Chiến lược chéo trung bình động động

Tổng quan

Chiến lược chéo trung bình động động là một chiến lược theo xu hướng điển hình. Nó tạo ra tín hiệu mua và bán bằng cách tính toán trung bình di chuyển nhanh (Fast MA) và trung bình di chuyển chậm (Slow MA) và phát hiện chéo giữa chúng để nắm bắt các điểm đảo ngược xu hướng trên thị trường.

Chiến lược logic

Lý thuyết cốt lõi của chiến lược này là: khi trung bình di chuyển nhanh vượt qua trên trung bình di chuyển chậm từ dưới, một tín hiệu mua được tạo ra; khi trung bình di chuyển nhanh vượt qua dưới trung bình di chuyển chậm từ trên, một tín hiệu bán được tạo ra.

Đường trung bình động có thể lọc hiệu quả tiếng ồn thị trường và nắm bắt xu hướng giá. Đường trung bình động nhanh nhạy hơn và có thể nắm bắt kịp thời các thay đổi trong xu hướng; Đường trung bình động chậm ổn định hơn và có thể lọc hiệu quả tác động của biến động ngắn hạn. Khi các MAs nhanh và chậm có một chéo vàng (chuyển lên từ dưới), nó cho thấy thị trường đã bước vào giai đoạn tăng; khi họ thấy một chéo chết (chuyển xuống từ trên), nó cho thấy thị trường đã bước vào giai đoạn giảm.

Chiến lược này sẽ ngay lập tức phát ra các tín hiệu giao dịch khi các đường trung bình động vượt qua, áp dụng một chiến lược theo đuổi xu hướng để theo xu hướng thị trường và kiếm được lợi nhuận lớn hơn.

Phân tích lợi thế

• Hiệu suất backtest tốt của chiến lược, nắm bắt các động thái lớn bằng cách theo dõi xu hướng
• Các tín hiệu rõ ràng được tạo ra bởi các đường chéo trung bình động, dễ thực hiện
• Với dừng lỗ và lấy lợi nhuận để kiểm soát nghiêm ngặt rủi ro

Phân tích rủi ro

• Có xu hướng báo hiệu sai và chịu tổn thất nghiêm trọng
• Tần suất giao dịch cao, thời gian giữ ngắn
• Cần thiết lập tham số hợp lý

Các cải tiến có thể được thực hiện bằng cách tối ưu hóa các tham số, điều chỉnh các khoảng thời gian trung bình động, thêm các điều kiện bộ lọc vv.

Hướng dẫn tối ưu hóa

• Điều chỉnh các tham số trung bình động để tìm kết hợp tham số tối ưu
• Thêm chỉ số động lực vv như bộ lọc để giảm tín hiệu sai
• Tối ưu hóa các thiết lập dừng lỗ và lấy lợi nhuận
• Kết hợp các chỉ số khác để xác định hướng xu hướng

Kết luận

Chiến lược giao thoa trung bình động động nói chung hoạt động khá tốt. Có thể cải thiện hơn nữa bằng cách tối ưu hóa các tham số. Chiến lược này dễ thực hiện và phù hợp với thực hành của người mới bắt đầu. Nhưng rủi ro tín hiệu sai cần được xem xét và cần được sử dụng cùng với các chỉ số khác để hoạt động tốt hơn.