Chiến lược tín hiệu phán đoán đường trung bình động kép

Tổng quan

Chiến lược này sử dụng chỉ số Brin và đường trung bình di chuyển để đánh giá tín hiệu, đường trung bình được tính toán bởi chỉ số Arnoud Legoux, kết hợp với Parabolic SAR để đánh giá tín hiệu ra thị trường. Chiến lược được gọi là đường hai đường hai đường trung bình di chuyển, bao gồm cả đường trung bình di chuyển và các tính năng của phán đoán điều kiện hai đường.

Nguyên tắc

Chiến lược này chủ yếu đánh giá mối quan hệ giữa dải Brin và chỉ số trung bình di chuyển, thông qua dải đường trung bình có chiều rộng nhất định trong chỉ số dải Brin, và đánh giá tín hiệu nhiều khoảng trống với sự giao thoa của trung bình di chuyển.

Cụ thể, chiến lược sử dụng kết hợp các chỉ số trung bình di chuyển của Arnoud Legoux và Parabolic SAR.

Chỉ số trung bình di chuyển của Arnoud Legoux là một chỉ số cải tiến so với trung bình di chuyển truyền thống. Nó có thể điều chỉnh góc của trung bình di chuyển một cách linh hoạt hơn bằng cách giới thiệu độ di chuyển Offset so với trung bình di chuyển thông thường; đồng thời điều chỉnh độ mịn của trung bình di chuyển bằng giá trị Sigma.

Chỉ số Parabolic SAR là một chỉ số hệ thống dừng lỗ rất phổ biến. Nó có thể cung cấp một tín hiệu đảo ngược giá rất rõ ràng để theo dõi xu hướng thay đổi của giá.

Chiến lược này phán đoán các mối quan hệ chỉ số theo logic sau:

1. Xác định xem ngày nào là cuối ngày (giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa)
2. Đánh giá xem Parabolic SAR có dưới mức giá tối thiểu hay không: tín hiệu lạc quan
3. Đánh giá giá đóng cửa hoặc vượt qua đường trung bình của Arnoud Legoux: đại diện cho giá vượt qua đường trung bình, cũng là tín hiệu bullish
4. Khi đáp ứng 3 điều kiện trên cùng một lúc, tạo ra tín hiệu lạc quan, làm nhiều hơn

Theo đó, các tín hiệu giảm giá có thể được đánh giá theo những cách khác nhau:

1. Xác định xem có kết thúc trong ngày không ((giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa)
2. Đánh giá xem Parabolic SAR có cao hơn giá cao nhất hay không: tín hiệu giảm giá
3. Xác định liệu giá đóng cửa đã vượt qua đường trung bình của Arnoud Legoux: đại diện cho giá giảm xuống đường trung bình và là tín hiệu giảm giá
4. Khi đáp ứng 3 điều kiện trên cùng một lúc, tạo ra tín hiệu giảm giá, shorting

Ưu điểm

Chiến lược này kết hợp các chỉ số Bollinger Bands và Moving Average, đồng thời tính toán xu hướng và giao dịch đột phá. Các ưu điểm cụ thể như sau:

1. Chỉ số trung bình di chuyển có thể xác định hiệu quả xu hướng giá
2. Chỉ số Parabolic SAR có thể xác định chính xác điểm biến động giá
3. Arnoud Legoux có tính linh hoạt cao về phương tiện di chuyển, có thể điều chỉnh hình dạng thông qua các tham số
4. Kết hợp với đánh giá hai chỉ số, tránh khả năng đánh giá sai một chỉ số
5. Các nhà kinh tế cho rằng, việc sử dụng điện thoại di động trong ngày là một cách tốt nhất để tránh các giao dịch không cần thiết.

Rủi ro

Chiến lược này cũng có một số rủi ro, bao gồm:

1. Thiết lập tham số không đúng có thể dẫn đến tần suất giao dịch quá cao hoặc quá thấp
2. Khi đánh giá kết hợp hai chỉ số, sự phù hợp không chính xác của tham số cũng ảnh hưởng đến hiệu suất của chiến lược
3. Chiến lược trung bình di chuyển không thích ứng tốt với tình trạng chấn động
4. Chiến lược không tính đến các yếu tố quản lý tài chính, có thể đối mặt với rủi ro nắm giữ quá mức

Các giải pháp tương ứng là:

1. Các tham số được tối ưu hóa để có thể phù hợp với các chỉ số
2. Tối ưu hóa chiến lược quản lý vốn, kiểm soát vị trí đơn
3. Kết hợp với nhiều bộ lọc chỉ số, giảm khả năng giao dịch sai

Hướng tối ưu hóa

Có rất nhiều điều mà chiến lược này có thể được tối ưu hóa, bao gồm:

1. Giới thiệu mô hình học máy trong quá trình phát triển để tối ưu hóa các tham số tự động
2. Sử dụng các chiến lược quản lý tài chính cao cấp, chẳng hạn như đặt hàng lãi suất cố định, kiểm soát rút tiền
3. Tiếp tục giới thiệu thêm các chỉ số phụ trợ, xây dựng hệ thống giao dịch phức tạp và tăng sự ổn định của hệ thống
4. Tối ưu hóa chiến lược kiểm soát rút tiền, giới thiệu phương thức dừng lỗ để tránh mở rộng lỗ
5. Xây dựng hệ thống giao dịch Algo, kết nối dữ liệu thị trường và các kênh giao dịch nhanh hơn

Tóm tắt

Chiến lược này sử dụng phán đoán hai chỉ số Brinband và Moving Average, có nhiều khả năng tối ưu hóa các tham số và kết hợp chiến lược. Bằng cách giới thiệu nhiều phương pháp định lượng hơn, chiến lược này có thể được tối ưu hóa hơn nữa để trở thành một chiến lược giao dịch thuật toán có lợi nhuận ổn định.