Chiến lược xu hướng trung bình di chuyển hai chiều
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-03-01 12:07:45Tags:
Tổng quan
Chiến lược này kết hợp các chỉ số Super Trend, SSL Hybrid Baseline Channel và QQE để thực hiện theo dõi lệnh dừng lỗ hai hướng và nắm bắt xu hướng trung và dài hạn.
Chiến lược logic
Chiến lược chủ yếu dựa trên các điểm chính sau:
-
Sử dụng chỉ số Super Trend để xác định hướng xu hướng tổng thể và giúp đánh giá thời gian nhập cảnh.
-
Sử dụng kênh SSL Hybrid Baseline để xác định các điểm nhập cụ thể.
-
Sử dụng dấu chéo chỉ số QQE để xác nhận tín hiệu nhập cảnh.
-
Sử dụng chỉ số ATR để hỗ trợ tính toán dừng lỗ và lấy lợi nhuận.
-
Sử dụng quản lý rủi ro dựa trên tỷ lệ phần trăm và điều chỉnh dừng động để kiểm soát rủi ro theo giao dịch.
Logic đầu vào đòi hỏi một sự đảo ngược Super Trend cùng với sự đột phá giá của kênh cơ sở và một đường chéo của chỉ số QQE trước khi nhập vào một vị trí.
Hệ thống chỉ số kết hợp này có thể kiểm soát hiệu quả thời gian nhập cảnh và tránh các mục nhập không cần thiết trong thời gian thị trường.
Lý thuyết thoát là đơn giản - một sự đảo ngược siêu xu hướng phục vụ như là tín hiệu để đóng các vị trí, ngoài việc kích hoạt dừng lỗ và lấy lợi nhuận.
Phân tích lợi thế
Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là sử dụng một sự kết hợp của các chỉ số để lọc ra các sự phá vỡ sai và giảm các giao dịch không hợp lệ.
Một điểm nổi bật khác là việc sử dụng các điểm dừng dựa trên tỷ lệ phần trăm để kiểm soát rủi ro theo giao dịch.
Bằng cách sử dụng ATR để tính khoảng cách dừng và kết hợp với một trình nhân có thể cấu hình, chúng ta có thể thấy rõ rủi ro được thực hiện cho mỗi giao dịch.
Chúng ta thậm chí có thể thiết lập một tỷ lệ mất mát tối đa để hạn chế tổng tổn thất.
Việc sử dụng dừng lại để khóa lợi nhuận cũng là một phần quan trọng trong việc tăng lợi nhuận.
Phân tích rủi ro
Rủi ro lớn nhất của chiến lược này là xác suất của các lỗi tín hiệu kết hợp.
Khi Super Trend cho thấy một sự phá vỡ sai, hoặc QQE đưa ra các đường chéo không chính xác, nó trở nên dễ dàng cho chiến lược này nhầm lẫn vào các vị trí và đối mặt với khả năng tăng của các giao dịch dừng lại.
Ngoài ra còn có một số nguy cơ tối ưu hóa quá mức với chiến lược này.
Chúng ta cần chú ý đến các thiết lập chính như thời gian ATR, stop multiplier, tỷ lệ rủi ro vv.
Cơ hội tối ưu hóa
Vẫn còn chỗ để cải thiện thêm:
-
Thử kết hợp với nhiều chỉ số hơn như cộng vào dao động KD.
-
Kiểm tra sự ổn định của các tham số dưới các cấu hình khác nhau.
-
Hãy thử các kỹ thuật tối ưu hóa tự động như máy học.
-
Đưa ra logic dừng thích nghi để điều chỉnh khoảng cách dừng dựa trên biến động thị trường.
-
Xây dựng logic nhập lại để giảm cơ hội bỏ lỡ sau khi dừng lại được kích hoạt.
/*backtest
start: 2024-02-22 00:00:00
end: 2024-02-27 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fpemehd
// Thanks to W3MCT - @simonFUTURE2 w3mct.com -
// @version=5
strategy(title = '[D] SLH W3MCT combo Indicator',
shorttitle = '[D] SLH[swing-low-high] W3MCT',
overlay = true,
pyramiding = 0,
currency = currency.USD,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value = 100,
commission_value = 0.1,
initial_capital = 10000,
max_bars_back = 500,
max_lines_count = 150,
max_labels_count = 300)
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
// Time, Direction, Etc - Basic Settings Inputs
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
// 1. Time: Based on UTC +09:00
i_start = input (defval = timestamp("20 Jan 2009 00:00 +0900"), title = "Start Date", tooltip = "Choose Backtest Start Date", inline = "Start Date", group = "Time" )
i_end = input (defval = timestamp("20 Dec 2030 00:00 +0900"), title = "End Date", tooltip = "Choose Backtest End Date", inline = "End Date", group = "Time" )
inTime = true
// 2. Inputs for direction: Long? Short? Both?
i_longEnabled = input.bool (defval = true , title = "Long?", tooltip = "Enable Long Position Trade?", inline = "Long / Short", group = "Long / Short" )
i_shortEnabled = input.bool (defval = true , title = "Short?", tooltip = "Enable Short Position Trade?", inline = "Long / Short", group = "Long / Short" )
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
// Filter - Inputs, Indicaotrs
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
// 3. Use Filters? What Filters?
//// 3-1. ATR Filter
i_ATRFilterOn = input.bool (defval = false , title = "ATR Filter On?", tooltip = "ATR Filter On? Order will not be made unless filter condition is fulfilled", inline = "1", group = "Filters")
i_ATRFilterLen = input.int (defval = 9, title = "Length for ATR Filter", minval = 1 , maxval = 100 , step = 1 , tooltip = "", inline = "2", group = "Filters")
i_ATRSMALen = input.int (defval = 27, title = "SMA Length for ATR SMA", minval = 1 , maxval = 100000 , step = 1 , tooltip = "ATR should be bigger than this", inline = "2", group = "Filters")
bool ATRFilter = ta.atr(i_ATRFilterLen) >= ta.sma(ta.atr(length = i_ATRFilterLen), i_ATRSMALen) ? true : false
//// 3-2. EMA Filter
i_EMAFilterOn = input.bool (defval = false , title = "EMA Filter On?", tooltip = "EMA Filter On? Order will not be made unless filter condition is fulfilled", inline = "3", group = "Filters")
i_EMALen = input.int (defval = 122, title = "EMA Length", minval = 1 , maxval = 100000 , step = 1 , tooltip = "EMA Length", inline = "4", group = "Filters")
bool longEMAFilter = close >= ta.ema(source = close, length = i_EMALen) ? true : false
bool shortEMAFilter = close <= ta.ema(source = close, length = i_EMALen) ? true : false
plot(i_EMAFilterOn ? ta.ema(source = close, length = i_EMALen) : na, title = "EMA Filter", color = color.new(color = color.orange , transp = 0), linewidth = 1)
//// 3-3. ADX Filter
////3-4. DMI Filter (Uses same ADX Length)
i_ADXFilterOn = input.bool (defval = false , title = "ADX Filter On?", tooltip = "ADX Filter On? Order will not be made unless filter condition is fulfilled", inline = "5", group = "Filters")
i_DMIFilterOn = input.bool (defval = false , title = "DMI Filter On?", tooltip = "DMI (Directional Moving Index) Filter On? Order will not be made unless filter condition is fulfilled", inline = "6", group = "Filters")
i_ADXLength = input.int (defval = 18, title = "ADX Length", minval = 1 , maxval = 100000 , step = 1 , tooltip = "ADX Length", inline = "7", group = "Filters")
i_ADXThreshold = input.int (defval = 36, title = "ADX Threshold", minval = 1 , maxval = 100000 , step = 1 , tooltip = "ADX should be bigger than threshold", inline = "8", group = "Filters")
//// 3-4. SuperTrend Filter
// i_superTrendFilterOn = input.bool (defval = false , title = "Super Trend Filter On?", tooltip = "Super Trend Filter On? Order will not be made unless filter condition is fulfilled", inline = "9", group = "Filters")
// i_superTrendATRLen = input.int (defval = 10, title = "ATR Length", minval = 1 , maxval = 100000 , step = 1 , tooltip = "Super Trend ATR Length", inline = "10", group = "Filters")
// i_superTrendATRFactor = input.float (defval = 3, title = "Factor", minval = 1 , maxval = 100000 , step = 0.1 , tooltip = "Super Trend ATR Factor", inline = "11", group = "Filters")
// ADX and DI Thanks to @BeikabuOyaji
int len = i_ADXLength
float th = i_ADXThreshold
TR = math.max(math.max(high - low, math.abs(high - nz(close[1]))), math.abs(low - nz(close[1])))
DMPlus = high - nz(high[1]) > nz(low[1]) - low ? math.max(high - nz(high[1]), 0) : 0
DMMinus = nz(low[1]) - low > high - nz(high[1]) ? math.max(nz(low[1]) - low, 0) : 0
SmoothedTR = 0.0
SmoothedTR := nz(SmoothedTR[1]) - nz(SmoothedTR[1]) / len + TR
SmoothedDMPlus = 0.0
SmoothedDMPlus := nz(SmoothedDMPlus[1]) - nz(SmoothedDMPlus[1]) / len + DMPlus
SmoothedDMMinus = 0.0
SmoothedDMMinus := nz(SmoothedDMMinus[1]) - nz(SmoothedDMMinus[1]) / len + DMMinus
DIPlus = SmoothedDMPlus / SmoothedTR * 100
DIMinus = SmoothedDMMinus / SmoothedTR * 100
DX = math.abs(DIPlus - DIMinus) / (DIPlus + DIMinus) * 100
ADX = ta.sma(source = DX, length = len)
// plot(DIPlus, color=color.new(color.green, 0), title='DI+')
// plot(DIMinus, color=color.new(color.red, 0), title='DI-')
// plot(ADX, color=color.new(color.navy, 0), title='ADX')
// hline(th, color=color.white)
bool ADXFilter = ADX > th ? true : false
bool longDMIFilter = DIPlus >= DIMinus ? true : false
bool shortDMIFilter = DIPlus <= DIMinus ? true : false
// Calculate Super Trend for Filter
// i_superTrendFilterOn = input.bool (defval = false , title = "Super Trend Filter On?", tooltip = "Super Trend Filter On? Order will not be made unless filter condition is fulfilled", inline = "9", group = "Filters")
// i_superTrendATRLen = input.int (defval = 10, title = "ATR Length", minval = 1 , maxval = 100000 , step = 1 , tooltip = "Super Trend ATR Length", inline = "10", group = "Filters")
// i_superTrendATRFactor = input.float (defval = 3, title = "Factor", minval = 1 , maxval = 100000 , step = 0.1 , tooltip = "Super Trend ATR Factor", inline = "11", group = "Filters")
// [supertrend, direction] = ta.supertrend(factor = i_superTrendATRFactor, atrPeriod = i_superTrendATRLen)
// bodyMiddle = plot((open + close) / 2, display=display.none)
// upTrend = plot(i_superTrendFilterOn ? direction < 0 ? supertrend : na : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
// downTrend = plot(i_superTrendFilterOn ? direction < 0 ? na : supertrend : na, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
// fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
// fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)
// bool longSTFilter = direction <= 0
// bool shortSTFilter = direction >= 0
// Filter
bool longFilterFilled = (not i_ATRFilterOn or ATRFilter) and (not i_EMAFilterOn or longEMAFilter) and (not i_ADXFilterOn or ADXFilter) and (not i_DMIFilterOn or longDMIFilter) // and (not i_superTrendFilterOn or longSTFilter)
bool shortFilterFilled = (not i_ATRFilterOn or ATRFilter) and (not i_EMAFilterOn or shortEMAFilter) and (not i_ADXFilterOn or ADXFilter) and (not i_DMIFilterOn or shortDMIFilter) // and (not i_superTrendFilterOn or shortSTFilter)
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
// Strategy Logic (Entry & Exit Condition) - Inputs, Indicators for Strategy
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
//// Indicators
// Inputs for Strategy Indicators
//// 1. Super Trend
i_superTrendATRLen = input.int (defval = 21, title = "ATR Length", minval = 1 , maxval = 100000 , step = 1 , tooltip = "Super Trend ATR Length", inline = "1", group = "1: SuperTrend")
i_superTrendATRFactor = input.float (defval = 8, title = "Factor", minval = 1 , maxval = 100000 , step = 0.1 , tooltip = "Super Trend ATR Factor", inline = "2", group = "1: SuperTrend")
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor = i_superTrendATRFactor, atrPeriod = i_superTrendATRLen)
//// 2. SSL Hybrid Baseline
i_useTrueRange = input.bool (defval = true, title = "use true range for Keltner Channel?", tooltip = "", inline = "1", group = "2: SSL Hybrid")
i_maType = input.string (defval ='EMA', title='Baseline Type', options=['SMA', 'EMA', 'DEMA', 'TEMA', 'LSMA', 'WMA', 'VAMA', 'TMA', 'HMA', 'McGinley'], inline="2", group = "2: SSL Hybrid")
i_len = input.int (defval =30, title='Baseline Length', inline="2", group = "2: SSL Hybrid")
i_multy = input.float (defval = 0.2, title='Base Channel Multiplier', minval = 0, maxval = 100, step=0.05, inline="3", group = "2: SSL Hybrid")
i_volatility_lookback = input.int (defval =42, title='Volatility lookback length(for VAMA)', inline='4',group="2: SSL Hybrid")
tema(src, len) =>
ema1 = ta.ema(src, len)
ema2 = ta.ema(ema1, len)
ema3 = ta.ema(ema2, len)
3 * ema1 - 3 * ema2 + ema3
f_ma(type, src, len) =>
float result = 0
if type == 'TMA'
result := ta.sma(ta.sma(src, math.ceil(len / 2)), math.floor(len / 2) + 1)
result
if type == 'LSMA'
result := ta.linreg(src, len, 0)
result
if type == 'SMA' // Simple
result := ta.sma(src, len)
result
if type == 'EMA' // Exponential
result := ta.ema(src, len)
result
if type == 'DEMA' // Double Exponential
e = ta.ema(src, len)
result := 2 * e - ta.ema(e, len)
result
if type == 'TEMA' // Triple Exponential
e = ta.ema(src, len)
result := 3 * (e - ta.ema(e, len)) + ta.ema(ta.ema(e, len), len)
result
if type == 'WMA' // Weighted
result := ta.wma(src, len)
result
if type == 'VAMA' // Volatility Adjusted
/// Copyright © 2019 to present, Joris Duyck (JD)
mid = ta.ema(src, len)
dev = src - mid
vol_up = ta.highest(dev, i_volatility_lookback)
vol_down = ta.lowest(dev, i_volatility_lookback)
result := mid + math.avg(vol_up, vol_down)
result
if type == 'HMA' // Hull
result := ta.wma(2 * ta.wma(src, len / 2) - ta.wma(src, len), math.round(math.sqrt(len)))
result
if type == 'McGinley'
mg = 0.0
mg := na(mg[1]) ? ta.ema(src, len) : mg[1] + (src - mg[1]) / (len * math.pow(src / mg[1], 4))
result := mg
result
result
//// 2-1. SSL Hybrid Keltner Baseline Channel
BBMC = f_ma (i_maType, close, i_len) // BaseLone
Keltma = f_ma (i_maType, close, i_len)
range_1 = i_useTrueRange ? ta.tr : high - low
rangema = ta.ema(range_1, i_len)
upperk = Keltma + rangema * i_multy
lowerk = Keltma - rangema * i_multy
//// 3. QQE MOD, thanks to Mihkel100
RSI_Period = input.int (defval = 11, title = 'RSI Length', inline = "1", group = "3: QQE MOD")
SF = input.int (defval = 9, title = 'RSI Smoothing', inline = "2", group = "3: QQE MOD")
QQE = input.float (defval = 4, title = 'Fast QQE Factor', inline = "3", group = "3: QQE MOD")
ThreshHold = input.int (defval = 4, title = 'Thresh-hold', inline = "4", group = "3: QQE MOD")
src = input (defval = low, title='RSI Source')
Wilders_Period = RSI_Period * 2 - 1
Rsi = ta.rsi(src, RSI_Period)
RsiMa = ta.ema(Rsi, SF)
AtrRsi = math.abs(RsiMa[1] - RsiMa)
MaAtrRsi = ta.ema(AtrRsi, Wilders_Period)
dar = ta.ema(MaAtrRsi, Wilders_Period) * QQE
longband = 0.0
shortband = 0.0
trend = 0
DeltaFastAtrRsi = dar
RSIndex = RsiMa
newshortband = RSIndex + DeltaFastAtrRsi
newlongband = RSIndex - DeltaFastAtrRsi
longband := RSIndex[1] > longband[1] and RSIndex > longband[1] ? math.max(longband[1], newlongband) : newlongband
shortband := RSIndex[1] < shortband[1] and RSIndex < shortband[1] ? math.min(shortband[1], newshortband) : newshortband
cross_1 = ta.cross(longband[1], RSIndex)
trend := ta.cross(RSIndex, shortband[1]) ? 1 : cross_1 ? -1 : nz(trend[1], 1)
FastAtrRsiTL = trend == 1 ? longband : shortband
////////////////////
length = input.int (defval = 42, minval = 1, title = 'Bollinger Length', group = "3: QQE MOD")
mult = input.float (defval = 0.27, minval = 0.01, maxval = 5, step = 0.1, title = 'BB Multiplier', group = "3: QQE MOD")
basis = ta.sma(FastAtrRsiTL - 50, length)
dev = mult * ta.stdev(FastAtrRsiTL - 50, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
color_bar = RsiMa - 50 > upper ? #00c3ff : RsiMa - 50 < lower ? #00ff33 : color.rgb(19, 67, 239, 13)
//
// Zero cross
QQEzlong = 0
QQEzlong := nz(QQEzlong[1])
QQEzshort = 0
QQEzshort := nz(QQEzshort[1])
QQEzlong := RSIndex >= 50 ? QQEzlong + 1 : 0
QQEzshort := RSIndex < 50 ? QQEzshort + 1 : 0
//
// Zero = hline(0, color=color.white, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=1)
////////////////////////////////////////////////////////////////
RSI_Period2 = input.int (defval = 6, title = 'RSI 2 Length', group = "3: QQE MOD")
SF2 = input.int (defval = 5, title = 'RSI Smoothing', group = "3: QQE MOD")
QQE2 = input.float (defval = 1.61, title = 'Fast QQE2 Factor', group = "3: QQE MOD")
ThreshHold2 = input.int (defval = 3, title = 'Thresh-hold', group = "3: QQE MOD")
src2 = input (defval = close, title = 'RSI Source', group = "3: QQE MOD")
//
//
Wilders_Period2 = RSI_Period2 * 2 - 1
Rsi2 = ta.rsi(src2, RSI_Period2)
RsiMa2 = ta.ema(Rsi2, SF2)
AtrRsi2 = math.abs(RsiMa2[1] - RsiMa2)
MaAtrRsi2 = ta.ema(AtrRsi2, Wilders_Period2)
dar2 = ta.ema(MaAtrRsi2, Wilders_Period2) * QQE2
longband2 = 0.0
shortband2 = 0.0
trend2 = 0
DeltaFastAtrRsi2 = dar2
RSIndex2 = RsiMa2
newshortband2 = RSIndex2 + DeltaFastAtrRsi2
newlongband2 = RSIndex2 - DeltaFastAtrRsi2
longband2 := RSIndex2[1] > longband2[1] and RSIndex2 > longband2[1] ? math.max(longband2[1], newlongband2) : newlongband2
shortband2 := RSIndex2[1] < shortband2[1] and RSIndex2 < shortband2[1] ? math.min(shortband2[1], newshortband2) : newshortband2
cross_2 = ta.cross(longband2[1], RSIndex2)
trend2 := ta.cross(RSIndex2, shortband2[1]) ? 1 : cross_2 ? -1 : nz(trend2[1], 1)
FastAtrRsi2TL = trend2 == 1 ? longband2 : shortband2
//
// Zero cross
QQE2zlong = 0
QQE2zlong := nz(QQE2zlong[1])
QQE2zshort = 0
QQE2zshort := nz(QQE2zshort[1])
QQE2zlong := RSIndex2 >= 50 ? QQE2zlong + 1 : 0
QQE2zshort := RSIndex2 < 50 ? QQE2zshort + 1 : 0
//
hcolor2 = RsiMa2 - 50 > ThreshHold2 ? color.silver : RsiMa2 - 50 < 0 - ThreshHold2 ? color.silver : na
Greenbar1 = RsiMa2 - 50 > ThreshHold2
Greenbar2 = RsiMa - 50 > upper
Redbar1 = RsiMa2 - 50 < 0 - ThreshHold2
Redbar2 = RsiMa - 50 < lower
// Plot: Indicators
//// 1. Super Trend
bodyMiddle = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0 ? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)
//// 2. SSL Hybrid
var bullSSLColor = #00c3ff
var bearSSLColor = #ff0062
// color_bar = color.new(color = close > upperk ? bullSSLColor : close < lowerk ? bearSSLColor : color.gray, transp = 0)
// i_show_color_bar = input.bool(defval = true , title = "Color Bars")
// barcolor(i_show_color_bar ? color_bar : na)
plot(series = BBMC, title = 'MA Baseline', color = color_bar, linewidth = 1, style = plot.style_line)
up_channel = plot(upperk, color=color_bar, title='Baseline Upper Channel')
low_channel = plot(lowerk, color=color_bar, title='Basiline Lower Channel')
fill(up_channel, low_channel, color.new(color=color_bar, transp=90))
//// 3. QQE MOD: No Plotting because of overlay option
// plot(FastAtrRsi2TL - 50, title='QQE Line', color=color.new(color.white, 0), linewidth=2)
// plot(RsiMa2 - 50, color=hcolor2, title='Histo2', style=plot.style_columns, transp=50)
// plot(Greenbar1 and Greenbar2 == 1 ? RsiMa2 - 50 : na, title='QQE Up', style=plot.style_columns, color=color.new(#00c3ff, 0))
// plot(Redbar1 and Redbar2 == 1 ? RsiMa2 - 50 : na, title='QQE Down', style=plot.style_columns, color=color.new(#ff0062, 0))
////// Entry, Exit
// Long, Short Logic with Indicator
bool longSTCond = direction[1] >= 0 and direction <= 0
bool shortSTCond = direction[1] <= 0 and direction >= 0
bool longSSLCond = close > upperk
bool shortSSLCond = close < lowerk
bool longQQECond = Greenbar1 and Greenbar2 == 1
bool shortQQECond = Redbar1 and Redbar2 == 1
// Basic Cond + Long, Short Entry Condition
bool longCond = (i_longEnabled and inTime) and (longSTCond and longSSLCond and longQQECond)
bool shortCond = (i_shortEnabled and inTime) and (shortSTCond and shortSSLCond and shortQQECond)
// Basic Cond + Long, Short Exit Condition
bool closeLong = (i_longEnabled) and (shortSTCond)
bool closeShort = (i_shortEnabled) and (longSTCond)
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
// Position Control
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
// Long, Short Entry Condition + Not entered Position Yet
bool openLong = longCond and not (strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) > 0) and longFilterFilled
bool openShort = shortCond and not (strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) < 0) and shortFilterFilled
bool enteringTrade = openLong or openShort
float entryBarIndex = bar_index
// Long, Short Entry Fulfilled or Already Entered
bool inLong = openLong or strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) > 0 and not closeLong
bool inShort = openShort or strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) < 0 and not closeShort
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
// Stop Loss - Inputs, Indicaotrs
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
//// Use SL? TSL?
i_useSLTP = input.bool (defval = true, title = "Enable SL & TP?", tooltip = "", inline = "1", group = "Stop Loss")
i_tslEnabled = input.bool (defval = false , title = "Enable Trailing SL?", tooltip = "Enable Stop Loss & Take Profit? \n\Enable Trailing SL?", inline = "1", group = "Stop Loss")
// i_breakEvenAfterTP = input.bool (defval = false, title = 'Enable Break Even After TP?', tooltip = 'When Take Profit price target is hit, move the Stop Loss to the entry price (or to a more strict price defined by the Stop Loss %/ATR Multiplier).', inline = '2', group = 'Stop Loss / Take Profit')
//// Sl Options
i_slType = input.string (defval = "ATR", title = "Stop Loss Type", options = ["Percent", "ATR", "Previous LL / HH"], tooltip = "Stop Loss based on %? ATR?", inline = "3", group = "Stop Loss")
i_slATRLen = input.int (defval = 14, title = "ATR Length", minval = 1 , maxval = 200 , step = 1, inline = "4", group = "Stop Loss")
i_slATRMult = input.float (defval = 3, title = "ATR Multiplier", minval = 1 , maxval = 200 , step = 0.1, tooltip = "", inline = "4", group = "Stop Loss")
i_slPercent = input.float (defval = 3, title = "Percent", tooltip = "", inline = "5", group = "Stop Loss")
i_slLookBack = input.int (defval = 30, title = "Lowest Price Before Entry", group = "Stop Loss", inline = "6", minval = 30, step = 1, tooltip = "Lookback to find the Lowest Price. \nStopLoss is determined by the Lowest price of the look back period. Take Profit is derived from this also by multiplying the StopLoss value by the Risk:Reward multiplier.")
// Functions for Stop Loss
float openAtr = ta.valuewhen(condition = enteringTrade, source = ta.atr(i_slATRLen), occurrence = 0)
float openLowest = ta.valuewhen(condition = openLong, source = ta.lowest(low, i_slLookBack), occurrence = 0)
float openHighest = ta.valuewhen(condition = openShort, source = ta.highest(high, i_slLookBack), occurrence = 0)
f_getLongSLPrice(source) =>
switch i_slType
"Percent" => source * (1 - (i_slPercent/100))
"ATR" => source - (i_slATRMult * openAtr)
"Previous LL / HH" => openLowest
=> na
f_getShortSLPrice(source) =>
switch i_slType
"Percent" => source * (1 + (i_slPercent/100))
"ATR" => source + (i_slATRMult * openAtr)
"Previous LL / HH" => openHighest
=> na
// Calculate Stop Loss
var float longSLPrice = na
var float shortSLPrice = na
bool longTPExecuted = false
bool shortTPExecuted = false
longSLPrice := if (inLong and i_useSLTP)
if (openLong)
f_getLongSLPrice (close)
else
// 1. Trailing Stop Loss
if i_tslEnabled
stopLossPrice = f_getLongSLPrice (high)
math.max(stopLossPrice, nz(longSLPrice[1]))
// 2. Normal StopLoss
else
nz(source = longSLPrice[1], replacement = 0)
else
na
shortSLPrice := if (inShort and i_useSLTP)
if (openShort)
f_getShortSLPrice (close)
else
// 1. Trailing Stop Loss
if i_tslEnabled
stopLossPrice = f_getShortSLPrice (low)
math.min(stopLossPrice, nz(shortSLPrice[1]))
// 2. Normal StopLoss
else
nz(source = shortSLPrice[1], replacement = 999999.9)
else
na
// Plot: Stop Loss of Long, Short Entry
var longSLPriceColor = color.new(color.maroon, 0)
plot(series = longSLPrice, title = 'Long Stop Loss', color = longSLPriceColor, linewidth = 1, style = plot.style_linebr, offset = 1)
var shortSLPriceColor = color.new(color.maroon, 0)
plot(series = shortSLPrice, title = 'Short Stop Loss', color = shortSLPriceColor, linewidth = 1, style = plot.style_linebr, offset = 1)
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
// Take Profit - Inputs, Indicaotrs
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
i_useTPExit = input.bool (defval = true, title = "Use Take Profit?", tooltip = "", inline = "1", group = "Take Profit")
i_RRratio = input.float (defval = 1.8, title = "R:R Ratio", minval = 0.1 , maxval = 200 , step = 0.1, tooltip = "R:R Ratio > Risk Reward Ratio? It will automatically set Take Profit % based on Stop Loss", inline = "2", group = "Take Profit")
i_tpQuantityPerc = input.float (defval = 50, title = 'Take Profit Quantity %', minval = 0.0, maxval = 100, step = 1.0, tooltip = '% of position closed when tp target is met.', inline="34", group = 'Take Profit')
var float longTPPrice = na
var float shortTPPrice = na
f_getLongTPPrice() =>
close + i_RRratio * math.abs (close - f_getLongSLPrice (close))
f_getShortTPPrice() =>
close - i_RRratio * math.abs(close - f_getShortSLPrice (close))
longTPPrice := if (inLong and i_useSLTP)
if (openLong)
f_getLongTPPrice ()
else
nz(source = longTPPrice[1], replacement = f_getLongTPPrice ())
else
na
shortTPPrice := if (inShort and i_useSLTP)
if (openShort)
f_getShortTPPrice ()
else
nz(source = shortTPPrice[1], replacement = f_getShortTPPrice ())
else
na
// Plot: Take Profit of Long, Short Entry
var longTPPriceColor = color.new(color.teal, 0)
plot(series = longTPPrice, title = 'Long Take Profit', color = longTPPriceColor, linewidth = 1, style = plot.style_linebr, offset = 1)
var shortTPPriceColor = color.new(color.teal, 0)
plot(series = shortTPPrice, title = 'Short Take Profit', color = shortTPPriceColor, linewidth = 1, style = plot.style_linebr, offset = 1)
// Plot: Entry Price
var posColor = color.new(color.white, 0)
plot(series = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1), title = 'Position Entry Price', color = posColor, linewidth = 1, style = plot.style_linebr)
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
// Quantity - Inputs
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
i_useRiskManangement = input.bool (defval = true, title = "Use Risk Manangement?", tooltip = "", inline = "1", group = "Quantity")
i_riskPerTrade = input.float (defval = 3, title = "Risk Per Trade (%)", minval = 0, maxval = 100, step = 0.1, tooltip = "Use Risk Manangement by Quantity Control?", inline = "2", group = "Quantity")
// i_leverage = input.float (defval = 2, title = "Leverage", minval = 0, maxval = 100, step = 0.1, tooltip = "Leverage", inline = "3", group = "Quantity")
float qtyPercent = na
float entryQuantity = na
f_calQtyPerc() =>
if (i_useRiskManangement)
riskPerTrade = (i_riskPerTrade) / 100 // 1번 거래시 3% 손실
stopLossPrice = openLong ? f_getLongSLPrice (close) : openShort ? f_getShortSLPrice (close) : na
riskExpected = math.abs((close-stopLossPrice)/close) // 손절가랑 6% 차이
riskPerTrade / riskExpected // 0 ~ 1
else
1
f_calQty(qtyPerc) =>
math.min (math.max (0.000001, strategy.equity / close * qtyPerc), 1000000000)
// TP Execution
longTPExecuted := strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) > 0 and (longTPExecuted[1] or strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) < strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1)[1] or strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1)[1] == 0 and high >= longTPPrice)
shortTPExecuted := strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) < 0 and (shortTPExecuted[1] or strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) > strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1)[1] or strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1)[1] == 0 and low <= shortTPPrice)
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
// Plot Label, Boxes, Results, Etc
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
i_showSimpleLabel = input.bool(false, "Show Simple Label for Entry?", group = "Strategy: Drawings", inline = "1", tooltip ="")
i_showLabels = input.bool(false, "Show Trade Exit Labels", group = "Strategy: Drawings", inline = "1", tooltip = "Useful labels to identify Profit/Loss and cumulative portfolio capital after each trade closes.\n\nAlso note that TradingView limits the max number of 'boxes' that can be displayed on a chart (max 500). This means when you lookback far enough on the chart you will not see the TP/SL boxes. However you can check this option to identify where trades exited.")
i_showDashboard = input.bool(false, "Show Dashboard", group = "Strategy: Drawings", inline = "2", tooltip = "Show Backtest Results. Backtest Dates, Win/Lose Rates, Etc.")
// Plot: Label for Long, Short Entry
var openLongColor = color.new(#2962FF, 0)
var openShortColor = color.new(#FF1744, 0)
var entryTextColor = color.new(color.white, 0)
if (openLong and i_showSimpleLabel)
label.new (x = bar_index, y = na, text = 'Open', yloc = yloc.belowbar, color = openLongColor, style = label.style_label_up, textcolor = entryTextColor)
entryBarIndex := bar_index
if (openShort and i_showSimpleLabel)
label.new (x = bar_index, y = na, text = 'Close', yloc = yloc.abovebar, color = openShortColor, style = label.style_label_down, textcolor = entryTextColor)
entryBarIndex := bar_index
float prevEntryPrice = strategy.closedtrades.entry_price (strategy.closedtrades - 1)
float pnl = strategy.closedtrades.profit (strategy.closedtrades - 1)
float prevExitPrice = strategy.closedtrades.exit_price (strategy.closedtrades - 1)
f_enteringTradeLabel(x, y, qty, entryPrice, slPrice, tpPrice, rrRatio, direction) =>
if i_showLabels
labelStr = ("Trade Start"
+ "\nDirection: " + direction
+ "\nRisk Per Trade: " + str.tostring (i_useRiskManangement ? i_riskPerTrade : 100, "#.##") + "%"
+ "\nExpected Risk: " + str.tostring (math.abs((close-slPrice)/close) * 100, "#.##") + "%"
+ "\nEntry Position Qty: " + str.tostring(math.abs(qty * 100), "#.##") + "%"
+ "\nEntry Price: " + str.tostring(entryPrice, "#.##"))
+ "\nStop Loss Price: " + str.tostring(slPrice, "#.##")
+ "\nTake Profit Price: " + str.tostring(tpPrice, "#.##")
+ "\nRisk - Reward Ratio: " + str.tostring(rrRatio, "#.##")
label.new(x = x, y = y, text = labelStr, color = color.new(color.blue, 60) , textcolor = color.white, style = label.style_label_up)
f_exitingTradeLabel(x, y, entryPrice, exitPrice, direction) =>
if i_showLabels
labelStr = ("Trade Result"
+ "\nDirection: " + direction
+ "\nEntry Price: " + str.tostring(entryPrice, "#.##")
+ "\nExit Price: " + str.tostring(exitPrice,"#.##")
+ "\nGain %: " + str.tostring(direction == 'Long' ? -(entryPrice-exitPrice) / entryPrice * 100 : (entryPrice-exitPrice) / entryPrice * 100 ,"#.##") + "%")
label.new(x = x, y = y, text = labelStr, color = pnl > 0 ? color.new(color.green, 60) : color.new(color.red, 60), textcolor = color.white, style = label.style_label_down)
f_fillCell(_table, _column, _row, _title, _value, _bgcolor, _txtcolor) =>
_cellText = _title + " " + _value
table.cell(_table, _column, _row, _cellText, bgcolor=_bgcolor, text_color=_txtcolor, text_size=size.auto)
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
// Orders
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
if (inTime)
if (openLong)
qtyPercent := f_calQtyPerc()
entryQuantity := f_calQty(qtyPercent)
strategy.entry(id = "Long", direction = strategy.long, qty = entryQuantity, comment = 'Long(' + syminfo.ticker + '): Started', alert_message = 'Long(' + syminfo.ticker + '): Started')
f_enteringTradeLabel(x = bar_index + 1, y = close-3*ta.tr, entryPrice = close, qty = qtyPercent, slPrice = longSLPrice, tpPrice = longTPPrice, rrRatio = i_RRratio, direction = "Long")
if (openShort)
qtyPercent := f_calQtyPerc()
entryQuantity := f_calQty(qtyPercent)
strategy.entry(id = "Short", direction = strategy.short, qty = entryQuantity, comment = 'Short(' + syminfo.ticker + '): Started', alert_message = 'Short(' + syminfo.ticker + '): Started')
f_enteringTradeLabel(x = bar_index + 1, y = close-3*ta.tr, entryPrice = close, qty = qtyPercent, slPrice = shortSLPrice, tpPrice = shortTPPrice, rrRatio = i_RRratio, direction = "Short")
if (closeLong)
strategy.close(id = 'Long', comment = 'Close Long', alert_message = 'Long: Closed at market price')
strategy.position_size > 0 ? f_exitingTradeLabel(x = bar_index, y = close+3*ta.tr, entryPrice = prevEntryPrice, exitPrice = prevExitPrice, direction = 'Long') : na
if (closeShort)
strategy.close(id = 'Short', comment = 'Close Short', alert_message = 'Short: Closed at market price')
strategy.position_size < 0 ? f_exitingTradeLabel(x = bar_index, y = close+3*ta.tr, entryPrice = prevEntryPrice, exitPrice = prevExitPrice, direction = 'Short') : na
if (inLong)
strategy.exit(id = 'Long TP / SL', from_entry = 'Long', qty_percent = i_tpQuantityPerc, limit = longTPPrice, stop = longSLPrice, alert_message = 'Long(' + syminfo.ticker + '): Take Profit or Stop Loss executed')
strategy.exit(id = 'Long SL', from_entry = 'Long', stop = longSLPrice, alert_message = 'Long(' + syminfo.ticker + '): Stop Loss executed')
if (inShort)
strategy.exit(id = 'Short TP / SL', from_entry = 'Short', qty_percent = i_tpQuantityPerc, limit = shortTPPrice, stop = shortSLPrice, alert_message = 'Short(' + syminfo.ticker + '): Take Profit or Stop Loss executed')
strategy.exit(id = 'Short SL', from_entry = 'Short', stop = shortSLPrice, alert_message = 'Short(' + syminfo.ticker + '): Stop Loss executed')
if strategy.position_size[1] > 0 and strategy.position_size == 0
f_exitingTradeLabel(x = bar_index, y = close+3*ta.tr, entryPrice = prevEntryPrice, exitPrice = prevExitPrice, direction = 'Long')
if strategy.position_size[1] < 0 and strategy.position_size == 0
f_exitingTradeLabel(x = bar_index, y = close+3*ta.tr, entryPrice = prevEntryPrice, exitPrice = prevExitPrice, direction = 'Short')
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
// Backtest Result Dashboard
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
if i_showDashboard
var bgcolor = color.new(color = color.black, transp = 100)
var greenColor = color.new(color = #02732A, transp = 0)
var redColor = color.new(color = #D92332, transp = 0)
var yellowColor = color.new(color = #F2E313, transp = 0)
// Keep track of Wins/Losses streaks
newWin = (strategy.wintrades > strategy.wintrades[1]) and (strategy.losstrades == strategy.losstrades[1]) and (strategy.eventrades == strategy.eventrades[1])
newLoss = (strategy.wintrades == strategy.wintrades[1]) and (strategy.losstrades > strategy.losstrades[1]) and (strategy.eventrades == strategy.eventrades[1])
varip int winRow = 0
varip int lossRow = 0
varip int maxWinRow = 0
varip int maxLossRow = 0
if newWin
lossRow := 0
winRow := winRow + 1
if winRow > maxWinRow
maxWinRow := winRow
if newLoss
winRow := 0
lossRow := lossRow + 1
if lossRow > maxLossRow
maxLossRow := lossRow
// Prepare stats table
var table dashTable = table.new(position.top_right, 1, 15, border_width=1)
if barstate.islastconfirmedhistory
dollarReturn = strategy.netprofit
f_fillCell(dashTable, 0, 0, "Start:", str.format("{0,date,long}", strategy.closedtrades.entry_time(0)) , bgcolor, color.white) // + str.format(" {0,time,HH:mm}", strategy.closedtrades.entry_time(0))
f_fillCell(dashTable, 0, 1, "End:", str.format("{0,date,long}", strategy.opentrades.entry_time(0)) , bgcolor, color.white) // + str.format(" {0,time,HH:mm}", strategy.opentrades.entry_time(0))
_profit = (strategy.netprofit / strategy.initial_capital) * 100
f_fillCell(dashTable, 0, 2, "Net Profit:", str.tostring(_profit, '##.##') + "%", _profit > 0 ? greenColor : redColor, color.white)
_numOfDaysInStrategy = (strategy.opentrades.entry_time(0) - strategy.closedtrades.entry_time(0)) / (1000 * 3600 * 24)
f_fillCell(dashTable, 0, 3, "Percent Per Day", str.tostring(_profit / _numOfDaysInStrategy, '#########################.#####')+"%", _profit > 0 ? greenColor : redColor, color.white)
_winRate = ( strategy.wintrades / strategy.closedtrades ) * 100
f_fillCell(dashTable, 0, 4, "Percent Profitable:", str.tostring(_winRate, '##.##') + "%", _winRate < 50 ? redColor : _winRate < 75 ? greenColor : yellowColor, color.white)
f_fillCell(dashTable, 0, 5, "Profit Factor:", str.tostring(strategy.grossprofit / strategy.grossloss, '##.###'), strategy.grossprofit > strategy.grossloss ? greenColor : redColor, color.white)
f_fillCell(dashTable, 0, 6, "Total Trades:", str.tostring(strategy.closedtrades), bgcolor, color.white)
f_fillCell(dashTable, 0, 8, "Max Wins In A Row:", str.tostring(maxWinRow, '######') , bgcolor, color.white)
f_fillCell(dashTable, 0, 9, "Max Losses In A Row:", str.tostring(maxLossRow, '######') , bgcolor, color.white)
// You made it to the end of my script. At W3MCT, we take our expertise and combine it with the TradingView community. We must give acknowledgement to the TradingView community for helping me get version 1.0 completed. Enjoy!!!
Thêm nữa
- Chiến lược giao dịch Bollinger Bands Breakout Reentry
- Đột phá đường ngang
- Chiến lược đột phá đảo ngược nến liên tiếp
- Chiến lược giao dịch ngắn hạn dựa trên các dải Bollinger
- Chiến lược theo xu hướng đa EMA và RSI
- Giao dịch vàng với chiến lược Simons
- MACD, RSI và Chiến lược EMA
- Xu hướng theo chiến lược trung bình động
- Chiến lược giao dịch số lượng dựa trên các dải phần trăm HullMA
- RSI và chiến lược chênh lệch tăng RSI trơn tru
- Chiến lược hồi quy đột phá
- Chiến lược giao dịch đảo ngược RSI nhanh
- Chiến lược theo dõi đợt bùng nổ
- Chiến lược tam giác ngắn chạm cao
- Xu hướng chéo trung bình động theo chiến lược
- Chiến lược đột phá xác nhận hai lần
- Walnut xu hướng theo chiến lược dựa trên khoảng cách từ 200 EMA
- Xu hướng VWAP theo chiến lược
- Chiến lược xu hướng rùa
- Chiến lược đảo ngược động lực thị trường