
Những nhà phát minh định lượng - những giấc mơ nhỏHiện tại, không thể trực tiếp gọi các hàm trong kịch bản PINE, có thể hỗ trợ tương thích sẽ được thêm vào sau này.
Những nhà phát minh định lượng - những giấc mơ nhỏ$.PlotLine là một chức năng giao diện của thư viện lớp vạch, cụ thể là có thể sao chép thư viện lớp vạch này vào Quảng trường chiến lược, mã là công khai.
1070278998@qq.com$.PlotRecords ((r, "K") $.PlotLine (("L", st[0][st[0].length - 2], r[r.length - 2].Time) $.PlotLine (("S", st[1][st[1].length - 2], r[r.length - 2].Time) Tôi muốn hỏi, mã sau L có nghĩa là gì, và nếu là đường thấp, thì r sau đó có cần phải được sử dụng cùng với nó để biểu thị thời gian xuất hiện của L?
1070278998@qq.com$.PlotRecords ((r, "K") $.PlotLine (("L", st[0][st[0].length - 2], r[r.length - 2].Time) $.PlotLine (("S", st[1][st[1].length - 2], r[r.length - 2].Time) Nếu bạn muốn biết, điều này có nghĩa là mã sau L là gì, và nếu bạn là một dòng thấp, r sau cần phải được sử dụng cùng với nó?
Những nhà phát minh định lượng - những giấc mơ nhỏSp là gì?
Những nhà phát minh định lượng - những giấc mơ nhỏup[up.length - 1], con số đầu tiên của chỉ số, tương ứng với con số đầu tiên BAR của đường K.
1070278998@qq.comLàm thế nào để xác định chu kỳ của sp, và các tham số cần phải được sửa đổi
1070278998@qq.com Up.length-1就是上边线最近的一个数字吗
Những nhà phát minh định lượng - những giấc mơ nhỏTrả lại là một mảng hai chiều, up là đường trên, down là đường dưới. Trả lại là toàn bộ dữ liệu chỉ số.
Những nhà phát minh định lượng - những giấc mơ nhỏBạn có thể tìm hiểu thêm về các thuật toán trên tradingview dưới đây.
ViolinVâng, tôi đã xác định vấn đề, nó hơi lộn xộn, tôi không biết dùng cái nào.
Những nhà phát minh định lượng - những giấc mơ nhỏĐược rồi, cảm ơn bạn, nhưng tôi sử dụng ATR của Talib, tính toán của tôi cũng không đúng, và dữ liệu được thực hiện trực tiếp theo thuật toán của ATR cũng có một chút khác nhau.