我之前是用麦语言写策略的,麦语言很简单,很快就能实现策略,但是后期无法扩展,想加入一些其他的功能无法做到, 现在用JS把之前的策略重新实现了一遍,但是遇到了几个问题: 第一个问题: 麦语言买入开仓, 卖出平仓, 他们走的是限价挂单委托, 但是限价限的是实时的CLOSE报价 还是买一价, 卖一价. 我现在用JS实现的逻辑是: 买入的时候用最新实时close价+滑点 进行挂单委托, 但是会有未成

求助 买入成功, 卖出条件达到了, 就死活卖不了,一直显示 Sell(0.11487, 45): Invalid direction 第一: 小数点后面的进度没有问题. 第二: 设置卖出方向为closebuy, 卖出平多仓. 也没错啊. 代码如下: 我用的是币安期货永续合约, 有遇到过并解决了此问题的朋友帮忙解答一下. exchange.SetDirection(“buycl

如题，使用exchange.GetRecords获取不到非主流币的K线数据？这个是正常的吗？

策略这东西全靠思路，而且放出来了就不是最好的，好东西都是自用

交易太复杂难以实现，可以实现盯盘吗，有交流群吗，本人想写个策略有点复杂所以问题很多需要交流一下

有人知道短线日内震荡策略的作者吗，求联系 跪谢各位大佬

import numpy import pandas as pd def main(): x = 0 while x == 0: exchange.SetContractType(“m888”) record = exchange.GetRecords() data = pd.DataFrame(record) Log

我想请教一下各位大佬，我想让程序自动判断，从盈利3个点开始只要回撤30%就自动平仓，这个应该怎么写？

见风使舵目前推荐跑的三种模式： 补仓模式说明：普通是2倍补仓;创新模式后面6次是2.05倍补仓；尾部分解前面9次是2倍补仓后面2次是1.5倍补仓；自定系数就是根据设置的参数补仓，默认是1.33倍补仓。 第一种是【经典模式】双向持仓： 公开实盘 https://www.fmz.com/m/robot/273849 /upload/asset/dd30f766f715db70d

日期 平台 类型 价格 数量 信息 2021-09-16 17:08:58 信息 策略执行异常 b’reflect: Call using zero Value argument’ 2021-09-16 17:08:58 Futures_Binance 错误 Sell(-1, 8): 400: {“code”:-2019,“msg”:“Margin is insufficient.”}

我有一套趋势+高频马丁策略，寻求程序猿一起长期合作，共同优化，开发！ 完全不懂交易的程序猿就算了，不知道tradingview是什么的别加我。 只找个人程序猿高手合作，不找团队那种代写，因为策略要长期的更新优化与测试，里面坑太多。 我有人脉资源，自己跑+给别人带单，收益可观，来个有想法的程序猿。 如果你也想搞一套自己的策略，那就让我们一起交流吧。 V：xxaodi

我想在K线上标注买卖信号，请问怎么做？特别是在回测的时候，方便自己清楚的看出买卖信号，然后写过滤器，过滤掉一部分。 API文档里没有看到画图的API。 还请指教！

小白求助 当C完成时，怎么把A的最低价作为一个不变的定量 赋值给 （ZS） 思路是 当目前K线（C）完成后，开多仓，然后将向前N根K线区间的最低价作为止损价（保持不变，直到发出平仓信号）

求 okex v5 api 获取K线1440根的 函数

在交易数字货币中，使用python编写量化策略。我是以三分钟蜡烛图结束时为判断依据来进行交易，但是如何用代码实现在三分钟蜡烛图即将结束时判断买入还是卖出呢？

okex V5 api 接口 k线历史数据可获取最近2000根，但是所以使用GetRecords默认获取最近99根的k线数据， 是因为okexk线数据分页导致，默认一页k线数据只有99根 我想获取最近任意数量（小于2000，大于99）的k线数据 应该如何使用python编写代码 求指教，非常感谢

KDJ这个常用的指标，不知道为何TV和FMZ完全不一致，也许2者思路是一致的，但具体算法不同，出于方便，我按TV中的介绍，手写了下这个指标，然后对比，就完全一致了，如果有需要的朋友可以复制过去，有定制开发策略的需求，也请联系我。laohuo1379 function KDJ(rds, n, smoothK, smoothD) { var rsi = []; for(var i i

请问一下，回测中：小时 和 分钟 那个准？ 我用1分钟测是亏损 用1小时去测是盈利？ 哪个才是正确的？

本人大厂程序员，技术上没有任何问题。合作方式，交易员出策略，输出文档类的描述给我，我负责实现，基于发明者平台，基本一天之内就能写完回测。 不用担心我骗你策略，然后直接消失这种操作，因为任何策略都离不开人的思路，不可能给我一个策略，然后我消失，就能拿你的策略去发财了，策略合作必然是一个长期深入交流的事情。是一个长期的事情。 有意向者加我v：cy87669252

布林线择时策略,上穿上轨做多,下穿中轨平仓;下穿下轨做空,上穿中轨平仓。 当一个K线同时上穿中轨和上轨时该怎么办。写什么代码可以判断？

我只在例子中看到了获取行情的，账户和交易信息的websocket用什么api来启动呢

如题，我想问问分别在什么场景上使用，我用的是OKex交易所，他本身也有API，如使用：exchange.IO(“api”, “GET”, “/api/v5/account/max-avail-size?instId=BTC-USDT&tdMode=cross&ccy=USDT”)可获取合约张数，也可以使用FMZ的API计算：exchange.GetAccount().Stocks/(100/pri

1 实盘利润怎么显示？ 关注了公众号，显示的利润为0，API文档里面也没有相关信息 2 回测的统计图表代码，有没有哪位大佬帮忙贴下，要python版本的，想用到实盘上面去

我发现一个问题，为什么我return一个字典全局变量，再调用时，变量会被覆盖啊，代码在下面，#号的那三行按理来说打印出来应该也是1，2，3啊，但是实际打印出来是3,3,3搞不明白。这是我回测中发现的问题，发现结果打印出来都一样，然后一步一步找发现根源出在这里。我把全局变量改成局部变量就没这问题，但我想搞明白为什么这样不行，求大佬解答。 def fun(a): dict_zz[‘one’

AttributeError: module ‘fmz’ has no attribute ‘get_bars’ 我尝试用fmz.get_bars(‘btc_usd_bitfinex’)的时候就碰壁了

Futures_FTX平台的GetPosition返回数据错误 返回的开仓成本价错误，持仓盈亏一直是0. 得到最有用的一句话是（交易所接口提供的原始数据就是 ： “entryPrice”:50928） 但这个也是错误的，能这么回答提问吗？ 然后就是关闭工单，已经是第二次.

发明者有没有打算支持DEX交易所？

我想问一下，我有两个列表的数据（是每天回测时添加的），我想在回测结束时把这个数据用matplotlib画成折线图，我现在代码是这个样子的,我把plot()添加在了while True 的外面，可是回测下来好像没有执行，我想问下这是什么情况，如果我想在回测结束时将这些数据画成折线图我该怎么做？谢谢

如题 我在TV上发现个指标 但是信号只在图表上显示 没法创建警告 有人能帮我改一下吗 pine我是一窍不通 pine源码有 但是没有警告

芝麻gate.io交易所 挂单报错 实盘启动后，有个挂单的行为，报出这个错误 {“label”:“INVALID_PARAM_VALUE”,“detail”:“Invalid request parameter size value: -13.2”}