Chiến lược này sử dụng nhiều chỉ số kỹ thuật cho giao dịch định lượng. Nó chủ yếu sử dụng các chỉ số bao gồm EMA crossover, SuperTrend, RSI, MACD vv để tạo ra tín hiệu giao dịch.
EMA Crossover: Tính toán EMA1 nhanh và EMA2 chậm. Khi EMA1 vượt qua trên EMA2, tạo tín hiệu mua. Khi EMA1 vượt qua dưới EMA2, tạo tín hiệu bán.
VWMA: Tính toán VWMA. Khi giá đóng chéo trên VWMA, đó là tín hiệu mua. Khi giá đóng chéo dưới VWMA, đó là tín hiệu bán.
SuperTrend: Tính toán dải trên và dải dưới dựa trên ATR và tham số nhân. Xác định hướng xu hướng. Tạo tín hiệu mua trong xu hướng tăng và bán tín hiệu trong xu hướng giảm.
RSI: Tính toán chỉ số RSI. Khi RSI trên mức mua quá mức, đó là tín hiệu bán. Khi RSI dưới mức bán quá mức, đó là tín hiệu mua.
MACD: Tính toán MACD, đường tín hiệu và biểu đồ. Khi đường MACD vượt qua đường tín hiệu, tạo ra mua. Khi đường MACD vượt qua đường tín hiệu, tạo ra bán.
Chiến lược này sử dụng logic
Chiến lược này kết hợp nhiều chỉ số để lọc thị trường và tránh các tín hiệu sai.
Sự kết hợp của chỉ số xu hướng và dao động thu thêm lợi nhuận trong xu hướng.
Sử dụng logic dừng lỗ giới hạn lỗ tối đa cho mỗi giao dịch.
Lý thuyết Martingale cung cấp cơ hội để phá vỡ ngay sau khi mất mát.
Rủi ro chính:
Kết hợp chỉ số quá bảo thủ có thể bỏ lỡ một số cơ hội giao dịch.
Martingale logic có thể dẫn đến tổn thất đáng kể. Đặt giới hạn hợp lý cho số lượng các mục bổ sung.
Sử dụng stop loss không đúng cách có thể dẫn đến stop out không cần thiết.
Điều chỉnh tham số không đúng có thể dẫn đến quá nhiều tín hiệu sai. Tối ưu hóa tham số để tìm kết hợp tốt nhất.
Chiến lược có thể được tối ưu hóa thêm trong các khía cạnh sau:
Đánh giá sự kết hợp khác nhau của các chỉ số, xác định trọng lượng.
Kiểm tra các thông số khác nhau cho mỗi chỉ số.
Thêm logic dừng lỗ thích nghi.
Thêm cơ chế định kích thước vị trí động.
Tận dụng máy học để tối ưu hóa các thông số và mô hình.
/*backtest start: 2023-12-01 00:00:00 end: 2023-12-31 23:59:59 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=5 strategy(title='Pinku Buy', overlay=true) fromMonth = input.int(defval=1, title='From Month', minval=1, maxval=12) fromDay = input.int(defval=1, title='From Day', minval=1, maxval=31) fromYear = input.int(defval=2021, title='From Year', minval=1970) thruMonth = input.int(defval=1, title='Thru Month', minval=1, maxval=12) thruDay = input.int(defval=1, title='Thru Day', minval=1, maxval=31) thruYear = input.int(defval=2112, title='Thru Year', minval=1970) showDate = input(defval=true, title='Show Date Range') start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) window() => true // ema crossover length1 = input.int(10) length2 = input.int(20) ema1 = ta.ema(close , length1) ema2 = ta.ema(close , length2) //vwap VWAP = ta.vwap(hlc3) plot(VWAP, color=color.new(color.red, 0), linewidth=3) buy_1 = close > VWAP sell_1 = close < VWAP //vwma len = input.int(20, 'VWMA_len', minval=1) ma = ta.vwma(close, len) plot(ma, color=color.new(color.navy, 0), linewidth=2) buy_2 = close > ma sell_2 = close < ma //super trend //inputs Periods = input(title='STR Period', defval=22) Source = input(hl2, title='Source') Multiplier = input.float(title='STR Multiplier', step=0.1, defval=5.0) //Compute ATR Levels atr = ta.atr(Periods) //Creating Upper Channel up = Source - Multiplier * atr up1 = nz(up[1], up) up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up //Creating Down Channel dn = Source + Multiplier * atr dn1 = nz(dn[1], dn) dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn //Compute the Trend Stream +1/-1 trend = 1 trend := nz(trend[1], trend) trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend //Create Stoploss for Longs upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title='Up Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0)) //buy_a = close > upPlot //Buy Signal buy_3 = trend == 1 and trend[1] == -1 plotshape(buy_3 ? up : na, title='Go Long', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0)) dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title='Down Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0)) //sell_a = close < dnPlot //Sell Signal sell_3 = trend == -1 and trend[1] == 1 plotshape(sell_3 ? dn : na, title='Go Short', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0)) // //paraboloic sar // start = input(0.02) // increment = input(0.02) // maximum = input(0.2, 'Max Value') // out = ta.sar(start, increment, maximum) buy_4 = ema1 > ema2 //buy_4 = buy1 and not buy1[1] //plotshape(buy_4 , color = color.green , text = "Buy" , location = location.belowbar , textcolor = color.white , style = shape.labelup , size = size.small) sell_4 = close < ema2 //sell_4 = sell1 and not sell1[1] //plotshape(sell_4, color = color.red , text = "Sell" , location = location.abovebar , textcolor = color.white , style = shape.labeldown , size = size.small) plot(ema1, 'ema1', color=color.new(color.green, 0), linewidth=2) plot(ema2, 'ema2', color=color.new(color.red, 0), linewidth=2) // rsi lenr = input(14, title='Rsi Period') rs = ta.rsi(close, lenr) over_sold = input(44) over_bought = input(56) buy_5 = rs > over_bought sell_5 = rs < over_sold // macd slow_len_macd = input.int(12) fast_len_macd = input.int(26) signal_len_macd = input.int(9) ema3 = ta.ema(close , slow_len_macd) ema4 = ta.ema(close , fast_len_macd) ema5 = ta.ema(close , signal_len_macd) buy_6 = ema5 > ema4 sell_6 = ema5 < ema4 // adx adxlen = input(14, title="ADX Smoothing") dilen = input(14, title="DI Length") dirmov(len) => up = ta.change(high) down = -ta.change(low) plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0) minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0) truerange = ta.rma(ta.tr, len) plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange) minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange) [plus, minus] adx(dilen, adxlen) => [plus, minus] = dirmov(dilen) sum = plus + minus adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen) sig = adx(dilen, adxlen) //plot(sig, color=color.red, title="ADX") adx_Greater_than = input.int(25) signal = sig > adx_Greater_than // volume ema volume_ema = input.int(10) vema = ta.ema(volume,volume_ema) signal_2 = volume > vema //define buy sell g = buy_1 and buy_2 and buy_4 and trend == 1 and buy_5 and buy_6 and signal and signal_2 and window() r = sell_1 and sell_2 and sell_4 and trend == -1 and sell_5 and sell_6 and signal and signal_2 and window() rg = 0 rg := r ? 1 : g ? 2 : nz(rg[1]) buy11 = 0 buy11 := r ? 0 : g ? 1 : nz(buy11[1]) sell11 = 0 sell11 := r ? 1 : g ? 0 : nz(sell11[1]) buy = buy11 and not buy11[1] sell = sell11 and not sell11[1] multiple_signals = input(true) if multiple_signals buy := g and not g[1] and window() sell := r and not r[1] and window() sell else buy := buy and window() sell := sell and window() sell //plotshape(long , color = color.green , text = "Buy" , location = location.belowbar , textcolor = color.white , style = shape.labelup , size = size.small) //plotshape(short , color = color.red , text = "Sell" , location = location.abovebar , textcolor = color.white , style = shape.labeldown , size = size.small) Stop = input(0.5, title='StopLoss') / 100 ProfitPerc = input(defval=1.5, title='Profit') / 100 rev = input(1024,title = "Reverse Limit") Averaging_position_ = input(true , title = "Averaging position ? ") qn = 1 qn := nz(qn[1]) long_short = 0 long_last = buy and (nz(long_short[1]) == 0 or nz(long_short[1]) == -1) short_last = sell and (nz(long_short[1]) == 0 or nz(long_short[1]) == 1) long_short := long_last ? 1 : short_last ? -1 : long_short[1] long_entered = false long_entered := long_entered[1] short_entered = false short_entered := short_entered[1] longPrice = ta.valuewhen(long_last, close, 0) shortPrice = ta.valuewhen(short_last, close, 0) longStop = longPrice * (1 - Stop) shortStop = shortPrice * (1 + Stop) longTake = longPrice * (1 + ProfitPerc) shortTake = shortPrice * (1 - ProfitPerc) plot(long_short == 1 ? longStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Long Fixed SL') plot(long_short == -1 ? shortStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Short Fixed SL') plot(long_short == 1 ? longTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.navy, 0), linewidth=1, title='Long Fixed TP') plot(long_short == -1 ? shortTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.navy, 0), linewidth=1, title='Short Fixed TP') longBar1 = ta.barssince(long_last) longBar2 = longBar1 >= 1 ? true : false shortBar1 = ta.barssince(short_last) shortBar2 = shortBar1 >= 1 ? true : false longSLhit = long_short == 1 and longBar2 and low < longStop if long_entered and sell longSLhit := true longSLhit plotshape(longSLhit and not(sell and not short_entered and long_entered), style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.gray, 0), size=size.tiny, title='Stop Loss', text='Long SL', textcolor=color.new(color.white, 0)) shortSLhit = long_short == -1 and shortBar2 and high > shortStop if short_entered and buy shortSLhit := true shortSLhit plotshape(shortSLhit and not(buy and not long_entered and short_entered), style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.gray, 0), size=size.tiny, title='Stop Loss', text='Short SL', textcolor=color.new(color.white, 0)) longTPhit = long_short == 1 and longBar2 and high > longTake plotshape(longTPhit, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.navy, 0), size=size.tiny, title='Target', text='Long TP', textcolor=color.new(color.white, 0)) shortTPhit = long_short == -1 and shortBar2 and low < shortTake plotshape(shortTPhit, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.navy, 0), size=size.tiny, title='Target', text='Short TP', textcolor=color.new(color.white, 0)) long_short := (long_short == 1 or long_short == 0) and longBar2 and (longSLhit or longTPhit) ? 0 : (long_short == -1 or long_short == 0) and shortBar2 and (shortSLhit or shortTPhit) ? 0 : long_short if(shortSLhit or longSLhit or (long_entered[1] and sell) or (short_entered[1] and buy )) qn := qn*2 if(longTPhit or shortTPhit or qn > rev) qn := 1 if Averaging_position_ qn := 1 plotshape(buy and not long_entered, color=color.new(color.green, 0), style=shape.labelup, text='Buy', textcolor=color.new(color.white, 0), location=location.belowbar) plotshape(sell and not short_entered, color=color.new(color.red, 0), style=shape.labeldown, text='Sell', textcolor=color.new(color.white, 0), location=location.abovebar) // plotshape(buy and not(long_entered) and (short_entered), color = color.green , style = shape.labelup , text = "FA Buy" , textcolor = color.white , location = location.belowbar) // plotshape(sell and not(short_entered) and (long_entered), color = color.red , style = shape.labeldown , text = "FA Sell" , textcolor = color.white , location = location.abovebar) // alertcondition(condition=buy and not(long_entered) and (short_entered), title="Fully Algo Buy") // alertcondition(condition=sell and not(short_entered) and (long_entered), title="Fully Algo sell") alertcondition(condition=buy and not long_entered, title='Buy') alertcondition(condition=sell and not short_entered, title='Sell') if long_last long_entered := true short_entered := false short_entered if short_last short_entered := true long_entered := false long_entered alertcondition(condition=longSLhit and not(sell and not short_entered and long_entered), title='Long SL') alertcondition(condition=shortSLhit and not(buy and not long_entered and short_entered), title='Short SL') alertcondition(condition=longTPhit, title='Long TP') alertcondition(condition=shortTPhit, title='Short TP') if longSLhit or longTPhit long_entered := false long_entered if shortSLhit or shortTPhit short_entered := false short_entered // if buy // strategy.entry('buy', strategy.long) // strategy.exit('exit', 'buy', limit=longTake, stop=longStop) // if sell // strategy.entry('sell', strategy.short) // strategy.exit('exit', 'sell', limit=shortTake, stop=shortStop) if(buy) strategy.entry("buy",strategy.long,qty = qn) strategy.exit("Stop","buy",limit = longTake,stop = longStop) if(sell) strategy.entry("sell",strategy.short,qty = qn) strategy.exit("Stop","sell",limit = shortTake,stop = shortStop) strategy.close("buy",when = longTPhit or sell or longSLhit, comment = "Target") strategy.close("sell",when = shortSLhit or shortTPhit or buy , comment = "Stop Loss") strategy.cancel("buy",when = longTPhit or sell or longSLhit) strategy.cancel("sell",when = shortSLhit or shortTPhit or buy )