Chiến lược giao dịch dừng lỗ kéo dài
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-12 17:29:24Tags:
Tổng quan
Chiến lược giao dịch dừng lỗ kéo dài là một chiến lược giao dịch tự động cho giao dịch tiền điện tử. Nó có tính năng dừng lỗ kéo dài và lấy lợi nhuận một phần để đạt được mục tiêu tăng trưởng bền vững trong giao dịch.
Chiến lược logic
Chiến lược này thực hiện các mục tiêu giao dịch bằng cách thiết lập các điểm dừng lỗ và các điểm dừng lỗ sau. Cụ thể, một điểm dừng lỗ ban đầu được thiết lập khi mở một vị trí. Khi giá di chuyển thuận lợi, điểm dừng lỗ sẽ di chuyển lên một tỷ lệ phần trăm nhất định để khóa lợi nhuận một phần. Khi giá đảo ngược bất lợi, điểm dừng lỗ sẽ không thay đổi, hạn chế lỗ.
Chiến lược này có hai hình thức: dài và ngắn. Khi đi dài, nó sẽ mở một vị trí dài ở mức giá hiện tại và thiết lập một mức giá dừng lỗ ban đầu nếu điều kiện dài được đáp ứng. Sau đó, mỗi sự gia tăng giá 1% sẽ kích hoạt một tỷ lệ phần trăm cố định tăng giá dừng lỗ. Khi lệnh dừng lỗ được kích hoạt hoặc điều kiện vị trí đóng được đáp ứng, vị trí hiện tại sẽ được đóng. Lý thuyết cho các vị trí ngắn tương tự.
Phân tích lợi thế
Lợi thế lớn nhất của chiến lược này là nó cho phép dừng lỗ và lợi nhuận một phần, kiểm soát rủi ro trong khi khóa lợi nhuận, dẫn đến tăng trưởng bền vững của tài khoản giao dịch. Bất kể điều kiện thị trường, nó giúp các nhà giao dịch khóa một số lợi nhuận và tránh mất mát vượt ngục. Ngoài ra, các tham số có thể điều chỉnh làm cho chiến lược thích nghi với các khẩu vị rủi ro khác nhau.
Phân tích rủi ro
Rủi ro chính của chiến lược này là điểm dừng lỗ có thể quá gần và bị dừng lại bởi tiếng ồn thị trường ngắn hạn. Ngoài ra, tỷ lệ lợi nhuận một phần quá lớn sẽ hạn chế tiềm năng lợi nhuận. Để giảm thiểu những rủi ro như vậy, việc mở rộng đúng các điểm dừng lỗ và tối ưu hóa các tham số lợi nhuận một phần là cần thiết.
Hướng dẫn tối ưu hóa
Chiến lược có thể được cải thiện trong các khía cạnh sau:
-
Tối ưu hóa các điều kiện nhập và dừng lỗ để cải thiện độ chính xác nhập
-
Tối ưu hóa tỷ lệ dừng lỗ để cân bằng giữa dừng lỗ và tối đa hóa lợi nhuận
-
Thêm các điều kiện thu lợi nhuận để khóa lợi nhuận tốt hơn
-
Đưa ra nhiều thông số hơn để linh hoạt hơn
Kết luận
Kết luận, đây là một chiến lược có giá trị thực tế lớn cho giao dịch tự động. Nó có thể tự động quản lý dừng lỗ và lấy lợi nhuận để đạt được tăng trưởng tài khoản bền vững. Thông qua điều chỉnh và tối ưu hóa tham số, nó có thể được điều chỉnh theo các điều kiện thị trường và sở thích rủi ro khác nhau. Nhìn chung, đây là một chiến lược giao dịch được khuyến cáo cho tiền điện tử.
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// -----------------------------------------------------------------------------
// Copyright 2019 Mauricio Pimenta | exit490
// Trailing Stop Loss script may be freely distributed under the MIT license.
//
// Permission is hereby granted, free of charge,
// to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
// to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
// publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
// subject to the following conditions:
//
// The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
//
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
// EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
// DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
// OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
//
// -----------------------------------------------------------------------------
//
// Authors: @exit490
// Revision: v1.0.0
// Date: 03-Aug-2019
//
// DESCRIPTION
// ===========
//
// This TradingView strategy it is designed to integrate with other strategies with indicators.
// It performs a trailing stop loss from entry and exit conditions.
// In this strategy you can add conditions for long and short positions.
// The strategy will ride up your stop loss when price moviment 1%.
// The strategy will close your operation when the market price crossed the stop loss.
// Also is possible to select the period that strategy will execute the backtest.
//
// The strategy has the following parameters:
// INITIAL STOP LOSS - Where can isert the value to first stop.
// POSITION TYPE - Where can to select trade position.
// BACKTEST PERIOD - To select range.
//
// -----------------------------------------------------------------------------
//
// DISCLAIMER:
// 1. I am not licensed financial advisors or broker dealers. I do not tell you
// when or what to buy or sell. I developed this software which enables you
// execute manual or automated trades multiple trades using TradingView. The
// software allows you to set the criteria you want for entering and exiting
// trades.
// 2. Do not trade with money you cannot afford to lose.
// 3. I do not guarantee consistent profits or that anyone can make money with no
// effort. And I am not selling the holy grail.
// 4. Every system can have winning and losing streaks.
// 5. Money management plays a large role in the results of your trading. For
// example: lot size, account size, broker leverage, and broker margin call
// rules all have an effect on results. Also, your Take Profit and Stop Loss
// settings for individual pair trades and for overall account equity have a
// major impact on results. If you are new to trading and do not understand
// these items, then I recommend you seek education materials to further your knowledge.
//
// YOU NEED TO FIND AND USE THE TRADING SYSTEM THAT WORKS BEST FOR YOU AND YOUR
// TRADING TOLERANCE.
//
// I HAVE PROVIDED NOTHING MORE THAN A TOOL WITH OPTIONS FOR YOU TO TRADE WITH THIS PROGRAM ON TRADINGVIEW.
//
// I accept suggestions to improve the script.
// If you encounter any problems I will be happy to share with me.
// -----------------------------------------------------------------------------
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
strategy("TRAILING STOP LOSS TO LONG AND SHORT", overlay=true)
// === ADD YOUR CONTIDIONAL HERE ====
hasEntryLongConditional() => 1 == 1
hasCloseLongConditional() => 1 != 1
hasEntryShortConditional() => 1 == 1
hasCloseShortConditional() => 1 != 1
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
// === BACKTEST RANGE ===
backTestSectionFrom = input(title = "═══════════════ FROM ═══════════════", defval = true, type = input.bool)
FromMonth = input(defval = 1, title = "Month", minval = 1)
FromDay = input(defval = 1, title = "Day", minval = 1)
FromYear = input(defval = 2014, title = "Year", minval = 2014)
backTestSectionTo = input(title = "════════════════ TO ════════════════", defval = true, type = input.bool)
ToMonth = input(defval = 31, title = "Month", minval = 1)
ToDay = input(defval = 12, title = "Day", minval = 1)
ToYear = input(defval = 9999, title = "Year", minval = 2014)
backTestPeriod() => (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
parameterSection = input(title = "═════════════ STRATEGY ═════════════", defval = true, type = input.bool)
// === INPUT TO SELECT POSITION ===
positionType = input(defval="LONG", title="Position Type", options=["LONG", "SHORT"])
// === INPUT TO SELECT INITIAL STOP LOSS
initialStopLossPercent = input(defval = 3.0, minval = 0.0, title="Initial Stop Loss")
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
// === GLOBAL VARIABLES AND FUNCTIONS TO STORE IMPORTANT CONDITIONALS
stopLossPercent = positionType == "LONG" ? initialStopLossPercent * -1 : initialStopLossPercent
var entryPrice = 0.0
var updatedEntryPrice = 0.0
var stopLossPrice = 0.0
hasOpenTrade() => strategy.opentrades != 0
notHasOpenTrade() => strategy.opentrades == 0
strategyClose() =>
if positionType == "LONG"
strategy.close("LONG", when=true)
else
strategy.close("SHORT", when=true)
strategyOpen() =>
if positionType == "LONG"
strategy.entry("LONG", strategy.long, when=true)
else
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=true)
isLong() => positionType == "LONG" ? true : false
isShort() => positionType == "SHORT" ? true : false
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
// === LOGIC TO TRAILING STOP IN LONG POSITION
if (isLong() and backTestPeriod())
crossedStopLoss = close <= stopLossPrice
terminateOperation = hasOpenTrade() and (crossedStopLoss or hasCloseLongConditional())
if (terminateOperation)
entryPrice := 0.0
updatedEntryPrice := entryPrice
stopLossPrice := 0.0
strategyClose()
startOperation = notHasOpenTrade() and hasEntryLongConditional()
if(startOperation)
entryPrice := close
updatedEntryPrice := entryPrice
stopLossPrice := entryPrice + (entryPrice * stopLossPercent) / 100
strategyOpen()
strategyPercentege = (close - updatedEntryPrice) / updatedEntryPrice * 100.00
rideUpStopLoss = hasOpenTrade() and strategyPercentege > 1
if (isLong() and rideUpStopLoss)
stopLossPercent := stopLossPercent + strategyPercentege - 1.0
newStopLossPrice = updatedEntryPrice + (updatedEntryPrice * stopLossPercent) / 100
stopLossPrice := max(stopLossPrice, newStopLossPrice)
updatedEntryPrice := stopLossPrice
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
// === LOGIC TO TRAILING STOP IN SHORT POSITION
if (isShort() and backTestPeriod())
crossedStopLoss = close >= stopLossPrice
terminateOperation = hasOpenTrade() and (crossedStopLoss or hasCloseShortConditional())
if (terminateOperation)
entryPrice := 0.0
updatedEntryPrice := entryPrice
stopLossPrice := 0.0
strategyClose()
startOperation = notHasOpenTrade() and hasEntryShortConditional()
if(startOperation)
entryPrice := close
updatedEntryPrice := entryPrice
stopLossPrice := entryPrice + (entryPrice * stopLossPercent) / 100
strategyOpen()
strategyPercentege = (close - updatedEntryPrice) / updatedEntryPrice * 100.00
rideDownStopLoss = hasOpenTrade() and strategyPercentege < -1
if (rideDownStopLoss)
stopLossPercent := stopLossPercent + strategyPercentege + 1.0
newStopLossPrice = updatedEntryPrice + (updatedEntryPrice * stopLossPercent) / 100
stopLossPrice := min(stopLossPrice, newStopLossPrice)
updatedEntryPrice := stopLossPrice
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
// === DRAWING SHAPES
entryPricePlotConditinal = entryPrice == 0.0 ? na : entryPrice
trailingStopLossPlotConditional = stopLossPrice == 0.0 ? na : stopLossPrice
plotshape(entryPricePlotConditinal, title= "Entry Price", color=color.blue, style=shape.circle, location=location.absolute, size=size.tiny)
plotshape(trailingStopLossPlotConditional, title= "Stop Loss", color=color.red, style=shape.circle, location=location.absolute, size=size.tiny)
Thêm nữa
- Chiến lược Sunny Supertrend
- Chiến lược đột phá biến động
- Chiến lược đầu da Ichimoku trong 5 phút
- Chiến lược theo dõi xu hướng kênh Momentum Equilibrium
- Chiến lược xu hướng năng động ngắn gọn
- Chiến lược chỉ số động lực RSI/MFI dựa trên lý thuyết Dow
- Chiến lược trung bình động theo tỷ lệ phần trăm
- Chu kỳ xu hướng Schaff với chiến lược chéo trung bình động đôi
- Chiến lược đột phá kênh trung bình di chuyển
- Chiến lược giao dịch với quản lý tiền
- Chiến lược đảo ngược động lực
- Bollinger Band Awesome Oscillator Breakout Chiến lược giao dịch
- Chiến lược giao dịch chéo EMA
- Xu hướng ma trận chênh lệch theo chiến lược
- Trung tâm trọng lực kiểm tra lại chiến lược giao dịch
- Chiến lược thoát điểm trục
- Chiến lược đẩy lùi động lực
- Xu hướng RSI sau chiến lược tiền điện tử
- Chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên chỉ số xoáy kép kết hợp với chỉ số sức mạnh thực sự
- Ichimoku xu hướng đám mây ban đầu theo chiến lược