Chiến lược tối đa hóa lợi nhuận Y
Ngày tạo:
2023-12-11 09:21:54
sửa đổi lần cuối:
2023-12-11 09:21:54
sao chép:
0
Số nhấp chuột:
383
ChaoZhang
1
tập trung vào
1141
Người theo dõi
Tổng quan
Ý tưởng cốt lõi của chiến lược này là sử dụng giá trị theo dõi dừng chân di động để tối đa hóa, cùng với việc tối ưu hóa nhập cảnh bằng bộ lọc và phương pháp dừng. Hình chữ Y trong tên chiến lược đại diện cho hình dạng chéo của đường tín hiệu chiến lược.
Nguyên tắc chiến lược
Chính sách này dựa trên chính sách PMax Explorer của KivancOzbilgic, với một số sửa đổi.
PMax được tính dựa trên ATR và đường trung bình di động. Khi giá vượt qua PMax, nó sẽ tạo ra tín hiệu mua.
Thêm chỉ số T3 và giá thành làm bộ lọc để đảm bảo nhập cảnh khi xu hướng đi lên.
Thiết lập phương pháp dừng: Thiết lập chiến lược BAND đôi để đánh giá dừng lần đầu tiên; sau đó đánh giá điểm dừng và điểm dừng tiếp theo thông qua chiến lược cuộn.
Chỉ số MOST hỗ trợ đánh giá xu hướng để giảm các hoạt động đảo ngược không cần thiết.
Phân tích lợi thế
Chiến lược PMax tự nó có lợi thế trong việc tránh theo đuổi mức dừng cao hơn, và cơ chế dừng di động có lợi hơn trong việc giảm DD.
Bộ lọc kép đảm bảo chỉ tham gia vào xu hướng tăng và tránh phá vỡ giả.
Nhiều điểm dừng cho phép lợi nhuận linh hoạt hơn.
Chỉ số MOST đảm bảo chỉ thực hiện giao dịch đa đầu và tránh giao dịch ngược.
Phân tích rủi ro
PMax tự nó có một sự chậm trễ, dễ bị bỏ lỡ lần đột phá đầu tiên.
Nếu bạn đặt quá nhiều bộ lọc, bạn có thể sẽ bỏ lỡ điểm vàng.
Nếu bạn đặt giá thành quá lạc quan, bạn sẽ không thể hoàn thành toàn bộ đơn hàng.
Các giao dịch đa đầu tư một mình rất khó kiếm được lợi nhuận trong các loại có tỷ lệ biến động cao.
Hướng tối ưu hóa
Các chỉ số MACD có thể được thử nghiệm để xác định thời gian nhập học.
Có thể thử nghiệm bộ lọc đơn giản, chỉ giữ một chỉ số bộ lọc.
Có thể kết hợp với cơ chế dừng điều chỉnh tự động, điều chỉnh điểm dừng tiếp theo theo biến động của tỷ lệ biến động và lợi nhuận.
Có thể thử nghiệm cho phép làm trống, điều chỉnh tỷ lệ vị trí theo bộ lọc.
Tóm tắt
Chính sách này được đưa ra với PMax là trọng tâm của sự đánh giá, và được thiết kế để tối ưu hóa các phương pháp lọc và chặn nhiều lớp, có thể đạt được lợi nhuận tốt hơn trong các giống xu hướng. Tiếp theo, bằng cách đơn giản hóa bộ lọc, tối ưu hóa cài đặt chặn, điều chỉnh quản lý vị trí phù hợp, có thể giúp chiến lược Parameter được tối ưu hóa để thích ứng với nhiều giống hơn, có thể đạt được hiệu suất tốt hơn trong đĩa thực.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KivancOzbilgic
//developer: @KivancOzbilgic
//author: @enesyetkin
strategy("Y-Profit Maximizer Strategy with Exit Points", shorttitle="Y-PMax Strategy with Exit Points", overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=10000, initial_capital=10000, currency=currency.USD, commission_value=0.1, commission_type=strategy.commission.percent)
baslik1 = input(title="-------------------- PMax Ayarları -------------------", defval=false)
src = input(hl2, title="Kaynak")
Periods = input(title="ATR uzunluğu", type=input.integer, defval=10)
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
mav = input(title="Moving Average Tipi", defval="VAR", options=["SMA", "EMA", "WMA", "TMA", "VAR", "WWMA", "ZLEMA", "TSF"])
length =input(13, "Moving Average uzunluğu", minval=1)
filtrelemeacik = input(title="Filtreleme Açık/Kapalı", type=input.bool, defval=false)
filtreleme = input(title="Filtreleme T3/Src (T3 Açık/Src Kapalı)", type=input.bool, defval=false)
changeATR= input(title="ATR Hesaplama Yöntemi Değişsin mi?", type=input.bool, defval=true)
showsupport = input(title="Moving Average i göster?", type=input.bool, defval=false)
showsignalsk = input(title="Al Sat Sinyallerini göster?", type=input.bool, defval=true)
showsignalsc = input(title="Fiyat/Pmax kesişim sinyallerini göster?", type=input.bool, defval=false)
highlighting = input(title="Bulut Açık/Kapalı?", type=input.bool, defval=false)
baslik4 = input(title="-------------------- T3 Ayarları --------------------", defval=false)
length1 = input(89, "T3 Uzunluğu")
length2 = input(5, "T3 Filter Uzunluğu")
a1 = input(0.84, "T3 Volume Faktörü")
a13 = 0.84
length12 = input(5, "Fibo T3 Uzunluğu")
a12 = input(0.618, "T3 Fİbo Volume Faktörü")
T31Show = input(title="T3 ü göster?", type=input.bool, defval=false)
T32Show = input(title= "T3 filtreyi göster?", type=input.bool, defval=false)
T3FiboLine = input(false, title="T3 Fibonacci Oranlı Çizgiler?")
shownum = true
baslik7 = input(title="---------------- Take Profit Ayarları --------------", defval=false)
len = input(25, "Yılan Genişliği")
domcycle = input(20, minval=10, title="Dominant Döngü Genişliği")
rapida = input(8, "Hızlı Ort")
lenta = input(26, "Yavaş Ort")
stdv = input(0.8, "Genişlik")
tpfiltre = input(false, title="TP Filtresi avg2/avg4?")
tplevelshow = input(false, title="TP Level ve Exit Level Sayım Açık Kapalı?")
tp1show = input(false, title="Erken TP Açık Kapalı")
baslik8 = input(title="------------------- MOST Ayarları ------------------", defval=false)
src_most=input(close,"Source")
AP2 = input(defval=8,title="Length",minval=1)
AF2 = input(defval=2,title="Percent",minval=0.1)/100
mav1 = input(title="Moving Average Tipi", defval="ZLEMovA", options=["EMovA","ZLEMovA"])
plotbuysell = input(true, "Al Sat Etiketleri", input.bool)
///T3 1&2
e1 = ema((high + low + 2 * close) / 4, length1)
e2 = ema(e1, length1)
e3 = ema(e2, length1)
e4 = ema(e3, length1)
e5 = ema(e4, length1)
e6 = ema(e5, length1)
c1 = -a1 * a1 * a1
c2 = 3 * a1 * a1 + 3 * a1 * a1 * a1
c3 = -6 * a1 * a1 - 3 * a1 - 3 * a1 * a1 * a1
c4 = 1 + 3 * a1 + a1 * a1 * a1 + 3 * a1 * a1
T3 = c1 * e6 + c2 * e5 + c3 * e4 + c4 * e3
e13 = ema((high + low + 2 * close) / 4, length2)
e23 = ema(e13, length2)
e33 = ema(e23, length2)
e43 = ema(e33, length2)
e53 = ema(e43, length2)
e63 = ema(e53, length2)
c13 = -a13 * a13 * a13
c23 = 3 * a13 * a13 + 3 * a13 * a13 * a13
c33 = -6 * a13 * a13 - 3 * a13 - 3 * a13 * a13 * a13
c43 = 1 + 3 * a13 + a13 * a13 * a13 + 3 * a13 * a13
T33 = c13 * e63 + c23 * e53 + c33 * e43 + c43 * e33
///PMax
atr2 = sma(tr, Periods)
atr= changeATR ? atr(Periods) : atr2
valpha=2/(length+1)
vud1=src>src[1] ? src-src[1] : 0
vdd1=src<src[1] ? src[1]-src : 0
vUD=sum(vud1,9)
vDD=sum(vdd1,9)
vCMO=nz((vUD-vDD)/(vUD+vDD))
VAR=0.0
VAR:=nz(valpha*abs(vCMO)*src)+(1-valpha*abs(vCMO))*nz(VAR[1])
wwalpha = 1/ length
WWMA = 0.0
WWMA := wwalpha*src + (1-wwalpha)*nz(WWMA[1])
zxLag = length/2==round(length/2) ? length/2 : (length - 1) / 2
zxEMAData = (src + (src - src[zxLag]))
ZLEMA = ema(zxEMAData, length)
lrc = linreg(src, length, 0)
lrc1 = linreg(src,length,1)
lrs = (lrc-lrc1)
TSF = linreg(src, length, 0)+lrs
getMA(src, length) =>
ma = 0.0
if mav == "SMA"
ma := sma(src, length)
ma
if mav == "EMA"
ma := ema(src, length)
ma
if mav == "WMA"
ma := wma(src, length)
ma
if mav == "TMA"
ma := sma(sma(src, ceil(length / 2)), floor(length / 2) + 1)
ma
if mav == "VAR"
ma := VAR
ma
if mav == "WWMA"
ma := WWMA
ma
if mav == "ZLEMA"
ma := ZLEMA
ma
if mav == "TSF"
ma := TSF
ma
if mav == "T3"
ma := T3
ma
ma
MAvg=getMA(src, length)
longStop = MAvg - Multiplier*atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := MAvg > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = MAvg + Multiplier*atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := MAvg < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and MAvg > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and MAvg < longStopPrev ? -1 : dir
PMax = dir==1 ? longStop: shortStop
///MOST
zxLag1 = AP2/2==round(AP2/2) ? AP2/2 : (AP2 - 1) / 2
zxEMAData1 = (src_most + (src_most - src_most[zxLag1]))
ZLEMA1 = ema(zxEMAData1, AP2)
getMA1(src, length) =>
ma1 = 0.0
if mav1 == "EMovA"
ma1 := ema(close, 8)
ma1
if mav1 == "ZLEMovA"
ma1 := ZLEMA1
ma1
Trail1 = getMA1(src, length)
SL2 = Trail1*AF2 // Stop Loss
Trail2 = 0.0
Trail2 := iff(Trail1>nz(Trail2[1],0) and Trail1[1]>nz(Trail2[1],0),max(nz(Trail2[1],0),Trail1-SL2),iff(Trail1<nz(Trail2[1],0) and Trail1[1]<nz(Trail2[1],0),min(nz(Trail2[1],0),Trail1+SL2),iff(Trail1>nz(Trail2[1],0),Trail1-SL2,Trail1+SL2)))
Buy = crossover(Trail1, Trail2)
Sell = crossunder(Trail1, Trail2)
SR=(iff(Trail1 > Trail2 ,1, iff(Trail2 > Trail1,-1,0)))
////T3 TILLSON 1
col1 = T3 > T3[1]
col3 = T3 < T3[1]
col4 = T33 > T33[1]
col5 = T33 < T33[1]
color_1 = col1 ? color.green : col3 ? color.red : color.yellow
color_4 = col4 ? color.green : col5 ? color.red : color.yellow
e12 = ema((high + low + 2 * close) / 4, length12)
e22 = ema(e12, length12)
e32 = ema(e22, length12)
e42 = ema(e32, length12)
e52 = ema(e42, length12)
e62 = ema(e52, length12)
c12 = -a12 * a12 * a12
c22 = 3 * a12 * a12 + 3 * a12 * a12 * a12
c32 = -6 * a12 * a12 - 3 * a12 - 3 * a12 * a12 * a12
c42 = 1 + 3 * a12 + a12 * a12 * a12 + 3 * a12 * a12
T32 = c12 * e62 + c22 * e52 + c32 * e42 + c42 * e32
col12 = T32 > T32[1]
col32 = T32 < T32[1]
///TP BB ve SNAKE
h = ema(high, len)
l = ema(low, len)
hp = h / h[len]
lp = l / l[len]
avg = avg(hp, lp)
havg = ema(highest(avg, len), len)
lavg = ema(lowest(avg, len), len)
avg2 = avg(havg, lavg)
avg3 = avg(havg, avg2)
avg4 = avg(havg, avg3)
dif = havg - avg2
ust = havg + dif
alt = lavg - dif
///BB on MACD
SDev = 0.0
banda_supe = 0.0
banda_inf = 0.0
m_rapida = ema(close,rapida)
m_lenta = ema(close,lenta)
BBMacd = m_rapida - m_lenta
Avg = ema(BBMacd,9)
SDev := stdev(BBMacd,9)
banda_supe := Avg + stdv * SDev
banda_inf := Avg - stdv * SDev
color2 = col12 ? color.blue : col32 ? color.purple : color.yellow
TS1 = plot(Trail1, "ExMov", style=plot.style_line,color=Trail1 > Trail2 ? color.blue : color.yellow, linewidth=2)
TS2 = plot(Trail2, "Most", style=plot.style_line,color=Trail1 > Trail2 ? color.green : color.red, linewidth=2)
tp1 = tpfiltre ? crossunder(BBMacd,banda_supe) and (avg>avg2) and (MAvg>PMax) and nz(MAvg[10]) > nz(PMax[10]) : crossunder(BBMacd,banda_supe) and (avg>avg4) and (MAvg>PMax) and nz(MAvg[15]) > nz(PMax[15])
plotshape(tp1 and tp1show, title="TP1", text="TP1", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.aqua, textcolor=color.white,transp=0)
plot(T31Show ? T3 : na, color=color_1, linewidth=3, title="T3")
plot(T32Show ? T33 : na, color=color_4, linewidth=3, title="T3 Filter")
plot(T3FiboLine and T32 ? T32 : na, color=color2, linewidth=2, title="T3fibo")
plot(showsupport ? MAvg : na, color=#0585E1, linewidth=2, title="Moving Avg Line")
pALL=plot(PMax, color=color.red, linewidth=2, title="PMax", transp=100)
alertcondition(crossover(MAvg, PMax), title="1- Alım Sinyali", message="{{ticker}}, kapanış fiyatı = {{close}} için Alım Sinyali!")
alertcondition(crossunder(MAvg, PMax), title="2- Satım Sinyali", message="{{ticker}}, kapanış fiyatı = {{close}} için Satım Sinyali!")
buySignalk = filtrelemeacik ? filtreleme ? (crossover(MAvg, PMax) and T33>T3) : (crossover(MAvg, PMax) and src>T3): crossover(MAvg, PMax)
plotshape(buySignalk and showsignalsk ? PMax*0.995 : na, title="AL", text="AL", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
sellSignallk = crossunder(MAvg, PMax)
plotshape(sellSignallk and showsignalsk ? PMax*1.005 : na, title="Sat", text="SAT", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
buySignalc = crossover(src, PMax)
plotshape(buySignalc and showsignalsc ? PMax*0.995 : na, title="AL-Fiyat", text="AL", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=#0F18BF, textcolor=color.white, transp=0)
sellSignallc = crossunder(src, PMax)
plotshape(sellSignallc and showsignalsc ? PMax*1.005 : na, title="Sat-Fiyat", text="SAT", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=#0F18BF, textcolor=color.white, transp=0)
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0,display=display.none)
longFillColor = highlighting ? (MAvg>PMax ? color.green : na) : na
shortFillColor = highlighting ? (MAvg<PMax ? color.red : na) : na
fill(mPlot, pALL, title="Yükseliş Trend Bulutu", color=longFillColor)
fill(mPlot, pALL, title="Düşüş Trend Bulutu", color=shortFillColor)
tplevel = 0
//tplevel := tp1 ? nz(tplevel[1])==0 ? 1 : nz(tplevel[1])==1 ? 2 : 0 : nz(tplevel[1])==0 ? 0 : nz(tplevel[1])==1 ? 1 : nz(tplevel[1])==2 ? 2 : sellSignallk ? 0 : 0
//tplevel := sellSignallk or MAvg < PMax ? 0 : tp1 and nz(tplevel[1])==8 ? 9 : tp1 and nz(tplevel[1])==7 ? 8 : tp1 and nz(tplevel[1])==6 ? 7 : tp1 and nz(tplevel[1])==5 ? 6 : tp1 and nz(tplevel[1])==4 ? 5 : tp1 and nz(tplevel[1])==3 ? 4 : tp1 and nz(tplevel[1])==2 ? 3 : tp1 and nz(tplevel[1])==1 ? 2 : nz(tplevel[1])==1 ? 1 : nz(tplevel[1])==2 ? 2 : nz(tplevel[1])==3 ? 3 : nz(tplevel[1])==4 ? 4 : nz(tplevel[1])==5 ? 5 : nz(tplevel[1])==6 ? 6 : nz(tplevel[1])==7 ? 7 : nz(tplevel[1])==8 ? 8 : nz(tplevel[1])==9 ? 9 : 1
tplevel := sellSignallk or MAvg < PMax ? 0 : Trail1 < Trail2 ? 0 : tp1 and nz(tplevel[1])==1 ? 2 : nz(tplevel[1])==1 ? 1 : nz(tplevel[1])==2 ? 2 : 1
exitlevel = 0
exitlevel := sellSignallk or MAvg < PMax ? 0 : Sell and nz(tplevel[1])==2 and nz(exitlevel[1])==1 ? 2 : Sell and nz(tplevel[1])==2 and nz(exitlevel[1])==2 ? 3 : Sell and nz(tplevel[1])==2 and nz(exitlevel[1])==3 ? 4 : Sell and nz(tplevel[1])==2 and nz(exitlevel[1])==4 ? 5: nz(exitlevel[1])==1 ? 1 : nz(exitlevel[1])==2 ? 2 : nz(exitlevel[1])==3 ? 3 : nz(exitlevel[1])==4 ? 4 : nz(exitlevel[1])==5 ? 5: 1
plotchar(tplevel==0 and tplevelshow, char='0', color=color.green)
plotchar(tplevel==1 and tplevelshow , char='1', color=color.green)
plotchar(tplevel==2 and tplevelshow, char='2', color=color.green)
plotshape(exitlevel==0 and tplevelshow , text='0', location=location.belowbar, style=shape.triangledown, color=color.red)
plotshape(exitlevel==1 and tplevelshow , text='1', location=location.belowbar, style=shape.triangledown, color=color.red)
plotshape(exitlevel==2 and tplevelshow , text='2', location=location.belowbar, style=shape.triangledown, color=color.red)
plotshape(exitlevel==3 and tplevelshow , text='3', location=location.belowbar, style=shape.triangledown, color=color.red)
plotshape(exitlevel==4 and tplevelshow , text='4', location=location.belowbar, style=shape.triangledown, color=color.red)
plotshape(exitlevel==5 and tplevelshow , text='5', location=location.belowbar, style=shape.triangledown, color=color.red)
plotshape(nz(tplevel[1])==2 and Sell and exitlevel>=2, title="TP", text="TP", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.lime, textcolor=color.white,transp=0)
if (buySignalk)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if nz(tplevel[1])==2 and Sell and exitlevel==2
strategy.exit ("Exit1", from_entry="Buy", limit=close, qty_percent = 33.3)
//if nz(tplevel[1])==2 and Sell and exitlevel==3
// strategy.exit ("Exit2", from_entry="Buy", limit=close, qty_percent = 33.3)
if nz(tplevel[1])==2 and Sell and exitlevel==3
strategy.exit ("Exit2", from_entry="Buy", limit=close, qty_percent = 50)
if nz(tplevel[1])==2 and Sell and exitlevel==4
strategy.exit ("Exit3", from_entry="Buy", limit=close)
if (sellSignallk)
strategy.close_all()