Chiến lược này sử dụng chỉ số hiệu suất giá (PPI) để xác định hướng xu hướng thị trường - đi dài khi PPI tăng và ngắn khi giảm.
Lý thuyết chính:
Chỉ số PPI tính tỷ lệ thay đổi giá trong một khoảng thời gian (mất thời hạn 14 ngày)
Khi PPI tăng, nó cho thấy giá tăng - đi dài
Khi PPI giảm, nó chỉ ra giá giảm - đi ngắn
Tùy chọn đảo ngược tín hiệu giao dịch
Chỉ số PPI tăng cho thấy đà tăng tích lũy, chỉ số PPI giảm cho thấy đà giảm.
Chỉ số đơn giản để xác định xu hướng và động lực giá
Các thông số tùy chỉnh phù hợp với các sản phẩm khác nhau
Logic giao dịch rõ ràng và trực quan
Giao dịch đảo ngược thích nghi với môi trường thị trường khác nhau
Không thể lọc ra tiếng ồn ngắn hạn, dễ bị đột quỵ giả
Không có quy mô vị trí hoặc quản lý dừng lỗ
Các thông số kém có thể bỏ lỡ xu hướng hoặc giao dịch quá mức
Hạn chế:
Tối ưu hóa các tham số để cân bằng sự ổn định và độ nhạy
Thêm stop loss vào loss kiểm soát cho mỗi giao dịch
Xem xét định giá vị trí để giảm rủi ro cho mỗi giao dịch
Sự kết hợp các tham số thử nghiệm cho các sản phẩm khác nhau
Thêm các bộ lọc khác để sàng lọc tín hiệu sai
Phát triển cơ chế định kích thước vị trí năng động
Thêm trailing hoặc stop loss dựa trên thời gian
ML để đánh giá chất lượng tín hiệu
Chiến lược này xác định xu hướng theo chỉ số hiệu suất giá, với sự đơn giản và phổ biến. Các cải tiến hơn nữa trong các thông số, kiểm soát rủi ro vv có thể làm cho nó trở thành một chiến lược lượng lớn mạnh mẽ. Nó cung cấp một cách tiếp cận hiệu quả sử dụng các chỉ số đơn giản để phát hiện xu hướng.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/03/2018
// The Performance indicator or a more familiar term, KPI (key performance indicator),
// is an industry term that measures the performance. Generally used by organizations,
// they determine whether the company is successful or not, and the degree of success.
// It is used on a business’ different levels, to quantify the progress or regress of a
// department, of an employee or even of a certain program or activity. For a manager
// it’s extremely important to determine which KPIs are relevant for his activity, and
// what is important almost always depends on which department he wants to measure the
// performance for. So the indicators set for the financial team will be different than
// the ones for the marketing department and so on.
//
// Similar to the KPIs companies use to measure their performance on a monthly, quarterly
// and yearly basis, the stock market makes use of a performance indicator as well, although
// on the market, the performance index is calculated on a daily basis. The stock market
// performance indicates the direction of the stock market as a whole, or of a specific stock
// and gives traders an overall impression over the future security prices, helping them decide
// the best move. A change in the indicator gives information about future trends a stock could
// adopt, information about a sector or even on the whole economy. The financial sector is the
// most relevant department of the economy and the indicators provide information on its overall
// health, so when a stock price moves upwards, the indicators are a signal of good news. On the
// other hand, if the price of a particular stock decreases, that is because bad news about its
// performance are out and they generate negative signals to the market, causing the price to go
// downwards. One could state that the movement of the security prices and consequently, the movement
// of the indicators are an overall evaluation of a country’s economic trend.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Perfomance index Backtest")
Period = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xKPI = (close - close[Period]) * 100 / close[Period]
clr = iff(xKPI > 0, green, red)
p1 = plot(xKPI, color=blue, title="KPI")
p2 = plot(0, color=blue, title="0")
pos = iff(xKPI > 0, 1,
iff(xKPI < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
fill(p1,p2,color=clr)