币圈量化交易萌新看过来--带你走近币圈量化(一)

币圈量化交易萌新看过来–带你走近币圈量化(一)

随着区块链资产量化交易的发展，越来越多的区块链资产交易者认识到了量化交易这个工具。 但是作为这个圈子的萌新成员，对于很多概念甚是迷惑。被各种名词、软件、信息等弄的晕头转向。本篇就带你一起认识、熟悉常见的概念，从多方面了解区块链资产量化交易中的各种有用的信息。 本篇先概括基本概念，然后对应这些基本概念在FMZ量化交易平台上举例说明。

• 交易所

  首先我们要认识交易所这个概念，我们需要交易手中的区块链资产进行投机、投资等需要在交易所进行。目前交易所有很多，资深的、新兴的、规模大的、规模小的。对于在哪个交易所进行程序化、量化交易这些需要根据方方面面的信息自行筛选。

  • 交易所账号 交易所账号，就是在这个交易所注册开设的账户。区块链资产可以存储到这个账户中进行交易。有些交易所主账户下又可以创建、设置子账户方便资产分开进行交易、投机。每个交易所的子账户申请创建、机制、使用等方面各不相同，需要具体到交易所网站上查询这些信息。或者咨询交易所客服。

    在交易所网站用账户登录后，通常可以看到区块链资产可存放的地方分为多个“账户”（这里是逻辑上的账户，并非交易所账户）。通常分为钱包账户，币币交易账户，理财账户、合约交易账户 等。具体可能每个交易所有差别。通常冲入区块链资产（币）之后，是在某个账户下的（可能是在钱包账户，或者直接到币币交易账户）。所以充值后要检查下资产到哪里了，需要划转时划转（比如需要在期货交易时）。

  • 交易所系统的API接口 很多没有用过这个交易所功能的同学可能就问了：“什么是API接口”。 API接口就是交易所系统给出的可以允许程序操作的接口。简单说就是交易所给出了一个通道允许（实盘脚本）程序去在交易所系统（交易所网站上某个交易对盘面，这里自行脑补）中下单、撤单、查单、查账户资产、查持仓等操作。 交易所API分为多种类型的接口，通常有REST协议接口、WebSocket协议接口。很少的交易所也提供FIX协议接口。这些只做了解，我们用的最多的还是REST协议的接口，这些接口文档通常都可以在交易所官网最下部有API字样的链接中找到。有时候查询一些接口报错信息，还是需要到这些文档中查看的。每家交易所的API系统都各不相同，差异化比较大，对于具体问题就要具体查看文档。如果你不是一个策略开发者，那么这些内容可以仅作为了解。

  • 账号的API KEY 账号API KEY这个就必须认真了解清楚了，因为这个东西关乎你的交易所中存放的区块链资产安全。 上面说了API接口是通道，那么API KEY这个就可以理解为通道的通行证。因为有了访问通道，不能什么程序都允许访问，那样就很危险了。所以需要验证，而API KEY就是用来验证身份的。所以API KEY关乎你的资产安全，必须妥善保管。 通常交易所的API KEY是在交易所页面右上角，账户管理页面创建的（也可能有交易所放在网页的别的地方，找下有“API”关键字的链接点击进去找下）。API KEY为两串字符串，第一串字符串通常叫做access key，第二串通常叫做secret key。也有交易所的API KEY还具有其他信息，例如OKEX V5和V3接口还有一个PassPhrase，也是一个字符串（需要自己设置的字符串，用于加强安全验证）。 API KEY设置时通常还需要设置这个API KEY的权限，一般有“交易”、“提币”等权限，要根据API KEY的用途具体设置，提币权限需要谨慎使用。除了权限，API KEY还可以设置IP地址白名单，如果使用这个IP地址白名单之外的IP（IP地址概念不了解的可以百度搜索）访问接口，会被拒绝访问（也就是IP白名单之外的网络无法访问到或者操作你的账户）。

  • 交易所对象 交易所对象这个概念是在发明者量化交易平台（FMZ.COM）上的概念。简单说，指的是对交易所接口的封装形成的一个对象。 这个对象在FMZ策略代码中就是exchange，调用exchange.GetTicker这个函数，实际就是调用了访问交易所行情数据的接口。 具体参看FMZ API文档： https://www.fmz.com/api#exchange 一个交易所可能有期货板块、现货板块。由于在FMZ上定义期货交易所对象和现货交易所对象是不同类型的交易所对象，是区分开的（期货交易所对象比现货交易所对象多了几个函数，例如设置杠杆函数、查询持仓函数等，具体查询文档）。 所以举例币安交易所，你可能在FMZ上配置的时候会看到: 火币也有2个。

    如果策略要操作的是期货交易所对象，就添加期货的，如果要操作现货的就添加现货的。为什么这样设计，是由于交易所可能期货现货的接口完全不同，甚至接口基地址都不同，所以分别封装。

    在FMZ平台上，exchange就是一个交易所对象，就代表一个交易所账户，具体说明参看：https://www.fmz.com/api#exchanges

• 交易市场

  这里所说的交易市场就是指具体的交易盘面（脑补某个交易页面），通常交易所有多个板块。例如：币币交易，币币杠杆交易，合约交易等。

  • 交易对 我们通常说的“交易对”简单理解就是我们买卖的东西，例如我们去市场上买白菜。那么 “白菜_钱” 就是一个交易对了（下划线_来分割）买家付钱得白菜，卖价付白菜得钱。到交易所具体的交易对例如：BTC_USDT，我们在这个交易对买入操作，指的就是付出USDT得到BTC。卖出操作就是付出BTC得到USDT。 以BTC_USDT为例子，通常我们称BTC为交易币种，USDT为计价币种。

    • 交易币种，BaseCurrency。
    • 计价币种，QuoteCurrency。

  • 现货 币币交易，币币杠杆交易，归类于现货交易。现货交易只用明确交易对就可以描述是在哪个市场上交易。
    以FMZ量化交易平台上使用为例，如果要做BTC兑USDT的交易对。交易币是BTC，计价币是USDT。 我们用FMZ平台的函数exchange.SetCurrency("BTC_USDT")就切换当前交易对为：BTC_USDT了。 对于SetCurrency不明白的可以看：https://www.fmz.com/api#exchange.setcurrency... 对于exchange不明白的可以看：https://www.fmz.com/api#exchange

  • 合约（期货、期权） 和现货交易区别较大的就是合约交易了。目前交易所合约都分为币本位合约、USDT本位合约,对于程序化交易、量化交易不仅要确定交易对、还要确定合约。比如要做的是BTC这个币种，那么BTC这个币种合约有很多，有季度合约（每个季度到期交割）、当周合约（每周5到期交割）、永续合约（不交割）等。那如果只用一个交易对标识，具体是做那种合约呢？所以就还需要具体的合约代码来描述确定。 这样以来我们描述在哪个合约市场交易，就需要描述说明是什么币种（交易对），是什么合约（合约代码）。

    • 币本位合约 以币为保证金的合约（比如BTC币本位合约，用BTC作为保证金，收益也是BTC），收益也是币。通常币本位合约的交易对的计价币用USD表示（不用深究，大部分交易所都是这个表示）。所以交易对为BTC_USD，合约为季度合约。就表示我们在说的交易市场是BTC的币本位季度合约市场。 在FMZ量化交易平台上，exchange.SetCurrency("BTC_USD")设置交易对，然后exchange.SetContractType("quarter")设置季度合约。这样当前的交易品种就是BTC的币本位季度合约了。

    • USDT本位合约 以USDT作为保证金的合约（比如BTC的USDT本位合约，用USDT作为保证金，收益也是USDT），收益也是USDT。通常USDT本位合约的交易对的计价币用USDT表示。所以交易对为BTC_USDT，合约为永续合约。就表示我们在说的交易市场是BTC的USDT本位永续合约市场。 在FMZ量化交易平台上，exchange.SetCurrency("BTC_USDT")设置交易对，然后exchange.SetContractType("swap")设置永续合约。这样当前的交易品种就是BTC的USDT本位永续合约了。

  • 订单 订单具体指的什么？ 订单就是我们在交易所买卖时，向交易所提交的单子。订单分为市价单、限价单、条件单等等。一个订单的最基本属性有：订单标的物（简单说就是买卖什么东西），订单数量（买卖多少），订单价格（以什么价格买卖）。如果下一个订单不管多少钱，只确定买卖数量，确定买卖什么，那么这样的订单就叫做市价单。当然还有条件单（止损单、冰山委托单等）什么的，具体和交易所相关，有些交易所提供，有些交易所不提供，具体可以到交易所API文档查询。

    • 现货 现货的订单市价单通常需要注意买单，现货的市价单买单的下单量不是币数而是金额。因为市价单不确定价格，只能通过金额来确定买多少。市价单卖单的数量是币数，因为即使不确定价格，但是卖出多少币是可以确定的。

    • 合约 合约的下单量比较特殊，通常为合约张数，交易所的合约下单接口基本上都是合约张数，没有以币数为下单量的接口。币安的USDT本位BTC永续合约可以以0.01的数量这样下单BTC永续合约，但是也并不是币数，同样也是合约张数，只不过一张合约恰好是一个BTC。 通常来说，不论市价单、限价单下单量均为合约张数。

    • 什么是taker、maker订单? taker订单就是提供流动性的订单，简单来说就是当前盘口买一价格是10，卖一价格是11，这个时候我挂一个买入价格为9的买入订单，或者挂一个卖出价格为12的卖出订单，这个时候我就给盘面上的深度提供了一个订单，我的这个订单就是maker。还是这个例子，如果我下了一个价格为11的买入订单，这个时候我的这个订单就会和盘面上卖一价格为11的订单成交，这个时候我从盘面上拿走了一个订单，这个时候我下的这个买入订单就是taker订单。

      举个例子，在发明者量化交易平台上封装的下单函数exchange.Sell、exchange.Buy封装的是普通的限价单、市价单接口。下单时订单归为taker还是maker，具体要看下单价格和当时的盘口，要看我们的这个订单是提供了流动性，还是减少了流动性。 在发明者量化交易平台上价格传入-1，就是下市价单，注意现货的市价单买单的下单量是金额，那么市价单肯定就是减少流动性，肯定就是一个taker订单。

    • 交易所条件单委托 很多交易所也支持条件订单，比如冰山委托、止损单, 止盈单, post_only：只做maker单，fok：全部成交或立即取消，ioc：立即成交并取消剩余等。 这些订单在发明者量化交易平台上可以用exchange.IO函数直接访问交易所下单接口指定要设置的参数（指定下那种条件订单）去下单。对于exchange.IO函数使用可以参看FMZ API文档：https://www.fmz.com/api#exchange.io...

• 量化交易平台

  量化交易平台可以看做是一个量化交易工具，可能是一个线上软件系统，可能是一个网站，可能是一个本地可执行程序，甚至可能是一个GITHUB上的开源项目。简单来说你可以把它看做是一个做量化交易的工具。

  • FMZ量化交易平台 发明者量化交易平台是一个线上的分布式的系统，平台初识、教程可以参考：https://www.fmz.com/bbs-topic/4145

  • 量化交易平台的回测系统 什么是回测系统？ 简单说，回测系统就是让某个交易品种的历史数据再回放一遍，回放的时候让某个策略至于其中，得到这个策略在模拟历史数据回放时的交易表现。所以说回测系统仅仅是个沙盒环境（脑补小盆友玩的沙堆，可以创造各种事物，但是仅仅是模型而已，和真实的事物无关），那么回测系统是不可能有真实交易所的任何功能的。

    发明者量化交易平台回测系统：

    名称	类型	说明
    Bitfinex	现货交易所对象	支持有限的交易对例如：BTC_USD,ETH_USD,LTC_USD等，注意交易对计价币为USD是美元计价
    币安	现货交易所对象	支持有限的交易对例如：BTC_USDT,ETH_USDT,ETH_BTC,LTC_BTC等
    OKEX	现货交易所对象	支持有限的交易对例如：BTC_USDT,ETH_USDT,ETH_BTC,LTC_BTC等
    火币	现货交易所对象	支持有限的交易对例如：BTC_USDT,ETH_USDT,ETH_BTC,LTC_BTC等
    OKEX期货	期货交易所对象	支持有限的交易对例如：BTC_USD,ETH_USD等，交易对计价币为USD，设置具体合约代码（参看exchange.SetContractType函数）后，合约为币本位合约
    HuobiDM	期货交易所对象	HuobiDM即为火币期货（火币合约），支持有限的交易对例如：BTC_USD,ETH_USD等，交易对计价币为USD，设置具体合约代码（参看exchange.SetContractType函数）后，合约为币本位合约
    BitMEX	期货交易所对象	交易对为：XBT_USD，设置具体合约代码（参看exchange.SetContractType函数）后，合约为币本位合约
    币安期货	期货交易所对象	支持有限的交易对例如：BTC_USDT,ETH_USDT等，交易对计价币为USDT，设置具体合约代码（参看exchange.SetContractType函数）后，合约为USDT本位合约
    Deribit期权	期权交易所对象	交易对为：BTC_USD,ETH_USD，设置具体合约代码（参看exchange.SetContractType函数）后，合约为币本位合约

  • 量化交易平台的API KEY 交易所有API接口，同样量化交易平台也有API接口。以FMZ量化交易平台为例，FMZ的API接口叫做扩展API。可以程序化操作FMZ平台的一些功能。例如批量创建实盘、批量启动实盘、批量修改实盘配置等，具体可以参看：https://www.fmz.com/api#fmz平台扩展api 扩展API还可以用来做一些有趣的事情，例如使用发明者量化交易平台扩展API实现TradingView报警信号交易

• 程序化交易脚本

  说了那么多，那具体是什么在自动化控制我的交易所账户进行交易买卖呢？ 这就是程序化交易、量化交易的具体体现了–程序化交易脚本。这些实盘程序可以用各种语言编写，例如FMZ量化交易平台上就支持用JavaScript、Python、C++语言编写实盘交易策略。这些脚本程序通过交易所的API接口对某个账户进行买卖等各种操作。

  • 程序化交易脚本运行所在的设备 实盘脚本程序必须有设备载体（简单说就是实盘必须要有它运行的地方）。币圈做量化交易通常是把实盘程序部署到香港阿里云服务器上（当然你也可以用其它地方的，其它运营商的服务器）。鉴于目前很多交易所都需要海外网络访问，所以用国内的服务器运行很多交易所API接口是访问不到的。一般来说接口访问不通就会报错timeout。 在FMZ量化通常可以用香港阿里云服务器部署自己的软件程序（发明者量化交易平台的实盘的载体软件叫做【托管者】，量化交易实盘是基于托管者软件运行的）。

    • 设备系统 各种各样的操作系统windows/Linux/MAX OS/ARM Linux等，根据实盘脚本具体选择。 在FMZ量化通常用Linux系统的服务器，Linux系统的使用其实并不复杂，简单的使用只需掌握几个命令即可，这些在FMZ教程中有所讲解。

  • 脚本语言的选择 编程语言太多了，基本都可以用来写实盘脚本程序。 这里我们还会以FMZ量化交易平台为例子了解各种语言的优势。在FMZ量化我们可以用以下编程语言编写策略（机器人脚本程序）

    • JavaScript 简单易用，对设备环境依赖几乎没有，支持ES6标准。策略程序执行速度仅次于C++策略。（推荐FMZ量化交易初学者）

    • Python 一定程度依赖设备环境，可以安装各种库，扩展性强。（推荐对于FMZ平台比较熟悉、对于Python比较熟悉的同学）

    • C++ 策略执行速度最快，效率最高，使用难度较大。 玩转了，其它感觉so easy!。

    • 麦语言 FMZ支持的麦语言仅仅是最基础的指令。

      • 麦语言适用写一些趋势策略
      • 麦语言出现交易信号，执行交易指令时，只能吃单，不支持挂单。
      • 麦语言适用于做单交易所对象的策略（只能控制一个交易所对象，虽然FMZ的麦语言支持嵌入JS代码，但是对于萌新难度有些大，暂不予研究）
      • 麦语言只适用于做单品种策略，多品种策略设计建议还是使用JavaScript，Python，C++。
      • FMZ上麦语言使用相关资料： https://www.fmz.com/digest-topic/5789 https://www.fmz.com/digest-topic/5768

    • 可视化模块拼接策略 可视化方式创建策略，仅仅用于兴趣提升，认识程序逻辑。用于创建一些简单逻辑尚可，策略稍微一复杂就不合适用这种方式设计策略了，因为难以维护、扩展，更难以设计复杂的逻辑。