Xu hướng theo chiến lược dựa trên chỉ số MBO

Tổng quan

MBO là một chỉ số giao dịch theo xu hướng đơn giản dựa trên chỉ số MBO. Chỉ số MBO tương tự như chỉ số MACD, sử dụng sự khác biệt giữa trung bình di chuyển nhanh và chậm như tín hiệu giao dịch. Nó đi dài khi trung bình di chuyển nhanh vượt qua trên mức chậm, và đi ngắn khi nhanh vượt qua dưới mức chậm.

Chiến lược logic

Chiến lược này tạo ra tín hiệu giao dịch chủ yếu dựa trên chỉ số MBO. Chỉ số MBO được phát triển bởi Bryan Strain và Mark Whitley.

MBO = Trung bình di chuyển đơn giản 25 ngày - Trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày

Dòng MBO sau đó được làm mịn bằng cách tính trung bình di chuyển đơn giản 18 ngày của MBO, được gọi là SMAMBO.

Khi MBO vượt qua SMAMBO, đi dài. Khi MBO vượt qua dưới SMAMBO, đi ngắn.

Các bước chính trong chiến lược logic là:

1. Tính toán SMA 25 ngày và 200 ngày, được gán cho xFastAvg và xSlowAvg.

2. Tính toán MBO: MBO = xFastAvg - xSlowAvg

3. Tính toán SMA 18 ngày của MBO, gọi là SMAMBO.

4. So sánh MBO và SMAMBO để tạo ra tín hiệu giao dịch:

   Nếu MBO > SMAMBO, pos = 1, đi dài

   Nếu MBO < SMAMBO, pos = -1, đi ngắn

5. Tham gia và ra khỏi giao dịch dựa trên giá trị của POS.

Chiến lược theo xu hướng được thể hiện bởi chỉ số MBO.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế của chiến lược này bao gồm:

1. Giảm tần suất giao dịch và tránh dừng không cần thiết bằng cách theo xu hướng trung hạn / dài hạn.

2. Các thông số MBO linh hoạt có thể thích nghi với các điều kiện thị trường khác nhau.

3. Logic đơn giản và rõ ràng, dễ hiểu và thực hiện, tốt cho người mới bắt đầu.

4. Chỉ số trực quan cho thấy rõ sự thay đổi xu hướng để hỗ trợ các quyết định.

5. Độ mở rộng cao để tối ưu hóa với các điểm dừng, v.v.

Phân tích rủi ro

Rủi ro của chiến lược:

1. Xu hướng sau có xu hướng tăng/bán thẳng đứng có thể tạo ra tổn thất lớn.

2. Không thoát ra kịp thời khi xu hướng đảo ngược, có khả năng làm tăng tổn thất.

3. Các thông số không phù hợp có thể gây ra giao dịch quá thường xuyên hoặc tín hiệu không chính xác.

4. Nhạy cảm với tín hiệu thoát hiểm sai, cần các cơ chế lọc.

5. Không có cơ chế dừng lỗ dẫn đến tiềm năng lỗ không giới hạn.

Giải pháp:

1. Sử dụng các thông số SMA hợp lý, không quá nhạy cảm.

2. Thêm chỉ số đảo ngược xu hướng, thoát nhanh chóng sau khi đảo ngược tín hiệu.

3. Tối ưu hóa các thông số cho tín hiệu chính xác.

4. Thêm các bộ lọc để tránh các vụ đột phá giả.

5. Thực hiện dừng lỗ để kiểm soát lỗ cho mỗi giao dịch.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược có thể được cải thiện theo những cách sau:

1. Thêm chỉ số đảo ngược xu hướng, thực hiện dừng lỗ kịp thời sau khi đảo ngược.

2. Tối ưu hóa các thông số SMA để cân bằng tần suất giao dịch và chất lượng tín hiệu.

3. Thêm ATR stop loss để thiết lập mức dừng hợp lý để kiểm soát mất mát.

4. Bao gồm các chỉ số khác để lọc các sự đột phá sai.

5. Thực hiện định giá vị trí dựa trên sức mạnh của xu hướng.

6. Hãy xem xét yêu cầu xác nhận ba lần trước khi vào.

7. Xây dựng cơ chế tối ưu hóa tham số để điều chỉnh cho các thị trường khác nhau.

Tóm lại

Chiến lược này nắm bắt xu hướng bằng cách sử dụng một chỉ số MBO đơn giản để theo dõi xu hướng giao dịch. Những lợi thế là đơn giản, trực quan trực quan và thân thiện với người mới bắt đầu. Nhưng những rủi ro như đuổi theo các cuộc biểu tình và không thể dừng lỗ tồn tại. Chúng ta có thể tối ưu hóa nó bằng cách thêm các tín hiệu đảo ngược, tối ưu hóa các tham số, thực hiện các điểm dừng vv, để xây dựng một hệ thống theo dõi xu hướng mạnh mẽ. Nhìn chung, đây là một chiến lược giới thiệu xu hướng tuyệt vời, và có thể trở thành một công cụ giao dịch hàng ngày thực tế sau khi tối ưu hóa.