Chiến lược này kết hợp các chỉ số hai đường ray MACD và DEMA để tạo ra các tín hiệu giao dịch từ các đường chéo.
Tính toán DEMAfast đường nhanh như giá trị DEMA của giá với thời gian dài fastmacd.
Tính toán đường chậm DEMAslow như giá trị DEMA của giá với thời gian dài slowmacd.
Đường MACD là sự khác biệt giữa đường nhanh và đường chậm: DEMAfast - DEMAAslow.
Đường tín hiệu là giá trị DEMA của đường MACD với tín hiệu thời gian macd.
Crossover giữa đường MACD và đường tín hiệu tạo ra tín hiệu giao dịch: dài trên đường chéo vàng, ngắn trên đường chéo chết.
Thêm bộ lọc ngày để chỉ tạo tín hiệu trong phạm vi ngày đã chỉ định.
Những lợi thế chính của chiến lược này là:
Kết hợp MACD và DEMA bổ sung cho các chỉ số.
Thiết kế đường ray kép DEMA làm giảm sự chậm trễ và tiếng ồn của chỉ số MACD.
Các tín hiệu chéo MACD dễ hiểu, sạch sẽ và đơn giản.
Việc thiết lập các bộ lọc ngày linh hoạt phục vụ cho các nhu cầu chiến lược khác nhau.
Các thông số MACD có thể được tối ưu hóa để linh hoạt trong các điều kiện thị trường.
Rủi ro chính của chiến lược này:
MACD gặp khó khăn như một chỉ số theo xu hướng trong thị trường bên lưng.
Các đường chéo có thể tạo ra tín hiệu sai, cần lọc hiệu quả.
Chiến lược dừng lỗ không vững chắc, dễ bị dừng quá lớn.
Tối ưu hóa tham số không đủ toàn diện, sự khác biệt hiệu suất lớn giữa các sản phẩm.
Bộ lọc ngày quá cứng, cần điều chỉnh động.
Giải pháp:
Thêm chỉ số động lực để tránh thị trường bên.
Thêm các điều kiện giá để lọc các chữ thập giả.
Đặt mức dừng lỗ ban đầu và cuối hợp lý.
Các thông số thử nghiệm trên các sản phẩm, tối ưu hóa năng động.
Điều chỉnh ngày lọc dựa trên điều kiện thời gian thực.
Một số cải tiến tiềm năng cho chiến lược:
Thêm bộ lọc âm lượng cho tín hiệu chéo.
Tối ưu hóa các kết hợp tham số MACD trên các sản phẩm khác nhau.
Thêm các chiến lược dừng như cố định hoặc dừng lỗ.
Điều chỉnh stop loss dựa trên biến động thị trường.
Theo dõi sức mạnh xu hướng để định kích thước vị trí.
Chiến lược MACD DEMA kết hợp các điểm mạnh của cả hai chỉ số, sử dụng chéo để nắm bắt xu hướng. Nhưng MACD vốn là chậm trễ, hãy cẩn thận với các tín hiệu sai. Ngoài ra, tối ưu hóa các điểm dừng để tránh thanh lý không hợp lý. Đối với giao dịch trực tiếp, việc tham gia thận trọng dựa trên các tham số tối ưu hóa và cải tiến liên tục được khuyến cáo.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(" MACD DEMA STRATEGY ", overlay=true)
source=close
price=source
fastmacd = input(12,title='MACD Fast Line Length')
slowmacd = input(26,title='MACD Slow Line Length')
signalmacd = input(9,title='Signal Line Length')
macdslowline1 = ema(close,slowmacd)
macdslowline2 = ema(macdslowline1,slowmacd)
DEMAslow = ((2 * macdslowline1) - macdslowline2 )
macdfastline1 = ema(close,fastmacd)
macdfastline2 = ema(macdfastline1,fastmacd)
DEMAfast = ((2 * macdfastline1) - macdfastline2)
MACDLine = (DEMAfast - DEMAslow)
SignalLine1 = ema(MACDLine, signalmacd)
SignalLine2 = ema(SignalLine1, signalmacd)
SignalLine = ((2 * SignalLine1) - SignalLine2 )
MACDSignal = SignalLine-MACDLine
colorbar= MACDSignal>0?green:red
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(1)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( crossover(MACDLine,SignalLine) )
strategy.entry("MMAL", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="AL")
else
strategy.cancel(id="MMAL")
if ( crossunder(MACDLine,SignalLine) )
strategy.entry("MMSAT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SAT")
else
strategy.cancel(id="MMSAT")