Chiến lược giao dịch định lượng với chỉ số giao dịch được cân nhắc

Chỉ số trọng lượng giao dịch là gì

Chỉ số cân nhắc khối lượng giao dịch là một chỉ số đầu tư, trong đó khối lượng giao dịch của mỗi khoản đầu tư ảnh hưởng đến chỉ số theo tỷ lệ tương đương với khối lượng giao dịch của mỗi chỉ số đầu tư của nó.

Chi tiết về chỉ số trọng lượng giao dịch

Trong chỉ số trọng số giao dịch, một khoản đầu tư tăng từ 110 đô la lên 120 đô la sẽ có tác động lớn hơn đến chỉ số so với khoản đầu tư tăng từ 10 đô la lên 20 đô la, ngay cả khi những sự gia tăng này không lớn như sự gia tăng khi giá thấp, thì các khoản đầu tư có khối lượng giao dịch cao sẽ có tác động lớn hơn đến chỉ số hoặc hướng đi tổng thể.

Ví dụ, chỉ số DIJA là một trong những chỉ số được đánh giá cao nhất và bao gồm 30 loại đầu tư hoặc thành phần khác nhau. Trong chỉ số này, chỉ số có khối lượng giao dịch cao có khối lượng giao dịch cao hơn so với chỉ số có khối lượng giao dịch thấp, do đó được gọi là chỉ định khối lượng giao dịch.

Các chỉ số trọng số khác

Ngoài chỉ số cân nhắc giao dịch, các chỉ số cân nhắc cơ bản khác bao gồm chỉ số cân nhắc giá trị và chỉ số không cân nhắc. Đối với chỉ số cân nhắc giá trị, chẳng hạn như chỉ số trong loạt chỉ số chiến lược MSCI, số lượng cổ phiếu đã được phát hành là một yếu tố. Để xác định trọng lượng của mỗi chỉ số trong chỉ số cân nhắc giá trị, số lượng giao dịch của chỉ số đầu tư được nhân với số lượng cổ phiếu đã được phát hành. Ví dụ, nếu đầu tư A có 5.000.000 cổ phiếu đã được phát hành và giao dịch là 15 đô la, thì nó được cân nhắc trong chỉ số là 750.000.000 đô la.

Trong một chỉ số không được tính cân đối, tất cả các khoản đầu tư đều có ảnh hưởng tương tự đến chỉ số, bất kể số lượng đầu tư hoặc khối lượng giao dịch của họ. Bất kỳ sự thay đổi nào trong các giao dịch trong chỉ số đều dựa trên tỷ lệ phần trăm lợi nhuận của mỗi thành phần. Ví dụ, nếu đầu tư A tăng 30%, đầu tư B tăng 20%, đầu tư C tăng 10%, chỉ số tăng 20%, hoặc 30 + 20 + 10/3, tức là số lượng các chỉ số đầu tư trong chỉ số.

Một chỉ số cân nhắc khác là chỉ số cân nhắc giá trị thị trường, trong đó cổ phần của mỗi chỉ số dựa trên giá trị thị trường của chỉ số đã được phát hành. Các loại chỉ số cân nhắc khác bao gồm cân nhắc thu nhập, cân nhắc cơ bản và điều chỉnh lơ lửng. Có cả mặt tích cực và tiêu cực tùy thuộc vào mục tiêu của nhà đầu tư và nhận thức thị trường.

Sử dụng các nền tảng định lượng của các nhà phát minh

Với những khái niệm cơ bản trên, chúng ta có thể đã hiểu được các nguyên tắc cơ bản và cơ chế hoạt động của chiến lược này. Sau đó, chúng ta sẽ triển khai nó vào nền tảng định lượng của nhà phát minh để thực hiện chiến lược này trên thị trường tiền kỹ thuật số. Chúng ta vẫn sử dụng ngôn ngữ My đơn giản và dễ sử dụng.

• Chu kỳ dữ liệu: nhiều chu kỳ

• Đánh giá lại: OKEX Futures

• Loại hợp đồng:this_week

MAN^^MA(C,N);
B_MA:=C>MAN;
S_MA:=C<MAN;

S_K1:=SUM((H-C)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;
B_K1:=SUM((C-L)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;

CO:=IF(C>O,C-O,0);
OC:=IF(C<O,O-C,0);
S_K2:=SUM(OC*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;
B_K2:=SUM(CO*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;

B_K1 AND B_K2 AND B_MA AND H>=HHV(H,N),BPK;
S_K1 AND S_K2 AND S_MA AND L<=LLV(L,N),SPK;

STOPLOSS:=M*MA(H-L,N);
C<BKPRICE-STOPLOSS,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+STOPLOSS,BP(SKVOL);

S_MA AND BKHIGH>BKPRICE+STOPLOSS,SP(BKVOL);
B_MA AND SKLOW<SKPRICE-STOPLOSS,BP(SKVOL);

Các nguồn mã chính sách, hãy xem:https://www.fmz.com/strategy/128125