Xu hướng theo chiến lược dựa trên đường trung bình động
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-24 14:24:36Tags:
Tổng quan
Đây là một chiến lược đơn giản theo xu hướng dựa trên đường trung bình động. Nó đánh giá hướng xu hướng hiện tại và thời gian bằng cách so sánh mối quan hệ kích thước giữa đường trung bình động của các chu kỳ khác nhau. Nó đi dài khi đường trung bình động chu kỳ ngắn vượt qua đường trung bình động chu kỳ dài, và đi ngắn khi điều ngược lại xảy ra. Đồng thời, điểm dừng lỗ và lấy lợi nhuận được đặt để kiểm soát rủi ro.
Chiến lược logic
Chiến lược này sử dụng 4 đường trung bình động với các chu kỳ khác nhau: đường 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày và 25 ngày. Chúng được gọi là MA1, MA2, MA3 và MA4. Trong số đó, MA1 là ngắn nhất và MA4 là dài nhất.
Khi MA1> MA2> MA3> MA4, nó chỉ ra xu hướng tăng và đi dài. Khi MA1
Các điều kiện vị trí mở cho cả dài và ngắn cần phải đáp ứng bộ lọc dừng lỗ ATR cùng một lúc, tức là giá trị ATR nên lớn hơn SMA 40 ngày của ATR. Điều này tránh tạo ra các tín hiệu sai khi biến động giá quá nhỏ.
Phân tích lợi thế
Chiến lược có những lợi thế sau:
- Lý thuyết rất đơn giản và dễ thực hiện.
- Sử dụng nhiều đường trung bình động để xác định hướng xu hướng là đáng tin cậy.
- Thiết lập điểm dừng lỗ và lấy lợi nhuận có thể kiểm soát hiệu quả mức lỗ tối đa cho mỗi giao dịch.
- Bộ lọc dừng lỗ ATR tránh các tín hiệu sai khi biến động giá nhỏ.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có những rủi ro sau:
- Thật dễ dàng để tạo ra các tín hiệu sai trong một thị trường phần lớn bị sốc.
- Cài đặt tham số không chính xác (chu kỳ của đường trung bình động, v.v.) có thể dẫn đến hiệu suất chiến lược kém.
- Nó không xem xét tác động của các yếu tố cơ bản và tin tức quan trọng đối với giá cả.
Để giảm những rủi ro này, các thông số có thể được tối ưu hóa phù hợp, hoặc các điều kiện lọc bổ sung có thể được thêm vào để cải thiện sự ổn định của chiến lược.
Hướng dẫn tối ưu hóa
Các hướng tối ưu hóa của chiến lược bao gồm:
- Kiểm tra các kết hợp khác nhau của các thông số chu kỳ trung bình động để tìm các thông số tối ưu.
- Thêm các bộ lọc chỉ số kỹ thuật khác như MACD và KDJ để đánh giá độ tin cậy của tín hiệu.
- Thêm bộ lọc khối lượng giao dịch, chỉ giao dịch khi khối lượng giao dịch mở rộng.
- Các thông số tinh chỉnh dựa trên sự khác biệt giữa các giống.
- Thêm các thuật toán máy học để đánh giá tín hiệu.
Kết luận
Nói chung, đây là một chiến lược theo xu hướng tương đối đơn giản. Nó đánh giá hướng xu hướng thông qua đường trung bình động và thiết lập dừng lỗ hợp lý và lấy lợi nhuận để kiểm soát mức độ rủi ro. Vẫn còn nhiều chỗ để tối ưu hóa, chẳng hạn như điều chỉnh các tham số, thêm các bộ lọc vv để cải thiện thêm sự ổn định và lợi nhuận của chiến lược.
/*backtest
start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fpemehd
// @version=5
// # ========================================================================= #
// # | STRATEGY |
// # ========================================================================= #
strategy(title = 'MA Simple Strategy with SL & TP & ATR Filters',
shorttitle = 'MA Strategy',
overlay = true,
pyramiding = 0,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value = 100,
commission_type = strategy.commission.percent,
commission_value = 0.1,
initial_capital = 100000,
max_lines_count = 150,
max_labels_count = 300)
// # ========================================================================= #
// # Inputs
// # ========================================================================= #
// 1. Time
i_start = input (defval = timestamp("20 Jan 1990 00:00 +0900"), title = "Start Date", tooltip = "Choose Backtest Start Date", inline = "Start Date", group = "Time" )
i_end = input (defval = timestamp("20 Dec 2030 00:00 +0900"), title = "End Date", tooltip = "Choose Backtest End Date", inline = "End Date", group = "Time" )
c_timeCond = true
// 2. Inputs for direction: Long? Short? Both?
i_longEnabled = input.bool(defval = true , title = "Long?", tooltip = "Enable Long Position Trade?", inline = "Long / Short", group = "Long / Short" )
i_shortEnabled = input.bool(defval = true , title = "Short?", tooltip = "Enable Short Position Trade?", inline = "Long / Short", group = "Long / Short" )
// 3. Use Filters? What Filters?
i_ATRFilterOn = input.bool(defval = true , title = "ATR Filter On?", tooltip = "ATR Filter On?", inline = "ATR Filter", group = "Filters")
i_ATRSMALen = input.int(defval = 40 , title = "SMA Length for ATR SMA", minval = 1 , maxval = 100000 , step = 1 , tooltip = "ATR should be bigger than this", inline = "ATR Filter", group = "Filters")
// 3. Shared inputs for Long and Short
//// 3-1. Inputs for Stop Loss Type: normal? or trailing?
//// If trailing, always trailing or trailing after take profit order executed?
i_useSLTP = input.bool(defval = true, title = "Enable SL & TP?", tooltip = "", inline = "Enable SL & TP & SL Type", group = "Shared Inputs")
i_tslEnabled = input.bool(defval = false , title = "Enable Trailing SL?", tooltip = "Enable Stop Loss & Take Profit? \n\Enable Trailing SL?", inline = "Enable SL & TP & SL Type", group = "Shared Inputs")
// i_tslAfterTP = input.bool(defval = true , title = "Enable Trailing SL after TP?", tooltip = "Enable Trailing SL after TP?", inline = "Trailing SL Execution", group = "Shared Inputs")
i_slType = input.string(defval = "ATR", title = "Stop Loss Type", options = ["Percent", "ATR"], tooltip = "Stop Loss based on %? ATR?", inline = "Stop Loss Type", group = "Shared Inputs")
i_slATRLen = input.int(defval = 14, title = "ATR Length", minval = 1 , maxval = 200 , step = 1, inline = "Stop Loss ATR", group = "Shared Inputs")
i_tpType = input.string(defval = "R:R", title = "Take Profit Type", options = ["Percent", "ATR", "R:R"], tooltip = "Take Profit based on %? ATR? R-R ratio?", inline = "Take Profit Type", group = "Shared Inputs")
//// 3-2. Inputs for Quantity
i_tpQuantityPerc = input.float(defval = 50, title = 'Take Profit Quantity %', minval = 0.0, maxval = 100, step = 1.0, tooltip = '% of position when tp target is met.', group = 'Shared Inputs')
// 4. Inputs for Long Stop Loss & Long Take Profit
i_slPercentLong = input.float(defval = 3, title = "SL Percent", tooltip = "", inline = "Percent > Long Stop Loss / Take Profit Percent", group = "Long Stop Loss / Take Profit")
i_tpPercentLong = input.float(defval = 3, title = "TP Percent", tooltip = "Long Stop Loss && Take Profit Percent?", inline = "Percent > Long Stop Loss / Take Profit Percent", group = "Long Stop Loss / Take Profit")
i_slATRMultLong = input.float(defval = 3, title = "SL ATR Multiplier", minval = 1 , maxval = 200 , step = 0.1, tooltip = "", inline = "Long Stop Loss / Take Profit ATR", group = "Long Stop Loss / Take Profit")
i_tpATRMultLong = input.float(defval = 3, title = "TP ATR Multiplier", minval = 1 , maxval = 200 , step = 0.1, tooltip = "ATR > Long Stop Loss && Take Profit ATR Multiplier? \n\Stop Loss = i_slATRMultLong * ATR (i_slATRLen) \n\Take Profit = i_tpATRMultLong * ATR (i_tpATRLen)", inline = "Long Stop Loss / Take Profit ATR", group = "Long Stop Loss / Take Profit")
i_tpRRratioLong = input.float(defval = 1.8, title = "R:R Ratio", minval = 0.1 , maxval = 200 , step = 0.1, tooltip = "R:R Ratio > Risk Reward Ratio? It will automatically set Take Profit % based on Stop Loss", inline = "R:R Ratio", group = "Long Stop Loss / Take Profit")
// 5. Inputs for Short Stop Loss & Short Take Profit
i_slPercentShort = input.float(defval = 3, title = "SL Percent", tooltip = "", inline = "Percent > Short Stop Loss / Take Profit Percent", group = "Short Stop Loss / Take Profit")
i_tpPercentShort = input.float(defval = 3, title = "TP Percent", tooltip = "Short Stop Loss && Take Profit Percent?", inline = "Percent > Short Stop Loss / Take Profit Percent", group = "Short Stop Loss / Take Profit")
i_slATRMultShort = input.float(defval = 3, title = "SL ATR Multiplier", minval = 1 , maxval = 200 , step = 0.1, tooltip = "", inline = "ATR > Short Stop Loss / Take Profit ATR", group = "Short Stop Loss / Take Profit")
i_tpATRMultShort = input.float(defval = 3, title = "TP ATR Multiplier", minval = 1 , maxval = 200 , step = 0.1, tooltip = "ATR > Short Stop Loss && Take Profit ATR Multiplier? \n\Stop Loss = i_slATRMultShort * ATR (i_slATRLen) \n\Take Profit = i_tpATRMultShort * ATR (i_tpATRLen)", inline = "ATR > Short Stop Loss / Take Profit ATR", group = "Short Stop Loss / Take Profit")
i_tpRRratioShort = input.float(defval = 1.8, title = "R:R Ratio", minval = 0.1 , maxval = 200 , step = 0.1, tooltip = "R:R Ratio > Risk Reward Ratio? It will automatically set Take Profit % based on Stop Loss", inline = "R:R Ratio", group = "Short Stop Loss / Take Profit")
// 6. Inputs for logic
i_MAType = input.string(defval = "RMA", title = "MA Type", options = ["SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "RMA", "VWMA", "SWMA", "ALMA", "VWAP"], tooltip = "Choose MA Type", inline = "MA Type", group = 'Strategy')
i_MA1Len = input.int(defval = 5, title = 'MA 1 Length', minval = 1, inline = 'MA Length', group = 'Strategy')
i_MA2Len = input.int(defval = 10, title = 'MA 2 Length', minval = 1, inline = 'MA Length', group = 'Strategy')
i_MA3Len = input.int(defval = 15, title = 'MA 3 Length', minval = 1, inline = 'MA Length', group = 'Strategy')
i_MA4Len = input.int(defval = 25, title = 'MA 4 Length', minval = 1, inline = 'MA Length', group = 'Strategy')
i_ALMAOffset = input.float(defval = 0.7 , title = "ALMA Offset Value", tooltip = "The Value of ALMA offset", inline = "ALMA Input", group = 'Strategy')
i_ALMASigma = input.float(defval = 7 , title = "ALMA Sigma Value", tooltip = "The Value of ALMA sigma", inline = "ALMA Input", group = 'Strategy')
// # ========================================================================= #
// # Entry, Close Logic
// # ========================================================================= #
bool i_ATRFilter = ta.atr(length = i_slATRLen) >= ta.sma(source = ta.atr(length = i_slATRLen), length = i_ATRSMALen) ? true : false
// calculate Technical Indicators for the Logic
getMAValue (source, length, almaOffset, almaSigma) =>
switch i_MAType
'SMA' => ta.sma(source = source, length = length)
'EMA' => ta.ema(source = source, length = length)
'WMA' => ta.wma(source = source, length = length)
'HMA' => ta.hma(source = source, length = length)
'RMA' => ta.rma(source = source, length = length)
'SWMA' => ta.swma(source = source)
'ALMA' => ta.alma(series = source, length = length, offset = almaOffset, sigma = almaSigma)
'VWMA' => ta.vwma(source = source, length = length)
'VWAP' => ta.vwap(source = source)
=> na
float c_MA1 = getMAValue(close, i_MA1Len, i_ALMAOffset, i_ALMASigma)
float c_MA2 = getMAValue(close, i_MA2Len, i_ALMAOffset, i_ALMASigma)
float c_MA3 = getMAValue(close, i_MA3Len, i_ALMAOffset, i_ALMASigma)
float c_MA4 = getMAValue(close, i_MA4Len, i_ALMAOffset, i_ALMASigma)
// Logic: 정배열 될 떄 들어가
var ma1Color = color.new(color.red, 0)
plot(series = c_MA1, title = 'SMA 1', color = ma1Color, linewidth = 1, style = plot.style_line)
var ma2Color = color.new(color.orange, 0)
plot(series = c_MA2, title = 'SMA 2', color = ma2Color, linewidth = 1, style = plot.style_line)
var ma3Color = color.new(color.yellow, 0)
plot(series = c_MA3, title = 'SMA 3', color = ma3Color, linewidth = 1, style = plot.style_line)
var ma4Color = color.new(color.green, 0)
plot(series = c_MA4, title = 'SMA 4', color = ma4Color, linewidth = 1, style = plot.style_line)
bool openLongCond = (c_MA1 >= c_MA2 and c_MA2 >= c_MA3 and c_MA3 >= c_MA4)
bool openShortCond = (c_MA1 <= c_MA2 and c_MA2 <= c_MA3 and c_MA3 <= c_MA4)
bool openLong = i_longEnabled and openLongCond and (not i_ATRFilterOn or i_ATRFilter)
bool openShort = i_shortEnabled and openShortCond and (not i_ATRFilterOn or i_ATRFilter)
openLongCondColor = openLongCond ? color.new(color = color.blue, transp = 80) : na
bgcolor(color = openLongCondColor)
ATRFilterColor = i_ATRFilter ? color.new(color = color.orange, transp = 80) : na
bgcolor(color = ATRFilterColor)
bool enterLong = openLong and not (strategy.opentrades.size(strategy.opentrades-1) > 0)
bool enterShort = openShort and not (strategy.opentrades.size(strategy.opentrades-1) < 0)
bool closeLong = i_longEnabled and (c_MA1[1] >= c_MA2[1] and c_MA2[1] >= c_MA3[1] and c_MA3[1] >= c_MA4[1]) and not (c_MA1 >= c_MA2 and c_MA2 >= c_MA3 and c_MA3 >= c_MA4)
bool closeShort = i_shortEnabled and (c_MA1[1] <= c_MA2[1] and c_MA2[1] <= c_MA3[1] and c_MA3[1] <= c_MA4[1]) and not (c_MA1 <= c_MA2 and c_MA2 <= c_MA3 and c_MA3 <= c_MA4)
// # ========================================================================= #
// # Position, Status Conrtol
// # ========================================================================= #
// longisActive: New Long || Already Long && not closeLong, short is the same
bool longIsActive = enterLong or strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) > 0 and not closeLong
bool shortIsActive = enterShort or strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) < 0 and not closeShort
// before longTPExecution: no trailing SL && after longTPExecution: trailing SL starts
// longTPExecution qunatity should be less than 100%
bool longTPExecuted = false
bool shortTPExecuted = false
// # ========================================================================= #
// # Long Stop Loss Logic
// # ========================================================================= #
float openAtr = ta.valuewhen(enterLong or enterShort, ta.atr(i_slATRLen), 0)
f_getLongSL (source) =>
switch i_slType
'Percent' => source * (1 - (i_slPercentLong/100))
'ATR' => source - i_slATRMultLong * openAtr
=> na
var float c_longSLPrice = na
c_longSLPrice := if (longIsActive)
if (enterLong)
f_getLongSL(close)
else
c_stopPrice = f_getLongSL(i_tslEnabled ? high : strategy.opentrades.entry_price(trade_num = strategy.opentrades - 1))
math.max(c_stopPrice, nz(c_longSLPrice[1]))
else
na
// # ========================================================================= #
// # Short Stop Loss Logic
// # ========================================================================= #
f_getShortSL (source) =>
switch i_slType
'Percent' => source * (1 + (i_slPercentShort)/100)
'ATR' => source + i_slATRMultShort * openAtr
=> na
var float c_shortSLPrice = na
c_shortSLPrice := if (shortIsActive)
if (enterShort)
f_getShortSL (close)
else
c_stopPrice = f_getShortSL(i_tslEnabled ? low : strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1))
math.min(c_stopPrice, nz(c_shortSLPrice[1], 999999.9))
else
na
// # ========================================================================= #
// # Long Take Profit Logic
// # ========================================================================= #
f_getLongTP () =>
switch i_tpType
'Percent' => close * (1 + (i_tpPercentLong/100))
'ATR' => close + i_tpATRMultLong * openAtr
'R:R' => close + i_tpRRratioLong * (close - f_getLongSL(close))
=> na
var float c_longTPPrice = na
c_longTPPrice := if (longIsActive and not longTPExecuted)
if (enterLong)
f_getLongTP()
else
nz(c_longTPPrice[1], f_getLongTP())
else
na
longTPExecuted := strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) > 0 and (longTPExecuted[1] or strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) < strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1)[1] or strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1)[1] == 0 and high >= c_longTPPrice)
// # ========================================================================= #
// # Short Take Profit Logic
// # ========================================================================= #
f_getShortTP () =>
switch i_tpType
'Percent' => close * (1 - (i_tpPercentShort/100))
'ATR' => close - i_tpATRMultShort * openAtr
'R:R' => close - i_tpRRratioShort * (close - f_getLongSL(close))
=> na
var float c_shortTPPrice = na
c_shortTPPrice := if (shortIsActive and not shortTPExecuted)
if (enterShort)
f_getShortTP()
else
nz(c_shortTPPrice[1], f_getShortTP())
else
na
shortTPExecuted := strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) < 0 and (shortTPExecuted[1] or strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) > strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1)[1] or strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1)[1] == 0 and low <= c_shortTPPrice)
// # ========================================================================= #
// # Make Orders
// # ========================================================================= #
if (c_timeCond)
if (enterLong)
strategy.entry(id = "Long Entry", direction = strategy.long , comment = 'Long(' + syminfo.ticker + '): Started', alert_message = 'Long(' + syminfo.ticker + '): Started')
if (enterShort)
strategy.entry(id = "Short Entry", direction = strategy.short , comment = 'Short(' + syminfo.ticker + '): Started', alert_message = 'Short(' + syminfo.ticker + '): Started')
if (closeLong)
strategy.close(id = 'Long Entry', comment = 'Close Long', alert_message = 'Long: Closed at market price')
if (closeShort)
strategy.close(id = 'Short Entry', comment = 'Close Short', alert_message = 'Short: Closed at market price')
if (longIsActive and i_useSLTP)
strategy.exit(id = 'Long Take Profit / Stop Loss', from_entry = 'Long Entry', qty_percent = i_tpQuantityPerc, limit = c_longTPPrice, stop = c_longSLPrice, alert_message = 'Long(' + syminfo.ticker + '): Take Profit or Stop Loss executed')
strategy.exit(id = 'Long Stop Loss', from_entry = 'Long Entry', stop = c_longSLPrice, alert_message = 'Long(' + syminfo.ticker + '): Stop Loss executed')
if (shortIsActive and i_useSLTP)
strategy.exit(id = 'Short Take Profit / Stop Loss', from_entry = 'Short Entry', qty_percent = i_tpQuantityPerc, limit = c_shortTPPrice, stop = c_shortSLPrice, alert_message = 'Short(' + syminfo.ticker + '): Take Profit or Stop Loss executed')
strategy.exit(id = 'Short Stop Loss', from_entry = 'Short Entry', stop = c_shortSLPrice, alert_message = 'Short(' + syminfo.ticker + '): Stop Loss executed')
// # ========================================================================= #
// # Plot
// # ========================================================================= #
var posColor = color.new(color.white, 0)
plot(series = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1), title = 'Position', color = posColor, linewidth = 1, style = plot.style_linebr)
var stopLossColor = color.new(color.maroon, 0)
plot(series = c_longSLPrice, title = 'Long Stop Loss', color = stopLossColor, linewidth = 1, style = plot.style_linebr, offset = 1)
plot(series = c_shortSLPrice, title = 'Short Stop Loss', color = stopLossColor, linewidth = 1, style = plot.style_linebr, offset = 1)
longTPExecutedColor = longTPExecuted ? color.new(color = color.green, transp = 80) : na
//bgcolor(color = longTPExecutedColor)
shortTPExecutedColor = shortTPExecuted ? color.new(color = color.red, transp = 80) : na
//bgcolor(color = shortTPExecutedColor)
// isPositionOpenedColor = strategy.opentrades.size(strategy.opentrades-1) != 0 ? color.new(color = color.yellow, transp = 90) : na
// bgcolor(color = isPositionOpenedColor)
var takeProfitColor = color.new(color.teal, 0)
plot(series = c_longTPPrice, title = 'Long Take Profit', color = takeProfitColor, linewidth = 1, style = plot.style_linebr, offset = 1)
plot(series = c_shortTPPrice, title = 'Short Take Profit', color = takeProfitColor, linewidth = 1, style = plot.style_linebr, offset = 1)
Thêm nữa
- Chiến lược dừng EMA đụng độ hai động
- Chiến lược giao dịch định lượng kết hợp nhiều chỉ số
- Chiến lược tiếp cận kênh Donchian tương phản với tạm dừng lỗ sau dừng và dừng lỗ theo dõi
- Chiến lược giao dịch ngắn hạn chỉ số nến đơn trong ngày
- Chiến lược giao dịch chéo trung bình động
- RSI Bollinger Bands Chiến lược giao dịch
- Xu hướng theo chiến lược dựa trên EMA kép
- Chiến lược đột phá trung bình động kép
- RSI và chiến lược thoát trung bình động
- Chiến lược theo dõi EMA
- Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên khối lượng dựa trên chiều sâu thị trường SMA Crossover Ichimoku
- Chiến lược theo dõi xu hướng Stop Loss Take Profit
- Bi-directional Crossing Zero Axis Qstick Indicator Backtest Strategy (Hệ thống kiểm tra ngược)
- Chiến lược giao dịch chéo trung bình động
- Chiến lược chênh lệch trung bình động
- Chiến lược giao dịch tần số cao đảo ngược dựa trên đường bóng
- Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên RSI hồi quy tuyến tính
- Chiến lược này là một hai hướng điều chỉnh phạm vi lọc chiến lược theo dõi động lực
- Chiến lược theo dõi xu hướng trung bình động kép
- Chiến lược đột phá lực lượng