Phiên bản JavaScript Chiến lược SuperTrend
Tác giả:Tốt, Tạo: 2020-04-29 12:09:15, Cập nhật: 2023-11-06 20:03:58
Phiên bản JavaScript Chiến lược SuperTrend
Có nhiều phiên bản của chỉ số SuperTrend trên TV. Tôi tìm thấy một thuật toán tương đối dễ hiểu và cấy ghép nó. So với chỉ số SuperTrend được tải trên biểu đồ TV của hệ thống kiểm tra hậu trường nền tảng giao dịch FMZ, tôi tìm thấy một sự khác biệt nhỏ và không hiểu lý do của các nguyên nhân, tôi đang mong đợi sự hướng dẫn của độc giả của chúng tôi. Tôi sẽ trước tiên cho thấy sự hiểu biết của tôi như sau.
Chỉ số SuperTrend thuật toán phiên bản JavaScript
// VIA: https://github.com/freqtrade/freqtrade-strategies/issues/30
function SuperTrend(r, period, multiplier) {
// atr
var atr = talib.ATR(r, period)
// baseUp , baseDown
var baseUp = []
var baseDown = []
for (var i = 0; i < r.length; i++) {
if (isNaN(atr[i])) {
baseUp.push(NaN)
baseDown.push(NaN)
continue
}
baseUp.push((r[i].High + r[i].Low) / 2 + multiplier * atr[i])
baseDown.push((r[i].High + r[i].Low) / 2 - multiplier * atr[i])
}
// fiUp , fiDown
var fiUp = []
var fiDown = []
var prevFiUp = 0
var prevFiDown = 0
for (var i = 0; i < r.length; i++) {
if (isNaN(baseUp[i])) {
fiUp.push(NaN)
} else {
fiUp.push(baseUp[i] < prevFiUp || r[i - 1].Close > prevFiUp ? baseUp[i] : prevFiUp)
prevFiUp = fiUp[i]
}
if (isNaN(baseDown[i])) {
fiDown.push(NaN)
} else {
fiDown.push(baseDown[i] > prevFiDown || r[i - 1].Close < prevFiDown ? baseDown[i] : prevFiDown)
prevFiDown = fiDown[i]
}
}
var st = []
var prevSt = NaN
for (var i = 0; i < r.length; i++) {
if (i < period) {
st.push(NaN)
continue
}
var nowSt = 0
if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiUp[i - 1])) || prevSt == fiUp[i - 1]) && r[i].Close <= fiUp[i]) {
nowSt = fiUp[i]
} else if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiUp[i - 1])) || prevSt == fiUp[i - 1]) && r[i].Close > fiUp[i]) {
nowSt = fiDown[i]
} else if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiDown[i - 1])) || prevSt == fiDown[i - 1]) && r[i].Close >= fiDown[i]) {
nowSt = fiDown[i]
} else if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiDown[i - 1])) || prevSt == fiDown[i - 1]) && r[i].Close < fiDown[i]) {
nowSt = fiUp[i]
}
st.push(nowSt)
prevSt = st[i]
}
var up = []
var down = []
for (var i = 0; i < r.length; i++) {
if (isNaN(st[i])) {
up.push(st[i])
down.push(st[i])
}
if (r[i].Close < st[i]) {
down.push(st[i])
up.push(NaN)
} else {
down.push(NaN)
up.push(st[i])
}
}
return [up, down]
}
// The main function for testing indicators is not a trading strategy
function main() {
while (1) {
var r = _C(exchange.GetRecords)
var st = SuperTrend(r, 10, 3)
$.PlotRecords(r, "K")
$.PlotLine("L", st[0][st[0].length - 2], r[r.length - 2].Time)
$.PlotLine("S", st[1][st[1].length - 2], r[r.length - 2].Time)
Sleep(2000)
}
}
Test code backtest comparison: so sánh mã kiểm tra:
Một chiến lược đơn giản sử dụng chỉ số SuperTrend
Phần logic giao dịch tương đối đơn giản, tức là, khi xu hướng ngắn biến thành xu hướng dài, các vị trí dài được mở. Mở một vị trí ngắn khi xu hướng dài biến thành xu hướng ngắn.
Các thông số chiến lược:
Chiến lược giao dịch SuperTrend
/*backtest
start: 2019-08-01 00:00:00
end: 2020-03-11 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
*/
// Global variables
var OpenAmount = 0 // The number of open positions after opening
var KeepAmount = 0 // Reserved position
var IDLE = 0
var LONG = 1
var SHORT = 2
var COVERLONG = 3
var COVERSHORT = 4
var COVERLONG_PART = 5
var COVERSHORT_PART = 6
var OPENLONG = 7
var OPENSHORT = 8
var State = IDLE
// Trading logic part
function GetPosition(posType) {
var positions = _C(exchange.GetPosition)
/*
if(positions.length > 1){
throw "positions error:" + JSON.stringify(positions)
}
*/
var count = 0
for(var j = 0; j < positions.length; j++){
if(positions[j].ContractType == Symbol){
count++
}
}
if(count > 1){
throw "positions error:" + JSON.stringify(positions)
}
for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
if (positions[i].ContractType == Symbol && positions[i].Type === posType) {
return [positions[i].Price, positions[i].Amount];
}
}
Sleep(TradeInterval);
return [0, 0]
}
function CancelPendingOrders() {
while (true) {
var orders = _C(exchange.GetOrders)
for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
exchange.CancelOrder(orders[i].Id);
Sleep(TradeInterval);
}
if (orders.length === 0) {
break;
}
}
}
function Trade(Type, Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick){ // Processing transactions
if(Type == OPENLONG || Type == OPENSHORT){ // Handling open positions
exchange.SetDirection(Type == OPENLONG ? "buy" : "sell")
var pfnOpen = Type == OPENLONG ? exchange.Buy : exchange.Sell
var idOpen = pfnOpen(Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick, Type)
Sleep(TradeInterval)
if(idOpen) {
exchange.CancelOrder(idOpen)
} else {
CancelPendingOrders()
}
} else if(Type == COVERLONG || Type == COVERSHORT){ // Deal with closing positions
exchange.SetDirection(Type == COVERLONG ? "closebuy" : "closesell")
var pfnCover = Type == COVERLONG ? exchange.Sell : exchange.Buy
var idCover = pfnCover(Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick, Type)
Sleep(TradeInterval)
if(idCover){
exchange.CancelOrder(idCover)
} else {
CancelPendingOrders()
}
} else {
throw "Type error:" + Type
}
}
function SuperTrend(r, period, multiplier) {
// atr
var atr = talib.ATR(r, period)
// baseUp , baseDown
var baseUp = []
var baseDown = []
for (var i = 0; i < r.length; i++) {
if (isNaN(atr[i])) {
baseUp.push(NaN)
baseDown.push(NaN)
continue
}
baseUp.push((r[i].High + r[i].Low) / 2 + multiplier * atr[i])
baseDown.push((r[i].High + r[i].Low) / 2 - multiplier * atr[i])
}
// fiUp , fiDown
var fiUp = []
var fiDown = []
var prevFiUp = 0
var prevFiDown = 0
for (var i = 0; i < r.length; i++) {
if (isNaN(baseUp[i])) {
fiUp.push(NaN)
} else {
fiUp.push(baseUp[i] < prevFiUp || r[i - 1].Close > prevFiUp ? baseUp[i] : prevFiUp)
prevFiUp = fiUp[i]
}
if (isNaN(baseDown[i])) {
fiDown.push(NaN)
} else {
fiDown.push(baseDown[i] > prevFiDown || r[i - 1].Close < prevFiDown ? baseDown[i] : prevFiDown)
prevFiDown = fiDown[i]
}
}
var st = []
var prevSt = NaN
for (var i = 0; i < r.length; i++) {
if (i < period) {
st.push(NaN)
continue
}
var nowSt = 0
if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiUp[i - 1])) || prevSt == fiUp[i - 1]) && r[i].Close <= fiUp[i]) {
nowSt = fiUp[i]
} else if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiUp[i - 1])) || prevSt == fiUp[i - 1]) && r[i].Close > fiUp[i]) {
nowSt = fiDown[i]
} else if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiDown[i - 1])) || prevSt == fiDown[i - 1]) && r[i].Close >= fiDown[i]) {
nowSt = fiDown[i]
} else if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiDown[i - 1])) || prevSt == fiDown[i - 1]) && r[i].Close < fiDown[i]) {
nowSt = fiUp[i]
}
st.push(nowSt)
prevSt = st[i]
}
var up = []
var down = []
for (var i = 0; i < r.length; i++) {
if (isNaN(st[i])) {
up.push(st[i])
down.push(st[i])
}
if (r[i].Close < st[i]) {
down.push(st[i])
up.push(NaN)
} else {
down.push(NaN)
up.push(st[i])
}
}
return [up, down]
}
var preTime = 0
function main() {
exchange.SetContractType(Symbol)
while (1) {
var r = _C(exchange.GetRecords)
var currBar = r[r.length - 1]
if (r.length < pd) {
Sleep(5000)
continue
}
var st = SuperTrend(r, pd, factor)
$.PlotRecords(r, "K")
$.PlotLine("L", st[0][st[0].length - 2], r[r.length - 2].Time)
$.PlotLine("S", st[1][st[1].length - 2], r[r.length - 2].Time)
if(!isNaN(st[0][st[0].length - 2]) && isNaN(st[0][st[0].length - 3])){
if (State == SHORT) {
State = COVERSHORT
} else if(State == IDLE) {
State = OPENLONG
}
}
if(!isNaN(st[1][st[1].length - 2]) && isNaN(st[1][st[1].length - 3])){
if (State == LONG) {
State = COVERLONG
} else if (State == IDLE) {
State = OPENSHORT
}
}
// 执行信号
var pos = null
var price = null
if(State == OPENLONG){ // Open long positions
pos = GetPosition(PD_LONG) // Check positions
// Determine whether the status is satisfied, if it is satisfied, modify the status
if(pos[1] >= Amount){ // Open positions exceed or equal to the open positions set by the parameters
Sleep(1000)
$.PlotFlag(currBar.Time, "Open long positions", 'OL') // mark
OpenAmount = pos[1] // Record the number of open positions
State = LONG // Mark as long
continue
}
price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) + PriceTick * 2 // Calculate the price
Trade(OPENLONG, price, Amount - pos[1], pos, PriceTick) // Placing Order function (Type, Price, Amount, CurrPos, PriceTick)
}
if(State == OPENSHORT){ // Open short position
pos = GetPosition(PD_SHORT) // Check positions
if(pos[1] >= Amount){
Sleep(1000)
$.PlotFlag(currBar.Time, "Open short position", 'OS')
OpenAmount = pos[1]
State = SHORT
continue
}
price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) - PriceTick * 2
Trade(OPENSHORT, price, Amount - pos[1], pos, PriceTick)
}
if(State == COVERLONG){ // Handling long positions
pos = GetPosition(PD_LONG) // Get position information
if(pos[1] == 0){ // Determine if the position is 0
$.PlotFlag(currBar.Time, "Close long position", '----CL') // mark
State = IDLE
continue
}
price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) - PriceTick * 2
Trade(COVERLONG, price, pos[1], pos, PriceTick)
}
if(State == COVERSHORT){ // Deal with long positions
pos = GetPosition(PD_SHORT)
if(pos[1] == 0){
$.PlotFlag(currBar.Time, "Close short position", '----CS')
State = IDLE
continue
}
price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) + PriceTick * 2
Trade(COVERSHORT, price, pos[1], pos, PriceTick)
}
if(State == COVERLONG_PART) { // Partially close long positions
pos = GetPosition(PD_LONG) // Get positions
if(pos[1] <= KeepAmount){ // The position is less than or equal to the holding amount, this time the closing action is completed
$.PlotFlag(currBar.Time, "Close long positions, keep：" + KeepAmount, '----CL') // mark
State = pos[1] == 0 ? IDLE : LONG // update status
continue
}
price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) - PriceTick * 2
Trade(COVERLONG, price, pos[1] - KeepAmount, pos, PriceTick)
}
if(State == COVERSHORT_PART){
pos = GetPosition(PD_SHORT)
if(pos[1] <= KeepAmount){
$.PlotFlag(currBar.Time, "Close short positions, keep：" + KeepAmount, '----CS')
State = pos[1] == 0 ? IDLE : SHORT
continue
}
price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) + PriceTick * 2
Trade(COVERSHORT, price, pos[1] - KeepAmount, pos, PriceTick)
}
LogStatus(_D())
Sleep(1000)
}
}
Địa chỉ chiến lược:https://www.fmz.com/strategy/201837
Hiệu suất thử nghiệm sau
Cài đặt tham số, thời gian đường K, tham chiếu: bài giảng SuperTrend V.1
Thời gian K-line được thiết lập là 15 phút, và tham số SuperTrend được thiết lập là 45, 3. Backtest hợp đồng OKEX tương lai quý cho năm gần đây nhất, và thiết lập một hợp đồng để giao dịch tại một thời điểm.
Có liên quan
- Tính năng mới của FMZ Quant: Sử dụng chức năng _Serve để tạo dịch vụ HTTP dễ dàng
- Các nhà phát minh định lượng tính năng mới: dễ dàng tạo dịch vụ HTTP bằng chức năng _Serve
- FMZ Quant Trading Platform Hướng dẫn truy cập giao thức tùy chỉnh
- Chiến lược mua lại và theo dõi tỷ lệ tài trợ FMZ
- Chiến lược tiếp cận và giám sát tỷ lệ vốn FMZ
- Một mẫu chiến lược cho phép bạn sử dụng WebSocket Market liền mạch
- Một mẫu chính sách cho phép bạn sử dụng WebSocket một cách liền mạch
- Hướng dẫn truy cập vào giao dịch định lượng của nhà phát minh
- Làm thế nào để xây dựng một chiến lược giao dịch đa tiền tệ phổ quát nhanh chóng sau khi nâng cấp FMZ
- Làm thế nào để nhanh chóng xây dựng chiến lược giao dịch đa đồng tiền chung sau khi nâng cấp FMZ
- Giao dịch DCA: Một chiến lược định lượng được sử dụng rộng rãi
Thêm nữa