Chiến lược giao dịch tự động dựa trên sàng lọc nhiều chỉ báo và dừng lỗ động


Ngày tạo: 2023-09-26 14:38:40 sửa đổi lần cuối: 2023-09-26 14:38:40
sao chép: 0 Số nhấp chuột: 398
1
tập trung vào
1141
Người theo dõi

Tổng quan

Chiến lược này đánh giá tổng hợp các tín hiệu giao dịch bằng cách kết hợp các chỉ số như đường nhanh, đường trung, đường chậm và MACD, đồng thời sử dụng cơ chế dừng lỗ động dựa trên ATR để kiểm soát mức độ rủi ro. Chiến lược này phù hợp với giao dịch tự động đường ngắn giữa.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này chủ yếu sử dụng đường trung bình EMA, chỉ số MACD và chỉ số ATR. Các đường nhanh, trung bình và chậm của đường trung bình EMA tạo thành hệ thống phán đoán xu hướng, chỉ số MACD hỗ trợ tạo tín hiệu giao dịch, chỉ số ATR được sử dụng để thiết lập đường dừng. Cụ thể, định hướng xu hướng bằng cách kết hợp các đường nhanh, trung bình và chậm của đường đa không, sau đó kết hợp với giao điểm không của chỉ số MACD để tín hiệu vào, Enter khi đầu nhanh cần đi qua đường trung bình, Exit khi đầu nhanh đi qua đường trung bình; Enter khi đầu trống đi qua đường trung bình, Exit khi đầu trống đi qua đường trung bình. Ngoài ra, đường dừng có thể điều chỉnh động thái của chỉ số ATR để kiểm soát rủi ro dựa trên tình trạng biến động của thị trường.

Phân tích lợi thế

  • Các nhà phân tích cho rằng các tín hiệu giao dịch chính xác và đáng tin cậy.
  • Hệ thống đường chậm trung nhanh đánh giá xu hướng rõ ràng.
  • Chỉ số MACD hỗ trợ nhập cảnh, tránh phá vỡ giả.
  • Động thái dừng lỗ giúp kiểm soát rủi ro tốt hơn.
  • Chiến lược này là cơ giới hóa, phù hợp với giao dịch tự động.

Rủi ro và tối ưu hóa

  • Thiết lập tham số phức tạp, cần nhiều thử nghiệm và tối ưu hóa.
  • Các kết hợp đa chỉ số đánh giá logic phức tạp hơn, khó điều khiển bằng tay.
  • Các điều kiện lọc khác, chẳng hạn như năng lượng khối lượng giao dịch, nên được thêm vào để tránh bị bịt.
  • Có thể xem xét cải tiến chiến lược giao dịch học máy, sử dụng các tham số tối ưu hóa thuật toán.

Tóm tắt

Chiến lược này tập hợp nhiều lợi thế chỉ số trong một, cho phép đánh giá xu hướng chính xác hơn và có thể kiểm soát sự rút lui. Bằng cách tối ưu hóa tham số và thêm các điều kiện lọc khác, bạn có thể tăng cường sự ổn định của chiến lược. Nói chung, chiến lược là điển hình và đáng tin cậy, phù hợp với giao dịch tự động ngắn và trung bình, có giá trị thực tế lớn.

Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-18 21:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("STRAT_STEMWAP", overlay=true, pyramiding = 0, default_qty_value = 10, slippage = 3)

EMA_Smooth_Period = input(7, minval=1)
ST_EMA = ema(close, EMA_Smooth_Period)

ST_VWAP_Period = input(7, minval=1)
VWAP_TUNING_MULT = input(type=input.float, defval=0.000)
ST_VWAP = ema(vwap,ST_VWAP_Period)


ST_VWAP_TUNING = VWAP_TUNING_MULT * (ST_EMA - ST_VWAP)


length = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=13)
mult = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=2.0)
showLabels = input(title="Show Buy/Sell Labels ?", type=input.bool, defval=true)
highlightState = input(title="Highlight State ?", type=input.bool, defval=true)

atr = mult * atr(length)


StopLoss_Long_Adjust = input(22.00, type=input.float)
StopLoss_Short_Adjust = input(16.00, type=input.float)


longStop = (ST_EMA) - atr - (ST_VWAP_TUNING) - StopLoss_Long_Adjust
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := (close[1]) > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop

shortStop = (ST_EMA) + atr - (ST_VWAP_TUNING) + StopLoss_Short_Adjust
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := (close[1]) < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop

dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and (close) > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and (close) < longStopPrev ? -1 : dir


fastLength = input(1, minval=1), medLength=input(4, minval=1), slowLength=input(24, minval=1), signalLength=input(8,minval=1)
fastMA = ema(close, fastLength)
//,fastMA1 = ema(close[1], fastLength), fastMA2 = ema(close[2], fastLength),fastMA3 = ema(close[3], fastLength),fastMA4 = ema(close[4], fastLength),fastMA5 = ema(close[5], fastLength), fastMA6 = ema(close[6], fastLength), fastMA7 = ema(close[7], fastLength),fastMA8 = ema(close[8], fastLength),fastMA9 = ema(close[9], fastLength),fastMA10 = ema(close[10], fastLength),fastMA11 = ema(close[11], fastLength),fastMA12 = ema(close[12], fastLength),fastMA13 = ema(close[13], fastLength)
medMA = ema(close, medLength)
//, medMA1 = ema(close[1], medLength), medMA2 = ema(close[2], medLength), medMA3 = ema(close[3], medLength), medMA4 = ema(close[4], medLength), medMA5 = ema(close[5], medLength), medMA6 = ema(close[6], medLength), medMA7 = ema(close[7], medLength), medMA8 = ema(close[8], medLength), medMA9 = ema(close[9], medLength), medMA10 = ema(close[10], medLength), medMA11 = ema(close[11], medLength), medMA12 = ema(close[12], medLength), medMA13 = ema(close[13], medLength)
slowMA = ema(close, slowLength)
//, slowMA1 = ema(close[1], slowLength), slowMA2 = ema(close[2], slowLength), slowMA3 = ema(close[3], slowLength), slowMA4 = ema(close[4], slowLength), slowMA5 = ema(close[5], slowLength), slowMA6 = ema(close[6], slowLength), slowMA7 = ema(close[7], slowLength), slowMA8 = ema(close[8], slowLength), slowMA9 = ema(close[9], slowLength), slowMA10 = ema(close[10], slowLength), slowMA11 = ema(close[11], slowLength), slowMA12 = ema(close[12], slowLength), slowMA13 = ema(close[13], slowLength)
macd = fastMA - slowMA
//, macd1 = fastMA1 - slowMA1, macd2 = fastMA2 - slowMA2, macd3 = fastMA3 - slowMA3, macd4 = fastMA4 - slowMA4, macd5 = fastMA5 - slowMA5, macd6 = fastMA6 - slowMA6, macd7 = fastMA7 - slowMA7, macd8 = fastMA8 - slowMA8, macd9 = fastMA9 - slowMA9, macd10 = fastMA10 - slowMA10, macd11 = fastMA11 - slowMA11, macd12 = fastMA12 - slowMA12, macd13 = fastMA13 - slowMA13
fmacd = fastMA - medMA
//, fmacd1 = fastMA1 - medMA1,fmacd2 = fastMA2 - medMA2,fmacd3 = fastMA3 - medMA3,fmacd4 = fastMA4 - medMA4,fmacd5 = fastMA5 - medMA5, fmacd6 = fastMA6 - medMA6, fmacd7 = fastMA7 - medMA7, fmacd8 = fastMA8 - medMA8, fmacd9 = fastMA9 - medMA9, fmacd10 = fastMA10 - medMA10, fmacd11 = fastMA11 - medMA11, fmacd12 = fastMA12 - medMA12, fmacd13 = fastMA13 - medMA13
smacd = slowMA - medMA
//, smacd1 = slowMA1 - medMA1, smacd2 = slowMA2 - medMA2, smacd3 = slowMA3 - medMA3, smacd4 = slowMA4 - medMA4, smacd5 = slowMA5 - medMA5, smacd6 = slowMA6 - medMA6, smacd7 = slowMA7 - medMA7, smacd8 = slowMA8 - medMA8, smacd9 = slowMA9 - medMA9, smacd10 = slowMA10 - medMA10, smacd11 = slowMA11 - medMA11, smacd12 = slowMA12 - medMA12, smacd13 = slowMA13 - medMA13,


signal = ema(macd, signalLength)
//,signal1 = sma(macd1, signalLength),signal2 = sma(macd2, signalLength),signal3 = sma(macd3, signalLength),signal4 = sma(macd4, signalLength),signal5 = sma(macd5, signalLength),signal6 = sma(macd6, signalLength),signal7 = sma(macd7, signalLength),signal8 = sma(macd8, signalLength),signal9 = sma(macd9, signalLength),signal10 = sma(macd10, signalLength),signal11 = sma(macd11, signalLength),signal12 = sma(macd12, signalLength),signal13 = sma(macd13, signalLength),
fsignal = ema(fmacd, signalLength)
//, fsignal1 = sma(fmacd1, signalLength), fsignal2 = sma(fmacd2, signalLength), fsignal3 = sma(fmacd3, signalLength), fsignal4 = sma(fmacd4, signalLength), fsignal5 = sma(fmacd5, signalLength), fsignal6 = sma(fmacd6, signalLength), fsignal7 = sma(fmacd7, signalLength), fsignal8 = sma(fmacd8, signalLength), fsignal9 = sma(fmacd9, signalLength), fsignal10 = sma(fmacd10, signalLength), fsignal11 = sma(fmacd11, signalLength), fsignal12 = sma(fmacd12, signalLength), fsignal13 = sma(fmacd13, signalLength),
ssignal = ema(smacd, signalLength)
//, ssignal1 = sma(smacd1, signalLength), ssignal2 = sma(smacd2, signalLength), ssignal3 = sma(smacd3, signalLength), ssignal4 = sma(smacd4, signalLength), ssignal5 = sma(smacd5, signalLength), ssignal6 = sma(smacd6, signalLength), ssignal7 = sma(smacd7, signalLength), ssignal8 = sma(smacd8, signalLength), ssignal9 = sma(smacd9, signalLength), ssignal10 = sma(smacd10, signalLength), ssignal11 = sma(smacd11, signalLength), ssignal12 = sma(smacd12, signalLength), ssignal13 = sma(smacd13, signalLength),


ATR_Signal_Period = input(2, type=input.integer, minval=1, maxval=2000)


SetStopLossShort = 0.0
SetStopLossShort := if(strategy.position_size < 0)
    StopLossShort = shortStop
    min(StopLossShort,SetStopLossShort[1])


plot(SetStopLossShort, style = plot.style_cross, color = color.yellow)    


SetStopLossLong = 0.0
SetStopLossLong := if(strategy.position_size > 0)
    StopLossLong = longStop
    max(StopLossLong,SetStopLossLong[1])


plot(SetStopLossLong, style = plot.style_cross, color = color.purple)

ATR_SIGNAL_FINE_TUNE = input(0.986, type=input.float)  

tol_atr = atr(ATR_Signal_Period)*ATR_SIGNAL_FINE_TUNE

StopLoss_Initial_Short = input(1.00, type=input.float)
StopLoss_Initial_Long = input(5.00, type=input.float)



VOLUME_CHECK_SHORT = input(42)
VOLUME_CHECK_LONG = input(16)

MAX_LOSS = input(0.00, type=input.float)

//Custom Time Interval
fromMinute = input(defval = 0, title = "From Minute", minval = 0, maxval = 60)
fromHour = input(defval = 0, title = "From Hour", minval = 0, maxval = 24)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 1900)
tillMinute = input(defval = 0, title = "Till Minute", minval = 0, maxval = 60)
tillHour = input(defval = 0, title = "Till Hour", minval = 0, maxval = 24)
tillDay = input(defval = 1, title = "Till Day", minval = 1)
tillMonth = input(defval = 1, title = "Till Month", minval = 1)
tillYear = input(defval = 2021, title = "Till Year", minval = 1900)
timestampStart = timestamp(fromYear,fromMonth,fromDay,fromHour,fromMinute)
timestampEnd = timestamp(tillYear,tillMonth,tillDay,tillHour,tillMinute)



if ( strategy.position_size <= 0 and ((fsignal[1] -fsignal) <= 0) and volume > VOLUME_CHECK_LONG and ( cross(signal, macd) or cross(signal[1], macd[1]) or cross(signal[2], macd[2]) or cross(signal[3], macd[3]) or cross(signal[4], macd[4]) or cross(signal[5], macd[5]) or cross(signal[6], macd[6]) or cross(signal[7], macd[7]) or  cross(signal[8], macd[8]) or  cross(signal[9], macd[9]) or  cross(signal[10], macd[10]) or  cross(signal[11], macd[11]) or  cross(signal[12], macd[12]) or  cross(signal[13], macd[13])  or cross(fmacd, macd) or cross(fmacd[1],macd[1]) or  cross(fmacd[2],macd[2]) or cross(fmacd[3],macd[3]) or cross(fmacd[4],macd[4])or cross(fsignal, fmacd)  or cross(fmacd, smacd) )  and (  (crossover(close,open+tol_atr) or crossover(close[1],open[1]+tol_atr[1]) or crossover(close[2],open[2]+tol_atr[2]) or crossover(close[3],open[3]+tol_atr[3]) or crossover(close[4],open[4]+tol_atr[4]) or crossover(close[5],open[5]+tol_atr[5]) or crossover(close[6],open[6]+tol_atr[6]) or crossover(close[7],open[7]+tol_atr[7]) or crossover(close[8],open[8]+tol_atr[8]) or crossover(close[9],open[9]+tol_atr[9]) or crossover(close[10],open[10]+tol_atr[10]) ) or ( (cross(ssignal, smacd) or cross(ssignal[1],smacd[1]) or cross(ssignal[2],smacd[2])) and ( (ssignal - ssignal[1]) > 0 ) ) )  )
    strategy.exit("SELL")
    strategy.entry("BUY", strategy.long)
    strategy.exit("BUY_STOP","BUY", stop = close - StopLoss_Initial_Long)
    

if ( (dir == -1 and dir[1] == 1 and dir[2] == 1 and dir[3] == 1 and dir[4] == 1 ) and strategy.position_size >= 0 and volume > VOLUME_CHECK_SHORT and ((fsignal[1] -fsignal) >= 0)  and (  crossunder(close, open - tol_atr) or crossunder(close[1], open[1] - tol_atr[1]) or crossunder(close[2], open[2] - tol_atr[2]) or crossunder(close[3], open[3] - tol_atr[3]) )  and ( cross(signal, macd) or cross(signal[1], macd[1]) or cross(signal[2], macd[2]) or cross(signal[3], macd[3]) or cross(signal[4], macd[4]) or cross(signal[5], macd[5]) or cross(signal[6], macd[6]) or cross(signal[7], macd[7]) or  cross(signal[8], macd[8]) or  cross(signal[9], macd[9]) or  cross(signal[10], macd[10]) or  cross(signal[11], macd[11])  or  cross(signal[12], macd[12]) or  cross(signal[13], macd[13])  )  )
    strategy.exit( "BUY")
    strategy.entry("SELL", strategy.short)
    strategy.exit("SELL_STOP","SELL", stop = close + StopLoss_Initial_Short)
    

strategy.close_all(when = strategy.openprofit <  (-1 * MAX_LOSS) )


// if (strategy.max_contracts_held_long > 0 )
//     strategy.exit("BUY_TRAIL_STOP","BUY", stop = longStop - StopLoss_Long_Adjust)
    
// if (strategy.max_contracts_held_short > 0 )    
//     strategy.exit("SELL_TRAIL_STOP","SELL", stop = shortStop + StopLoss_Short_Adjust)


    
    //strategy.exit("BUY_TRAIL_STOP","BUY", stop = SetStopLossLong)
    //strategy.exit("SELL_TRAIL_STOP","SELL", stop = SetStopLossShort)