Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. rest phiên bản OKEX chiến lược đầu cơ dài hạn (đào tạo)

rest phiên bản OKEX chiến lược đầu cơ dài hạn (đào tạo)

Tác giả:Những nhà phát minh định lượng - những giấc mơ nhỏ, Ngày: 2019-04-17 13:30:36
Tags:Nghiên cứu

OKEX cross-term hedging strategy (trích dẫn)

img

  • Chỉ cần làm đúng, ngược lại, có thể sửa đổi, thay đổi hợp đồng, đó là ngược lại.

  • Thêm hai đối tượng giao dịch, quý đầu tiên, tuần thứ hai.

  • Trong khi đó, các nhà nghiên cứu cũng cho rằng, việc cải thiện hệ thống học tập là một cách đơn giản và dễ dàng, vì vậy, việc cải thiện hệ thống học tập cũng là một cách đơn giản.

  • Chào mừng bạn nhận được phản hồi về BUG.

Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu và nghiên cứu các phương pháp dạy học, sử dụng thực tế.

Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu và nghiên cứu các phương pháp dạy học, sử dụng thực tế.

Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu và nghiên cứu các phương pháp dạy học, sử dụng thực tế.

function Hedge (isOpen, priceA, priceB) {
    exchanges[0].SetDirection(isOpen ? "sell" : "closesell")
    exchanges[1].SetDirection(isOpen ? "buy" : "closebuy");
    (function (routineA, routineB) {
        Log(routineA.wait(), routineB.wait(), priceA, priceB)
    })(exchanges[0].Go(isOpen ? "Sell" : "Buy", priceA, _ContractNum), exchanges[1].Go(isOpen ? "Buy" : "Sell", priceB, _ContractNum));
}

var slidePrice = 5
function main () {
    var tickerA, tickerB 
    var arr = []
    for (var i = 0 ; i < _Count ; i++) {
        arr.push({open: _Begin + i * _Add, cover: _Begin + i * _Add - _Profit, isHold: false})
    }
    exchanges[0].SetContractType("quarter")
    exchanges[1].SetContractType("this_week")
    while (1) {
        var tab = {type: "table", title: "状态", cols: ["节点信息"], rows: []}
        tickerA = exchanges[0].GetTicker()
        tickerB = exchanges[1].GetTicker()

        if (tickerA && tickerB) {
            $.PlotLine("差价:A所-B所", tickerA.Last - tickerB.Last)
            for (var j = 0 ; j < arr.length; j++) {
                if (tickerA.Buy - tickerB.Sell > arr[j].open && !arr[j].isHold) {
                    Hedge(true, tickerA.Buy - slidePrice, tickerB.Sell + slidePrice)
                    arr[j].isHold = true
                }
                if (tickerA.Sell - tickerB.Buy < arr[j].cover && arr[j].isHold) {
                    Hedge(false, tickerA.Sell + slidePrice, tickerB.Buy - slidePrice)
                    arr[j].isHold = false 
                }
                tab.rows.push([JSON.stringify(arr[j])])
            }
        }
        LogStatus(_D(), "\n `" + JSON.stringify(tab) + "`")
        Sleep(500)
    }
}
Có liên quan
Thêm nữa

Tình yêu Jimmy.Exchanges[0].Go() không có trong tài liệu của chức năng này? Từ đâu đến, nghĩa là gì?

Năm 1998Hi, Author, bạn có muốn hỏi liệu chiến thuật này có còn hiệu quả không?

fmzeroỞ đâu có video dạy?

Tình yêu Jimmy.Ồ, cảm ơn, tôi đã xem, tôi đã học.

Những nhà phát minh định lượng - những giấc mơ nhỏCác tài liệu API có sẵn tại http://www.fmz.com/api#exchange.go...

Những nhà phát minh định lượng - những giấc mơ nhỏChiến lược là chiến lược giảng dạy, sử dụng một cách cẩn thận.

Những nhà phát minh định lượng - những giấc mơ nhỏCó một số người cho rằng, nguồn mã này rất đơn giản, dễ hiểu.

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu