波浪买卖反转5分钟时间框架策略

Author: ChaoZhang, Date: 2024-02-29 14:19:44
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波浪买卖反转5分钟时间框架策略

概述

该策略是基于5分钟ETHUSDT交易对设计的测试性策略。当价格出现大于5美元的跳空下跌时,做多;当已做多时,在1%和2%的价格水平设两个反向做空止损,同时在另一个价格水平建一个追踪做多的限价单。做空后的操作与做多类似,在0.99%和1.02%设两个反向止损的做多单,同时建一个追踪的做空限价单。

策略原理

该策略的核心逻辑是在特定波段出现价格跳空或反转时,判断可能形成新的趋势方向。当价格下跌超过5美元时,判断价格可能反转上涨形成多头;当已做多时,在1%和2%的价格水平建两个小额反向做空单,既用于止损又用于判断是否形成新的空头方向。同理,当价格出现某种程度的上涨时,判断可能形成空头;已做空时在0.99%和1.02%建两个小额做多单,用于止损和判断多头方向。

这样通过建立多个反向小单,可以比一次性全部止损更好地判断价格走势和止损。同时反向小单还具有追踪止损的功能,根据价格波动自动止损或获利。

优势分析

该策略最大的优势是识别价格跳空波段所形成的潜在新趋势,并通过多个小额反向单兼具资金管理、止损和判断新趋势的功能,从而在大幅波动中把握机会。此外在多个价格水平同时建立追踪止损单,可以更灵活有效地止损和获利。

风险分析

由于该策略依赖较短时间内的价格走势判断,因此可能会有一定的假信号风险。此外多元的订单设置会使交易系统的订单压力增大,可能会导致滑点等问题。同时在大幅波动中,止损单会频繁触发带来额外的手续费损失。

优化方向

该策略可以优化的方向包括调整判定多空信号的参数如跳空幅度、反转幅度等,优化止损和反向单的数量和价格水平设定,实现动态跟踪等方式。此外也可以考虑引入更多因素判断潜在多空方向的变化,如交易量、移动平均线等技术指标等。通过机器学习,实时优化止损和追踪的参数设置也是可行的。

总结

该策略通过价格跳空和反转来判断新趋势并建立反向追踪单,具有识别新趋势、灵活止损、动态获利的优点。主要风险是假信号和高频交易带来的额外损失,可通过调整参数及引入更多信号来优化判断。总体来说,借助机器学习与动态优化,该策略有很大的发展潜力。

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end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("pokupka perevorot 5min tf", overlay=true)

// Activation block (executed only once)
if (close - open) < -5
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Checking chart state block (executed continuously)
if strategy.position_size > 0
    // If long position is open
    strategy.entry("Short1", strategy.short, qty=2, limit=close * 1.01)
    strategy.entry("Short2", strategy.short, qty=2, limit=close * 1.01)
    strategy.entry("LongLimit", strategy.long, qty=1, limit=close * 0.98)

// Execution block (executed continuously)
if close * 1.01 <= strategy.position_avg_price
    // If price has increased by 1%, indicating a short position
    strategy.close("Long")

if close * 0.98 >= strategy.position_avg_price
    // If price has decreased by 2%, indicating two long positions
    strategy.close("Short1")
    strategy.close("Short2")

// Checking chart state block (executed continuously)
if strategy.position_size < 0
    // If short position is open
    strategy.entry("Long1", strategy.long, qty=2, limit=close * 0.99)
    strategy.entry("Long2", strategy.long, qty=2, limit=close * 0.99)
    strategy.entry("ShortLimit", strategy.short, qty=1, limit=close * 1.02)

// Execution block (executed continuously)
if close * 0.99 >= strategy.position_avg_price
    // If price has decreased by 1%, indicating a long position
    strategy.close("Short")

if close * 1.02 <= strategy.position_avg_price
    // If price has increased by 2%, indicating two short positions
    strategy.close("Long1")
    strategy.close("Long2")

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