ATR là mức biến động trung bình của một cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch gần đây. Trong hầu hết các phần mềm thị trường, công thức tùy chỉnh đơn giản có thể như sau: TR:MAX ((MAX (((HIGH-LOW), ABS ((REF ((CLOSE, 1) -HIGH)), ABS ((REF ((CLOSE, 1) -LOW));
ATR:EMA(TR,20);
Số lượng cổ phiếu mua bán được tính bằng công thức sau:
Số cổ phiếu mua bán một lần = 1% tài khoản / ATR
Ví dụ: số tiền trong tài khoản là 500.000 yuan, một cổ phiếu chỉ có 15 yuan có tỷ lệ biến động trung bình trong 20 ngày là 0.6 yuan, thì số cổ phiếu mua bán = 500.000 * 1% / 0.6 = 8.333 cổ phiếu, hoàn thành là 8.300 cổ phiếu. Nếu mua với 15 yuan, thì vị trí là 24.9%; nếu tỷ lệ biến động trung bình là 0.45 yuan, bạn có thể mua 11.100 cổ phiếu, vị trí là 33.3%; nếu tỷ lệ biến động trung bình là 1 yuan, bạn chỉ mua 5.000 cổ phiếu, vị trí là 15%.
Công thức tính toán vị trí là: CW: CLOSE/ATR*100%
Do sự biến động của thị trường chứng khoán trong nước rõ rệt hơn thị trường trưởng thành, một lần đầu tư thường nằm trong khoảng 10% và 20%, do đó, bất kể tài khoản lớn như thế nào, không tính đến tính thanh khoản khi mua bán, chỉ có 5 và 7 cổ phiếu được đặt đầy.
Đối với tài khoản vốn nhỏ (ít hơn 500.000), 3 cổ phiếu là đủ, và vị trí có thể được tăng dần theo quy tắc.
Điều chỉnh quy mô tài khoản
Mỗi khi tài khoản mất 10%, chúng tôi sẽ giảm 20% kích thước tài khoản cho đến khi đạt được giá trị ròng ban đầu. Nếu chúng tôi mất thêm 10%, chúng tôi sẽ giảm 20% kích thước tài khoản, và như vậy. Và ngược lại, nếu lợi nhuận là 10%, chúng tôi không thể thêm nhiều hơn 20% vốn.
Động vật biển chọn cổ phiếu bằng hai hệ thống liên quan, cả hai đều dựa trên hệ thống đột phá kênh Donchian.
Những con khỉ biển đã được đưa ra để phá vỡ hai quy tắc hệ thống khác nhau nhưng liên quan, chúng tôi gọi hai hệ thống này là hệ thống một và hệ thống hai. Chúng tôi hoàn toàn có thể tự quyết định hệ thống mà chúng tôi muốn phân bổ giá trị ròng trên đó. Một số người trong chúng tôi chọn hệ thống hai để giao dịch tất cả giá trị ròng, một số người chọn hệ thống một, 50% chọn hệ thống hai, trong khi những người khác chọn một sự kết hợp khác nhau. Không. - #### Hệ thống một đống - Hệ thống đường ngắn dựa trên đột phá 20 ngày - #### Hệ thống nhị phân - hệ thống đường dài đơn giản hơn dựa trên bước đột phá 55 ngày
海龟总是在当天突破发生时进行交易，而不会等到每日收盘或次日开盘。在开盘跳空的情况下，如果市场开盘超过了突破的价位，海龟一开盘就会买入股票。
如果上次突破已导致赢利的交易，系统一的突破入市信号就会被忽视。注意：为了检验这个问题，上次突破被视为某种商品上最近一次的突破，而不管对那次突破是否实际被接受，或者因这项法则而被忽略。如果有赢利的10日离市之前，突破日之后的价格下跌了2ATR，那么，这一突破就会被视为失败的突破。
Hướng dẫn của lần đột phá trước không liên quan đến quy luật này. Do đó, nhiều lần đột phá có lỗ sẽ khiến các lần đột phá tiếp theo được coi là đột phá hiệu quả. Không. Tuy nhiên, nếu bước đột phá của hệ thống 1 bị bỏ qua vì giao dịch trước đó đã đạt được lợi nhuận, bạn có thể tham gia vào thị trường khi bước đột phá ngày 55 để tránh bỏ lỡ biến động chính.
### ### Không. Động vật biển chỉ xây dựng một vị trí đơn vị khi phá vỡ, tăng vị trí sau khi xây dựng vị trí với khoảng cách 1/2ATR. Khoảng cách 1/2ATR này dựa trên giá giao dịch thực tế của lệnh trước đó. Do đó, nếu lệnh phá vỡ ban đầu giảm 1/2ATR, thì để minh họa sự giảm 1/2ATR, lệnh mới là 1ATR sau khi phá vỡ cộng với khoảng cách tăng 1/2ATR bình thường. Không. Điều này là đúng trước khi đạt được số lượng đơn vị được phép tối đa. Nếu thị trường biến động nhanh, có thể tăng lên tối đa 4 đơn vị trong một ngày.
Giá cao nhất trong 20 ngày gần đây là 15 đô la, biến động trung bình hàng ngày trong 20 ngày gần đây là 0.7 đô la, tài khoản tài khoản là 500.000 đô la (cổ phiếu trống). Vì vậy, khi giá cổ phiếu vượt qua 15 đô la, hãy mua 7.000 cổ phiếu (kỹ thuật tính toán là 500.000 * 0.01/0.7, tích lũy xuống), giả sử giá mua đầu tiên là 15.05 đô la; sau đó, mỗi lần giá tăng 0.35 đô la (một nửa của ATR 0.7), tức là 15.4, 15.75 và 16.1 đô la, hãy mua 7.000 cổ phiếu, tổng cộng 28.000 cổ phiếu.
Các hệ thống giao dịch ngoài khơi quy định rằng bất kỳ giao dịch nào cũng không thể có rủi ro hơn 2%.
Không.
Vì biến động giá 1ATR biểu thị 1% giá trị tài khoản ròng, mức dừng lỗ tối đa cho phép rủi ro là 2% là biến động giá 2ATR.
Để đảm bảo rủi ro của toàn bộ vị trí là tối thiểu, nếu thêm một đơn vị, stop loss của đơn vị trước sẽ tăng 1/2ATR. Điều này nói chung có nghĩa là stop loss của toàn bộ vị trí sẽ được đặt ở 2ATR của đơn vị gần đây nhất. Tuy nhiên, stop loss sẽ khác nhau trong trường hợp đơn vị sau gây ra điểm trượt quá nhanh do biến động của thị trường hoặc đặt khoảng cách lớn hơn do mở sàn nhảy vọt.
Người hải tặc được dạy một chiến lược dừng lỗ thay thế có thể mang lại lợi nhuận tốt hơn, nhưng vì nó gây ra nhiều lỗ hơn và dẫn đến tỷ lệ thua lỗ thấp hơn, chiến lược này khó thực hiện hơn. Chiến lược này được gọi là Whipsaw. Không. Khác với việc chịu rủi ro 2% cho mỗi giao dịch, lệnh dừng lỗ được đặt ở mức 1/2ATR, tức là 1/2% rủi ro tài khoản. Nếu một đơn vị đã bị dừng lỗ và thị trường quay trở lại giá mua ban đầu, đơn vị sẽ được tái lập vị trí. Một số nhà ngoại hối đã giao dịch theo cách này và đạt được kết quả tốt. Không. Lợi ích bổ sung của việc mất gấp đôi là không cần thay đổi đơn vị dừng khi thêm các đơn vị mới, vì tổng rủi ro không bao giờ vượt quá 2% với tối đa 4 đơn vị.
Hệ thống ra thị trường: Giá hiện tại là mức thấp nhất trong 10 ngày. Nếu giá giảm đến mức phá vỡ ngày 10, tất cả các cổ phiếu sẽ ra khỏi thị trường. Không. Thị trường nhị phân hệ thống: Giá hiện tại là mức thấp nhất trong 20 ngày. Nếu giá giảm đến mức phá vỡ ngày 20, tất cả các cổ phiếu sẽ ra khỏi.
Được chuyển từ blog của Faruto