ChaoZhang
概述
这个策略是基于通道突破理论设计的趋势追踪策略。它通过计算一定周期的最高价和最低价构建通道,当价格突破通道时产生交易信号。该策略适用于趋势性行情,可以捕捉价格的趋势方向,进行趋势追踪。
策略原理
该策略首先计算长度为length的周期内的最高价和最低价,构建通道上轨和下轨。当收盘价突破上轨时,做多;当收盘价突破下轨时,做空。平仓条件为收盘价回落到通道内。
该策略同时绘制长度为length*2的EMA指标判断趋势方向。当价格突破通道上轨时,如果EMA处于上升趋势,则增强做多决策的效力。
优势分析
- 该策略能够捕捉价格趋势,适合趋势性行情,收益潜力大。
- 通过通道来判断突破,可以减少假突破的概率,提高信号质量。
- 结合EMA判断可避免逆势交易,确保追踪主趋势。
风险分析
- 突破通道策略容易在价格震荡时产生频繁交易,可能带来较大的交易费用。
- 当趋势反转时,该策略无法及时平仓,可能带来较大亏损。
- 该策略对参数设置敏感,不同的参数会带来完全不同的结果。
优化方向
- 可以结合其他指标判断趋势,避免假突破。例如MACD,RSI等。
- 可以通过机器学习算法自动优化参数,提高参数鲁棒性。
- 可以设置止损来控制最大回撤。
总结
该策略整体来说是一个 based on channel breakouts to capture trends 的简单趋势追踪策略。它具有较强的趋势追踪能力,可以在趋势行情中获得不错的收益。但也存在一定的风险,需要进一步优化以提高稳定性。通过参数调整、止损设置以及结合其他指标判断,可以将该策略运用于实盘交易。
策略源码
/*backtest
start: 2023-11-15 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
initial_capital = 1000,
default_qty_value = 90,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
pyramiding = 0,
commission_value = 0.002,
commission_type = strategy.commission.percent,
calc_on_every_tick = true
length_val = 2
max_bars_back = 1440
risk_max_drawdown = 9
strategy("Channel Break",max_bars_back=max_bars_back,initial_capital = initial_capital,default_qty_value = default_qty_value,default_qty_type = default_qty_type,pyramiding = pyramiding,commission_value = commission_value,commission_type = commission_type,calc_on_every_tick = calc_on_every_tick)
// strategy.risk.max_drawdown(risk_max_drawdown, strategy.percent_of_equity)
length = input(title="Length", minval=1, maxval=1000, defval=length_val)
upBound = highest(high, length)
downBound = lowest(low, length)
//plot (upBound)
//plot (downBound)
//plot (close, color=red)
//plot (ema(close,length * 2), color=green)
//
if (not na(close[length]) and time>timestamp(2018, 02, 24, 0, 00) )
strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=upBound + syminfo.mintick, comment="Buy")
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=downBound - syminfo.mintick, comment="Short")
position = strategy.position_size
//plot(position , title="equity", color=red,style=cross,linewidth=4)
plot(variance(position,2)>0?1:0,style=circles,linewidth=4)
message = ""
if (position > 0)
message = "BTCUSD L: " + tostring(strategy.position_size)
na(position)
if (position < 0)
message = "BTCUSD S: " + tostring(strategy.position_size)
na(position)
alertcondition(variance(strategy.position_size,2) > 0, "test", message )