Tài nguyên đang được tải lên... tải...

Chiến lược đa xu hướng

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-16 11:20:10
Tags:

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp nhiều chỉ số để xác định hướng xu hướng và sử dụng phương pháp theo dõi xu hướng để nắm bắt các cơ hội xu hướng trong trung hạn đến ngắn hạn.

Chiến lược logic

Sử dụng WVAP để đánh giá mức giá;
RSI để đánh giá động lực;
QQE để xác định sự đột phá giá;
ADX để xác định sức mạnh xu hướng;
Chỉ số xu hướng san hô để đánh giá xu hướng cơ bản;
LSMA để hỗ trợ đánh giá xu hướng;
Tạo tín hiệu dựa trên nhiều tín hiệu chỉ số.

Chiến lược này chủ yếu dựa trên chỉ số RSI, QQE, ADX và các chỉ số khác để xác định hướng và sức mạnh của xu hướng, sử dụng đường cong Coral Trend Indicator làm điểm chuẩn cho xu hướng cơ bản. Khi RSI tạo ra tín hiệu mua và Coral Trend Indicator hiển thị đường cong tăng, nó cho thấy khả năng tăng cao và chiến lược sẽ dài. WVAP được sử dụng chủ yếu để xác định mức giá có hợp lý để tránh mua ở mức cao.

Ưu điểm

Kết hợp nhiều chỉ số cải thiện độ chính xác;
nhấn mạnh việc theo dõi xu hướng để tăng lợi nhuận;
Chấp nhận khái niệm đột phá để sàng lọc cho các thị trường khác nhau;
Bao gồm các chỉ số cơ bản để tránh giao dịch ngược xu hướng;
Thời gian giao dịch hợp lý và kiểm soát rủi ro kích thước vị trí;
Logic chiến lược rõ ràng, dễ hiểu và tối ưu hóa.

Lợi thế lớn nhất của chiến lược này là các tín hiệu kết hợp từ nhiều chỉ số, làm giảm khả năng đánh giá sai từ bất kỳ chỉ số nào và cải thiện độ chính xác. Sự nhấn mạnh vào việc theo dõi xu hướng và khái niệm đột phá cũng giúp sàng lọc các cơ hội trung hạn đáng tin cậy. Ngoài ra, kết hợp các chỉ số cơ bản ngăn chặn giao dịch chống lại các xu hướng chính. Những lựa chọn thiết kế này cải thiện sự ổn định và lợi nhuận của chiến lược.

Rủi ro

Sự chậm trễ trong phán đoán do nhiều chỉ số, thiếu giá khởi điểm tốt nhất;
Kiểm soát rút vốn không đầy đủ, rủi ro rút vốn lớn;
Các tín hiệu bị bỏ lỡ tiềm năng khi xu hướng cơ bản đảo ngược;
Rủi ro suy giảm lợi nhuận khi chi phí giao dịch được xem xét.

Rủi ro lớn nhất là sự chậm trễ trong phán đoán do nhiều chỉ số, gây ra sự bỏ lỡ giá nhập khẩu tốt nhất và tiềm năng lợi nhuận. Ngoài ra, kiểm soát rút vốn không phải là lý tưởng, với rủi ro rút vốn đáng kể. Khi xu hướng cơ bản đảo ngược trong khi các chỉ số chưa phản ánh nó, có thể xảy ra tổn thất. Chi phí giao dịch trong triển khai thực tế cũng có thể làm suy yếu lợi nhuận.

Hướng dẫn cải thiện

Tích hợp stop loss để kiểm soát rút tiền tốt hơn;
Tối ưu hóa các thông số để giảm sự chậm trễ của chỉ số;
Thêm nhiều chỉ số cơ bản hơn để cải thiện độ chính xác;
Sử dụng máy học để tối ưu hóa tham số động.

Các ưu tiên cho tối ưu hóa bao gồm kiểm soát rút tiền tốt hơn thông qua dừng lỗ để khóa lợi nhuận và giảm rút tiền. Điều chỉnh tham số để giảm sự chậm trễ của chỉ số và cải thiện khả năng phản hồi cũng rất quan trọng. Các chỉ số cơ bản hơn cũng có thể giúp cải thiện độ chính xác. Ứng dụng máy học để tối ưu hóa tham số năng động sẽ tăng đáng kể sự ổn định của chiến lược.

Tóm lại

Chiến lược này kết hợp nhiều chỉ số để xác định hướng xu hướng và sử dụng cách tiếp cận theo dõi xu hướng trong thiết kế của nó để cải thiện độ chính xác và lợi nhuận. Điểm mạnh của nó bao gồm kết hợp chỉ số, nhấn mạnh theo dõi xu hướng và kết hợp các yếu tố cơ bản. Nhưng các vấn đề như trì hoãn phán đoán, kiểm soát rút vốn không đầy đủ vẫn còn. Những cải tiến trong tương lai có thể đến từ tối ưu hóa tham số, tích hợp dừng lỗ, các chỉ số cơ bản hơn và học máy để tối ưu hóa năng động, để làm cho chiến lược hiệu quả hơn trong thực tế.

/*backtest
start: 2023-11-08 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RolandoSantos

//@version=4
strategy(title = "VWAP Candles Strategy", overlay=true, shorttitle = "VWAP Cndl",  default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=10000, initial_capital=10000)

//Make inputs that set the take profit % 
longProfitPerc = input(title="Take Long Profit % ", minval=0.0, step=0.1, defval=0.3) / 100
shortProfitPerc = input(title="Take Short Profit % ", minval=0.0, step=0.1, defval=0.95) / 100

tp = input(100, "Take Profit % QTY (How much profit you want to take after take profit target is triggered)")

// Figure out take profit price
longExitPrice  = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortExitPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)

//Use NYSE for Copp Curve entries and exits//
security = input("", title="Change this if you want to see Copp Curve calculated for current ticker. All Copp Curve calculations are base on NYSE Composite")
ticker = security(security,"", close)

///Copp Curve////

period_ = input(21, title="Length", minval=1)
isCentered = input(false, title="Centered")
barsback = period_/2 + 1
ma = sma(close, period_)
dpo = isCentered ? close[barsback] - ma : close - ma[barsback]


instructions =input(title="Standard Copp settings are (10, 14, 11) however, DOUBLE these lengths as alternate settings to (20,28,22) and you will find it may produce better results, but less trades", defval="-")
wmaLength = input(title="WMA Length (Experiment changing this to longer lengths for less trades, but higher win %)", type=input.integer, defval=20)
longRoCLength = input(title="Long RoC Length", type=input.integer, defval=28)
shortRoCLength = input(title="Short RoC Length", type=input.integer, defval=22)
source = ticker
curve = wma(roc(source, longRoCLength) + roc(source, shortRoCLength), wmaLength)

//////////// QQE////////////QQE///////////////////QQE////////////////////////

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KivancOzbilgic

//@version=4
src=input(close)
length = input(25,"RSI Length", minval=1)
SSF=input(9, "SF RSI SMoothing Factor", minval=1)
showsignals = input(title="Show Crossing Signals?", type=input.bool, defval=true)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
RSII=ema(rsi(src,length),SSF)
TR=abs(RSII-RSII[1])
wwalpha = 1/ length
WWMA = 0.0
WWMA := wwalpha*TR + (1-wwalpha)*nz(WWMA[1])
ATRRSI=0.0
ATRRSI := wwalpha*WWMA + (1-wwalpha)*nz(ATRRSI[1])
QQEF=ema(rsi(src,length),SSF)
QUP=QQEF+ATRRSI*4.236
QDN=QQEF-ATRRSI*4.236
QQES=0.0
QQES:=QUP<nz(QQES[1]) ? QUP : QQEF>nz(QQES[1]) and QQEF[1]<nz(QQES[1]) ? QDN :  QDN>nz(QQES[1]) ? QDN : QQEF<nz(QQES[1]) and QQEF[1]>nz(QQES[1]) ? QUP : nz(QQES[1])
//QQF=plot(QQEF,"FAST",color.maroon,2)
//QQS=plot(QQES,"SLOW",color=color.blue, linewidth=1)
buySignalr = crossover(QQEF, QQES)
sellSignalr = crossunder(QQEF, QQES)
buyr = QQEF > QQES


////QQE////////////////QQE/////////////////QQE/////////////////

//////////////LSMA//////////////////////////


//  LSMA 1 Settings & Plot
lsma1Length = input(100, minval=1, title="LSMA 1")
lsma1Offset = input(title="LSMA 1 Offset", type=input.integer, defval=0)
lsma1Source = input(close, title="LSMA 1 Source")
lsma1 = linreg(lsma1Source, lsma1Length, lsma1Offset)
lsma1_std_dev = stdev(abs(lsma1[1] - lsma1), lsma1Length)
//plot(lsma1, color=(lsma1 > lsma1[1] ? color.yellow : color.blue), title="LSMA 1", linewidth=2, transp=0)

////////////LSMA///////////////////


//////////////////ADX////////////////////

len = input(14)
th = input(20)

TrueRange = max(max(high-low, abs(high-nz(close[1]))), abs(low-nz(close[1])))
DirectionalMovementPlus = high-nz(high[1]) > nz(low[1])-low ? max(high-nz(high[1]), 0): 0
DirectionalMovementMinus = nz(low[1])-low > high-nz(high[1]) ? max(nz(low[1])-low, 0): 0

SmoothedTrueRange = 0.0
SmoothedTrueRange := nz(SmoothedTrueRange[1]) - (nz(SmoothedTrueRange[1])/len) + TrueRange

SmoothedDirectionalMovementPlus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementPlus := nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1])/len) + DirectionalMovementPlus

SmoothedDirectionalMovementMinus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementMinus := nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1])/len) + DirectionalMovementMinus

DIPlus = SmoothedDirectionalMovementPlus / SmoothedTrueRange * 100
DIMinus = SmoothedDirectionalMovementMinus / SmoothedTrueRange * 100
DX = abs(DIPlus-DIMinus) / (DIPlus+DIMinus)*100
ADX = sma(DX, len)

///////////////////ADX/////////////////////


/////////////sqz momentum/////////////////////////

//
// @author LazyBear & ChrisMoody complied by GIS_ABC
//
lengthBB = input(20, title="BB Length")
mult = input(2.0,title="BB MultFactor")
lengthKC=input(20, title="KC Length")
multKC = input(1.5, title="KC MultFactor")

useTrueRange = input(true, title="Use TrueRange (KC)")

// Calculate BB
sourceBB = close
basis = sma(sourceBB, lengthBB)
dev = multKC * stdev(source, lengthBB)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev

// Calculate KC
maKC = sma(sourceBB, lengthKC)
rangeKC = useTrueRange ? tr : (high - low)
rangema = sma(rangeKC, lengthKC)
upperKC = maKC + rangema * multKC
lowerKC = maKC - rangema * multKC

sqzOn  = (lowerBB > lowerKC) and (upperBB < upperKC)
sqzOff = (lowerBB < lowerKC) and (upperBB > upperKC)
noSqz  = (sqzOn == false) and (sqzOff == false)

val = linreg(source  -  avg(avg(highest(high, lengthKC), lowest(low, lengthKC)),sma(close,lengthKC)),lengthKC,0)


////////////////////////////

/////// RSI on EMA/////////////////

lenrsi = input(13, minval=1, title="Length")
srcrsi = linreg(hlc3,100,0)
up = rma(max(change(srcrsi), 0), lenrsi)
down = rma(-min(change(srcrsi), 0), lenrsi)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
rsicolor = rsi > rsi[1] ? color.green : color.red
//plot(rsi,color = rsicolor)
//hline(20,color=color.green)
//hline(80,color=color.red)
vwaprsi = rsi(vwap(hlc3),13)
vwaprsicolor = vwaprsi > vwaprsi[1] ? color.blue : color.yellow
emarsi = ema(rsi,13)
emarsicolor = emarsi > emarsi[1] ? color.green : color.red
//plot(emarsi,color=emarsicolor)
//plot(vwaprsi,color=vwaprsicolor)

/////// RSI on VWMA/////////////////

lenrsiv = input(23, minval=1, title="Length RSI VWMA")
srcrsiv = vwma(linreg(close,23,0),23)
upv = rma(max(change(srcrsiv), 0), lenrsiv)
downv = rma(-min(change(srcrsiv), 0), lenrsiv)
rsiv = downv == 0 ? 100 : upv == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + upv / downv))
rsicolorv = rsiv > rsiv[1] ? color.green : color.red

/////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////

////////////////coral trend////////////////////
//
// @author LazyBear 
// List of all my indicators: 
// https://docs.google.com/document/d/15AGCufJZ8CIUvwFJ9W-IKns88gkWOKBCvByMEvm5MLo/edit?usp=sharing
// 
//study(title="Coral Trend Indicator [LazyBear]", shorttitle="CTI_LB", overlay=true)
srcCT=close
i1 = 1.0
i2 = 1.0
i3 = 1.0
i4 = 1.0
i5 = 1.0
i6 = 1.0

sm =input(21, title="Smoothing Period")
cd = input(0.4, title="Constant D")
ebc=input(false, title="Color Bars")
ribm=input(false, title="Ribbon Mode")
di = (sm - 1.0) / 2.0 + 1.0
c1 = 2 / (di + 1.0)
c2 = 1 - c1
c3 = 3.0 * (cd * cd + cd * cd * cd)
c4 = -3.0 * (2.0 * cd * cd + cd + cd * cd * cd)
c5 = 3.0 * cd + 1.0 + cd * cd * cd + 3.0 * cd * cd
i1 := c1*srcCT + c2*nz(i1[1])
i2 := c1*i1 + c2*nz(i2[1])
i3 := c1*i2 + c2*nz(i3[1])
i4 := c1*i3 + c2*nz(i4[1])
i5 := c1*i4 + c2*nz(i5[1])
i6 := c1*i5 + c2*nz(i6[1])

bfr = -cd*cd*cd*i6 + c3*(i5) + c4*(i4) + c5*(i3)
// --------------------------------------------------------------------------
// For the Pinescript coders: Determining trend based on the mintick step. 
// --------------------------------------------------------------------------
//bfrC = bfr - nz(bfr[1]) > syminfo.mintick ? green : bfr - nz(bfr[1]) < syminfo.mintick ? red : blue
//bfrC = bfr > nz(bfr[1]) ? green : bfr < nz(bfr[1])  ? red : blue
//tc=ebc?gray:bfrC
//plot(ribm?na:bfr, title="Trend", linewidth=3)
//bgcolor(ribm?bfrC:na, transp=50)
//barcolor(ebc?bfrC:na)
////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////VWAP///////////////////



//------------------------------------------------

//------------------------------------------------
NormalVwap=vwap(hlc3)
H = vwap(high)
L = vwap(low)
O = vwap(open)
C = vwap(close)

left = 30

left_low = lowest(left)
left_high = highest(left)
newlow = low <= left_low
newhigh = high >= left_high

q = barssince(newlow)
w = barssince(newhigh)
col2 = q < w ?  #8B3A3A : #9CBA7F
col2b=O > C?color.red:color.lime


AVGHL=avg(H,L)
AVGOC=avg(O,C)
col=AVGHL>AVGOC?color.lime:color.red
col3=open > AVGOC?color.lime:color.red
//plotcandle(O,H,L,C,color=col2b)
//plot(H, title="VWAP", color=red)
//plot(L, title="VWAP", color=lime)
//plot(O, title="VWAP", color=blue)
//plot(C, title="VWAP", color=black)

//plot(NormalVwap, color=col2b)


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


///Trade Conditions///
t = time(timeframe.period, "0930-1500")

long = vwaprsi > vwaprsi[1] and rsi>rsi[1] and vwaprsi < 20 //vwaprsi > 98 and rsi > 50 and rsi[1] < rsi and rsi[1] < rsi[2] //crossover(rsi,20)//O<C  and O > linreg(hlc3,100,0) and linreg(hlc3,100,0) > linreg(hlc3,100,0)[1] and AVGHL>AVGOC and t //O < C  and close > vwap(hlc3) and ADX > ADX[1]  //and val > nz(val[1]) and close > vwap(hlc3) and open > sma(close,23) and close > vwap(hlc3)  and t  //and rsi > rsi[1] and open > ema(close,13) and open > bfr and bfr > bfr[1]  
close_long = crossover(vwaprsi,99.8)  //C < O // linreg(hlc3,100,0) and linreg(hlc3,100,0) < linreg(hlc3,100,0)[1] //O > C and val < nz(val[1]) // and close < vwap(hlc3) 
close_short = rsiv > rsiv[1] and rsiv[2] > rsiv[1]//vwaprsi > vwaprsi[1] or rsi > rsi[1] // vwaprsi > 99 and rsi > 99 and rsi > rsi[1] and vwaprsi > vwaprsi[1]//vwaprsi > vwaprsi[1] and rsi>rsi[1] and vwaprsi < 20 //vwaprsi > 98 and rsi > 50 and rsi[1] < rsi and rsi[1] < rsi[2] //crossover(rsi,20)//O<C  and O > linreg(hlc3,100,0) and linreg(hlc3,100,0) > linreg(hlc3,100,0)[1] and AVGHL>AVGOC and t //O < C  and close > vwap(hlc3) and ADX > ADX[1]  //and val > nz(val[1]) and close > vwap(hlc3) and open > sma(close,23) and close > vwap(hlc3)  and t  //and rsi > rsi[1] and open > ema(close,13) and open > bfr and bfr > bfr[1]  
short = rsiv > 95 and rsiv < rsiv[1] and rsiv[2] < rsiv[1] //vwaprsi < 1 and rsi < 1 and rsi < rsi[1] and vwaprsi < vwaprsi[1] and t //crossover(vwaprsi,99.8)  //C < O // linreg(hlc3,100,0) and linreg(hlc3,100,0) < linreg(hlc3,100,0)[1] //O > C and val < nz(val[1]) // and close < vwap(hlc3) 

//long = vwaprsi > vwaprsi[1] and emarsi > emarsi[1] and emarsi[2] > emarsi[1] and ADX > 25//O<C  and O > linreg(hlc3,100,0) and linreg(hlc3,100,0) > linreg(hlc3,100,0)[1] and AVGHL>AVGOC and t //O < C  and close > vwap(hlc3) and ADX > ADX[1]  //and val > nz(val[1]) and close > vwap(hlc3) and open > sma(close,23) and close > vwap(hlc3)  and t  //and rsi > rsi[1] and open > ema(close,13) and open > bfr and bfr > bfr[1]  
//close_long = vwaprsi < vwaprsi[1] or emarsi < emarsi[1]//C < O // linreg(hlc3,100,0) and linreg(hlc3,100,0) < linreg(hlc3,100,0)[1] //O > C and val < nz(val[1]) // and close < vwap(hlc3) 
//close_long = O>C  or lsma1 < H  //  or O > linreg(hlc3,100,0) //and linreg(hlc3,100,0) > linreg(hlc3,100,0)[1] and AVGHL>AVGOC and t //O < C  and close > vwap(hlc3) and ADX > ADX[1]  //and val > nz(val[1]) and close > vwap(hlc3) and open > sma(close,23) and close > vwap(hlc3)  and t  //and rsi > rsi[1] and open > ema(close,13) and open > bfr and bfr > bfr[1]  
//long = rsi > rsi[1] and rsi[1] >rsi[2] and lsma1 > lsma1[1] and bfr > bfr[1] and O<C and lsma1 > L  and close > close[1] and ADX > ADX[1] and ADX[1] > ADX[2] and ADX > 20 and rsi > rsi[1] and t   // linreg(hlc3,100,0) and linreg(hlc3,100,0) < linreg(hlc3,100,0)[1] //O > C and val < nz(val[1]) // and close < vwap(hlc3) 

//close_short = O<C  or lsma1 > H  //  or O > linreg(hlc3,100,0) //and linreg(hlc3,100,0) > linreg(hlc3,100,0)[1] and AVGHL>AVGOC and t //O < C  and close > vwap(hlc3) and ADX > ADX[1]  //and val > nz(val[1]) and close > vwap(hlc3) and open > sma(close,23) and close > vwap(hlc3)  and t  //and rsi > rsi[1] and open > ema(close,13) and open > bfr and bfr > bfr[1]  
//short = rsi < rsi[1] and rsi[1] <rsi[2] and lsma1 < lsma1[1] and bfr < bfr[1] and O>C and lsma1 < L  and close < close[1] and ADX > ADX[1] and ADX[1] > ADX[2] and ADX > 20 and rsi < rsi[1] and t   // linreg(hlc3,100,0) and linreg(hlc3,100,0) < linreg(hlc3,100,0)[1] //O > C and val < nz(val[1]) // and close < vwap(hlc3) 


/// Start date
startDate = input(title="Start Date", defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", defval=2021, minval=1800, maxval=2100)


// See if this bar's time happened on/after start date
afterStartDate = true


///Entries and Exits//
if (long and afterStartDate)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment = "Open Long")
//    strategy.close("Short", strategy.short,qty_percent=100, comment = "close Short")
if (short and afterStartDate)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment = "Open Short")
    
    
if (close_long and afterStartDate  )
    strategy.close("Long", strategy.long, qty_percent=100, comment="close Long")
//    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Open Short")

if (close_short and afterStartDate  )
    strategy.close("Short", strategy.short, qty_percent=100, comment="close Long")

if ( hour(time) == 15 and minute(time) > 15 ) 
    strategy.close_all()


//Submit exit orders based on take profit price
if (strategy.position_size > 0 and afterStartDate)
    strategy.exit(id="Long", qty_percent=tp, limit=longExitPrice)

if (strategy.position_size < 0 and afterStartDate)
    strategy.exit(id="Short", qty_percent=tp, limit=shortExitPrice)

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu