Đưa ra chỉ số Aroon

Chỉ số Aroon là gì?

Trong phân tích kỹ thuật, Aroon là một chỉ số kỹ thuật rất độc đáo. Từ Aroon xuất phát từ tiếng Phạn, có nghĩa là ánh sáng bình minh. Nó không quen thuộc như MA, MACD và KDJ. Nó được phát hành sau đó và được Tushar Chande phát minh vào năm 1995. Tác giả cũng phát minh ra chỉ số động lượng Chand (CMO). Và chỉ số động lượng trong ngày (IMI). Nếu một chỉ số kỹ thuật được nhiều người biết và sử dụng bởi nhiều người hơn, thì khả năng kiếm lợi nhuận từ chỉ số này sẽ trở nên ít hơn, nhưng chỉ số Aroon tương đối mới là hoàn toàn ngược lại. Từ góc độ này, chỉ số Aroon thực sự là một lựa chọn tốt.

Chỉ số Aroon trong biểu đồ

Chỉ số Aroon giúp các nhà giao dịch dự đoán mối quan hệ vị trí tương đối giữa chuyển động giá và khu vực xu hướng bằng cách tính toán số lượng đường K giữa giá cao nhất và thấp nhất trước khoảng cách đường K hiện tại. Nó bao gồm hai phần: AroonUp và AroonDown. Hai đường di chuyển lên và xuống giữa 0 và 100. Mặc dù chúng được đặt tên lên và xuống, không giống như chỉ số BOLL, nó không phải là đường trên và dưới thực sự.

Phương pháp tính toán chỉ số Aroon

Chỉ số Aroon đòi hỏi bạn phải đặt một tham số thời gian, giống như đặt tham số thời gian trung bình. Trong phần mềm giao dịch truyền thống, số chu kỳ là 14. Ngoài ra, tham số thời gian này không cố định. Bạn cũng có thể đặt nó thành 10 hoặc 50 và vân vân. Để dễ hiểu, hãy định nghĩa nó như: N. Sau khi xác định N, chúng ta có thể tính AroonUp và AroonDown.

Công thức cụ thể là như sau:

• AroonUp = [ (định mục thời gian - số chu kỳ sau giá cao nhất) / số chu kỳ được tính] * 100
• AroonDown = [ (định mục thời gian - số chu kỳ sau giá thấp nhất) / số chu kỳ được tính] * 100

Từ công thức này, chúng ta có thể thấy khái niệm về chỉ số Aroon. đó là: có bao nhiêu chu kỳ, và giá thấp hơn mức cao / thấp gần đây, giúp dự đoán liệu xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục hay không và đo cường độ của xu hướng hiện tại. Nếu chúng ta phân loại chỉ số này, rõ ràng nó thuộc loại theo dõi xu hướng. Nhưng không giống như các chỉ số theo dõi xu hướng khác, nó chú ý nhiều hơn đến thời gian hơn là giá.

Làm thế nào để sử dụng chỉ số Aroon

AroonUp và AroonDown phản ánh thời gian hiện tại và giá cao nhất hoặc thấp nhất trước đó. Nếu thời gian gần, giá trị sẽ lớn hơn. Nếu thời gian xa, giá trị sẽ nhỏ hơn. Và khi hai đường băng ngang, nó cho thấy hướng giá có thể thay đổi. Nếu AroonUp trên AroonDown, giá đang tăng, giá có thể tăng; nếu AroonDown trên AroonUp, giá có xu hướng giảm, giá có thể giảm.

Đồng thời, chúng ta cũng có thể thiết lập một vài giá trị cố định để tìm chính xác cơ hội giao dịch. Chúng ta biết rằng chỉ số Aroon đã chạy lên và xuống giữa 0 và 100. Vì vậy, khi thị trường đang tăng, tức là khi AroonUp trên AroonDown, khi AroonUp lớn hơn 50, xu hướng tăng của thị trường đã hình thành, và giá có thể tiếp tục trong tương lai. khi AroonUp dưới 50, động lực tăng giá đang suy giảm, và giá có thể dao động và giảm trong tương lai.

Ngược lại, khi thị trường có xu hướng giảm, tức là khi AroonDown trên AroonUp, khi AroonDown lớn hơn 50, xu hướng giảm của thị trường đã hình thành và giá có thể tiếp tục giảm trong tương lai; khi AroonDown giảm 50, lực đẩy giảm giá đang suy yếu. Giá trong tương lai có thể biến động và tăng. Sau đó theo hai đoạn trên, chúng ta có thể liệt kê các điều khoản mua và bán như sau:

• Khi AroonUp lớn hơn AroonDown và AroonUp lớn hơn 50, vị trí dài được mở;
• Khi AroonUp nhỏ hơn AroonDown, hoặc AroonUp nhỏ hơn 50, vị trí dài được đóng;
• Khi AroonDown lớn hơn AroonUp và AroonDown lớn hơn 50, vị trí ngắn được mở;
• Khi AroonDown nhỏ hơn AroonUp, hoặc AroonDown nhỏ hơn 50, vị trí ngắn được đóng;

Xây dựng một chiến lược giao dịch dựa trên chỉ số Aroon

Sau khi làm rõ logic giao dịch, chúng ta có thể thực hiện nó bằng mã. Trong bài viết này, chúng ta tiếp tục sử dụng ngôn ngữ JavaScript, và các loại giao dịch vẫn là tương lai hàng hóa. người đọc có kỹ năng lập trình mạnh cũng có thể dịch nó sang Python, hoặc tiền điện tử.

Tiếp theo các bước sau:fmz.com> Login > Dashboard > Thư viện chiến lược > Chiến lược mới, bắt đầu viết chiến lược, chú ý đến các bình luận trong mã bên dưới.

Bước 1: Sử dụng Khung CTA

Lưu ý rằng Hãy chắc chắn nhấp vào sau đây: Thư viện giao dịch tương lai hàng hóa. Nếu bạn thích nghi với tiền điện tử, hãy nhấp vào: Thư viện giao dịch giao dịch tiền tệ kỹ thuật số.

Function main() {
    // ZC000/ZC888 refers to using the index as the source of the market but the transaction is mapped to the main contract
    $.CTA("ZC000/ZC888", function(st) {

    })
}

Bước 2: Nhận dữ liệu

Function main() {
    $.CTA("ZC000/ZC888", function(st) {
        Var r = st.records; // get the K line array
        Var mp = st.position.amount; // Get the number of positions
    })
}

Bước 3: Tính toán chỉ số Aroon

Function main() {
    $.CTA("ZC000/ZC888", function(st) {
        Var r = st.records; // get the K line array
        Var mp = st.position.amount; // Get the number of positions
        If (r.length < 21) { // Determine if the K line data is sufficient
            Return;
        }
        Var aroon = talib.AROON(r, 20); // Aroon indicator
        Var aroonUp = aroon[1][aroon[1].length - 2]; // Aroon indicator goes online with the second root data
        Var aroonDown = aroon[0][aroon[0].length - 2]; // Aroon's indicator goes down the second root of the data
    })
}

Bước 4: Tính toán các điều kiện giao dịch và đặt lệnh

Function main() {
    $.CTA("ZC000/ZC888", function(st) {
        Var r = st.records; // get the K line array
        Var mp = st.position.amount; // Get the number of positions
        If (r.length < 21) { // Determine if the K line data is sufficient
            Return;
        }
        Var aroon = talib.AROON(r, 20); // Aroon indicator
        Var aroonUp = aroon[1][aroon[1].length - 2]; // Aroon indicator goes online with the second root data
        Var aroonDown = aroon[0][aroon[0].length - 2]; // AAroon's indicator goes down the second root of the data
        If (mp == 0 && aroonUp > aroonDown && aroonUp > 50) {
            Return 1; // long position open
        }
        If (mp == 0 && aroonDown > aroonUp && aroonDown > 50) {
            Return -1; // short position open
        }
        If (mp > 0 && (aroonUp < aroonDown || aroonUp < 50)) {
            Return -1; // multi-head platform
        }
        If (mp < 0 && (aroonDown < aroonUp || aroonDown < 50)) {
            Return 1; // short platform
        }
    })
}
// The above code is a complete strategy based on the JavaScript language.

// --------------------Dividing line--------------------

// In order to take care of the reach of the party, this strategy is also translated into My language. At the same time, this can also be used for digital currency. Here is the complete policy code:
AROONUP := ((N - HHVBARS(H, N)) / N) * 100; // Aroon indicator goes online
AROONDOWN := ((N - LLVBARS(L, N)) / N) * 100; // Aroon indicator goes offline
AROONUP > AROONDOWN && AROONUP > BKV, BK; // Long position open
AROONDOWN > AROONUP && AROONDOWN > SKV, SK; // short position
AROONUP < AROONDOWN || AROONUP < SPV, SP; // Multi-head platform
AROONDOWN < AROONUP || AROONDOWN < BPV, BP; // Short platform
AUTOFILTER;

Kiểm tra lại chiến lược

Để tiếp cận với môi trường giao dịch thực tế, chúng tôi đã sử dụng 2 pips trượt và 2 lần phí giao dịch để kiểm tra áp lực trong quá trình backtest.

• Phân loại báo giá: Chỉ số than nhiệt
• Loại giao dịch: Chỉ số than nhiệt
• Thời gian: 01 tháng 6 năm 2015 ~ 28 tháng 6 năm 2019
• Chu kỳ: Đường K hàng ngày
• Trượt: 2 pips cho các vị trí mở và đóng
• Phí giao dịch: 2 lần so với giao dịch

Môi trường thử nghiệm

Báo cáo lợi nhuận

Đường cong quỹ

Từ các kết quả backtest trên, chiến lược rất tốt khi xu hướng thị trường trơn tru, cho dù trong sự gia tăng hoặc giảm, chỉ số Aroon có thể theo dõi hoàn toàn thị trường. Đường cong vốn cũng cho thấy xu hướng tăng tổng thể và không có sự hồi phục đáng kể. Tuy nhiên, trong thị trường biến động, đặc biệt là trong thị trường sốc liên tục, có một sự hồi phục một phần.

Ưu điểm và nhược điểm của chỉ số Aroon

• Ưu điểm: Chỉ số Aroon có thể đánh giá tình trạng của thị trường xu hướng, tính đến xu hướng thị trường và khả năng đánh giá sự thay đổi giá, và giúp các nhà giao dịch tăng việc sử dụng quỹ.

• Nhược điểm: Chỉ số Aroon chỉ là một trong những chỉ số theo dõi xu hướng, nó có những thiếu sót tương tự như chỉ số theo dõi xu hướng. nó chỉ có thể đánh giá số thời gian của giá cao nhất hoặc thấp nhất tại một thời điểm nhất định, nhưng đôi khi giá cao nhất hoặc thấp nhất sẽ phụ thuộc vào toàn bộ xu hướng thị trường, sự bất ngờ này sẽ can thiệp vào chính chỉ số Aroon, gây ra tín hiệu sai.

nhấp vào nguồn chiến lược sao chép

Đối với mã nguồn,

với phiên bản JavaScript, vui lòng nhấp vào:https://www.fmz.com/strategy/154547với phiên bản Mylanguage, vui lòng nhấp vào:https://www.fmz.com/strategy/155582

Tóm lại

Trong chiến lược này, chúng tôi đã cố định một số thông số, chẳng hạn như: aroonUp hoặc aroonDown lớn hơn và nhỏ hơn 50, gây ra vấn đề chậm trễ của chiến lược. Trong nhiều trường hợp, thị trường sẽ tăng hoặc giảm trong một khoảng thời gian trước khi đóng vị trí. Mặc dù điều này cải thiện tỷ lệ thắng và giảm tỷ lệ khôi phục tối đa, nhưng nó cũng bỏ lỡ rất nhiều lợi nhuận, điều này cũng xác nhận sự thật của đồng nghĩa lợi nhuận và lỗ. Bạn bè quan tâm có thể đào sâu hơn và cải thiện nó.