ChaoZhang
概述
本策略运用平均方向指数评级指标(ADXR)来识别市场趋势,并结合双均线形成交易信号,属于典型的趋势跟踪型策略。ADXR指标能够有效识别趋势的变化,双均线则可以进一步过滤掉部分虚假信号。本策略适用于如股票、外汇等趋势性较强的市场,可在震荡行情中获取较好的收益。
策略原理
计算ADXR指标值。其中ADX表示平均方向指数,反映趋势的力度;ADXR对ADX进行平滑处理,能更好地显示趋势。
设置ADXR指标的双阈值,当ADXR上穿第一个阈值时看涨,下穿第二个阈值时看跌。这表明当前处于趋势状态。
根据ADXR信号判断持仓方向。若ADXR上穿第一个阈值,做多;若ADXR下穿第二个阈值,做空。
结合双均线过滤信号。只有当价位于快线上方时做多,价位于慢线下方时做空。此过滤可以避免趋势反转时的误交易。
根据持仓方向绘制K线颜色。做多为绿色,做空为红色。
优势分析
ADXR指标平滑价格变动,能有效识别趋势,较好地避免震荡市的调整带来的交易风险。
双均线过滤可降低回撤,避免趋势反转带来的亏损。
结合趋势指标和双均线,既保证了交易随趋势进行,又控制了风险,非常适合趋势性市场。
策略思路清晰易懂,参数设置灵活,可按需调整,适合不同市场环境。
风险分析
ADXR指标参数设置不当可能导致无法及时捕捉趋势转换,应根据具体市场谨慎设置ADXR参数。
双均线参数设置不当也可能导致过滤过多信号而错过交易机会,应根据市场调整双均线参数。
任何指标都可能发出错误信号,应结合较大级别趋势进行验证,避免被套。
震荡趋势中应降低仓位规模,防止亏损扩大。
优化方向
可以结合其他指标对ADXR信号进行验证,如MACD,布林带等,提高信号准确率。
可以添加止损策略,如移动止损、时间止损等,控制单笔亏损。
可以根据市场变化优化参数,如在降低市场效率时采用更长周期均线,在高效市场中缩短均线周期等。
可以结合资金管理和仓位管理策略,如固定份额、马丁格尔等,控制整体风险。
总结
本策略整体来看是一个典型的趋势跟踪策略,使用ADXR指标辅助确定趋势方向,双均线过滤减少回撤。策略优点是简单清晰,易于实施,可根据不同市场环境进行参数调整。但任何技术指标都可能出现错误信号,此策略也存在一定风险,需要注意防范埋伏的暗流,应结合趋势及资金管理策略来控制风险。如果参数优化得当,本策略可以获得较好的风险收益比,适合追踪趋势性较强的市场。
/*backtest
start: 2023-10-17 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 04/05/2018
// The Average Directional Movement Index Rating (ADXR) measures the strength
// of the Average Directional Movement Index (ADX). It's calculated by taking
// the average of the current ADX and the ADX from one time period before
// (time periods can vary, but the most typical period used is 14 days).
// Like the ADX, the ADXR ranges from values of 0 to 100 and reflects strengthening
// and weakening trends. However, because it represents an average of ADX, values
// don't fluctuate as dramatically and some analysts believe the indicator helps
// better display trends in volatile markets.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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fADX(Len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, Len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
sum = plus + minus
100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)
strategy(title="Average Directional Movement Index Rating Backtest", shorttitle="ADXR")
LengthADX = input(title="Length ADX", defval=14)
LengthADXR = input(title="Length ADXR", defval=14)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
Signal1 = input(13, step=0.01)
Signal2 = input(45, step=0.01)
hline(Signal1, color=green, linestyle=line)
hline(Signal2, color=red, linestyle=line)
xADX = fADX(LengthADX)
xADXR = (xADX + xADX[LengthADXR]) / 2
pos = iff(xADXR < Signal1, 1,
iff(xADXR > Signal2, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xADXR, color=green, title="ADXR")