Chiến lược theo dõi xu hướng trung bình động nhiều


Ngày tạo: 2023-10-17 13:11:25 sửa đổi lần cuối: 2023-10-17 13:11:25
sao chép: 0 Số nhấp chuột: 428
1
tập trung vào
1141
Người theo dõi

Chiến lược theo dõi xu hướng trung bình động nhiều

Tổng quan

Chiến lược này có lợi thế của getParameter: 1) Nhiều loại trung bình di chuyển tạo ra hệ thống xếp hạng, tăng độ chính xác của phán đoán; 2) Các tham số của hệ thống xếp hạng có thể được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với các giống khác nhau; 3) Điều kiện xếp hạng có thể được cấu hình để kiểm soát rủi ro.

Nguyên tắc chiến lược

  1. Chiến lược này sử dụng tổng cộng 17 loại moving average khác nhau, bao gồm SMA, EMA, ALMA, SMMA, LSMA, VWMA, DEMA, HMA, KAMA, TEMA, ZLEMA, TRIMA, T3 và nhiều hơn nữa.

  2. Đối với mỗi loại trung bình di chuyển, đánh giá mối quan hệ của nó với giá đóng cửa, nếu trung bình di chuyển thấp hơn giá đóng cửa, đánh giá 1 điểm, nếu cao hơn giá đóng cửa, đánh giá -1. Nếu không thể đánh giá, không đánh giá.

  3. Kết quả xếp hạng của tất cả các trung bình di chuyển được cộng lại, sau đó chia cho số trung bình di chuyển có thể xếp hạng, để có được xếp hạng tổng hợp.

  4. So sánh xếp hạng tổng hợp với mức giảm giá của xếp hạng nhập cảnh, quyết định hướng mở vị trí. Nếu xếp hạng tổng hợp đạt mức giảm giá nhiều, hãy làm nhiều hơn; Nếu đạt mức giảm giá, hãy làm trống.

  5. Sử dụng trung bình di chuyển của các chu kỳ khác nhau, có thể đánh giá xu hướng ngắn hạn và dài hạn; Sử dụng các loại trung bình di chuyển khác nhau, có thể cung cấp tài liệu tham khảo về chỉ số kỹ thuật phong phú hơn, để đánh giá nhiều góc độ.

Lợi thế chiến lược

  1. Đánh giá trung bình di chuyển đa dạng để tăng độ chính xác

Đối với một hoặc một số trung bình di chuyển, chiến lược này được đánh giá bằng 17 loại trung bình di chuyển khác nhau, có thể đánh giá xu hướng thị trường từ nhiều góc độ hơn, giảm sự phán đoán không chính xác do sai lệch của một chỉ số. Nhiều chỉ số tham gia đánh giá có thể nâng cao độ tin cậy của kết quả cuối cùng.

  1. Các tham số của hệ thống xếp hạng có thể được cấu hình để phù hợp với các giống khác nhau

Số lượng chu kỳ trung bình di chuyển trong hệ thống xếp hạng và ngưỡng xếp hạng có thể được thiết lập thông qua các tham số, giúp chiến lược có thể thích ứng linh hoạt với các đặc điểm của các loại giao dịch khác nhau, có lợi cho việc tối ưu hóa.

  1. Điều kiện xếp hạng nhập học có thể cấu hình, kiểm soát rủi ro

Chiến lược cho phép cấu hình nhiều mức mốc xếp hạng đầu vào. Chỉ khi xếp hạng tổng hợp đạt mốc, tín hiệu được phát ra, có thể tránh nhầm vị trí khi thị trường không rõ ràng. Cài đặt mức mốc đầu vào hợp lý sẽ giúp giảm số lần giao dịch không cần thiết và kiểm soát rủi ro.

Rủi ro và giải pháp

  1. Một giống có thể không hiệu quả

Các tham số của chiến lược này được thiết lập cho thiết kế thị trường tổng thể và có thể không phù hợp với một giống cụ thể. Giải pháp là tối ưu hóa các tham số riêng biệt cho các giống khác nhau.

  1. Tỷ lệ sai sót cao trong thị trường hỗn loạn đa không gian

Chiến lược này dễ tạo ra tín hiệu sai khi thị trường đang trong tình trạng hỗn loạn. Giải pháp trong tình trạng thị trường này là tăng mức giảm điểm đầu vào và giảm số lần giao dịch.

  1. Các tham số có thể cần được tối ưu hóa thường xuyên để hoạt động lâu dài

Môi trường thị trường liên tục thay đổi, các thiết lập tham số cố định có thể dẫn đến sự thay đổi hiệu quả của chiến lược.

Hướng tối ưu hóa

  1. Thêm các chỉ số khác tham gia vào xếp hạng, chẳng hạn như chỉ số tỷ lệ biến động, chỉ số khối lượng giao dịch, để cung cấp cơ sở phán đoán có nhiều chiều hơn.

  2. Tối ưu hóa các tham số thử nghiệm cho các giống khác nhau, nâng cao khả năng thích ứng của chiến lược.

  3. Thiết lập chu kỳ phản hồi dài hơn, chẳng hạn như nửa năm, một năm, thời gian duy trì hiệu quả của tham số quan sát.

  4. Nghiên cứu hiệu quả thực tế của các trung bình di chuyển khác nhau trong các chu kỳ khác nhau, chọn kết hợp tốt hơn.

  5. Thử phương pháp học máy để tự động tối ưu hóa tham số.

Tóm tắt

Chiến lược này đạt được hiệu quả trong việc đánh giá xu hướng thị trường từ nhiều góc độ bằng cách thiết lập hệ thống xếp hạng với nhiều đường trung bình di chuyển. Chiến lược có lợi thế về các tham số có thể cấu hình, có thể thích ứng linh hoạt với các giống khác nhau, cũng có thể điều chỉnh các tham số để kiểm soát thái độ rủi ro của chiến lược. Ngoài ra, hệ thống xếp hạng có thể được tối ưu hóa và hoàn thiện liên tục, tiếp tục cải thiện hiệu suất của chiến lược.

Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2023-10-09 00:00:00
end: 2023-10-12 02:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=5

strategy(title='Ultra Moving Average Rating Trend Strategy', overlay=true)  //,  pyramiding=1,initial_capital = 1000, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.03)
// //


//==========DEMA
getDEMA(src, len) =>
    dema = 2 * ta.ema(src, len) - ta.ema(ta.ema(src, len), len)
    dema
//==========HMA
getHULLMA(src, len) =>
    hullma = ta.wma(2 * ta.wma(src, len / 2) - ta.wma(src, len), math.round(math.sqrt(len)))
    hullma
//==========KAMA
getKAMA(src, len, k1, k2) =>
    change = math.abs(ta.change(src, len))
    volatility = math.sum(math.abs(ta.change(src)), len)
    efficiency_ratio = volatility != 0 ? change / volatility : 0
    kama = 0.0
    fast = 2 / (k1 + 1)
    slow = 2 / (k2 + 1)
    smooth_const = math.pow(efficiency_ratio * (fast - slow) + slow, 2)
    kama := nz(kama[1]) + smooth_const * (src - nz(kama[1]))
    kama
//==========TEMA
getTEMA(src, len) =>
    e = ta.ema(src, len)
    tema = 3 * (e - ta.ema(e, len)) + ta.ema(ta.ema(e, len), len)
    tema
//==========ZLEMA
getZLEMA(src, len) =>
    zlemalag_1 = (len - 1) / 2
    zlemadata_1 = src + src - src[zlemalag_1]
    zlema = ta.ema(zlemadata_1, len)
    zlema
//==========FRAMA
getFRAMA(src, len) =>
    Price = src
    N = len
    if N % 2 != 0
        N += 1
        N
    N1 = 0.0
    N2 = 0.0
    N3 = 0.0
    HH = 0.0
    LL = 0.0
    Dimen = 0.0
    alpha = 0.0
    Filt = 0.0
    N3 := (ta.highest(N) - ta.lowest(N)) / N
    HH := ta.highest(N / 2 - 1)
    LL := ta.lowest(N / 2 - 1)
    N1 := (HH - LL) / (N / 2)
    HH := high[N / 2]
    LL := low[N / 2]
    for i = N / 2 to N - 1 by 1
        if high[i] > HH
            HH := high[i]
            HH
        if low[i] < LL
            LL := low[i]
            LL
    N2 := (HH - LL) / (N / 2)
    if N1 > 0 and N2 > 0 and N3 > 0
        Dimen := (math.log(N1 + N2) - math.log(N3)) / math.log(2)
        Dimen
    alpha := math.exp(-4.6 * (Dimen - 1))
    if alpha < .01
        alpha := .01
        alpha
    if alpha > 1
        alpha := 1
        alpha
    Filt := alpha * Price + (1 - alpha) * nz(Filt[1], 1)
    if bar_index < N + 1
        Filt := Price
        Filt
    Filt
//==========VIDYA
getVIDYA(src, len) =>
    mom = ta.change(src)
    upSum = math.sum(math.max(mom, 0), len)
    downSum = math.sum(-math.min(mom, 0), len)
    out = (upSum - downSum) / (upSum + downSum)
    cmo = math.abs(out)
    alpha = 2 / (len + 1)
    vidya = 0.0
    vidya := src * alpha * cmo + nz(vidya[1]) * (1 - alpha * cmo)
    vidya
//==========JMA
getJMA(src, len, power, phase) =>
    phase_ratio = phase < -100 ? 0.5 : phase > 100 ? 2.5 : phase / 100 + 1.5
    beta = 0.45 * (len - 1) / (0.45 * (len - 1) + 2)
    alpha = math.pow(beta, power)
    MA1 = 0.0
    Det0 = 0.0
    MA2 = 0.0
    Det1 = 0.0
    JMA = 0.0
    MA1 := (1 - alpha) * src + alpha * nz(MA1[1])
    Det0 := (src - MA1) * (1 - beta) + beta * nz(Det0[1])
    MA2 := MA1 + phase_ratio * Det0
    Det1 := (MA2 - nz(JMA[1])) * math.pow(1 - alpha, 2) + math.pow(alpha, 2) * nz(Det1[1])
    JMA := nz(JMA[1]) + Det1
    JMA
//==========T3
getT3(src, len, vFactor) =>
    ema1 = ta.ema(src, len)
    ema2 = ta.ema(ema1, len)
    ema3 = ta.ema(ema2, len)
    ema4 = ta.ema(ema3, len)
    ema5 = ta.ema(ema4, len)
    ema6 = ta.ema(ema5, len)
    c1 = -1 * math.pow(vFactor, 3)
    c2 = 3 * math.pow(vFactor, 2) + 3 * math.pow(vFactor, 3)
    c3 = -6 * math.pow(vFactor, 2) - 3 * vFactor - 3 * math.pow(vFactor, 3)
    c4 = 1 + 3 * vFactor + math.pow(vFactor, 3) + 3 * math.pow(vFactor, 2)
    T3 = c1 * ema6 + c2 * ema5 + c3 * ema4 + c4 * ema3
    T3
//==========TRIMA
getTRIMA(src, len) =>
    N = len + 1
    Nm = math.round(N / 2)
    TRIMA = ta.sma(ta.sma(src, Nm), Nm)
    TRIMA




//-------------- FUNCTIONS 
dirmov(len) =>
    up = ta.change(high)
    down = -ta.change(low)
    plusDM = na(up) ? na : up > down and up > 0 ? up : 0
    minusDM = na(down) ? na : down > up and down > 0 ? down : 0
    truerange = ta.rma(ta.tr, len)
    plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
    minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
    [plus, minus]

adx(dilen, adxlen) =>
    [plus, minus] = dirmov(dilen)
    sum = plus + minus
    adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
    adx

src = close

res = input.timeframe("", title="Indicator Timeframe")

// Ichimoku Cloud
donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
ichimoku_cloud() =>
    conversionLine = donchian(9)
    baseLine = donchian(26)
    leadLine1 = math.avg(conversionLine, baseLine)
    leadLine2 = donchian(52)
    [conversionLine, baseLine, leadLine1, leadLine2]

calcRatingMA(ma, src) => na(ma) or na(src) ? na : (ma == src ? 0 : ( ma < src ? 1 : -1 ))
calcRating(buy, sell) => buy ? 1 : ( sell ? -1 : 0 )
calcRatingAll() =>
    //============== MA =================
    

    
    SMA10 = ta.sma(close, 10)
    SMA20 = ta.sma(close, 20)
    SMA30 = ta.sma(close, 30)
    SMA50 = ta.sma(close, 50)
    SMA100 = ta.sma(close, 100)
    SMA200 = ta.sma(close, 200)

    EMA10 = ta.ema(close, 10)
    EMA20 = ta.ema(close, 20)
    EMA30 = ta.ema(close, 30)
    EMA50 = ta.ema(close, 50)
    EMA100 = ta.ema(close, 100)
    EMA200 = ta.ema(close, 200)
    
    ALMA10 = ta.alma(close, 10, 0.85, 6)
    ALMA20 = ta.alma(close, 20, 0.85, 6)
    ALMA50 = ta.alma(close, 50, 0.85, 6)
    ALMA100 = ta.alma(close, 100, 0.85, 6)
    ALMA200 = ta.alma(close, 200, 0.85, 6)
    
    SMMA10 = ta.rma(close, 10)
    SMMA20 = ta.rma(close, 20)
    SMMA50 = ta.rma(close, 50)
    SMMA100 = ta.rma(close, 100)
    SMMA200 = ta.rma(close, 200)

    LSMA10 = ta.linreg(close, 10, 0)
    LSMA20 = ta.linreg(close, 20, 0)
    LSMA50 = ta.linreg(close, 50, 0)
    LSMA100 = ta.linreg(close, 100, 0)
    LSMA200 = ta.linreg(close, 200, 0)

    VWMA10 = ta.vwma(close, 10)
    VWMA20 = ta.vwma(close, 20)
    VWMA50 = ta.vwma(close, 50)
    VWMA100 = ta.vwma(close, 100)
    VWMA200 = ta.vwma(close, 200)

    DEMA10 = getDEMA(close, 10)
    DEMA20 = getDEMA(close, 20)
    DEMA50 = getDEMA(close, 50)
    DEMA100 =getDEMA(close, 100)
    DEMA200 = getDEMA(close, 200)
    
    HMA10 =  ta.hma(close, 10)
    HMA20 =  ta.hma(close, 20)
    HMA50 =  ta.hma(close, 50)
    HMA100 = ta.hma(close, 100)
    HMA200 = ta.hma(close, 200)
    
    KAMA10 =   getKAMA(close, 10, 2, 30)
    KAMA20 =   getKAMA(close, 20, 2, 30)
    KAMA50 =   getKAMA(close, 50, 2, 30)
    KAMA100 =  getKAMA(close, 100, 2, 30)
    KAMA200 =  getKAMA(close, 200 , 2, 30)
    
    FRAMA10 = getFRAMA(close, 10)
    FRAMA20 = getFRAMA(close, 20)
    FRAMA50 = getFRAMA(close, 50)
    FRAMA100 =getFRAMA(close, 100)
    FRAMA200 = getFRAMA(close, 200)

    VIDMA10 = getVIDYA(close, 10)
    VIDMA20 = getVIDYA(close, 20)
    VIDMA50 = getVIDYA(close, 50)
    VIDMA100 =getVIDYA(close, 100)
    VIDMA200 = getVIDYA(close, 200)
    
    JMA10 = getJMA(close, 10, 2, 50)
    JMA20 = getJMA(close, 20, 2, 50)
    JMA50 = getJMA(close, 50, 2, 50)
    JMA100 =getJMA(close, 100, 2, 50)
    JMA200 = getJMA(close, 200, 2, 50)
    
    TEMA10 = getTEMA(close, 10)
    TEMA20 = getTEMA(close, 20)
    TEMA50 = getTEMA(close, 50)
    TEMA100 =getTEMA(close, 100)
    TEMA200 = getTEMA(close, 200)
    
    ZLEMA10 = getZLEMA(close, 10)
    ZLEMA20 = getZLEMA(close, 20)
    ZLEMA50 = getZLEMA(close, 50)
    ZLEMA100 =getZLEMA(close, 100)
    ZLEMA200 = getZLEMA(close, 200)
    
    TRIMA10 = getTRIMA(close, 10)
    TRIMA20 = getTRIMA(close, 20)
    TRIMA50 = getTRIMA(close, 50)
    TRIMA100 =getTRIMA(close, 100)
    TRIMA200 = getTRIMA(close, 200)
    
    T3MA10 = getT3(close, 10, 0.7)
    T3MA20 = getT3(close, 20, 0.7)
    T3MA50 = getT3(close, 50, 0.7)
    T3MA100 =getT3(close, 100, 0.7)
    T3MA200 = getT3(close, 200, 0.7)
    
    [IC_CLine, IC_BLine, IC_Lead1, IC_Lead2] = ichimoku_cloud()

 
    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    PriceAvg = ta.ema(close, 50)
    DownTrend = close < PriceAvg
    UpTrend = close > PriceAvg
    // calculate trading recommendation based on SMA/EMA
    float ratingMA = 0
    float ratingMAC = 0

    float ratingSMA10 = na
    if not na(SMA10)
        ratingSMA10 := calcRatingMA(SMA10, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingSMA10
        ratingMAC := ratingMAC + 1
    float ratingSMA20 = na
    if not na(SMA20)
        ratingSMA20 := calcRatingMA(SMA20, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingSMA20
        ratingMAC := ratingMAC + 1
    float ratingSMA30 = na
    if not na(SMA30)
        ratingSMA30 := calcRatingMA(SMA30, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingSMA30
        ratingMAC := ratingMAC + 1
    float ratingSMA50 = na
    if not na(SMA50)
        ratingSMA50 := calcRatingMA(SMA50, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingSMA50
        ratingMAC := ratingMAC + 1
    float ratingSMA100 = na
    if not na(SMA100)
        ratingSMA100 := calcRatingMA(SMA100, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingSMA100
        ratingMAC := ratingMAC + 1
    float ratingSMA200 = na
    if not na(SMA200)
        ratingSMA200 := calcRatingMA(SMA200, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingSMA200
        ratingMAC := ratingMAC + 1

    float ratingEMA10 = na
    if not na(EMA10)
        ratingEMA10 := calcRatingMA(EMA10, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingEMA10
        ratingMAC := ratingMAC + 1
    float ratingEMA20 = na
    if not na(EMA20)
        ratingEMA20 := calcRatingMA(EMA20, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingEMA20
        ratingMAC := ratingMAC + 1
    float ratingEMA30 = na
    if not na(EMA30)
        ratingEMA30 := calcRatingMA(EMA30, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingEMA30
        ratingMAC := ratingMAC + 1
    float ratingEMA50 = na
    if not na(EMA50)
        ratingEMA50 := calcRatingMA(EMA50, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingEMA50
        ratingMAC := ratingMAC + 1
    float ratingEMA100 = na
    if not na(EMA100)
        ratingEMA100 := calcRatingMA(EMA100, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingEMA100
        ratingMAC := ratingMAC + 1
    float ratingEMA200 = na
    if not na(EMA200)
        ratingEMA200 := calcRatingMA(EMA200, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingEMA200
        ratingMAC := ratingMAC + 1

///////////////////////////
    float ratingALMA10 = na
    if not na(ALMA10)
        ratingALMA10 := calcRatingMA(ALMA10, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingALMA10
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingALMA20 = na
    if not na(ALMA20)
        ratingALMA20 := calcRatingMA(ALMA20, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingALMA20
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingALMA50 = na
    if not na(ALMA50)
        ratingALMA50 := calcRatingMA(ALMA50, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingALMA50
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingALMA100 = na
    if not na(ALMA100)
        ratingALMA100 := calcRatingMA(ALMA100, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingALMA100
        ratingMAC := ratingMAC + 1

    float ratingALMA200 = na
    if not na(ALMA200)
        ratingALMA200 := calcRatingMA(ALMA200, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingALMA200
        ratingMAC := ratingMAC + 1


/////////////////////////

///////////////////////////
///////////////////////////
    float ratingSMMA10 = na
    if not na(SMMA10)
        ratingSMMA10 := calcRatingMA(SMMA10, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingSMMA10
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingSMMA20 = na
    if not na(SMMA20)
        ratingSMMA20 := calcRatingMA(SMMA20, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingSMMA20
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingSMMA50 = na
    if not na(SMMA50)
        ratingSMMA50 := calcRatingMA(SMMA50, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingSMMA50
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingSMMA100 = na
    if not na(SMMA100)
        ratingSMMA100 := calcRatingMA(SMMA100, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingSMMA100
        ratingMAC := ratingMAC + 1

    float ratingSMMA200 = na
    if not na(SMMA200)
        ratingSMMA200 := calcRatingMA(SMMA200, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingSMMA200
        ratingMAC := ratingMAC + 1


/////////////////////////

///////////////////////////
///////////////////////////
    float ratingLSMA10 = na
    if not na(LSMA10)
        ratingLSMA10 := calcRatingMA(LSMA10, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingLSMA10
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingLSMA20 = na
    if not na(LSMA20)
        ratingLSMA20 := calcRatingMA(LSMA20, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingLSMA20
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingLSMA50 = na
    if not na(LSMA50)
        ratingLSMA50 := calcRatingMA(LSMA50, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingLSMA50
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingLSMA100 = na
    if not na(LSMA100)
        ratingLSMA100 := calcRatingMA(LSMA100, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingLSMA100
        ratingMAC := ratingMAC + 1

    float ratingLSMA200 = na
    if not na(LSMA200)
        ratingLSMA200 := calcRatingMA(LSMA200, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingLSMA200
        ratingMAC := ratingMAC + 1


/////////////////////////

///////////////////////////
///////////////////////////
    float ratingVWMA10 = na
    if not na(VWMA10)
        ratingVWMA10 := calcRatingMA(VWMA10, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingVWMA10
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingVWMA20 = na
    if not na(VWMA20)
        ratingVWMA20 := calcRatingMA(VWMA20, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingVWMA20
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingVWMA50 = na
    if not na(VWMA50)
        ratingVWMA50 := calcRatingMA(VWMA50, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingVWMA50
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingVWMA100 = na
    if not na(VWMA100)
        ratingVWMA100 := calcRatingMA(VWMA100, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingVWMA100
        ratingMAC := ratingMAC + 1

    float ratingVWMA200 = na
    if not na(VWMA200)
        ratingVWMA200 := calcRatingMA(VWMA200, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingVWMA200
        ratingMAC := ratingMAC + 1


/////////////////////////

///////////////////////////
///////////////////////////
    float ratingDEMA10 = na
    if not na(DEMA10)
        ratingDEMA10 := calcRatingMA(DEMA10, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingDEMA10
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingDEMA20 = na
    if not na(DEMA20)
        ratingDEMA20 := calcRatingMA(DEMA20, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingDEMA20
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingDEMA50 = na
    if not na(DEMA50)
        ratingDEMA50 := calcRatingMA(DEMA50, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingDEMA50
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingDEMA100 = na
    if not na(DEMA100)
        ratingDEMA100 := calcRatingMA(DEMA100, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingDEMA100
        ratingMAC := ratingMAC + 1

    float ratingDEMA200 = na
    if not na(DEMA200)
        ratingDEMA200 := calcRatingMA(DEMA200, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingDEMA200
        ratingMAC := ratingMAC + 1

/////////////////////////
///////////////////////////
    float ratingHMA10 = na
    if not na(HMA10)
        ratingHMA10 := calcRatingMA(HMA10, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingHMA10
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingHMA20 = na
    if not na(HMA20)
        ratingHMA20 := calcRatingMA(HMA20, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingHMA20
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingHMA50 = na
    if not na(HMA50)
        ratingHMA50 := calcRatingMA(HMA50, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingHMA50
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingHMA100 = na
    if not na(HMA100)
        ratingHMA100 := calcRatingMA(HMA100, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingHMA100
        ratingMAC := ratingMAC + 1

    float ratingHMA200 = na
    if not na(HMA200)
        ratingHMA200 := calcRatingMA(HMA200, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingHMA200
        ratingMAC := ratingMAC + 1
/////////////////////////
///////////////////////////
///////////////////////////
    float ratingKAMA10 = na
    if not na(KAMA10)
        ratingKAMA10 := calcRatingMA(KAMA10, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingKAMA10
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingKAMA20 = na
    if not na(KAMA20)
        ratingKAMA20 := calcRatingMA(KAMA20, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingKAMA20
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingKAMA50 = na
    if not na(KAMA50)
        ratingKAMA50 := calcRatingMA(KAMA50, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingKAMA50
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingKAMA100 = na
    if not na(KAMA100)
        ratingKAMA100 := calcRatingMA(KAMA100, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingKAMA100
        ratingMAC := ratingMAC + 1

    float ratingKAMA200 = na
    if not na(KAMA200)
        ratingKAMA200 := calcRatingMA(KAMA200, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingKAMA200
        ratingMAC := ratingMAC + 1
/////////////////////////
///////////////////////////
///////////////////////////
    float ratingFRAMA10 = na
    if not na(FRAMA10)
        ratingFRAMA10 := calcRatingMA(FRAMA10, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingFRAMA10
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingFRAMA20 = na
    if not na(FRAMA20)
        ratingFRAMA20 := calcRatingMA(FRAMA20, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingFRAMA20
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingFRAMA50 = na
    if not na(FRAMA50)
        ratingFRAMA50 := calcRatingMA(FRAMA50, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingFRAMA50
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingFRAMA100 = na
    if not na(FRAMA100)
        ratingFRAMA100 := calcRatingMA(FRAMA100, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingFRAMA100
        ratingMAC := ratingMAC + 1

    float ratingFRAMA200 = na
    if not na(FRAMA200)
        ratingFRAMA200 := calcRatingMA(FRAMA200, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingFRAMA200
        ratingMAC := ratingMAC + 1
/////////////////////////
///////////////////////////
///////////////////////////
    float ratingVIDMA10 = na
    if not na(VIDMA10)
        ratingVIDMA10 := calcRatingMA(VIDMA10, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingVIDMA10
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingVIDMA20 = na
    if not na(VIDMA20)
        ratingVIDMA20 := calcRatingMA(VIDMA20, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingVIDMA20
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingVIDMA50 = na
    if not na(VIDMA50)
        ratingVIDMA50 := calcRatingMA(VIDMA50, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingVIDMA50
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingVIDMA100 = na
    if not na(VIDMA100)
        ratingVIDMA100 := calcRatingMA(VIDMA100, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingVIDMA100
        ratingMAC := ratingMAC + 1

    float ratingVIDMA200 = na   
    if not na(VIDMA200)
        ratingVIDMA200 := calcRatingMA(VIDMA200, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingVIDMA200
        ratingMAC := ratingMAC + 1
/////////////////////////
///////////////////////////
    float ratingJMA10 = na
    if not na(JMA10)
        ratingJMA10 := calcRatingMA(JMA10, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingJMA10
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingJMA20 = na
    if not na(JMA20)
        ratingJMA20 := calcRatingMA(JMA20, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingJMA20
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingJMA50 = na
    if not na(JMA50)
        ratingJMA50 := calcRatingMA(JMA50, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingJMA50
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingJMA100 = na
    if not na(JMA100)
        ratingJMA100 := calcRatingMA(JMA100, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingJMA100
        ratingMAC := ratingMAC + 1

    float ratingJMA200 = na
    if not na(JMA200)
        ratingJMA200 := calcRatingMA(JMA200, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingJMA200
        ratingMAC := ratingMAC + 1
/////////////////////////
///////////////////////////
///////////////////////////
    float ratingTEMA10 = na
    if not na(TEMA10)
        ratingTEMA10 := calcRatingMA(TEMA10, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingTEMA10
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingTEMA20 = na
    if not na(TEMA20)
        ratingTEMA20 := calcRatingMA(TEMA20, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingTEMA20
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingTEMA50 = na
    if not na(TEMA50)
        ratingTEMA50 := calcRatingMA(TEMA50, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingTEMA50
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingTEMA100 = na
    if not na(TEMA100)
        ratingTEMA100 := calcRatingMA(TEMA100, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingTEMA100
        ratingMAC := ratingMAC + 1

    float ratingTEMA200 = na
    if not na(TEMA200)
        ratingTEMA200 := calcRatingMA(TEMA200, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingTEMA200
        ratingMAC := ratingMAC + 1
/////////////////////////
///////////////////////////
    float ratingZLEMA10 = na
    if not na(ZLEMA10)
        ratingZLEMA10 := calcRatingMA(ZLEMA10, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingZLEMA10
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingZLEMA20 = na
    if not na(ZLEMA20)
        ratingZLEMA20 := calcRatingMA(ZLEMA20, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingZLEMA20
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingZLEMA50 = na
    if not na(ZLEMA50)
        ratingZLEMA50 := calcRatingMA(ZLEMA50, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingZLEMA50
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingZLEMA100 = na
    if not na(ZLEMA100)
        ratingZLEMA100 := calcRatingMA(ZLEMA100, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingZLEMA100
        ratingMAC := ratingMAC + 1

    float ratingZLEMA200 = na
    if not na(ZLEMA200)
        ratingZLEMA200 := calcRatingMA(ZLEMA200, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingZLEMA200
        ratingMAC := ratingMAC + 1
/////////////////////////

///////////////////////////
///////////////////////////
    float ratingTRIMA10 = na
    if not na(TRIMA10)
        ratingTRIMA10 := calcRatingMA(TRIMA10, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingTRIMA10
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingTRIMA20 = na
    if not na(TRIMA20)
        ratingTRIMA20 := calcRatingMA(TRIMA20, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingTRIMA20
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingTRIMA50 = na
    if not na(TRIMA50)
        ratingTRIMA50 := calcRatingMA(TRIMA50, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingTRIMA50
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingTRIMA100 = na
    if not na(TRIMA100)
        ratingTRIMA100 := calcRatingMA(TRIMA100, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingTRIMA100
        ratingMAC := ratingMAC + 1

    float ratingTRIMA200 = na
    if not na(TRIMA200)
        ratingTRIMA200 := calcRatingMA(TRIMA200, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingTRIMA200
        ratingMAC := ratingMAC + 1
/////////////////////////
///////////////////////////
    float ratingT3MA10 = na
    if not na(T3MA10)
        ratingT3MA10 := calcRatingMA(T3MA10, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingT3MA10
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingT3MA20 = na
    if not na(T3MA20)
        ratingT3MA20 := calcRatingMA(T3MA20, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingT3MA20
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingT3MA50 = na
    if not na(T3MA50)
        ratingT3MA50 := calcRatingMA(T3MA50, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingT3MA50
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
    float ratingT3MA100 = na
    if not na(T3MA100)
        ratingT3MA100 := calcRatingMA(T3MA100, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingT3MA100
        ratingMAC := ratingMAC + 1

    float ratingT3MA200 = na
    if not na(T3MA200)
        ratingT3MA200 := calcRatingMA(T3MA200, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingT3MA200
        ratingMAC := ratingMAC + 1
        
//////////////////////////////////////////


    float ratingIC = na
    if not (na(IC_Lead1) or na(IC_Lead2) or na(close) or na(close[1]) or na(IC_BLine) or na(IC_CLine))
        ratingIC := calcRating(
         IC_Lead1 > IC_Lead2 and close > IC_Lead1 and close < IC_BLine and close[1] < IC_CLine and close > IC_CLine,
         IC_Lead2 > IC_Lead1 and close < IC_Lead2 and close > IC_BLine and close[1] > IC_CLine and close < IC_CLine)
    if not na(ratingIC)
        ratingMA := ratingMA + ratingIC
        ratingMAC := ratingMAC + 1

    ratingMA := ratingMAC > 0 ? ratingMA / ratingMAC : na


    float ratingTotal = 0
    float ratingTotalC = 0
    if not na(ratingMA)
        ratingTotal := ratingTotal + ratingMA
        ratingTotalC := ratingTotalC + 1
    ratingTotal := ratingTotalC > 0 ? ratingTotal / ratingTotalC : na

    [ratingTotal,  ratingMA]



getSignal2(ratingTotal,  ratingMA) =>
    float _res = ratingTotal
    _res := ratingMA

    
[ratingTotal, ratingMA]  = request.security(syminfo.tickerid, res, calcRatingAll())
tradeSignal = getSignal2(ratingTotal,  ratingMA)


rating_entry = input.float(0.95, title='Rating for long', group="Entry Rating %", step=0.05)
rating_exit = input.float(0.75, title='Rating for short', group="Entry Rating %", step=0.05) * -1

long = tradeSignal >= rating_entry  
short = tradeSignal <= rating_exit


strategy.entry("long",strategy.long,when=long)
strategy.entry('short',strategy.short,when=short)