Chiến lược giá lượng tử
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược giá lượng tử là một chiến lược giao dịch dựa trên chỉ số giá lượng tử. Chiến lược này được tạo ra bằng cách tính toán chỉ số giá lượng tử trong một chu kỳ nhất định và thiết lập ngưỡng, tạo ra tín hiệu giao dịch khi chỉ số vượt qua hoặc vượt qua ngưỡng.
Nguyên tắc chiến lược
Chỉ số trung tâm của chiến lược này là chỉ số giá trị lượng tử. Chỉ số giá trị lượng tử là tính toán tỷ lệ của trung bình chuyển động khối lượng giao dịch trong một chu kỳ nhất định với trung bình chuyển động khối lượng giao dịch của chu kỳ trước, bằng cách so sánh sự thay đổi so sánh của năng lượng lượng tử để đánh giá mức độ tăng hoặc giảm. Khi số lượng tăng lên đáng kể, chỉ số giá trị lượng tử tăng mạnh, thường báo hiệu giá tăng theo xu hướng; khi số lượng có thể giảm rõ rệt, chỉ số giá trị lượng tử giảm mạnh, thường báo hiệu giá giảm theo xu hướng.
Cụ thể, chiến lược này đầu tiên tính toán chỉ số giá trị lượng tử 14 chu kỳ, sau đó thiết lập mức giá 1.5 của chỉ số. Khi chỉ số vượt ngưỡng, sẽ có tín hiệu tăng; Khi chỉ số vượt ngưỡng, sẽ có tín hiệu giảm giá.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có một số ưu điểm:
Lấy tín hiệu xu hướng sớm. Tính toán của chỉ số giá lượng lượng dựa trên khối lượng giao dịch, có thể bắt kịp sự biến đổi xu hướng giá do sự thay đổi năng lượng lượng. Sử dụng chỉ số này có thể tạo ra tín hiệu giao dịch sớm hơn khi xu hướng giá bắt đầu.
Tránh phá vỡ giả. Vì chiến lược này dựa trên chỉ số năng lượng, bạn có thể lọc các tín hiệu phá vỡ giả mà không có năng lượng thực tế hỗ trợ, tránh mất mát giao dịch không cần thiết.
Thiết lập tham số đơn giản. Chiến lược này chỉ cần thiết lập các tham số của chỉ số giá trị lượng tử, không có quá trình tối ưu hóa đa tham số phức tạp, sử dụng đơn giản và trực quan.
Có thể được tích hợp vào nhiều hệ thống giao dịch. Chỉ số giá trị lượng tử không có giới hạn sử dụng cụ thể, có thể dễ dàng tích hợp vào nhiều hệ thống chiến lược giao dịch, có khả năng áp dụng mạnh mẽ.
Chương trình giao dịch thân thiện. Chiến lược này hoàn toàn dựa trên các quy tắc rõ ràng, hệ thống đơn giản về cách tạo tín hiệu, rất phù hợp với giao dịch lập trình và thuật toán.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro cần lưu ý:
Dễ tạo ra tín hiệu sai. Chỉ số giá lượng lượng tử rất nhạy cảm với sự thay đổi khối lượng giao dịch, có thể có một số mối quan hệ giá lượng bất thường trong thị trường dẫn đến tín hiệu sai.
Cần xác định thời gian xu hướng. Chiến lược này phù hợp nhất với hành vi xu hướng, cần kết hợp với các chỉ số khác để xác định xu hướng và điều chỉnh hành vi, tránh tạo ra tín hiệu sai trong việc điều chỉnh.
Cần kiểm soát tần suất giao dịch. Chiến lược này có thể có tần suất giao dịch cao, cần kiểm soát đúng quy mô vị trí và tần suất giao dịch để kiểm soát chi phí giao dịch và rủi ro.
Cần dừng chặt chẽ. Do không thể dự đoán chính xác sự thay đổi giá, chiến lược này cần một cách dừng chặt chẽ để kiểm soát tổn thất đơn lẻ.
Các chỉ số dễ tối ưu hóa. Các chỉ số giá trị lượng tử có thể được kết hợp với nhiều loại chu kỳ và tham số, cần cẩn thận tối ưu hóa quá mức.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Kết hợp với chỉ số định hướng xu hướng, thiết lập điều kiện lọc xu hướng, tránh giao dịch trong khi điều chỉnh. Ví dụ: kết hợp với chỉ số SMA để xác định hướng xu hướng giá.
Tăng cơ chế quản lý vị trí tổng thể, chẳng hạn như giao dịch cổ phần cố định dựa trên quản lý tài chính, kiểm soát rủi ro mất mát đơn lẻ.
Thiết lập phương thức dừng lỗ rút lại, dừng lỗ khi giá rút lại một mức độ nhất định theo hướng ngược lại, kiểm soát tổn thất.
Tối ưu hóa các tham số của chỉ số lượng tử, kiểm tra ảnh hưởng của các tham số khác nhau về hiệu quả chiến lược. Cũng có thể thử nghiệm xử lý như thêm mượt.
Thêm nhiều chỉ số năng lượng, để đưa ra phán đoán tổng hợp. Chỉ số đơn dễ tạo ra tín hiệu sai, có thể thêm nhiều chỉ số năng lượng để xác minh.
Thiết lập các điều kiện lọc cho tín hiệu giao dịch, chẳng hạn như phá vỡ ngưỡng chỉ số 3 ngày liên tiếp để tham gia, có thể làm giảm giao dịch vô nghĩa.
Tóm tắt
Chiến lược giá lượng tử là một chiến lược giao dịch điển hình dựa trên chỉ số năng lượng lượng. Nó đánh giá sự thay đổi năng lượng lượng bằng cách tính toán chỉ số năng lượng lượng lượng, dự đoán điểm thay đổi xu hướng của giá. Chiến lược này có thể nắm bắt hiệu quả các cơ hội xu hướng sớm, tránh theo đuổi đà giảm, là một ý tưởng chiến lược rất phù hợp cho giao dịch lập trình.
/*backtest
start: 2023-10-12 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Quantum Volume Strategy")
// Quantum Volume indicator inputs
qvPeriod = input(14, "Quantum Volume Period")
qvThreshold = input(1.5, "Quantum Volume Threshold")
// Calculate Quantum Volume
qv = ta.sma(volume, qvPeriod) / ta.sma(volume, qvPeriod)[1]
// Entry conditions
enterLong = ta.crossover(qv, qvThreshold)
enterShort = ta.crossunder(qv, qvThreshold)
// Exit conditions
exitLong = ta.crossunder(qv, qvThreshold)
exitShort = ta.crossover(qv, qvThreshold)
// Strategy orders
if (enterLong)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (enterShort)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (exitLong)
strategy.close("Long")
if (exitShort)
strategy.close("Short")
// Plot Quantum Volume and threshold
plot(qv, title = "Quantum Volume", color = color.blue)
hline(qvThreshold, "Threshold", color = color.red)