Chiến lược này kết hợp các chỉ số và chiến lược kỹ thuật khác nhau, chủ yếu để xác định các điểm vào và ra của chỉ số.
Lý thuyết chính là:
Tính toán các nến trung bình động bao gồm mở, đóng, cao và thấp
Tính toán động lượng của nến MA và hồi quy tuyến tính động lượng
Tính toán hồi quy tuyến tính của nến MA chính nó
Sử dụng SuperTrend để xác định hướng tổng thể
Khi hồi quy động biến từ âm thành dương, hoặc tích cực mạnh, nó báo hiệu nhập cảnh
Khi động lượng chuyển từ tích cực sang tiêu cực, hoặc suy yếu, nó báo hiệu thoát
Chiến lược tổng hợp các chỉ số khác nhau để đánh giá chuyển động thị trường ngắn hạn và dài hạn và nhịp điệu để xác định thời gian giao dịch chỉ số.
Nến MA phản ánh xu hướng trung bình đến dài hạn
Phân tích hồi quy xác định những thay đổi xu hướng
SuperTrend hỗ trợ chỉ đạo tổng thể
Nhiều chỉ số cải thiện độ chính xác
Tối ưu hóa tham số phức tạp
Khó cân bằng nhiều chỉ số
Các tín hiệu không thường xuyên có nghĩa là tần suất giao dịch thấp hơn
Chiến lược này nhằm mục đích phát hiện các tín hiệu thời gian thị trường bằng cách phân tích các mô hình ngắn hạn và dài hạn.
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © HeWhoMustNotBeNamed
//@version=4
strategy("MACandles-LinearRegression-Strategy", shorttitle="MALinReg - Strategy",
overlay=false, initial_capital = 100000,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type = strategy.commission.percent, pyramiding = 1,
commission_value = 0.01)
resolution = ""
MAType = input(title="Moving Average Type (MA Candles)", defval="hma", options=["ema", "sma", "hma", "rma", "vwma", "wma"])
LoopbackBars = input(60, title="Length (MA Candles)", step=10)
MMAType = input(title="Moving Average Type (Momentum)", defval="ema", options=["ema", "sma", "hma", "rma", "vwma", "wma"])
MLength = input(20, title="MA Length (Momentum)", step=10)
lb = input(40 , title="Look Back Period Percentile High/Low", step=10, minval=10, maxval=100)
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
pl = input(1.01, title="Lowest Percentile - 1.10=90%, 1.05=95%, 1.01=99%")
mult = input(3.0 , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
aggressiveLong = input(true)
longTrades = input(true)
useVixFix = input(false)
i_startTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2010 00:00 +0000"), title = "Start Time", type = input.time)
i_endTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2099 00:00 +0000"), title = "End Time", type = input.time)
inDateRange = true
f_getMovingAverage(source, MAType, length)=>
ma = sma(source, length)
if(MAType == "ema")
ma := ema(source,length)
if(MAType == "hma")
ma := hma(source,length)
if(MAType == "rma")
ma := rma(source,length)
if(MAType == "vwma")
ma := vwma(source,length)
if(MAType == "wma")
ma := wma(source,length)
ma
f_getMACandles(resolution, MAType, LoopbackBars)=>
oOpen = f_getMovingAverage(open, MAType, LoopbackBars)
oClose = f_getMovingAverage(close, MAType, LoopbackBars)
oHigh = f_getMovingAverage(high, MAType, LoopbackBars)
oLow = f_getMovingAverage(low, MAType, LoopbackBars)
[oOpen, oClose, oHigh, oLow]
f_getVixFixLinReg(oClose, oLow, MLength)=>
wvf = ((highest(oClose, MLength)-oLow)/(highest(oClose, MLength)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, MLength)
midLine = sma(wvf, MLength)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
rangeLow = (lowest(wvf, lb)) * pl
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? color.lime : color.gray
val = linreg(wvf, MLength, 0)
absVal = abs(val)
linRegColor = val>val[1]? (val > 0 ? color.green : color.orange): (val > 0 ? color.lime : color.red)
vixFixState = (col == color.lime) ? 1: 0
vixFixState := strategy.position_size == 0? max(vixFixState, nz(vixFixState[1],0)) : vixFixState
[val, absVal, wvf, col, linRegColor, vixFixState]
f_getMACandlesLinReg(oClose, MMAType, MLength, mult, lb, ph, pl)=>
ma = f_getMovingAverage(oClose, MMAType, MLength)
maDiff = oClose - ma
val = linreg(maDiff, MLength,0)
absVal = abs(val)
linRegColor = iff( val > 0,
iff( val > nz(val[1]), color.green, color.lime),
iff( val < nz(val[1]), color.red, color.orange))
sDev = mult * stdev(maDiff, MLength)
midLine = sma(maDiff, MLength)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(maDiff, lb)) * ph
rangeLow = (lowest(maDiff, lb)) * pl
col = maDiff >= upperBand or maDiff >= rangeHigh ? color.lime : maDiff <= lowerBand or maDiff <= rangeLow ? color.orange : color.silver
absMaDiff = abs(maDiff)
[val, absVal, maDiff, absMaDiff, col, linRegColor]
f_getSupertrend(resolution, oOpen, oClose, oHigh, oLow, AtrMAType, AtrLength, AtrMult, wicks)=>
truerange = max(oHigh, oClose[1]) - min(oLow, oClose[1])
averagetruerange = f_getMovingAverage(truerange, AtrMAType, AtrLength)
atr = averagetruerange * AtrMult
longWicks = wicks
shortWicks = wicks
longStop = oClose - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := (longWicks ? oLow[1] : oClose[1]) > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = oClose + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := (shortWicks ? oHigh[1] : oClose[1]) < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and (longWicks ? oHigh : oClose) > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and (shortWicks[1]? oLow : oClose) < longStopPrev ? -1 : dir
[dir, longStop, shortStop]
f_getMACandlesAndSupertrend(MAType, LoopbackBars, AtrMult, wicks)=>
oOpen = f_getMovingAverage(open, MAType, LoopbackBars)
oClose = f_getMovingAverage(close, MAType, LoopbackBars)
oHigh = f_getMovingAverage(high, MAType, LoopbackBars)
oLow = f_getMovingAverage(low, MAType, LoopbackBars)
[dir, longStop, shortStop] = f_getSupertrend(resolution, oOpen, oClose, oHigh, oLow, MAType, LoopbackBars, AtrMult, wicks)
dir
[oOpen, oClose, oHigh, oLow] = f_getMACandles(resolution, MAType, LoopbackBars)
dir = f_getMACandlesAndSupertrend("sma", 200, 1, false)
colorByPreviousClose = false
candleColor = colorByPreviousClose ?
(oClose[1] < oClose ? color.green : oClose[1] > oClose ? color.red : color.silver) :
(oOpen < oClose ? color.green : oOpen > oClose ? color.red : color.silver)
[vval, vabsVal, wvf, vcol, vlinRegColor, vixFixState] = f_getVixFixLinReg(oClose, oLow, MLength)
[val, absVal, maDiff, absMaDiff, col, linRegColor] = f_getMACandlesLinReg(oClose, MMAType, MLength, mult, lb, ph, pl)
plot(useVixFix?na:absMaDiff, title="Momentum", style=plot.style_histogram, linewidth = 4, color=col)
plot(useVixFix?wvf:na, title="VIX Fix", style=plot.style_histogram, linewidth = 4, color=vcol)
plot(useVixFix?na:-absVal, title="Linear Regression (Momentum)", style=plot.style_histogram, linewidth=4, color=linRegColor)
plot(useVixFix?-vabsVal:na, title="Linear Regression (VIX Fix)", style=plot.style_histogram, linewidth=4, color=vlinRegColor)
exitColor = longTrades? color.orange : color.silver
exitPreviousColor = longTrades? color.silver : color.lime
longCondition = (useVixFix? (vixFixState == 1 and vlinRegColor == color.lime) :
((linRegColor == color.orange and linRegColor[1] == color.red) or (linRegColor == color.green and linRegColor[1] != color.green and aggressiveLong))) and inDateRange and dir>0
exitLongCondition = (col == exitColor and col[1] == exitColor and col[2] == exitPreviousColor and (linRegColor != color.green or not aggressiveLong))
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition, oca_name="oca_buy")
strategy.close("Long", when=exitLongCondition)