数字货币期货类马丁策略设计

数字货币期货类马丁策略设计

最近FMZ官方群里讨论马丁类型的策略比较多，平台上关于数字货币合约的马丁策略不多。所以，借此机会设计了一个简单的数字货币期货类马丁策略。为什么说是类马丁策略，因为马丁策略潜在风险确实不小，就没有完全按照马丁策略去设计。但是这类策略依然是有不小的风险的，并且马丁类型的策略参数设置和风险息息相关，对于风险是千万不能忽视的。

本篇文章主要从马丁类型策略的设计上讲解学习，策略思路本身已经很明了，作为FMZ的使用者我们更多考虑策略设计。

获取总权益

在设计数字货币期货策略时，经常要用到总权益这个数据。因为要计算收益，特别是需要计算浮动收益时。由于持仓占用保证金，挂单也占用。这个时候调用FMZ平台的API接口exchange.GetAccount()获取的是可用资产和挂单冻结资产。其实大部分数字货币期货交易所都提供了总权益这个数据，只不过FMZ上没有统一封装这个属性。

所以我们根据不同的交易所分别设计函数获取这个数据：

// OKEX V5 获取总权益
function getTotalEquity_OKEX_V5() {
    var totalEquity = null 
    var ret = exchange.IO("api", "GET", "/api/v5/account/balance", "ccy=USDT")
    if (ret) {
        try {
            totalEquity = parseFloat(ret.data[0].details[0].eq)
        } catch(e) {
            Log("获取账户总权益失败！")
            return null
        }
    }
    return totalEquity
}

// 币安期货
function getTotalEquity_Binance() {
    var totalEquity = null 
    var ret = exchange.GetAccount()
    if (ret) {
        try {
            totalEquity = parseFloat(ret.Info.totalWalletBalance)
        } catch(e) {
            Log("获取账户总权益失败！")
            return null
        }
    }
    return totalEquity
}

代码中totalEquity就是我们需要的总权益。然后我们再写个函数作为调用入口，根据交易所名称去具体调用对应的函数。

function getTotalEquity() {
    var exName = exchange.GetName()
    if (exName == "Futures_OKCoin") {
        return getTotalEquity_OKEX_V5()
    } else if (exName == "Futures_Binance") {
        return getTotalEquity_Binance()
    } else {
        throw "不支持该交易所"
    }
}

设计一些辅助函数

在设计主函数、主要逻辑之前。我们还需要做一些准备，设计一些辅助功能的函数。

• 取消当前所有挂单

  function cancelAll() {
      while (1) {
          var orders = _C(exchange.GetOrders)
          if (orders.length == 0) {
              break
          }
          for (var i = 0 ; i < orders.length ; i++) {
              exchange.CancelOrder(orders[i].Id, orders[i])
              Sleep(500)
          }
          Sleep(500)
      }
  }
  

  这个函数相信经常看FMZ策略广场上策略范例代码的都很熟悉，很多策略都用过类似的设计。作用就是获取当前挂单列表，然后逐个撤销。

• 期货的下单操作

  function trade(distance, price, amount) {
      var tradeFunc = null 
      if (distance == "buy") {
          tradeFunc = exchange.Buy
      } else if (distance == "sell") {
          tradeFunc = exchange.Sell
      } else if (distance == "closebuy") {
          tradeFunc = exchange.Sell
      } else {
          tradeFunc = exchange.Buy
      }
      exchange.SetDirection(distance)
      return tradeFunc(price, amount)
  }
  
  function openLong(price, amount) {
      return trade("buy", price, amount)
  }
  
  function openShort(price, amount) {
      return trade("sell", price, amount)
  }
  
  function coverLong(price, amount) {
      return trade("closebuy", price, amount)
  }
  
  function coverShort(price, amount) {
      return trade("closesell", price, amount)
  }
  

  期货交易有四个方向：开多仓（openLong）、开空仓（openShort）、平多仓（coverLong）、平空仓（coverShort）。所以我们设计了四个下单函数对应这些操作。如果只考虑下单，那么有这样几个必要的因素：方向、下单价格、下单量。 所以我们还设计了一个名为：trade的函数来处理当方向(distance)、下单价格(price)、下单量(amount)都明确时的操作。 开多仓（openLong）、开空仓（openShort）、平多仓（coverLong）、平空仓（coverShort）这些函数调用最终都由trade函数完成实际功能，也就是根据既定的方向、价格、数量在期货交易所下单。

主函数

策略思路很简单，以当前价格为基线上下一定距离挂卖出（做空）、买入单（做多）。一边成交了就取消剩下的所有订单，然后根据持仓的价格在一定距离挂出新的平仓订单，在更新后的当前价格挂出加仓订单，但是加仓订单不加倍下单量。

• 初始工作 因为要挂单，所以我们需要两个全局变量记录订单ID。

  var buyOrderId = null
  var sellOrderId = null
  

  然后策略界面参数里设计了使用OKEX_V5模拟盘的选项，所以代码里要做一些处理：

  var exName = exchange.GetName()    
  // 切换OKEX V5模拟盘
  if (isSimulate && exName == "Futures_OKCoin") {
      exchange.IO("simulate", true)
  }
  

  界面参数里还设计了重置所有信息的选项，所以代码里也要有对应的处理：

  if (isReset) {
      _G(null)
      LogReset(1)
      LogProfitReset()
      LogVacuum()
      Log("重置所有数据", "#FF0000")
  }
  

  我们只跑永续合约，所以这里写死了，只设置为永续合约。

  exchange.SetContractType("swap")
  

  然后我们还要考虑到下单价格精度、下单量精度的问题，如果精度不设置好，策略计算过程中精度丢失，数据的小数位很多的话容易引起下单时被交易所接口拒绝。

  exchange.SetPrecision(pricePrecision, amountPrecision)
  Log("设置精度", pricePrecision, amountPrecision)
  

  设计上简单的数据恢复功能

  if (totalEq == -1 && !IsVirtual()) {
      var recoverTotalEq = _G("totalEq")
      if (!recoverTotalEq) {
          var currTotalEq = getTotalEquity()
          if (currTotalEq) {
              totalEq = currTotalEq
              _G("totalEq", currTotalEq)
          } else {
              throw "获取初始权益失败"
          }
      } else {
          totalEq = recoverTotalEq
      }
  }
  

  如果想在策略运行时指定最初账户总权益，可以设置参数totalEq，如果该参数设置为-1，策略会读取储存的总权益数据，如果没有储存的总权益数据，就是以当前读取的总权益作为策略运行进度的最初总权益，之后总权益增加就说明赚了，总权益少了就说明亏了。如果读取到总权益数据，则使用这个数据继续运行。

• 主要逻辑 初始工作做完之后，终于来到了策略主要逻辑的部分了，为了方便讲解，我直接把说明写在代码注释上了。

    while (1) {                                  // 策略主要逻辑设计为一个死循环
        var ticker = _C(exchange.GetTicker)      // 首先读取当前行情信息，主要用到最新成交价
        var pos = _C(exchange.GetPosition)       // 读取当前持仓数据
        if (pos.length > 1) {                    // 判断持仓数据，由于这个策略的逻辑，是不太可能同时出现多空持仓的，所以发现同时出现多空持仓就抛出错误
            Log(pos)
            throw "同时有多空持仓"                  // 抛出错误，让策略停止
        }
        // 根据状态而定
        if (pos.length == 0) {                    // 根据持仓状态做出不同操作，pos.length == 0是当没有持仓时
            // 未持仓了，统计一次收益
            if (!IsVirtual()) {
                var currTotalEq = getTotalEquity()
                if (currTotalEq) {
                    LogProfit(currTotalEq - totalEq, "当前总权益：", currTotalEq)
                }
            }
  
            buyOrderId = openLong(ticker.Last - targetProfit, amount)       // 挂开多仓的买单
            sellOrderId = openShort(ticker.Last + targetProfit, amount)     // 挂开空仓的卖单
        } else if (pos[0].Type == PD_LONG) {   // 有多头持仓，挂单位置、数量有所不同
            var n = 1
            var price = ticker.Last
            buyOrderId = openLong(price - targetProfit * n, amount)
            sellOrderId = coverLong(pos[0].Price + targetProfit, pos[0].Amount)
        } else if (pos[0].Type == PD_SHORT) {   // 有空头持仓，挂单位置、数量有所不同
            var n = 1
            var price = ticker.Last
            buyOrderId = coverShort(pos[0].Price - targetProfit, pos[0].Amount)
            sellOrderId = openShort(price + targetProfit * n, amount)
        }
  
        if (!sellOrderId || !buyOrderId) {   // 如果有一边挂单失败就取消所有挂单，重来
            cancelAll()
            buyOrderId = null 
            sellOrderId = null
            continue
        } 
  
        while (1) {  // 挂单完成，开始监控订单
            var isFindBuyId = false 
            var isFindSellId = false
            var orders = _C(exchange.GetOrders)
            for (var i = 0 ; i < orders.length ; i++) {
                if (buyOrderId == orders[i].Id) {
                    isFindBuyId = true 
                }
                if (sellOrderId == orders[i].Id) {
                    isFindSellId = true 
                }               
            }
            if (!isFindSellId && !isFindBuyId) {    // 检测到买卖单都成交了
                cancelAll()
                break
            } else if (!isFindBuyId) {   // 检测到买单成交
                Log("买单成交")
                cancelAll()
                break
            } else if (!isFindSellId) {  // 检测到卖单成交
                Log("卖单成交")
                cancelAll()
                break
            }
            LogStatus(_D())
            Sleep(3000)
        }
        Sleep(500)
    }
  

整个逻辑和设计就讲解完了。

回测

让策略经历一次5月19日的行情。

可以看到，类马丁策略依然是有一定风险的。

实盘可以用OKEX V5模拟盘跑跑玩一下

策略地址：https://www.fmz.com/strategy/294957

策略主要用于学习，真金白银慎用 ~！