Động lực Breakout EMA Crossover Strategy

Tổng quan

Chiến lược giao thoa EMA đột phá đà tạo ra sự sử dụng đầy đủ các tín hiệu giao thoa giữa các chỉ số đà và đường trung bình động để xác định xu hướng và cơ hội đảo ngược giá cổ phiếu. Chiến lược này áp dụng đường giao thoa vàng và đường giao thoa chết của đường EMA nhanh và đường EMA chậm để xác định các cơ hội tăng và giảm tiềm năng trên thị trường. Ngoài ra, chiến lược này cũng giới thiệu chỉ số đánh giá xu hướng trung và dài hạn - chỉ số SMA đường sắt giữa để lọc các tín hiệu giao thoa EMA ban đầu để đảm bảo rằng các tín hiệu giao dịch chỉ được tạo ra khi xu hướng thị trường tổng thể là phù hợp.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược bao gồm ba phần chính:

1. Hoạt động chéo của đường EMA nhanh (dòng 9 ngày) và đường EMA chậm (dòng 21 ngày).

2. Chỉ số đánh giá xu hướng trung bình và dài hạn: chỉ số SMA 50 ngày. Chỉ số này phản ánh chuyển động giá trung bình và dài hạn và có thể được sử dụng để xác định hướng xu hướng tổng thể.

3. Các chỉ số động lực: so sánh giá đóng với đường ray giữa SMA để xác định xem có nên phát ra tín hiệu giao dịch như một điều kiện lọc động lực hay không.

Trong thực hiện, chiến lược này lấy sự chéo chéo giữa EMA 9 ngày và EMA 21 ngày làm phán đoán cơ bản của tín hiệu đầu vào mua / bán. Sau đó, khi tín hiệu được phát hành, kiểm tra xem giá đóng có phá vỡ đường sắt giữa SMA 50 ngày để xác định hướng xu hướng tổng thể không. Chỉ khi tín hiệu giao dịch cơ bản phù hợp với hướng xu hướng tổng thể, các tín hiệu mua và bán thực tế cuối cùng sẽ được tạo ra và các vị trí dài hoặc ngắn tương ứng sẽ được thiết lập.

Ưu điểm của Chiến lược

1. Có thể xác định hiệu quả các cơ hội xu hướng trong giá cổ phiếu và nắm bắt chính xác tăng và giảm trong trung hạn và dài hạn.

2. Với sự giúp đỡ của các chỉ số động lực, một số tiếng ồn và tín hiệu đảo ngược có thể được lọc hiệu quả để giảm việc mở và đóng các vị trí không cần thiết.

3. Sự kết hợp giữa EMA crossover và bộ lọc SMA có thể tạo ra một mô hình lợi nhuận ổn định tương đối lý tưởng.

Rủi ro của chiến lược

1. Trong một mô hình sốc, tín hiệu chéo EMA có thể quá thường xuyên, dẫn đến giao dịch và lỗ trượt thường xuyên.

2. Cài đặt tham số của chỉ số đường sắt giữa SMA có thể không phù hợp và không xác nhận hiệu quả xu hướng trung hạn.

3. Việc lựa chọn không chính xác các thông số EMA và SMA có thể dẫn đến sự trễ làm mịn.

Giải pháp cho các rủi ro

1. Tối ưu hóa các tham số để tìm kết hợp tham số tốt nhất;

2. Tăng các chỉ số khác để xác minh tín hiệu và đảm bảo chất lượng tín hiệu;

3. Điều chỉnh đúng cách quản lý vị trí để kiểm soát rủi ro giao dịch duy nhất.

Hướng dẫn tối ưu hóa

1. Kiểm tra nhiều kết hợp tham số hơn để tìm ra các tham số tối ưu;

2. Tăng giá đột phá, khối lượng và các điều kiện khác để xác định xu hướng;

3. Thử các chỉ số MA khác nhau như KDJ, MACD để đánh giá xu hướng tiềm năng;

4. Tối ưu hóa các phương pháp quản lý vị trí để kiểm soát thêm việc rút tiền thông qua quản lý rủi ro.

Kết luận

Trong chiến lược vượt qua EMA, EMA là tín hiệu cơ sở, và so sánh giữa đường sắt giữa SMA và mối quan hệ giá là bộ lọc xác nhận. Ý tưởng này tận dụng đầy đủ lợi ích của việc sử dụng kết hợp các chỉ số để cải thiện chất lượng tín hiệu. Nó giải quyết hiệu quả vấn đề quá nhiều tín hiệu đảo ngược xảy ra khi EMA được sử dụng một mình. Chiến lược đạt được sự cân bằng tốt giữa nắm bắt xu hướng và xác định các cơ hội đảo ngược, đạt được tối ưu hóa mô hình lợi nhuận.