Chiến lược tối đa hóa lợi nhuận
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-11 09:21:54Tags:
Tổng quan
Ý tưởng cốt lõi của chiến lược này là tối đa hóa lợi nhuận bằng cách sử dụng theo dõi dừng lỗ chuyển động và tối ưu hóa nhập cảnh bằng cách sử dụng các phương pháp lọc và lấy lợi nhuận.
Chiến lược logic
Chiến lược này chủ yếu dựa trên chiến lược PMax Explorer của KivancOzbilgic với một số sửa đổi.
-
Tính toán PMax dựa trên ATR và Moving Average. tạo tín hiệu mua khi giá vượt qua PMax.
-
Thêm chỉ số T3 và giá như bộ lọc để đảm bảo bước vào xu hướng tăng.
-
Thiết lập phương pháp lấy lợi nhuận: Đầu tiên sử dụng chiến lược BAND kép để xác định lợi nhuận lấy lợi nhuận; Sau đó sử dụng chiến lược Dice để xác định lợi nhuận lấy lợi nhuận tiếp theo và dừng lỗ.
-
Sử dụng chỉ số MOST để giúp xác định xu hướng, để giảm các hoạt động ngược không cần thiết.
Phân tích lợi thế
-
Chính chiến lược PMax có lợi thế tránh đuổi theo các điểm dừng cao, và cơ chế dừng di chuyển giúp giảm DD.
-
Bộ lọc đôi đảm bảo rằng chúng ta chỉ vào các vị trí trên xu hướng tăng, tránh những sự đột phá sai.
-
Nhiều điểm lấy lợi nhuận làm cho lợi nhuận linh hoạt hơn.
-
Chỉ số MOST chỉ đảm bảo các giao dịch dài, tránh giao dịch ngược.
Phân tích rủi ro
-
Bản thân PMax có một chút chậm trễ, dễ dàng bỏ lỡ lần thoát đầu tiên.
-
Quá nhiều cài đặt bộ lọc cũng có thể bỏ lỡ điểm đầu vào vàng.
-
Các thiết lập lợi nhuận quá lạc quan sẽ ngăn chặn các đơn đặt hàng được hoàn thành đầy đủ.
-
Chỉ giao dịch dài có thể làm cho việc kiếm lợi nhuận trong các sản phẩm có biến động cao trở nên khó khăn.
Hướng tối ưu hóa
-
Có thể thử thêm các chỉ số giống như MACD để xác định sự khác biệt ngắn hạn để có thời gian nhập tốt hơn.
-
Có thể kiểm tra các bộ lọc đơn giản hóa, chỉ giữ một chỉ số bộ lọc.
-
Có thể thêm cơ chế tự động điều chỉnh lấy lợi nhuận, điều chỉnh năng động các điểm lấy lợi nhuận tiếp theo dựa trên biến động và tỷ lệ lợi nhuận.
-
Có thể thử nghiệm cho phép các vị trí ngắn, điều chỉnh tỷ lệ vị trí dựa trên các bộ lọc.
Tóm lại
Chiến lược tổng thể tập trung vào việc sử dụng PMax để đánh giá nhập cảnh, và thiết kế nhiều bộ lọc và phương pháp lấy lợi nhuận để tối ưu hóa, có thể mang lại lợi nhuận tốt trong các sản phẩm xu hướng. Sau đó, bằng cách đơn giản hóa bộ lọc, tối ưu hóa cài đặt lấy lợi nhuận, điều chỉnh thích hợp quản lý vị trí, chiến lược có thể được tối ưu hóa để phù hợp với nhiều sản phẩm hơn, đạt được hiệu suất tốt hơn trong giao dịch trực tiếp.
/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KivancOzbilgic
//developer: @KivancOzbilgic
//author: @enesyetkin
strategy("Y-Profit Maximizer Strategy with Exit Points", shorttitle="Y-PMax Strategy with Exit Points", overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=10000, initial_capital=10000, currency=currency.USD, commission_value=0.1, commission_type=strategy.commission.percent)
baslik1 = input(title="-------------------- PMax Ayarları -------------------", defval=false)
src = input(hl2, title="Kaynak")
Periods = input(title="ATR uzunluğu", type=input.integer, defval=10)
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
mav = input(title="Moving Average Tipi", defval="VAR", options=["SMA", "EMA", "WMA", "TMA", "VAR", "WWMA", "ZLEMA", "TSF"])
length =input(13, "Moving Average uzunluğu", minval=1)
filtrelemeacik = input(title="Filtreleme Açık/Kapalı", type=input.bool, defval=false)
filtreleme = input(title="Filtreleme T3/Src (T3 Açık/Src Kapalı)", type=input.bool, defval=false)
changeATR= input(title="ATR Hesaplama Yöntemi Değişsin mi?", type=input.bool, defval=true)
showsupport = input(title="Moving Average i göster?", type=input.bool, defval=false)
showsignalsk = input(title="Al Sat Sinyallerini göster?", type=input.bool, defval=true)
showsignalsc = input(title="Fiyat/Pmax kesişim sinyallerini göster?", type=input.bool, defval=false)
highlighting = input(title="Bulut Açık/Kapalı?", type=input.bool, defval=false)
baslik4 = input(title="-------------------- T3 Ayarları --------------------", defval=false)
length1 = input(89, "T3 Uzunluğu")
length2 = input(5, "T3 Filter Uzunluğu")
a1 = input(0.84, "T3 Volume Faktörü")
a13 = 0.84
length12 = input(5, "Fibo T3 Uzunluğu")
a12 = input(0.618, "T3 Fİbo Volume Faktörü")
T31Show = input(title="T3 ü göster?", type=input.bool, defval=false)
T32Show = input(title= "T3 filtreyi göster?", type=input.bool, defval=false)
T3FiboLine = input(false, title="T3 Fibonacci Oranlı Çizgiler?")
shownum = true
baslik7 = input(title="---------------- Take Profit Ayarları --------------", defval=false)
len = input(25, "Yılan Genişliği")
domcycle = input(20, minval=10, title="Dominant Döngü Genişliği")
rapida = input(8, "Hızlı Ort")
lenta = input(26, "Yavaş Ort")
stdv = input(0.8, "Genişlik")
tpfiltre = input(false, title="TP Filtresi avg2/avg4?")
tplevelshow = input(false, title="TP Level ve Exit Level Sayım Açık Kapalı?")
tp1show = input(false, title="Erken TP Açık Kapalı")
baslik8 = input(title="------------------- MOST Ayarları ------------------", defval=false)
src_most=input(close,"Source")
AP2 = input(defval=8,title="Length",minval=1)
AF2 = input(defval=2,title="Percent",minval=0.1)/100
mav1 = input(title="Moving Average Tipi", defval="ZLEMovA", options=["EMovA","ZLEMovA"])
plotbuysell = input(true, "Al Sat Etiketleri", input.bool)
///T3 1&2
e1 = ema((high + low + 2 * close) / 4, length1)
e2 = ema(e1, length1)
e3 = ema(e2, length1)
e4 = ema(e3, length1)
e5 = ema(e4, length1)
e6 = ema(e5, length1)
c1 = -a1 * a1 * a1
c2 = 3 * a1 * a1 + 3 * a1 * a1 * a1
c3 = -6 * a1 * a1 - 3 * a1 - 3 * a1 * a1 * a1
c4 = 1 + 3 * a1 + a1 * a1 * a1 + 3 * a1 * a1
T3 = c1 * e6 + c2 * e5 + c3 * e4 + c4 * e3
e13 = ema((high + low + 2 * close) / 4, length2)
e23 = ema(e13, length2)
e33 = ema(e23, length2)
e43 = ema(e33, length2)
e53 = ema(e43, length2)
e63 = ema(e53, length2)
c13 = -a13 * a13 * a13
c23 = 3 * a13 * a13 + 3 * a13 * a13 * a13
c33 = -6 * a13 * a13 - 3 * a13 - 3 * a13 * a13 * a13
c43 = 1 + 3 * a13 + a13 * a13 * a13 + 3 * a13 * a13
T33 = c13 * e63 + c23 * e53 + c33 * e43 + c43 * e33
///PMax
atr2 = sma(tr, Periods)
atr= changeATR ? atr(Periods) : atr2
valpha=2/(length+1)
vud1=src>src[1] ? src-src[1] : 0
vdd1=src<src[1] ? src[1]-src : 0
vUD=sum(vud1,9)
vDD=sum(vdd1,9)
vCMO=nz((vUD-vDD)/(vUD+vDD))
VAR=0.0
VAR:=nz(valpha*abs(vCMO)*src)+(1-valpha*abs(vCMO))*nz(VAR[1])
wwalpha = 1/ length
WWMA = 0.0
WWMA := wwalpha*src + (1-wwalpha)*nz(WWMA[1])
zxLag = length/2==round(length/2) ? length/2 : (length - 1) / 2
zxEMAData = (src + (src - src[zxLag]))
ZLEMA = ema(zxEMAData, length)
lrc = linreg(src, length, 0)
lrc1 = linreg(src,length,1)
lrs = (lrc-lrc1)
TSF = linreg(src, length, 0)+lrs
getMA(src, length) =>
ma = 0.0
if mav == "SMA"
ma := sma(src, length)
ma
if mav == "EMA"
ma := ema(src, length)
ma
if mav == "WMA"
ma := wma(src, length)
ma
if mav == "TMA"
ma := sma(sma(src, ceil(length / 2)), floor(length / 2) + 1)
ma
if mav == "VAR"
ma := VAR
ma
if mav == "WWMA"
ma := WWMA
ma
if mav == "ZLEMA"
ma := ZLEMA
ma
if mav == "TSF"
ma := TSF
ma
if mav == "T3"
ma := T3
ma
ma
MAvg=getMA(src, length)
longStop = MAvg - Multiplier*atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := MAvg > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = MAvg + Multiplier*atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := MAvg < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and MAvg > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and MAvg < longStopPrev ? -1 : dir
PMax = dir==1 ? longStop: shortStop
///MOST
zxLag1 = AP2/2==round(AP2/2) ? AP2/2 : (AP2 - 1) / 2
zxEMAData1 = (src_most + (src_most - src_most[zxLag1]))
ZLEMA1 = ema(zxEMAData1, AP2)
getMA1(src, length) =>
ma1 = 0.0
if mav1 == "EMovA"
ma1 := ema(close, 8)
ma1
if mav1 == "ZLEMovA"
ma1 := ZLEMA1
ma1
Trail1 = getMA1(src, length)
SL2 = Trail1*AF2 // Stop Loss
Trail2 = 0.0
Trail2 := iff(Trail1>nz(Trail2[1],0) and Trail1[1]>nz(Trail2[1],0),max(nz(Trail2[1],0),Trail1-SL2),iff(Trail1<nz(Trail2[1],0) and Trail1[1]<nz(Trail2[1],0),min(nz(Trail2[1],0),Trail1+SL2),iff(Trail1>nz(Trail2[1],0),Trail1-SL2,Trail1+SL2)))
Buy = crossover(Trail1, Trail2)
Sell = crossunder(Trail1, Trail2)
SR=(iff(Trail1 > Trail2 ,1, iff(Trail2 > Trail1,-1,0)))
////T3 TILLSON 1
col1 = T3 > T3[1]
col3 = T3 < T3[1]
col4 = T33 > T33[1]
col5 = T33 < T33[1]
color_1 = col1 ? color.green : col3 ? color.red : color.yellow
color_4 = col4 ? color.green : col5 ? color.red : color.yellow
e12 = ema((high + low + 2 * close) / 4, length12)
e22 = ema(e12, length12)
e32 = ema(e22, length12)
e42 = ema(e32, length12)
e52 = ema(e42, length12)
e62 = ema(e52, length12)
c12 = -a12 * a12 * a12
c22 = 3 * a12 * a12 + 3 * a12 * a12 * a12
c32 = -6 * a12 * a12 - 3 * a12 - 3 * a12 * a12 * a12
c42 = 1 + 3 * a12 + a12 * a12 * a12 + 3 * a12 * a12
T32 = c12 * e62 + c22 * e52 + c32 * e42 + c42 * e32
col12 = T32 > T32[1]
col32 = T32 < T32[1]
///TP BB ve SNAKE
h = ema(high, len)
l = ema(low, len)
hp = h / h[len]
lp = l / l[len]
avg = avg(hp, lp)
havg = ema(highest(avg, len), len)
lavg = ema(lowest(avg, len), len)
avg2 = avg(havg, lavg)
avg3 = avg(havg, avg2)
avg4 = avg(havg, avg3)
dif = havg - avg2
ust = havg + dif
alt = lavg - dif
///BB on MACD
SDev = 0.0
banda_supe = 0.0
banda_inf = 0.0
m_rapida = ema(close,rapida)
m_lenta = ema(close,lenta)
BBMacd = m_rapida - m_lenta
Avg = ema(BBMacd,9)
SDev := stdev(BBMacd,9)
banda_supe := Avg + stdv * SDev
banda_inf := Avg - stdv * SDev
color2 = col12 ? color.blue : col32 ? color.purple : color.yellow
TS1 = plot(Trail1, "ExMov", style=plot.style_line,color=Trail1 > Trail2 ? color.blue : color.yellow, linewidth=2)
TS2 = plot(Trail2, "Most", style=plot.style_line,color=Trail1 > Trail2 ? color.green : color.red, linewidth=2)
tp1 = tpfiltre ? crossunder(BBMacd,banda_supe) and (avg>avg2) and (MAvg>PMax) and nz(MAvg[10]) > nz(PMax[10]) : crossunder(BBMacd,banda_supe) and (avg>avg4) and (MAvg>PMax) and nz(MAvg[15]) > nz(PMax[15])
plotshape(tp1 and tp1show, title="TP1", text="TP1", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.aqua, textcolor=color.white,transp=0)
plot(T31Show ? T3 : na, color=color_1, linewidth=3, title="T3")
plot(T32Show ? T33 : na, color=color_4, linewidth=3, title="T3 Filter")
plot(T3FiboLine and T32 ? T32 : na, color=color2, linewidth=2, title="T3fibo")
plot(showsupport ? MAvg : na, color=#0585E1, linewidth=2, title="Moving Avg Line")
pALL=plot(PMax, color=color.red, linewidth=2, title="PMax", transp=100)
alertcondition(crossover(MAvg, PMax), title="1- Alım Sinyali", message="{{ticker}}, kapanış fiyatı = {{close}} için Alım Sinyali!")
alertcondition(crossunder(MAvg, PMax), title="2- Satım Sinyali", message="{{ticker}}, kapanış fiyatı = {{close}} için Satım Sinyali!")
buySignalk = filtrelemeacik ? filtreleme ? (crossover(MAvg, PMax) and T33>T3) : (crossover(MAvg, PMax) and src>T3): crossover(MAvg, PMax)
plotshape(buySignalk and showsignalsk ? PMax*0.995 : na, title="AL", text="AL", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
sellSignallk = crossunder(MAvg, PMax)
plotshape(sellSignallk and showsignalsk ? PMax*1.005 : na, title="Sat", text="SAT", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
buySignalc = crossover(src, PMax)
plotshape(buySignalc and showsignalsc ? PMax*0.995 : na, title="AL-Fiyat", text="AL", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=#0F18BF, textcolor=color.white, transp=0)
sellSignallc = crossunder(src, PMax)
plotshape(sellSignallc and showsignalsc ? PMax*1.005 : na, title="Sat-Fiyat", text="SAT", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=#0F18BF, textcolor=color.white, transp=0)
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0,display=display.none)
longFillColor = highlighting ? (MAvg>PMax ? color.green : na) : na
shortFillColor = highlighting ? (MAvg<PMax ? color.red : na) : na
fill(mPlot, pALL, title="Yükseliş Trend Bulutu", color=longFillColor)
fill(mPlot, pALL, title="Düşüş Trend Bulutu", color=shortFillColor)
tplevel = 0
//tplevel := tp1 ? nz(tplevel[1])==0 ? 1 : nz(tplevel[1])==1 ? 2 : 0 : nz(tplevel[1])==0 ? 0 : nz(tplevel[1])==1 ? 1 : nz(tplevel[1])==2 ? 2 : sellSignallk ? 0 : 0
//tplevel := sellSignallk or MAvg < PMax ? 0 : tp1 and nz(tplevel[1])==8 ? 9 : tp1 and nz(tplevel[1])==7 ? 8 : tp1 and nz(tplevel[1])==6 ? 7 : tp1 and nz(tplevel[1])==5 ? 6 : tp1 and nz(tplevel[1])==4 ? 5 : tp1 and nz(tplevel[1])==3 ? 4 : tp1 and nz(tplevel[1])==2 ? 3 : tp1 and nz(tplevel[1])==1 ? 2 : nz(tplevel[1])==1 ? 1 : nz(tplevel[1])==2 ? 2 : nz(tplevel[1])==3 ? 3 : nz(tplevel[1])==4 ? 4 : nz(tplevel[1])==5 ? 5 : nz(tplevel[1])==6 ? 6 : nz(tplevel[1])==7 ? 7 : nz(tplevel[1])==8 ? 8 : nz(tplevel[1])==9 ? 9 : 1
tplevel := sellSignallk or MAvg < PMax ? 0 : Trail1 < Trail2 ? 0 : tp1 and nz(tplevel[1])==1 ? 2 : nz(tplevel[1])==1 ? 1 : nz(tplevel[1])==2 ? 2 : 1
exitlevel = 0
exitlevel := sellSignallk or MAvg < PMax ? 0 : Sell and nz(tplevel[1])==2 and nz(exitlevel[1])==1 ? 2 : Sell and nz(tplevel[1])==2 and nz(exitlevel[1])==2 ? 3 : Sell and nz(tplevel[1])==2 and nz(exitlevel[1])==3 ? 4 : Sell and nz(tplevel[1])==2 and nz(exitlevel[1])==4 ? 5: nz(exitlevel[1])==1 ? 1 : nz(exitlevel[1])==2 ? 2 : nz(exitlevel[1])==3 ? 3 : nz(exitlevel[1])==4 ? 4 : nz(exitlevel[1])==5 ? 5: 1
plotchar(tplevel==0 and tplevelshow, char='0', color=color.green)
plotchar(tplevel==1 and tplevelshow , char='1', color=color.green)
plotchar(tplevel==2 and tplevelshow, char='2', color=color.green)
plotshape(exitlevel==0 and tplevelshow , text='0', location=location.belowbar, style=shape.triangledown, color=color.red)
plotshape(exitlevel==1 and tplevelshow , text='1', location=location.belowbar, style=shape.triangledown, color=color.red)
plotshape(exitlevel==2 and tplevelshow , text='2', location=location.belowbar, style=shape.triangledown, color=color.red)
plotshape(exitlevel==3 and tplevelshow , text='3', location=location.belowbar, style=shape.triangledown, color=color.red)
plotshape(exitlevel==4 and tplevelshow , text='4', location=location.belowbar, style=shape.triangledown, color=color.red)
plotshape(exitlevel==5 and tplevelshow , text='5', location=location.belowbar, style=shape.triangledown, color=color.red)
plotshape(nz(tplevel[1])==2 and Sell and exitlevel>=2, title="TP", text="TP", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.lime, textcolor=color.white,transp=0)
if (buySignalk)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if nz(tplevel[1])==2 and Sell and exitlevel==2
strategy.exit ("Exit1", from_entry="Buy", limit=close, qty_percent = 33.3)
//if nz(tplevel[1])==2 and Sell and exitlevel==3
// strategy.exit ("Exit2", from_entry="Buy", limit=close, qty_percent = 33.3)
if nz(tplevel[1])==2 and Sell and exitlevel==3
strategy.exit ("Exit2", from_entry="Buy", limit=close, qty_percent = 50)
if nz(tplevel[1])==2 and Sell and exitlevel==4
strategy.exit ("Exit3", from_entry="Buy", limit=close)
if (sellSignallk)
strategy.close_all()
Thêm nữa
- Chiến lược theo dõi xu hướng đảo ngược động lực
- Chiến lược chỉ số RSI phạm vi bán quá và mua quá
- Trend Trader Bands Backtest chiến lược dựa trên Trend Trader Moving Average
- Chiến lược đột phá phạm vi MACD Stochastics
- Chiến lược phá vỡ giá đóng đảo ngược với dừng lỗ dao động
- Chiến lược giao dịch trung bình di chuyển Golden Cross
- Chiến lược giao dịch trung bình di chuyển hai thân tàu
- Thay đổi giá & Chiến lược giá trung bình dựa trên các chỉ số định lượng
- Chiến lược giao dịch Bollinger Percentage Bands
- Chiến lược Trailing Take Profit Trailing Stop Loss
- Xu hướng đột phá theo chiến lược
- Chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên SuperTrend
- Chiến lược dựa trên đường trung bình di chuyển biểu thức và chỉ số MACD
- Chiến lược giao dịch chỉ số dựa trên Bollinger Bands
- Chiến lược thoát trung bình chuyển động theo hàm số
- Chiến lược phá vỡ biến động giá dựa trên trung bình di chuyển kép
- SuperTrend và DEMA dựa trên xu hướng theo chiến lược
- Kết thúc tháng đột phá trên chiến lược trung bình di chuyển 200 ngày
- Chiến lược kim tự tháp OBV dựa trên Coinrule Script
- Giao dịch định lượng dựa trên bao bì trung bình động và ATR Trailing Stop