Tài nguyên đang được tải lên... tải...

Chiến lược giao dịch số lượng với hai chỉ số

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-15 12:18:53
Tags:

Tổng quan

Chiến lược này được đặt tên là Chiến lược Chỉ số hai giao dịch định lượng. Nó sử dụng cả Bollinger Bands và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) làm tín hiệu giao dịch để thực hiện một chiến lược giao dịch được lọc bằng hai chỉ số.

Chiến lược logic

Lý thuyết cốt lõi của chiến lược này là sử dụng cả Bollinger Bands và RSI để đánh giá các điều kiện mua quá mức và bán quá mức trên thị trường để lọc tín hiệu giao dịch.

Cụ thể, các dải Bollinger Bands trên và dưới có thể xác định xem giá có nằm ngoài phạm vi biến động hay không, do đó đánh giá xem thị trường có bị mua quá nhiều hay bán quá nhiều hay không. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) có thể đánh giá sức mạnh của lực lượng thị trường. RSI trên 55 là tín hiệu mua quá nhiều, và dưới 45 là tín hiệu bán quá nhiều.

Chiến lược được thiết lập để giao dịch mua hoặc bán chỉ được thực hiện khi Bollinger Bands và RSI đều hiển thị tín hiệu mua quá mức hoặc bán quá mức cùng một lúc.

Ưu điểm của Chiến lược

Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là sử dụng các chỉ số kép để lọc, có thể giảm các giao dịch gây hiểu nhầm và cải thiện độ tin cậy tín hiệu.

So với chỉ số RSI duy nhất, Bollinger Bands có thể được sử dụng để xác định liệu nó hiện đang nằm ngoài phạm vi dao động để ngăn chặn các tín hiệu sai trong một thị trường dao động.

Nhìn chung, chiến lược hai chỉ số xem xét toàn diện nhiều tình huống và có khả năng thích nghi và ổn định tốt hơn.

Rủi ro của chiến lược và giải pháp

Rủi ro chính của chiến lược này là các thiết lập tham số của cả Bollinger Bands và RSI có thể không phù hợp. Nếu các tham số Bollinger Bands được thiết lập quá nhạy cảm, nó có xu hướng tạo ra các tín hiệu dư thừa. Nếu các tham số RSI được thiết lập quá lỏng lẻo, hiệu ứng sẽ suy yếu.

Ngoài ra, sự kết hợp của hai chỉ số tự nó có nghĩa là ít tín hiệu hơn. Nếu thị trường chỉ đáp ứng các tín hiệu của một chỉ số trong khi một chỉ số khác chưa đạt đến mức kích hoạt, chiến lược này sẽ không tạo ra bất kỳ tín hiệu nào. Do đó, so với các chiến lược chỉ số duy nhất, tần suất giao dịch của chiến lược này sẽ thấp hơn.

Các giải pháp chủ yếu bao gồm việc thiết lập các tham số phù hợp hơn, sửa đổi các mức kích hoạt RSI và Bollinger Bands, vv Nếu tần suất giao dịch quá thấp, hãy xem xét giảm các yêu cầu tham số để tăng cơ hội nhập cảnh.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:

Kiểm tra các sự kết hợp khác nhau của Bollinger Bands và các thông số RSI để tìm sự phù hợp tốt hơn.
Thêm chiến lược dừng lỗ và kiếm lợi nhuận để cải thiện lợi nhuận.
Thêm cơ chế định kích thước vị trí. Sử dụng định kích thước vị trí động để tăng vị trí khi xu hướng đi tốt và giảm lỗ khi xu hướng đi xấu.
Thêm tự điều chỉnh tham số dựa trên dữ liệu lịch sử. Cho phép các tham số chỉ số được tự động tối ưu hóa để phù hợp với điều kiện thị trường mới nhất.

Kết luận

Là một chiến lược lọc hai chỉ số, chiến lược này có tính ổn định và khả năng thích nghi tổng thể tốt. Trong khi giảm tỷ lệ tín hiệu sai, nó cũng làm giảm tần suất giao dịch. Bằng cách tối ưu hóa các tham số chỉ số và thêm các chức năng phụ trợ, tiềm năng lợi nhuận của chiến lược có thể được tăng thêm.

/*backtest
start: 2024-01-07 00:00:00
end: 2024-01-11 23:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Bollinger Bands + RSI, Double Strategy (by SlumdogTrader)", shorttitle="BolBand_RSI_Strat", overlay=true)

// SlumdogTrader's Bollinger Bands + RSI Double Strategy - Profit Trailer
//
// Version 1.0
// Script by SlumdogTrader on July Fri 13(!), 2018.
//
// This strategy uses a normalise Bollinger Bands + RSI.
//
// Bollinger Band triggers
// SELL - when the price is above the upper band.
// BUY - when the price is below the lower band.
//
// RSI triggers
// SELL - when the price is above 55.
// BUY - when the price is below 45.
//
// This simple strategy only triggers when
// both the BB and the RSI
// indicators, at the same time, are in
// a overbought or oversold condition.
//
// Visit my TradingView work at:
// https://www.tradingview.com/u/SlumdogTrader/
//
// Visit my website at:
// https://www.slumdogtrader.com
//

///////////// Bollinger Bands Settings
BBlength = input(20, minval=1,title="Bollinger Bands SMA Period Length")
BBmult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
price = input(close, title="Source")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=aqua,title="BBs SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=silver,title="BBs Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=silver,title="BBs Lower Line")
fill(p1, p2)

///////////// RSI Settings
RSIlength = input( 16 ,title="RSI Period Length")
RSIvalue = input( 45 ,title="RSI Value Range")
RSIoverSold = 0 + RSIvalue
RSIoverBought = 100 - RSIvalue
vrsi = rsi(price, RSIlength)


///////////// Colour Settings
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) ? red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower)  ? green : na
barcolor(switch1?TrendColor:na)
bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)


///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))

    if (crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower))
        strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, stop=BBlower,  comment="RSI_BB_L")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_L")

    if (crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper))
        strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short, stop=BBupper,  comment="RSI_BB_S")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_S")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu