Chiến lược đột phá dựa trên đà giao cắt EMA

Tổng quan

Chiến lược EMA giao thoa động lực sử dụng tối đa tín hiệu giao thoa động lực và đường trung bình di chuyển để xác định xu hướng và cơ hội đảo ngược trong giá cổ phiếu. Chiến lược này sử dụng đường EMA nhanh và đường EMA chậm để đánh giá cơ hội đầu và đầu không tiềm ẩn của thị trường. Ngoài ra, chiến lược này cũng giới thiệu các chỉ số định hướng đường trung và đường dài để đánh giá đường SMA, lọc các tín hiệu giao thoa EMA ban đầu để đảm bảo chỉ có tín hiệu giao dịch khi chúng phù hợp với hướng xu hướng tổng thể của thị trường.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này bao gồm ba phần chính:

1. Hoạt động chéo giữa đường EMA nhanh (đường ngày 9) và đường EMA chậm (đường ngày 21) EMA cross fork là tín hiệu mua, dead fork là tín hiệu bán Phần này sử dụng chỉ số EMA để đánh giá xu hướng và đảo ngược của giá cổ phiếu

2. Chỉ số đánh giá xu hướng đường dài: Chỉ số SMA 50 ngày. Chỉ số này phản ánh xu hướng giá của đường dài và có thể được sử dụng để xác định hướng của xu hướng tổng thể.

3. Chỉ số động lực: so sánh giá đóng cửa với đường trung đạo SMA, như là điều kiện lọc động lực để quyết định xem có phát tín hiệu giao dịch hay không. Chỉ khi giá đóng cửa phá vỡ hướng trung đạo, tín hiệu giao dịch thực tế sẽ được tạo ra.

Khi thực hiện cụ thể, chiến lược này sử dụng giao dịch EMA ngày 9 với giao dịch EMA ngày 21 như một tín hiệu đầu vào cơ bản để xác định mua / bán. Sau đó, khi tín hiệu được phát ra, kiểm tra xem giá mua bán đã phá vỡ đường SMA 50 ngày để xác định hướng của xu hướng tổng thể. Chỉ khi tín hiệu giao dịch cơ bản phù hợp với hướng của xu hướng tổng thể, thì cuối cùng sẽ tạo ra tín hiệu mua và bán thực tế và thiết lập vị trí mua hoặc bán.

Lợi thế chiến lược

1. Có thể xác định hiệu quả các cơ hội xu hướng trong giá cổ phiếu, nắm bắt hướng giảm chính xác của đường dài và đường trung.

2. Sử dụng chỉ số động lượng hiệu quả lọc một phần tiếng ồn và tín hiệu đảo ngược, giảm bớt vị trí mở và đóng không cần thiết.

3. EMA được sử dụng kết hợp với bộ lọc SMA, tạo ra mô hình lợi nhuận ổn định lý tưởng.

Rủi ro chiến lược

1. Trong một mô hình chấn động, các tín hiệu chéo EMA có thể quá thường xuyên, gây ra giao dịch thường xuyên và mất điểm trượt.

2. Các tham số của chỉ số đường SMA có thể được đặt không đúng cách, không xác định hiệu quả xu hướng đường dài trung bình.

3. EMA và SMA tham số được lựa chọn không đúng, tốc độ phản ứng và sự cân bằng không ổn định, có thể xảy ra chậm trễ sau khi mài dũa.

Cách giải quyết rủi ro

1. Tối ưu hóa các tham số, tìm kiếm sự kết hợp tốt nhất;

2. Thêm tín hiệu xác thực các chỉ số khác để đảm bảo chất lượng tín hiệu giao dịch;

3. Điều chỉnh quản lý vị trí để kiểm soát rủi ro giao dịch đơn.

Hướng tối ưu hóa chiến lược

1. Thử nghiệm nhiều hơn các kết hợp tham số để tìm ra tham số tối ưu;

2. Thêm các điều kiện như giá đột phá, khối lượng giao dịch để xác định xu hướng;

3. Thử các chỉ số MA khác nhau như KDJ, MACD để đánh giá xu hướng tiềm năng;

4. Tối ưu hóa quản lý vị trí, kiểm soát thêm việc rút tiền thông qua quản lý rủi ro.

Tóm tắt

Động lực phá vỡ chiến lược giao dịch EMA, giao dịch EMA là tín hiệu cơ bản, so sánh mối quan hệ giữa đường SMA và giá như bộ lọc xác nhận. Cách suy nghĩ này tận dụng tối đa lợi thế của việc sử dụng các chỉ số kết hợp, cải thiện chất lượng tín hiệu. Giải quyết hiệu quả vấn đề về quá nhiều tín hiệu đảo ngược khi sử dụng EMA đơn lẻ. Chiến lược này cân bằng tốt hơn giữa việc nắm bắt cơ hội xu hướng và xác định cơ hội đảo ngược, tối ưu hóa mô hình lợi nhuận.