Chiến lược này kết hợp HMA và CCI để xác định và giao dịch xu hướng. Cụ thể, nó đi dài khi HMA phá vỡ lên và CCI vượt qua trên dải dưới, và đi ngắn khi HMA phá vỡ xuống và CCI vượt qua dưới dải trên.
Ưu điểm của chiến lược này là sử dụng HMA để xác định hướng xu hướng và CCI để xác nhận sự khởi đầu của xu hướng, giảm hiệu quả các lỗi thắt lưng và rút lại. Tuy nhiên, cả HMA và CCI đều có các vấn đề chậm trễ, có khả năng thiếu các điểm nhập khẩu tối ưu. Ngoài ra, CCI có khả năng hạn chế trong các tình huống thị trường phức tạp.
Tóm lại, chiến lược theo xu hướng HMA và CCI có thể tạo ra kết quả tốt trong các giai đoạn xu hướng mạnh. Nhưng trong giao dịch trực tiếp, vẫn cần chú ý đến việc dừng lỗ để cắt giảm lỗ từ các sự kiện LIQR. Chỉ với tối ưu hóa tham số thích hợp, chiến lược này có thể được áp dụng thành công trong dài hạn.
/*backtest
start: 2023-08-11 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("HMA+CCI strategy", overlay=true)
src = input(close)
hmaLen = input(21)
cciLen = input(10)
cciLower = input(-50)
cciUpper = input(50)
cciLowerExit = input(-100)
cciUpperExit = input(100)
hmaExit = input(false)
cciExit = input(true)
//rciLower = input(-60)
//rciUpper = input(60)
// Backtest
fromyear = input(2017, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(21, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
leverage = input(100)
term = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59))
//itvs = input(9, "short interval")
//itvm = input(36, "middle interval")
//itvl = input(52, "long interval")
//src = input(close, "source")
//upperband=input(title="High line[%]",defval=80,type=integer)
//lowerband=input(title="Low line[%]",defval=-80,type=integer)
ord(seq, idx, itv) =>
p = seq[idx]
o = 1
for i = 0 to itv - 1
if p < seq[i]
o := o + 1
o
d(itv) =>
sum = 0.0
for i = 0 to itv - 1
sum := sum + pow((i + 1) - ord(src, i, itv), 2)
sum
rci(itv) => (1.0 - 6.0 * d(itv) / (itv * (itv * itv - 1.0))) * 100.0
hullma = wma(2*wma(src, hmaLen/2)-wma(src, hmaLen), round(sqrt(hmaLen)))
cci = cci(close, cciLen)
plot(hullma, color=hullma[1]>hullma?red:green, linewidth=4)
longCondition = hullma[1] < hullma and crossover(cci, cciLower) //rci < -60 // crossover(cci, cciLower)
shortCondition = hullma[1] > hullma and crossunder(cci, cciUpper) //rci > 60
exitLong1 = hmaExit ? hullma[1] > hullma : false
exitLong2 = cciExit ? cci > cciUpperExit : false
exitShort1 = hmaExit ? hullma[1] < hullma : false
exitShort2 = cciExit ? cci < cciLowerExit : false
if (longCondition and term)
strategy.entry("Long", strategy.long )
if (shortCondition and term)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if strategy.position_size > 0 and term
if (exitLong1 or exitLong2)
strategy.close_all()
if strategy.position_size < 0 and term
if (exitShort1 or exitShort2)
strategy.close_all()