Chiến lược nuốt trong phạm vi trung bình di chuyển
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-18 14:56:24Tags:
Tổng quan
Chiến lược nuốt phạm vi trung bình chuyển động là một chiến lược theo xu hướng dựa trên trung bình chuyển động. Nó xác định xu hướng giá bằng cách tính toán chéo giữa hai mức trung bình chuyển động và sử dụng quản lý phạm vi để theo dõi xu hướng để kiếm lợi nhuận.
Chiến lược logic
Chiến lược này sử dụng hai đường trung bình động: đường nhanh và đường chậm. Đường nhanh có một tham số nhỏ hơn và nhạy cảm hơn với sự thay đổi giá. Đường chậm có một tham số lớn hơn và xác định xu hướng một cách đáng tin cậy hơn.
Ngoài ra, nó sử dụng các chức năng cao nhất và thấp nhất cùng với ATR để tính toán stop loss động để khóa lợi nhuận.
Đối với mỗi giao dịch, chiến lược có thể chọn đặt lệnh với một số lượng cố định hoặc tính toán kích thước vị trí theo cách động dựa trên tỷ lệ phần trăm lỗ tối đa được đặt trong các tham số.
Phân tích lợi thế
- Hệ thống trung bình động kép có thể theo dõi hiệu quả xu hướng giá
- Các trung bình di chuyển phụ trợ và bộ lọc hướng làm giảm tiếng ồn
- Đảm bảo giá trị giao dịch của giao dịch
- Hệ thống định kích thước vị trí cho phép tăng trưởng lợi nhuận theo cấp số nhân trong khi giới hạn các khoản rút
Phân tích rủi ro
- Các chiến lược MA đôi có xu hướng gặp phải sự củng cố
- Các MA và bộ lọc phụ trợ có thể bỏ lỡ một số cơ hội giao dịch
- Stop loss có thể được thâm nhập trong thời điểm biến động cực kỳ dẫn đến tổn thất lớn
- Kích thước vị trí quá lớn trong các động thái cực đoan có thể dẫn đến tổn thất lớn
Những rủi ro này có thể được giảm bằng cách tối ưu hóa các tham số MA, điều chỉnh trọng lượng của MA phụ trợ, sửa đổi phạm vi dừng lỗ v.v. Ngoài ra, các quy tắc kích cỡ vị trí nghiêm ngặt giảm thiểu thiệt hại từ lỗ giao dịch duy nhất.
Hướng dẫn tối ưu hóa
Chiến lược có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:
- Kiểm tra nhiều sự kết hợp của các đường trung bình động để tìm các thông số tối ưu
- Thêm các chỉ số sức mạnh xu hướng để tránh tổn thất từ sự đảo ngược xu hướng
- Nghiên cứu các thuật toán dừng lỗ thích ứng để làm cho dừng lại thông minh hơn
- Tối ưu hóa các chương trình định giá vị trí để cân bằng lợi nhuận và rủi ro
Tóm lại
Nhìn chung, Chiến lược nuốt vòng trung bình chuyển động là một chiến lược giao dịch định lượng rất thực tế. Nó kết hợp cả khả năng theo dõi xu hướng và kiểm soát rủi ro, phù hợp với cổ phần dài hạn. Bằng cách tối ưu hóa các thông số và chức năng, chiến lược có thể trở nên mạnh mẽ và thông minh hơn để có lợi nhuận bền vững.
/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// This is a simple crossover Moving Average strategy, good for long term crypto trades.
// It buys when the MA "X" crosses up the MA "Y", viceversa for shorts.
// Both MAs are selectable from the Inputs section in the front panel.
// There is also a Position Management option thats
// sizes positions to have the same USD risk (using leverage) on each trade,
// based on the percentage distance to the stop loss level.
// If you turn this option on you will see how the profit
// grows exponentially while the drawdown percentage almost remains the same.
strategy("4 MA Strat", overlay=true, pyramiding=1,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
commission_value = 0.04,
initial_capital=100,
process_orders_on_close=false)
direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
//Inputs
PSMGMT=input(defval=false, title="Position Management")
risk_per_trade=input(defval=5, title="Risk Per Trade % (for PSMGMT)", step=0.5)*.01
//SL & TP Inputs
i_SL=input(true, title="Use Swing Lo/Hi Stop Loss & Take Profit")
i_SwingLookback=input(10, title="Swing Lo/Hi Lookback")
i_SLExpander=input(defval=0, step=1, title="SL Expander")
i_MAFilter=input(false, title="Use MA4 as Bull / Bear filter")
//MA Type Selector
MAtype = input(false, title="----------------MA Selector-----------------")
MA1Period = input(9, title="MA1 Period")
MA1Type = input(title="MA1 Type", defval="EMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "ALMA"])
MA2Period = input(21, title="MA2 Period")
MA2Type = input(title="MA2 Type", defval="EMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "ALMA"])
MA3Period = input(50, title="MA3 Period")
MA3Type = input(title="MA3 Type", defval="SMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "ALMA"])
MA4Period = input(100, title="MA4 Period")
MA4Type = input(title="MA4 Type", defval="SMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "ALMA"])
//MA Selector
MA1 = if MA1Type == "SMA"
sma(close, MA1Period)
else
if MA1Type == "EMA"
ema(close, MA1Period)
else
if MA1Type == "WMA"
wma(close, MA1Period)
else
if MA1Type == "RMA"
rma(close, MA1Period)
else
if MA1Type == "HMA"
hma(close, MA1Period)
else
if MA1Type == "ALMA"
alma(close, MA1Period, 0.85, 6)
MA2 = if MA2Type == "SMA"
sma(close, MA2Period)
else
if MA2Type == "EMA"
ema(close, MA2Period)
else
if MA2Type == "WMA"
wma(close, MA2Period)
else
if MA2Type == "RMA"
rma(close, MA2Period)
else
if MA2Type == "HMA"
hma(close, MA2Period)
else
if MA2Type == "ALMA"
alma(close, MA2Period, 0.85, 6)
MA3 = if MA3Type == "SMA"
sma(close, MA3Period)
else
if MA3Type == "EMA"
ema(close, MA3Period)
else
if MA3Type == "WMA"
wma(close, MA3Period)
else
if MA3Type == "RMA"
rma(close, MA3Period)
else
if MA3Type == "HMA"
hma(close, MA3Period)
else
if MA3Type == "ALMA"
alma(close, MA3Period, 0.85, 6)
MA4 = if MA4Type == "SMA"
sma(close, MA4Period)
else
if MA4Type == "EMA"
ema(close, MA4Period)
else
if MA4Type == "WMA"
wma(close, MA4Period)
else
if MA4Type == "RMA"
rma(close, MA4Period)
else
if MA4Type == "HMA"
hma(close, MA4Period)
else
if MA4Type == "ALMA"
alma(close, MA4Period, 0.85, 6)
// X Y Logic
x=input(title="x", defval="close", options=["MA1", "MA2", "MA3", "MA4", "close"])
y=input(title="y", defval="MA1", options=["MA1", "MA2", "MA3", "MA4", "close"])
X = if x == "MA1"
MA1
else
if x == "MA2"
MA2
else
if x == "MA3"
MA3
else
if x == "MA4"
MA4
else
if x == "close"
close
Y = if y == "MA1"
MA1
else
if y == "MA2"
MA2
else
if y == "MA3"
MA3
else
if y == "MA4"
MA4
else
if y == "close"
close
//SL & TP Calculations
SwingLow=lowest(i_SwingLookback)
SwingHigh=highest(i_SwingLookback)
bought=strategy.position_size != strategy.position_size[1]
LSL=valuewhen(bought, SwingLow, 0)-((valuewhen(bought, atr(14), 0)/5)*i_SLExpander)
SSL=valuewhen(bought, SwingHigh, 0)+((valuewhen(bought, atr(14), 0)/5)*i_SLExpander)
islong=strategy.position_size > 0
isshort=strategy.position_size < 0
SL= islong ? LSL : isshort ? SSL : na
//Position Management Calculations
capital=strategy.equity
distance_to_long_stop_loss=1-(LSL/strategy.position_avg_price)
distance_to_short_stop_loss=(SSL/strategy.position_avg_price)-1
PS=(capital*risk_per_trade)/distance_to_long_stop_loss
SPS=(capital*risk_per_trade)/distance_to_short_stop_loss
PSqty=PS/close
SPSqty=SPS/close
//Strategy Calculations
MAFilter=close > MA4
BUY = crossover(X , Y)
SELL = crossunder(X , Y)
BUY2 = crossover(X , Y) and MAFilter
SELL2 = crossunder(X , Y) and not MAFilter
//Entries
strategy.entry("long", true, qty=PSMGMT ? PSqty : na, when=not i_MAFilter ? BUY : BUY2)
strategy.entry("short", false, qty=PSMGMT ? SPSqty : na, when=not i_MAFilter ? SELL : SELL2)
//Exits
if i_SL //and SL != na
strategy.exit("longexit", "long", stop=LSL)
strategy.exit("shortexit", "short", stop=SSL)
if i_MAFilter
strategy.close("long", when=SELL)
strategy.close("short", when=BUY)
//Plots
plot(i_SL ? SL : na, color=color.red, style=plot.style_cross, title="SL")
plot(MA1, color=color.green, linewidth=1, title="MA1")
plot(MA2, color=color.yellow, linewidth=2, title="MA2")
plot(MA3, color=color.red, linewidth=3, title="MA3")
plot(MA4, color=color.white, linewidth=3, title="MA4")
plotshape(BUY ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bullish Setup")
plotshape(SELL ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Bearish Setup")
//Debugging Plots
plot(LSL, transp=100, title="SwingLow")
plot(bought ? 1:0, transp=100, title="bought")
plot(PSqty, title="PSqty", transp=100)
plot(SPSqty, title="SPSqty", transp=100)
plot(PS, title="PS", transp=100)
plot(SPS, title="SPS", transp=100)
plot(distance_to_long_stop_loss, title="distance to LSL", transp=100)
plot(distance_to_short_stop_loss, title="distance to SSL", transp=100)
plot(capital, title="equity", transp=100)
Thêm nữa
- Chiến lược đánh bắt cá đáy
- Chiến lược theo dõi thông minh kép-B
- Chiến lược theo dõi xu hướng RSI/WMA
- Chỉ số đám mây hỗ trợ và kháng cự giao dịch lượng
- Chiến lược đột phá RSI kép
- Chiến lược phá vỡ động lực
- Chiến lược mô hình nến
- Chiến lược giao dịch đa khung thời gian CCI Supertrend tốt nhất
- Một xu hướng nghiêm ngặt theo chiến lược dựa trên Ichimoku Kinko Hyo
- Chiến lược đột phá cú sốc xu hướng đơn phương
- Xu hướng bệnh nhân theo chiến lược
- Chiến lược theo dõi đà dựa trên đám mây Ichimoku
- Phá vỡ kênh hỗ trợ và kháng cự năng động
- Chiến lược SuperTrend dựa trên ATR
- Xu hướng theo chiến lược dựa trên đường trung bình động
- Chiến lược theo dõi xu hướng SAR Parabolic
- Chiến lược Bollinger Bands Breakout
- Xu hướng trung bình động đa yếu tố theo chiến lược
- Chiến lược theo dõi xu hướng nhiều khung thời gian
- Chiến lược giao dịch trung bình di chuyển đột phá hàng tuần