Đây là một chiến lược giao dịch RSI Stochastic được thiết kế để sử dụng trên biểu đồ Renko. Nó tạo ra tín hiệu mua và bán bằng cách sử dụng chéo và chéo của các đường RSI Stochastic K và D. Chiến lược này chuyên về biểu đồ Renko và có thể lọc hiệu quả tiếng ồn thị trường và xác định xu hướng.
Các tín hiệu giao dịch chủ yếu dựa trên chỉ số RSI Stochastic, kết hợp các lợi thế của RSI và dao động Stochastic.
Đầu tiên, giá trị RSI trong một khoảng thời gian được tính toán, sau đó RSI Stochastic được tính dựa trên các giá trị RSI.
Đường K: Trung bình động của giá trị RSI trong một khoảng thời gian, đại diện cho đường RSI Stochastic nhanh
D đường: Trung bình động của đường K, đại diện cho đường RSI Stochastic chậm
Khi đường K vượt qua trên đường D, một tín hiệu mua được tạo ra. Khi đường K vượt qua dưới đường D, một tín hiệu bán được tạo ra.
Ngoài ra, chiến lược này chỉ được áp dụng trên biểu đồ Renko, lọc tiếng ồn thị trường bằng cách xây dựng các thanh dựa trên ngưỡng thay đổi giá, xác định hướng xu hướng.
Những lợi thế chính của chiến lược này:
Stochastic RSI kết hợp các điểm mạnh của RSI và Stochastic, tín hiệu tương đối chính xác
Biểu đồ Renko lọc tiếng ồn và xác định xu hướng
Quy tắc giao dịch đường K và D đơn giản và rõ ràng
Ít thông số, dễ tối ưu hóa
Ứng dụng cho scalping trên các khung thời gian khác nhau
Những rủi ro liên quan đến chiến lược này:
Nhầm đánh giá dẫn đến tổn thất
Tối ưu hóa các thông số RSI Stochastic
Bao gồm các chỉ số khác để xác nhận
Hướng sai khi xu hướng đảo ngược dẫn đến bị mắc kẹt
Cài đặt phạm vi biểu đồ Renko không chính xác làm mất hiệu quả
Tần suất giao dịch cao làm tăng chi phí giao dịch và trượt
Một số cách để cải thiện chiến lược:
Tối ưu hóa các thông số RSI Stochastic để tìm các cấu hình tốt nhất
Tối ưu hóa cài đặt tham số biểu đồ Renko
Thêm stop loss và take profit
Các tín hiệu lọc với các chỉ số bổ sung
Áp dụng các mô hình học máy để cải thiện thời gian giao dịch
Điều chỉnh các thông số dựa trên điều kiện thị trường
Thực hiện thử nghiệm tối ưu hóa tham số tự động
Tóm lại, chiến lược giao dịch RSI Stochastic Renko này kết hợp các điểm mạnh của hai chỉ số và sử dụng biểu đồ Renko để lọc, xác định hiệu quả hướng xu hướng. Chiến lược tương đối đơn giản nhưng có thể được cải thiện thông qua tối ưu hóa tham số, chiến lược dừng lỗ v.v. để thích nghi với thị trường thay đổi. Nếu sử dụng đúng cách, chiến lược này có thể phục vụ như một lựa chọn cơ bản để xây dựng các hệ thống giao dịch định lượng.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Author=OldManCryptobi
//Portions of code are from: HPotter's "Stochastic RSI Strategy" https://www.tradingview.com/script/Vc37EPdG-Stochastic-RSI-Strategy/
//This is designed for Renko Charts Only
//Use with Renko Stochastic RSI Alerts to add pop-up alerts & sounds
strategy("Renko Stochastic RSI Strat", overlay=true, pyramiding = 0, initial_capital=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0675)
Source = close
lengthRSI = input(20, minval=1), lengthStoch = input(3, minval=1)
smoothK = input(5, minval=1), smoothD = input(2, minval=1)
rsi1 = rsi(Source, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
plot(k, color= aqua, linewidth=2, transp=0)
plot(d, color= fuchsia, linewidth=2, transp=0)
longCondition = crossover(k,d)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(k,d)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)