Chiến lược giao dịch định lượng lai với hai chỉ số
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-20 10:31:06Tags:
Tổng quan
Chiến lược này kết hợp hai chỉ số để xác định hướng xu hướng và thực hiện giao dịch. Thứ nhất, nó sử dụng sự chéo chéo của hai đường trung bình động (nhanh và trung bình) để đánh giá xu hướng ngắn hạn; thứ hai, nó sử dụng phạm vi kênh và đường trung bình động dài hạn để xác định hướng xu hướng chính. Các tín hiệu giao dịch chỉ được tạo ra khi hai phán đoán phù hợp. Chiến lược lai sử dụng nhiều chỉ số có thể lọc hiệu quả các tín hiệu sai và cải thiện sự ổn định.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược sử dụng ba bộ chỉ số để đánh giá. Thứ nhất, đường chéo vàng và đường chéo chết của EMA nhanh (26 giai đoạn) và EMA trung bình (50 giai đoạn) để xác định xu hướng ngắn hạn; thứ hai, tính toán phạm vi kênh để đánh giá xu hướng trung hạn; cuối cùng, tính toán SMA dài hạn (200 giai đoạn) và so sánh với giá để xác định hướng xu hướng chính. Các tín hiệu giao dịch chỉ được tạo ra khi cả ba phán quyết đều phù hợp.
Cụ thể, logic là:
-
Chữ chéo của các đường trung bình động nhanh và trung bình (chữ chéo vàng cho tăng, chữ chéo chết cho giảm) để xác định xu hướng ngắn hạn.
-
Có phải giá vượt qua phạm vi kênh để xác định xu hướng trung hạn. Dải kênh dựa trên MA dài hạn cộng/từ ATR nhân một hệ số. Bước qua giới hạn trên báo hiệu tăng, bước qua giới hạn dưới báo hiệu giảm.
-
So sánh giá với MA dài hạn để xác định xu hướng chính.
Cuối cùng, các tín hiệu giao dịch chỉ được tạo ra khi cả ba phán quyết đều phù hợp.
Ưu điểm chiến lược
Chiến lược hỗn hợp hai chỉ số này có một số lợi thế:
-
Hiệu quả lọc tín hiệu sai và cải thiện sự ổn định. Bởi vì tín hiệu giao dịch cần xác nhận từ nhiều chỉ số để tránh lỗi từ chỉ số duy nhất.
-
Độ linh hoạt cao để điều chỉnh các tham số cho các thị trường khác nhau. Các tham số của MA và phạm vi kênh có thể được điều chỉnh cho các môi trường khác nhau.
-
Kết hợp giao dịch xu hướng và giao dịch phạm vi. Các chỉ số trung hạn và ngắn hạn nắm bắt xu hướng, chỉ số dài hạn xác định phạm vi. Nhìn chung có những ưu điểm của cả hai chiến lược xu hướng và đảo ngược trung bình.
-
Hiệu quả sử dụng vốn cao. Chỉ đặt lệnh khi nhiều chỉ số đồng ý, vốn có thể được sử dụng hiệu quả để tránh giao dịch không cần thiết.
Rủi ro chiến lược
Ngoài ra còn có một số rủi ro:
-
Các tham số thiết lập rủi ro: Thời gian MA và phạm vi kênh cần cấu hình đúng, cài đặt không đúng có thể không phát hiện xu hướng hoặc gây ra tín hiệu sai quá mức.
-
Tăng chi phí cơ hội từ các chỉ số kép. So với các chiến lược chỉ số duy nhất, một số cơ hội giao dịch có thể bị bỏ lỡ, không thể vào và ra tại các điểm tối ưu.
-
Cơ chế dừng lỗ cần thận trọng. Việc dừng lỗ đột phá ở đây có thể gây ra tổn thất không cần thiết. Tỷ lệ dừng lỗ cần cấu hình cẩn thận.
-
Có thể hoạt động kém hơn ở các thị trường biến động cao. Chiến lược này hoạt động tốt hơn ở các thị trường có xu hướng rõ ràng.
Tối ưu hóa chiến lược
Chiến lược có thể được cải thiện từ các khía cạnh sau:
-
Kiểm tra các kết hợp tham số khác nhau để tìm tối ưu. Nhiều backtests với dữ liệu lịch sử để tìm các cấu hình tối ưu.
-
Thêm cơ chế dừng lỗ thích nghi. Định động mức dừng lỗ dựa trên Chỉ số biến động.
-
Trợ giúp với các chỉ số khối lượng tại các điểm quan trọng.
-
Tối ưu hóa logic nhập. Xem xét các mục nhập từng giai đoạn với chi phí trung bình để giảm rủi ro nhập đơn.
-
Kết hợp các mô hình học máy, giới thiệu các mạng thần kinh để đánh giá độ bền và khả năng của mô hình.
Tóm lại
Chiến lược này tận dụng các chỉ số khung thời gian ba và xác thực kép để ngăn chặn tín hiệu sai và cải thiện sự ổn định. Trong khi đó, nó có những ưu điểm của cả giao dịch xu hướng và phạm vi, với hiệu quả sử dụng vốn cao. Nó có thể được tăng cường thông qua tối ưu hóa tham số, điều chỉnh dừng lỗ, tích hợp với các chỉ số khối lượng vv. Một chiến lược định lượng lai được khuyến cáo.
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// Indicator to combines:
// Trend Channel[Gu5] (SMA 200) +
// EMA's cross (26, 50 ) +
// Golden Cross (50, 200)
// Author: @gu5tavo71 08/2019
// v2.3.6, 2022.02.18
// Trend Channel [Gu5] // Author: @gu5tavo71 08/2019
//
// This source code is subject to these terms:
// Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
// https://www.safecreative.org/work/2202190517452-mix1-ema-cross-trend-channel-gu5-
// You are free to:
// Share, copy and redistribute this script
// Adapt, transform and build on this script
// Under the following terms:
// Non-commercial: You cannot sell my indicator. You can't sell my work.
// Attribution: If you post part of my code, you must give me proper credit
//
// I am using part of this code published by @PineCoders and Public Library
// Disclaimer: I am not a financial advisor.
// For purpose educate only. Use at your own risk.
strategy(title = 'Mix1 : Ema Cross + Trend Channel [Gu5] - Backtest', shorttitle = 'Mix01', overlay = true,
initial_capital = 100,
default_qty_value = 100,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
commission_value = 0.075,
commission_type = strategy.commission.percent,
format = format.price,
precision = 2,
process_orders_on_close = true)
// --------- Inputs "==============================" |
i_maSrc = input.source (close, 'MA Source' , group = 'EMAs')
i_maFast1 = input.int (26, 'EMA Fast' , group = 'EMAs')
i_maFast2 = input.int (50, 'EMA Medium' , group = 'EMAs')
i_maLen = input.int (200, 'MA Trend' , group = 'Trend Channel')
o_maLen1 = 'EMA'
o_maLen2 = 'SMA'
i_maLenSel = input.string (o_maLen2, 'MA Type' , group = 'Trend Channel',
options = [o_maLen1, o_maLen2],
tooltip = "EMA or SMA")
i_htf = input.timeframe ('', 'Select Higher Timeframe' , tooltip = 'Only for MA Trend' , group = 'Trend Channel')
i_rangeLen = input.float (0.618, 'Channel Range Length' , tooltip = 'ATR of the MA Trend', group = 'Trend Channel')
i_slOn = input.bool (false, '■ Stop Loss On/Off' , group = 'Stop Loss')
i_sl = input.float (2.618, 'SL %' , step = 0.1, group = 'Stop Loss')
i_periodSw = input.bool (true, '■ Period On/Off' , group = 'Period')
o_start = timestamp ( '2020-01-01 00:00 GMT-3' )
o_end = timestamp ( '2099-12-31 00:00 GMT-3' )
i_periodStar = input (o_start, 'Start Time' , group = 'Period')
i_periodEnd = input (o_end, 'End Time' , group = 'Period')
o_posSel1 = 'Only Long'
o_posSel2 = 'Only Short'
o_posSel3 = 'Both'
i_posSel = input.string (o_posSel3, 'Position Type' , group = 'Strategy',
options = [o_posSel1, o_posSel2, o_posSel3],
tooltip = "Only Long, Only short or Both")
o_typeS1 = 'Strategy 1'
o_typeS2 = 'Strategy 2'
i_typeS = input.string (o_typeS2, 'Strategy Type' , group = 'Strategy',
options = [o_typeS1, o_typeS2],
tooltip = "Strategy 1:\nLong, when the price (close) crosses the ema.\nStrategy 2:\nLong, only when ema goes up")
i_barColOn = input.bool (true, '■ Bar Color On/Off' , group = 'Display')
i_alertOn = input.bool (false, '■ Alert On/Off' , group = 'Display')
i_channelOn = input.bool (false, '■ Channel Range On/Off' , tooltip = 'If the price (close) is over than the channel, the trend is bullish. If the price is under, bearish. And if the price is in the channel, it is in range', group = 'Display')
i_goldenOn = input.bool (false, '■ Golden Cross On/Off' )
o_alert = '{{strategy.order.comment}}'
i_alert = input.string (o_alert, 'Setting alert' , tooltip = 'For Alerts, just copy {{strategy.order.comment}} and paste in alert window.', group = 'Display')
// --------- Calculations
maFast1 = ta.ema(i_maSrc, i_maFast1)
maFast2 = ta.ema(i_maSrc, i_maFast2)
maDir = maFast1 > maFast2 ? 1 : -1
maTrend = request.security(syminfo.tickerid, i_htf,
i_maLenSel == "SMA" ? ta.sma(close, i_maLen)[1] : ta.ema(close, i_maLen)[1],
lookahead = barmerge.lookahead_on) //No repaint
maTrendDir = i_maSrc >= maTrend ? 1 : -1
rangeAtr = ta.atr(i_maLen) * i_rangeLen
rangeTop = maTrend + rangeAtr
rangeBot = maTrend - rangeAtr
rangeCh = (open <= rangeTop or close <= rangeTop) and
(open >= rangeBot or close >= rangeBot)
trendDir = i_typeS == 'Strategy 1' ?
rangeCh ? 0 :
maTrendDir == 1 and maDir == 1 and maTrend > maFast2 ? 0 :
maTrendDir == -1 and maDir == -1 and maTrend < maFast2 ? 0 :
maTrendDir == 1 and maDir == 1 ? 1 :
maTrendDir == -1 and maDir == -1 ? -1 : 0 :
rangeCh ? 0 :
maTrendDir == 1 and maDir == 1 ? 1 :
maTrendDir == -1 and maDir == -1 ? -1 : 0
GCross = i_goldenOn ? ta.crossover (maFast2, maTrend) : na
DCross = i_goldenOn ? ta.crossunder(maFast2, maTrend) : na
period = true
// Set initial values
condition = 0.0
entryLong = trendDir == 1 and
i_posSel != 'Only Short' and
(i_periodSw ? period : true)
entryShort = trendDir == -1 and
i_posSel != 'Only Long' and
(i_periodSw ? period : true)
exitLong = (trendDir != 1 or maDir == -1) and
condition[1] == 1 and
i_posSel != 'Only Short' and
(i_periodSw ? period : true)
exitShort = (trendDir != -1 or maDir == 1) and
condition[1] == -1 and
i_posSel != 'Only Long' and
(i_periodSw ? period : true)
closeCond = exitLong or exitShort
// Stop Loss (sl)
slEntry = close * i_sl / 100
slTop = close + slEntry
slBot = close - slEntry
slTopBuff = ta.valuewhen(condition[1] != 1 and entryLong, slBot, 0)
slBotBuff = ta.valuewhen(condition[1] != -1 and entryShort, slTop, 0)
slLine = condition[1] == -1 and entryLong ? slTopBuff :
condition[1] == 1 and entryShort ? slBotBuff :
condition[1] == 1 or entryLong ? slTopBuff :
condition[1] == -1 or entryShort ? slBotBuff : na
slTopCross = condition[1] == 1 and ta.crossunder(close, slLine) or high > slLine and low < slLine
slBotCross = condition[1] == -1 and ta.crossover (close, slLine) or high > slLine and low < slLine
slExit = i_slOn ? slTopCross or slBotCross : na
// Conditions
condition := condition[1] != 1 and entryLong ? 1 :
condition[1] != -1 and entryShort ? -1 :
condition[1] != 0 and slExit ? 0 :
condition[1] != 0 and exitLong ? 0 :
condition[1] != 0 and exitShort ? 0 : nz(condition[1])
long = condition[1] != 1 and condition == 1
short = condition[1] != -1 and condition == -1
xl = condition[1] == 1 and exitLong and not slExit
xs = condition[1] == -1 and exitShort and not slExit
sl = condition[1] != 0 and slExit
// --------- Colors
c_green = #006400 //Green
c_greenLight = #388e3c //Green Light
c_red = #8B0000 //Red
c_redLight = #b71c1c //Red Light
c_emas = xl ? color.new(color.orange, 99) :
xs ? color.new(color.orange, 99) :
trendDir == 1 and maDir == 1 ? color.new(c_green, 99) :
trendDir == -1 and maDir == -1 ? color.new(c_red, 99) :
color.new(color.orange, 99)
c_maFill = xl ? color.new(color.orange, 70) :
xs ? color.new(color.orange, 70) :
trendDir == 1 and maDir == 1 ? color.new(c_green, 70) :
trendDir == -1 and maDir == -1 ? color.new(c_red, 70) :
color.new(color.orange, 70)
c_maTrend = trendDir == 0 ? color.new(color.orange, 0) :
trendDir == 1 and maTrend[1] < maTrend ? color.new(c_green, 0) :
trendDir == 1 and maTrend[1] >= maTrend ? color.new(c_greenLight, 0) :
trendDir == -1 and maTrend[1] < maTrend ? color.new(c_redLight, 0) :
trendDir == -1 and maTrend[1] >= maTrend ? color.new(c_red, 0) : na
c_ch = trendDir == 0 ? color.new(color.orange, 50) :
trendDir == 1 ? color.new(c_green, 50) :
trendDir == -1 ? color.new(c_red, 50) : na
c_slLineUp = ta.rising (slLine, 1)
c_slLineDn = ta.falling(slLine, 1)
c_slLine = c_slLineUp ? na :
c_slLineDn ? na : color.red
c_barCol = trendDir == 0 ? color.new(color.orange, 0) :
trendDir == 1 and open <= close ? color.new(c_green, 0) :
trendDir == 1 and open > close ? color.new(c_greenLight, 0) :
trendDir == -1 and open >= close ? color.new(c_red, 0) :
trendDir == -1 and open < close ? color.new(c_redLight, 0) :
color.new(color.orange, 0)
// --------- Plots
p_maFast1 = plot(
maFast1,
title = 'EMA Fast 1',
color = c_emas,
linewidth = 1)
p_maFast2 = plot(
maFast2,
title = 'EMA Fast 2',
color = c_emas,
linewidth = 2)
fill(
p_maFast1, p_maFast2,
title = 'EMAs Fill',
color = c_maFill)
plot(
maTrend,
title = 'SMA Trend',
color = c_maTrend,
linewidth = 3)
p_chTop = plot(
i_channelOn ? rangeTop : na,
title = 'Top Channel',
color = c_maTrend,
linewidth = 1)
p_chBot = plot(
i_channelOn ? rangeBot : na,
title = 'Bottom Channel',
color = c_maTrend,
linewidth = 1)
fill(
p_chTop, p_chBot,
title = 'Channel',
color = c_ch)
plot(
i_slOn and condition != 0 ? slLine : na,
title = 'Stop Loss Line',
color = c_slLine,
linewidth = 1,
style = plot.style_linebr)
// --------- Alerts
barcolor(i_barColOn ? c_barCol : na)
plotshape(
i_alertOn and long ? high : na,
title = 'Long Label',
text = 'Long',
textcolor = color.white,
color = color.new(c_green, 0),
style = shape.labelup,
size = size.normal,
location = location.belowbar)
plotshape(
i_alertOn and short ? low : na,
title = 'Short Label',
text = 'Short',
textcolor = color.white,
color = color.new(c_red, 0),
style = shape.labeldown,
size = size.normal,
location = location.abovebar)
plotshape(
i_alertOn and (xl or xs) ? close : na,
title = 'Close Label',
text = 'Close',
textcolor = color.orange,
color = color.new(color.orange, 0),
style = shape.xcross,
size = size.small,
location = location.absolute)
plotshape(
i_alertOn and sl ? slLine : na,
title = 'Stop Loss',
text = 'Stop\nLoss',
textcolor = color.orange,
color = color.new(color.orange, 0),
style = shape.xcross,
size = size.small,
location = location.absolute)
plotshape(
i_alertOn and i_goldenOn and GCross ? maTrend : na,
title = 'Golden Cross Label',
text = 'Golden\nCross',
textcolor = color.white,
color = color.new(color.orange, 0),
style = shape.labelup,
size = size.normal,
location = location.absolute)
plotshape(
i_alertOn and i_goldenOn and DCross ? maTrend : na,
title = 'Death Cross Label',
text = 'Death\nCross',
textcolor = color.white,
color = color.new(color.orange, 0),
style = shape.labeldown,
size = size.normal,
location = location.absolute)
bgcolor(
i_periodSw and not period ? color.new(color.gray, 90) : na,
title = 'Session')
// --------- Backtest
if long and strategy.position_size == 0 and barstate.isconfirmed
strategy.entry('Long', strategy.long, comment = 'long')
if short and strategy.position_size == 0 and barstate.isconfirmed
strategy.entry('Short', strategy.short, comment = 'short')
strategy.exit(
id = 'XL',
from_entry = 'Long',
stop = i_slOn ? slLine : na)
strategy.exit(
id = 'XS',
from_entry = 'Short',
stop = i_slOn ? slLine : na)
strategy.close(
'Long',
comment = 'Close',
when = xl)
strategy.close(
'Short',
comment = 'Close',
when = xs)
- Chiến lược phá vỡ phạm vi trung bình động kép
- Chiến lược lưới với đường trung bình động
- Chiến lược theo dõi thông minh trung bình động kép
- RSI-EMA Trend Breakout Chiến lược
- Chiến lược kiểm tra lại dao động dự báo điểm trục
- Hệ thống giao dịch Ichimoku Keltner tích hợp dựa trên chiến lược trung bình động
- Chiến lược giao dịch rùa theo dõi hai lần
- Chiến lược giao dịch BTC dựa trên Ichimoku Kinko Hyo
- Xu hướng dựa trên chỉ số AO theo chiến lược
- Chiến lược bắn tỉa toàn cầu
- Chiến lược Bollinger Bands Momentum Breakout
- Bollinger Band Chiến lược định lượng đảo ngược ngắn hạn dựa trên đường trung bình động
- Chiến lược số lượng MACD gradient
- Chiến lược giao dịch đảo ngược số lượng nhanh có hai hướng
- Heikin Ashi và Kaufman Adaptive Moving Average Chiến lược giao dịch
- Chiến lược giao dịch đột phá động lực
- Ichimoku Moving Average Crossover chiến lược
- Chiến lược giao dịch động lực và khối lượng
- Chiến lược phá vỡ fractal
- Bill Williams Chiến lược giao dịch dao động tuyệt vời