动量追踪型双EMA移动平均线交叉策略
Author: ChaoZhang, Date: 2024-02-26 16:40:29Tags:
概述
该策略是一种趋势跟踪型算法交易策略,它通过计算两条不同参数的EMA均线,并在均线发生Golden Cross(金叉)和Death Cross(死叉)时发出交易信号。该策略同时结合了多个EMA均线进行盈利退出,并设置了止损点以控制风险。
策略原理
该策略使用4条EMA均线,包括一组快速EMA均线和慢速EMA均线,它们的交叉用于产生买入和卖出信号。此外,该策略还使用了两条介于快慢EMA之间的参数的EMA均线,用于提前部分或全部退出持仓,锁定利润。
具体来说,当快速EMA上穿慢速EMA时,产生买入信号;当快速EMA下穿慢速EMA时,产生卖出信号。这是典型的双EMA移动平均线交叉策略。为了更好地跟踪趋势和提高盈利率,该策略在进入持仓后,会在快速EMA上穿第二条EMA均线或快速EMA下穿第三条EMA均线时,选择性退出部分或全部头寸。
此外,该策略还设置了长线和短线两个止损点,防止亏损扩大。具体来说,多单止损幅度设置为入场价的6%,空单止损幅度设置为入场价的3%。
优势分析
相比典型的双EMA移动平均线交叉策略,该策略的主要优势有:
设置多个EMA均线进行盈利退出,可以更好地锁定利润,防止利润在后续回调中缩水。
空头头寸具有较小的止损幅度,可以承受更大的正常行情震荡,防止频繁止损。
设置不同的参数EMA均线进行盈利退出,可以根据市场情况,选择最优的退出点。
整体策略具有较好的趋势跟踪能力,可以捕捉中长线趋势带来的较大利润。
风险分析
该策略主要的风险点包括:
在震荡行情中,EMA均线生成的交易信号频繁,容易产生过度交易。
短线止损点只能防止极端行情,无法防止策略账户大幅回撤。
该策略回撤风险仍然存在,当遇到长期调整行情时,收益可能会大幅缩水。
该策略对参数调整比较敏感,不当配置可能导致策略失效。
优化方向
考虑到上述风险,该策略可以从以下几个方面进行优化:
增加机器学习算法,辅助判断趋势,降低误交易概率。
增加自适应止损机制,可以根据市场波动程度,动态调整止损幅度。
设置资金利用率,避免策略账户占用过多资金,增加仓位管理机制。
对交易品种进行筛选,选择趋势明显、波动较大的标的进行交易。
增加参数优化模块,实现参数的自动优化和更新。
总结
该双EMA移动平均线交叉策略整体上是一个性价比较高的趋势跟踪策略。它具有设置多个EMA均线进行盈利退出、空头小止损、趋势跟踪能力较强等优点。但该策略也存在一定的风险,需要对参数调整进行优化,并辅助以机器学习等算法进一步提高策略稳定性。总体上,该策略适合有一定交易经验的投资者进行算法交易。
/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RealTraderAkeme
//@version=5
strategy("AKEME_EMA_CROSS_V6", overlay=true)
////////////////////////////////////////////////////////////PARAMETERS/////////////////////////////////////////////////////////////////
emaFast_op = input(title="Fast_EMA", defval=6)
emaSlow_op = input(title="Slow_EMA", defval=26)
emaExit_op = input(title="Sell_EMA_Exit",defval=10)
emabuyExit_op = input(title="Buy_EMA_Exit",defval=20)
Order_Value = input(defval=1000, title="Order_Value in Pounds")
Direction_Of_Trade = input(title="Trade Direction", defval="Both")
////////////////////////////////////////////////////////////INPUTS//////////////////////////////////////////////////////////////////
fastEMA = ta.ema(close, emaFast_op)
slowEMA = ta.ema(close,emaSlow_op)
emaExit = ta.ema(close,emaExit_op)
emabuyExit = ta.ema(close,emabuyExit_op)
Entry_Ratio = strategy.openprofit/Order_Value
//////////////////////////////////////////////////////////GRAPHS//////////////////////////////////////////////////////////////////
plot(fastEMA, color=color.orange, linewidth = 2)
plot(slowEMA,color = color.blue, linewidth = 2)
plot(emaExit,color = color.gray, linewidth = 2)
plot(series=emabuyExit, color= color.rgb(210, 74, 235), linewidth=2)
/////////////////////////////////////////////////////Conditions//////////////////////////////////////////////////////////////////////
longOK = (Direction_Of_Trade == "Long") or (Direction_Of_Trade == "Both")
shortOK = (Direction_Of_Trade == "Short") or (Direction_Of_Trade == "Both")
///////////////////////////////////////////////////////////ENTRIES&EXITS///////////////////////////////////////////////////////////////
longCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and longOK
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) and shortOK
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (strategy.position_size > 0 and shortCondition)
strategy.exit(id="exit Buy", stop=close)
if (strategy.position_size < 0 and longCondition)
strategy.exit(id="exit Sell", stop=close)
/////////////////////////////////////////////////////TAKE PROFIT CONDITIONS////////////////////////////////////////////////////////
if ta.crossunder(fastEMA, emabuyExit) and Entry_Ratio > 0.08333
strategy.close("Buy",comment = "Exit")
if ta.crossover(fastEMA, emaExit) and Entry_Ratio > 0.016666
strategy.close("Sell",comment = "Exit")
if Entry_Ratio > 0.4166666 //0.4166666
strategy.close("Buy",comment = "Exit", qty_percent = 100)
if Entry_Ratio > 0.0833333//0.0833333
strategy.close("Sell",comment = "Exit")//50
if Entry_Ratio > 0.1111111//4000
strategy.close("Sell",comment = "Exit", qty_percent = 50)
if ta.crossover(fastEMA, emaExit) and Entry_Ratio > 0.278 //Percentage
strategy.close("Sell",comment = "Exit")
////////////////////////////////////////////STOP LOSS AS PERCENTAGE OF ENTRY CONDITIONS///////////////////////////////////////////
if Entry_Ratio < -0.05555555555
strategy.close("Buy",comment = "Exit")
if Entry_Ratio < -0.027777777777
strategy.close("Sell",comment = "Exit")// The Sell Stoloss is half the buying stoploss.