Chiến lược thoát khỏi RSI kép AK

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp chỉ số RSI ((2)) và đường trung bình động để xác định điểm mua thấp và bán cao khi giá vượt qua khoảng cách giữa đường trung bình động dài hạn, nhằm nắm bắt các cơ hội đảo ngược cực ngắn hạn.

Chiến lược logic

1. Tính toán RSI 2 giai đoạn để phản ánh tỷ lệ thay đổi giá hai ngày gần đây nhất.

2. Trung bình di chuyển đơn giản 5 ngày và 200 ngày hoạt động như các chỉ số xu hướng ngắn hạn và dài hạn.

3. Khi giá vượt trên MA 200 ngày nhưng dưới MA 5 ngày, và RSI ((2) < 5, xem xét bán quá mức, mua dài.

4. Khi giá phá vỡ dưới MA 200 ngày nhưng trên MA 5 ngày, và RSI ((2) > 90, xem là đã mua quá mức, đi ngắn.

5. Khi giá phá vỡ 5 ngày MA một lần nữa, đảo ngược xác nhận, đóng vị trí.

Phân tích lợi thế

1. RSI(2) có độ nhạy cao để nắm bắt nhanh chóng các sự đảo ngược cực ngắn.

2. Kết hợp với MA thêm tính hợp lệ cho tín hiệu đảo ngược, tránh chém.

3. Backtest cho thấy kết quả tốt trên các cổ phiếu với giới hạn giá, tối đa DD có thể kiểm soát được.

4. Mã đơn giản và thanh lịch với ít tham số, dễ thực hiện.

Phân tích rủi ro

1. Thường bị tín hiệu sai dựa trên các chỉ số nhạy cảm, các thông số cần tối ưu hóa.

2. Khó thích nghi với xu hướng dài hoặc thị trường dao động, biến động lợi nhuận cao.

3. Không có lỗ dừng không thể hạn chế lỗ giao dịch duy nhất.

4. Chỉ có 2 năm dữ liệu backtest, cần thêm mẫu để xác minh chiến lược.

5. Không thích nghi với các sự kiện cực đoan như tai nạn flash.

Hướng dẫn tối ưu hóa

1. Kết hợp thử nghiệm các thông số MA và RSI.

2. Thêm âm lượng vv để xác nhận tín hiệu đảo ngược.

3. Thực hiện di chuyển hoặc tỷ lệ dừng lỗ.

4. Tối ưu hóa kích thước vị trí dựa trên điều kiện thị trường.

5. Giao dịch cả hai bên dài và ngắn.

6. Điều chỉnh logic đầu vào cho các cổ phiếu có rủi ro lỗ hổng.

7. Mở rộng thời gian backtest để xác minh độ bền.

Tóm lại

Chiến lược này xác định mức mua quá mức / bán quá mức với RSI và MA để nắm bắt sự đảo ngược từ khoảng cách trung dài cho các giao dịch ngắn hạn. Ưu điểm là sự đơn giản, tốc độ và kết quả kiểm tra hậu quả tốt. Nhưng mẫu hạn chế, điều chỉnh tham số cần thiết, thiếu kiểm soát rủi ro, yếu trong các chuyển động khoảng cách. Cần nhiều bộ lọc hơn để giảm tín hiệu sai và cải thiện độ mạnh mẽ và khả năng thích ứng. Cung cấp ý tưởng hữu ích về việc sử dụng các kết hợp chỉ số để xác định sự đảo ngược, nhưng đòi hỏi tối ưu hóa và xác minh toàn diện cho ứng dụng quy mô lớn.