Chiến lược này kết hợp các chỉ số hồi quy tuyến tính và trung bình động theo hàm số hai để thực hiện các hoạt động theo dõi ngắn hạn. Chiến lược này thiết lập các vị trí ngắn khi giá vượt qua đường ray trên và dưới, và đóng các vị trí khi giá vượt qua lại. Đồng thời, chiến lược này cũng sử dụng trung bình động theo hàm số hai để xác định xu hướng giá như một điều kiện phụ trợ để thiết lập các vị trí.
Chiến lược này chủ yếu sử dụng các chỉ số hồi quy tuyến tính để xác định sự đột phá giá. Chỉ số hồi quy tuyến tính được tính dựa trên giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định bằng cách sử dụng hồi quy tuyến tính để có được đường ray trên và dưới. Khi giá phá vỡ khỏi đường ray trên hoặc phá vỡ khỏi đường ray dưới, chúng tôi tin rằng đó là một tín hiệu giao dịch.
Ngoài ra, chiến lược này cũng giới thiệu trung bình chuyển động hàm số hai để xác định xu hướng tạm thời. Trung bình chuyển động hàm số hai có thể phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá. Khi giá giảm từ đường ray trên, nếu trung bình chuyển động hàm số hai đã vượt quá giá vào thời điểm này, nó cho thấy rằng nó hiện đang có xu hướng giảm. Chúng tôi sẽ thiết lập các vị trí ngắn. Khi giá vượt qua đường ray trên một lần nữa hoặc vượt qua trung bình chuyển động hàm số hai, chúng tôi sẽ làm phẳng các vị trí.
Cụ thể, các điểm chính của chiến lược bao gồm:
So với trung bình động truyền thống và các chỉ số khác, chiến lược này có những lợi thế sau:
Chiến lược này cũng có một số rủi ro cần lưu ý:
Đối với các rủi ro trên, chúng tôi có thể giải quyết chúng bằng cách tối ưu hóa tham số, dừng lỗ nghiêm ngặt, thư giãn phù hợp với kích thước đột phá, vv
Chiến lược này cũng có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:
Chiến lược này sử dụng toàn diện các chỉ số hồi quy tuyến tính và trung bình động theo hàm số kép, có một số lợi thế nhất định trong lý thuyết và thực tế. Sự cải thiện hơn nữa về sự ổn định và kết quả chiến lược có thể đạt được thông qua tối ưu hóa và điều chỉnh liên tục. Chiến lược này phù hợp với các hoạt động ngắn hạn và có thể mang lại alpha tốt cho các nhà giao dịch định lượng.
/*backtest start: 2023-12-26 00:00:00 end: 2024-01-25 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 strategy('LR&SSL_Short', overlay=true) startP = timestamp(input(2017, "Start Year"), input(12, "Month"), input(17, "Day"), 0, 0) end = timestamp(9999,1,1,0,0) _testPeriod() => true len = input(title="Period", defval=89) smaHigh = linreg(high, len, 0) smaLow = linreg(low, len, -1) Hlv = 0.0 Hlv := close > smaHigh ? 1 : close < smaLow ? -1 : Hlv[1] sslDown = Hlv < 0 ? smaHigh : smaLow sslUp = Hlv < 0 ? smaLow : smaHigh plot(sslDown, linewidth=2, color=color.red) plot(sslUp, linewidth=2, color=color.lime) length = input(200, title="DEMA") d1 = ema(close, length) d2 = 2 * d1 - ema(d1, length) trendColour = d2 > d1 ? #AAFFAA : #FFAAAA dema=sma(d2,length) turnGreen = d2 > d1 and d2[1] <= d1[1] turnRed = d2 <= d1 and d2[1] > d1[1] up =turnGreen down=turnRed plotshape(down, title="down", style=shape.triangledown,location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, size=size.small) plotshape(up, title="up", style=shape.triangleup,location=location.belowbar, color=color.green, transp=0, size=size.small) plot(dema, color = trendColour,linewidth=3 ,transp = 0) bgcolor(close > dema ? color.green : color.red) strategy.entry("short", strategy.short, when= crossunder(sslUp, sslDown) and dema > close and _testPeriod()) strategy.close("short", when = crossover(sslUp, sslDown) or crossover(close, dema))