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基于标准化对数收益的自适应动态交易策略
SZI
概述 该策略是一个基于Shiryaev-Zhou指数(SZI)的自适应交易系统。它通过计算对数收益率的标准化得分来识别市场的超买和超卖状态,从而捕捉价格的均值回归机会。策略结合了动态的止损和获利目标,实现风险的精确控制。 策略原理 策略的核心是通过对数收益率的滚动统计特征来构建标准化