Chiến lược đột phá dài hạn trong ngày


Ngày tạo: 2024-03-29 16:13:30 sửa đổi lần cuối: 2024-03-29 16:13:30
sao chép: 0 Số nhấp chuột: 370
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
tập trung vào
1228
Người theo dõi

Chiến lược đột phá dài hạn trong ngày

Tổng quan

Chiến lược này là một chiến lược giao dịch nhiều đầu trong ngày dựa trên các chỉ số kỹ thuật. Chiến lược này sử dụng ba chỉ số kỹ thuật để đánh giá thời gian nhập vào nhiều đầu: 1.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này dựa trên các nguyên tắc sau:

  1. Trong xu hướng tăng, giá cổ phiếu thường có sự điều chỉnh lại, tạo ra các mức thấp địa phương, những mức thấp địa phương thường là cơ hội mua tốt. Chiến lược sử dụng các mức thấp dao động để nắm bắt các cơ hội mua này.
  2. Một số hình dạng K-line đặc biệt thường cho thấy xu hướng đảo ngược hoặc xu hướng tiếp tục, chiến lược sử dụng hình dạng gõ ba đường đốm để đánh giá thời gian mua.
  3. Khi giá cổ phiếu giảm trong vài ngày liên tiếp, sức mạnh của đầu không dần dần suy yếu, không gian tiếp tục giảm là hạn chế, giá cổ phiếu có thể bật lên bất cứ lúc nào, và chiến lược sử dụng chỉ số bán tháo cực đoan để nắm bắt các cơ hội mua lại.
  4. Sự biến động của giá cổ phiếu có tính chu kỳ và tương tự, có thể được đo bằng chỉ số ATR và từ đó tính toán khoảng cách dừng lỗ thích hợp.

Lợi thế chiến lược

  1. Kết hợp ba chỉ số kỹ thuật cổ điển, tạo thành một hệ thống giao dịch định lượng nghiêm ngặt, tránh nhược điểm chủ quan.
  2. Cài đặt Stop Loss Stop Loss dựa trên chỉ số biến động ATR, có thể định lượng khách quan, tránh nhược điểm chủ quan, đồng thời điểm dừng lỗ và giá mục tiêu và biến động thị trường phù hợp, có thể kiểm soát rủi ro và khóa lợi nhuận hiệu quả.
  3. Có phạm vi rộng, không giới hạn về chu kỳ và tiêu chuẩn, có thể tận dụng tối đa lợi thế để kiếm lợi nhuận.

Rủi ro chiến lược

  1. Tính chính xác cao cho việc đánh giá các giao dịch đơn phương, nhưng nếu gặp phải các giao dịch chấn động, việc tham gia thường xuyên có thể làm tăng tổn thất.
  2. Các nhà đầu tư ở Việt Nam đang có những vấn đề liên quan đến việc sử dụng các nguồn vốn của họ.
  3. Chỉ số bán tháo cực đoan có khả năng đảo ngược hạn chế và có thể không có hiệu quả trong tình trạng xu hướng.

Hướng tối ưu hóa chiến lược

  1. Bạn có thể xem xét thêm các chỉ số đánh giá xu hướng, chẳng hạn như MA, MACD, để đánh giá hướng của xu hướng lớn, sử dụng chiến lược này trong xu hướng tăng và ngưng sử dụng trong xu hướng giảm.
  2. Có thể xem xét các thuật toán tối ưu hóa để tìm các tham số tối ưu nhất, đặc biệt là lựa chọn ATR nhân, Stop Stop nhân có thể nhỏ hơn, tăng tốc lợi nhuận.
  3. Các chỉ số bán tháo cực có thể được tối ưu hóa, chẳng hạn như thay đổi thành các chỉ số bán tháo trưởng thành hơn như KDJ, RSI.

Tóm tắt

Chiến lược phá vỡ nhiều đầu trong ngày là một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên việc biến động thấp, hình dạng bullish và bán tháo. Sử dụng ba chỉ số kỹ thuật để nắm bắt nhiều điểm mua từ các góc độ khác nhau. Đồng thời sử dụng chỉ số biến động ATR để tính toán mức dừng chân động.

Mã nguồn chiến lược 
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © LuxTradeVenture

//@version=5
strategy("Intraday Bullish Script", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)



// Settings for Strategy 1
entryCondition1 = input.bool(true, title="Use Entry Condition - Strategy 1")

// Input for ATR multiplier for stop loss 
atrMultiplierforstoploss = input.float(2, title="ATR Multiplier for Stop Loss")

// Input for ATR multiplier for target price
atrMultiplierforlongs = input.float(4, title="ATR Multiplier for Target Price")

// Calculate ATR
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrValue = ta.atr(atrLength)

// Swing low condition - Strategy 1
swingLow1 = low == ta.lowest(low, 12) or low[1] == ta.lowest(low, 12)


/// 
maj_qual = 6  //input(6)
maj_len = 30  //input(30)
min_qual = 5  //input(5)
min_len = 5  //input(5)

lele(qual, len) =>
    bindex = 0.0
    bindex := nz(bindex[1], 0)
    sindex = 0.0
    sindex := nz(sindex[1], 0)
    ret = 0
    if close > close[4]
        bindex := bindex + 1
        bindex
    if close < close[4]
        sindex := sindex + 1
        sindex
    if bindex > qual and close < open and high >= ta.highest(high, len)
        bindex := 0
        ret := -1
        ret
    if sindex > qual and close > open and low <= ta.lowest(low, len)
        sindex := 0
        ret := 1
        
major = lele(maj_qual, maj_len)
minor = lele(min_qual, min_len)

ExaustionLow  = major ==  1 ? 1 : 0

Bullish3LineStrike = close[3] < open[3] and close[2] < open[2] and close[1] < open[1] and close > open[1]

// Entry and Exit Logic for Strategy 2
// Create variables to track trade directions and entry prices for each strategy
var int tradeDirection1 = na

var float entryLongPrice1 = na


// Calculate entry prices for long positions - Strategy 1
if (swingLow1 or Bullish3LineStrike)
    entryLongPrice1 := close
    tradeDirection1 := 1



// Calculate target prices for long positions based on ATR - Strategy 1
targetLongPrice1 = entryLongPrice1 + (atrMultiplierforlongs * atrValue)



// Calculate stop loss prices for long positions based on entry - Strategy 1
stopLossLongPrice1 = entryLongPrice1 - (atrMultiplierforstoploss * atrValue)


// Entry conditions for Strategy 1
if (tradeDirection1 == 1 and (swingLow1 or Bullish3LineStrike))
    strategy.entry("Long - Strategy 1", strategy.long)


// Exit conditions for long positions: When price reaches or exceeds the target - Strategy 1
if (close >= targetLongPrice1)
    strategy.close("Long - Strategy 1", comment="Take Profit Hit")

// Exit conditions for long positions: When price hits stop loss - Strategy 1
if (close <= stopLossLongPrice1)
    strategy.close("Long - Strategy 1", comment="Stop Loss Hit")
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 Intermediate tutorial
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)