Chiến lược chỉ số động lực RSI/MFI dựa trên lý thuyết Dow
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-12 17:54:58Tags:
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc chỉ số dòng tiền (MFI) để đánh giá xem thị trường là bò hay gấu, kết hợp với hệ số bò-gấu từ Lý thuyết Dow để tính toán sự phân bố xác suất điều chỉnh.
Nguyên tắc chiến lược
- Tính toán chỉ số RSI hoặc MFI để đánh giá tình trạng thị trường hiện tại (bọ hoặc gấu)
- Tính toán hệ số giá cao-gấu theo lý thuyết Dow để phản ánh mối tương quan giữa giá hiện tại và khối lượng
- Điều chỉnh phân bố xác suất RSI/MFI để xác định phân bố dài/kết hợp chính xác
- Quyết định có nhập dựa trên sessionId hiện tại và xác suất
- Stop loss khi lấy lợi nhuận hoặc thị trường bên cạnh
Phân tích lợi thế
- Phân tích chính xác hơn về loại thị trường kết hợp với Lý thuyết Dow
- Xem xét yếu tố bên để tránh nhập mù
- Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận cao và thu hút thấp
Phân tích rủi ro
- Nhiều đánh giá sai có thể xảy ra với các thông số không đúng
- Cần có đủ dữ liệu lịch sử để hỗ trợ
- Logic dừng lỗ đơn giản không thể được tối ưu hóa cho các tình huống thị trường đặc biệt
Hướng tối ưu hóa
- Xem xét kết hợp nhiều chỉ số để đánh giá phiên thị trường
- Thêm logic dừng lỗ nghiêm ngặt hơn dựa trên biến động, dữ liệu lịch sử v.v.
- Hãy thử máy học vv để xác định các thông số tốt hơn
Tóm lại
Kết quả backtest tổng thể của chiến lược này là tốt và có giá trị thực tế nhất định. Nhưng vẫn cần thử nghiệm và điều chỉnh thêm, đặc biệt là cho logic dừng lỗ. Nó hoạt động tốt hơn như một chỉ số đánh giá hỗ trợ, không thể theo dõi mù quáng.
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-03-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//MIT License
//Copyright (c) 2019 user-Noldo
//Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
//of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
//in the Software without restriction, including without limitation the rights
//to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
//copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
//furnished to do so, subject to the following conditions:
//The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
//copies or substantial portions of the Software.
//THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
//IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
//FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
//AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
//LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
//OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
//SOFTWARE.
strategy("Dow Factor RSI/MFI and Dependent Variable Odd Generator Strategy",shorttitle = "Dow_Factor RSI/MFI & DVOG Strategy", overlay = false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.125, default_qty_value=100 )
src = close
lights = input(title="Barcolor I / 0 ? ", options=["ON", "OFF"], defval="OFF")
method = input(title="METHOD", options=["MFI", "RSI"], defval="RSI")
length = input(5, minval=2,maxval = 14, title = "Strategy Period")
// Essential Functions
// Function Sum
f_sum(_src , _length) =>
_output = 0.00
_length_adjusted = _length < 1 ? 1 : _length
for i = 0 to _length_adjusted-1
_output := _output + _src[i]
f_sma(_src, _length)=>
_length_adjusted = _length < 1 ? 1 : _length
float _sum = 0
for _i = 0 to (_length_adjusted - 1)
_sum := _sum + _src[_i]
_return = _sum / _length_adjusted
// Unlocked Exponential Moving Average Function
f_ema(_src, _length)=>
_length_adjusted = _length < 1 ? 1 : _length
_multiplier = 2 / (_length_adjusted + 1)
_return = 0.00
_return := na(_return[1]) ? _src : ((_src - _return[1]) * _multiplier) + _return[1]
// Function Standard Deviation
f_stdev(_src,_length) =>
float _output = na
_length_adjusted = _length < 2 ? 2 : _length
_avg = f_ema(_src , _length_adjusted)
evar = (_src - _avg) * (_src - _avg)
evar2 = ((f_sum(evar,_length_adjusted))/_length_adjusted)
_output := sqrt(evar2)
// Linear Regression Channels :
f_pearson_corr(_src1, _src2, _length) =>
_length_adjusted = _length < 2 ? 2 : _length
_ema1 = f_ema(_src1, _length_adjusted)
_ema2 = f_ema(_src2, _length_adjusted)
isum = 0.0
for i = 0 to _length_adjusted - 1
isum := isum + (_src1[i] - _ema1) * (_src2[i] - _ema2)
isumsq1 = 0.0
for i = 0 to _length_adjusted - 1
isumsq1 := isumsq1 + pow(_src1[i] - _ema1, 2)
isumsq2 = 0.0
for i = 0 to _length_adjusted - 1
isumsq2 := isumsq2 + pow(_src2[i] - _ema2, 2)
pcc = isum/(sqrt(isumsq1*isumsq2))
pcc
// Dow Theory Cycles
dow_coeff = f_pearson_corr(src,volume,length)
dow_bull_factor = (1 + dow_coeff)
dow_bear_factor = (1 - dow_coeff)
// MONEY FLOW INDEX =====> FOR BULL OR BEAR MARKET (CLOSE)
upper_s = f_sum(volume * (change(src) <= 0 ? 0 : src), length)
lower_s = f_sum(volume * (change(src) >= 0 ? 0 : src), length)
_market_index = rsi(upper_s, lower_s)
// RSI (Close)
// Function RMA
f_rma(_src, _length) =>
_length_adjusted = _length < 1 ? 1 : _length
alpha = _length_adjusted
sum = 0.0
sum := (_src + (alpha - 1) * nz(sum[1])) / alpha
// Function Relative Strength Index (RSI)
f_rsi(_src, _length) =>
_output = 0.00
_length_adjusted = _length < 0 ? 0 : _length
u = _length_adjusted < 1 ? max(_src - _src[_length_adjusted], 0) : max(_src - _src[1] , 0) // upward change
d = _length_adjusted < 1 ? max(_src[_length_adjusted] - _src, 0) : max(_src[1] - _src , 0) // downward change
rs = f_rma(u, _length) / f_rma(d, _length)
res = 100 - 100 / (1 + rs)
res
_rsi = f_rsi(src, length)
// Switchable Method Codes
_method = 0.00
if (method=="MFI")
_method:= _market_index
if (method=="RSI")
_method:= _rsi
// Conditions
_bull_gross = (_method )
_bear_gross = (100 - _method )
_price_stagnant = ((_bull_gross * _bear_gross ) / 100)
_price_bull = (_bull_gross - _price_stagnant)
_price_bear = (_bear_gross - _price_stagnant)
_coeff_price = (_price_stagnant + _price_bull + _price_bear) / 100
_bull = _price_bull / _coeff_price
_bear = _price_bear / _coeff_price
_stagnant = _price_stagnant / _coeff_price
// Market Types with Dow Factor
_temp_bull_gross = _bull * dow_bull_factor
_temp_bear_gross = _bear * dow_bear_factor
// Addition : Odds with Stagnant Market
_coeff_normal = (_temp_bull_gross + _temp_bear_gross) / 100
// ********* OUR RSI / MFI VALUE ***********
_value = _temp_bull_gross / _coeff_normal
// Temporary Pure Odds
_temp_stagnant = ((_temp_bull_gross * _temp_bear_gross) / 100)
_temp_bull = _temp_bull_gross - _temp_stagnant
_temp_bear = _temp_bear_gross - _temp_stagnant
// Now we ll do venn scheme (Probability Cluster)
// Pure Bull + Pure Bear + Pure Stagnant = 100
// Markets will get their share in the Probability Cluster
_coeff = (_temp_stagnant + _temp_bull + _temp_bear) / 100
_odd_bull = _temp_bull / _coeff
_odd_bear = _temp_bear / _coeff
_odd_stagnant = _temp_stagnant / _coeff
_positive_condition = crossover (_value,50)
_negative_condition = crossunder(_value,50)
_stationary_condition = ((_odd_stagnant > _odd_bull ) and (_odd_stagnant > _odd_bear))
// Strategy
closePosition = _stationary_condition
if (_positive_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
strategy.close(id = "Long", when = closePosition )
if (_negative_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")
strategy.close(id = "Short", when = closePosition )
// Plot Data
// Plotage
oversold = input(25 , type = input.integer , title = "Oversold")
overbought = input(75 , type = input.integer , title = "Overbought")
zero = 0
hundred = 100
limit = 50
// Plot Data
stagline = hline(limit , color=color.new(color.white,0) , linewidth=1, editable=false)
zeroline = hline(zero , color=color.new(color.silver,100), linewidth=0, editable=false)
hundredline = hline(hundred , color=color.new(color.silver,100), linewidth=0, editable=false)
oversoldline = hline(oversold , color=color.new(color.silver,100), linewidth=0, editable=false)
overboughtline = hline(overbought , color=color.new(color.silver,100), linewidth=0, editable=false)
// Filling Borders
fill(zeroline , oversoldline , color=color.maroon , transp=88 , title = "Oversold Area")
fill(oversoldline , stagline , color=color.red , transp=80 , title = "Bear Market")
fill(stagline , overboughtline , color=color.green , transp=80 , title = "Bull Market")
fill(overboughtline , hundredline , color=color.teal , transp=88 , title = "Overbought Market")
// Plot DOW Factor Methods
plot(_value, color = #F4C430 , linewidth = 2 , title = "DOW F-RSI" , transp = 0)
// Plot border lines
plot(oversold ,style = plot.style_line,color = color.new(color.maroon,30),linewidth = 1)
plot(overbought,style = plot.style_line,color = color.new(color.teal,30) ,linewidth = 1)
plot(zero ,style = plot.style_line , color = color.new(color.silver,30) , linewidth = 1 ,editable = false)
plot(hundred ,style = plot.style_line , color = color.new(color.silver,30) , linewidth = 1 ,editable = false)
// Switchable Barcolor ( On / Off)
_lights = 0.00
if (lights=="ON")
_lights:= 1.00
if (lights=="OFF")
_lights:= -1.00
bcolor_on = _lights == 1.00
bcolor_off = _lights == -1.00
barcolor((_positive_condition and bcolor_on) ? color.green : (_negative_condition and bcolor_on) ? color.red :
(_stationary_condition and bcolor_on) ? color.yellow : na)
// Alerts
alertcondition(_positive_condition , title='Strong Buy !', message='Strong Buy Signal ')
alertcondition(crossover(_value,overbought) , title='Gradual Buy', message='Gradual Buy Signal')
alertcondition(crossover(_value,oversold) , title='Gradual Buy', message='Gradual Buy Signal')
alertcondition(crossunder(_value,overbought) , title='Gradual Sell', message='Gradual Sell Signal')
alertcondition(crossunder(_value,oversold) , title='Gradual Sell', message='Gradual Sell Signal')
alertcondition(_negative_condition , title='Strong Sell !', message='Strong Sell Signal ')
Thêm nữa
- Chiến lược nắm bắt đường trung bình động kép
- Chiến lược giao dịch chéo trung bình động dài ngắn
- Chiến lược kết hợp chỉ số chéo trung bình động và chỉ số đảo ngược
- RafaelZioni Xu hướng Động lực Tiếp theo Chiến lược
- Chiến lược chỉ số ngược
- Chiến lược Sunny Supertrend
- Chiến lược đột phá biến động
- Chiến lược đầu da Ichimoku trong 5 phút
- Chiến lược theo dõi xu hướng kênh Momentum Equilibrium
- Chiến lược xu hướng năng động ngắn gọn
- Chiến lược trung bình động theo tỷ lệ phần trăm
- Chu kỳ xu hướng Schaff với chiến lược chéo trung bình động đôi
- Chiến lược đột phá kênh trung bình di chuyển
- Chiến lược giao dịch với quản lý tiền
- Chiến lược giao dịch dừng lỗ kéo dài
- Chiến lược đảo ngược động lực
- Bollinger Band Awesome Oscillator Breakout Chiến lược giao dịch
- Chiến lược giao dịch chéo EMA
- Xu hướng ma trận chênh lệch theo chiến lược
- Trung tâm trọng lực kiểm tra lại chiến lược giao dịch