2016-05-02 14:46:59 BotVS 错误 GetRecords: timeout 2016-05-02 14:36:55 BotVS 错误 GetRecords: timeout 2016-05-02 14:03:50 BotVS 错误 GetRecords: timeout 2016-05-02 14:02:38 BotVS 错误 GetRecords: time

Order 订单结构, 由GetOrder函数返回 { Id :交易单唯一标识 Price :下单价格 Amount :下单数量 DealAmount :成交数量 Status :订单状态, 参考常量里的订单状态 Type :订单类型, 参考常量里的订单类型 } 在这个结构中多一个下单时间， 在在很多挂单没有成交的情况下，每个挂单的时间有效就很重要了 比如：要删除超过一定时间的挂单的代码： fu

网格，对于初入门的量化投资者，是一个不错的选择。 现在讨论一下，怎么确定网格大小。 书上说，用atr衡量波动率是一个比较不错的选择。但是我不明白的是，用多长时间的atr来衡量波动率，5分钟和1小时的atr肯定是不同的。 大家都是如何确定网格大小的？ 一般来说，周期越长，相应的atr越大，但是，在周期数字小的时候，百分比比较明显，5分钟的比1分钟的atr大很多，但是2小时的比20分钟的并不一定大

手动平仓后，机器人能捕捉到平仓操作然后计算收益切换策略状态等 ”` if (GetPosition(PD_SHORT)[0]===0 && GetPosition(PD_LONG)[0]===0){ if (State!=STATE_IDLE){ var account = exchange.GetAccount(); if (account.Stoc

带你进入量化世界之—–MACD双向操作滑动止损代码分析 上一篇文章中我们大家领略了–30行代码的精简量化策略，本篇中作者将一步一步带领量化初学者更近一步地去发掘量化策略设计的乐趣。 正文继续，本次依然是用BTC的现货交易讲解，作者之前在金融、投资、证券等方面也完全是小白一枚。甚至都搞不懂期货的交易流程， 更是被眼花缭乱、听所未闻的名词、术语搞的头昏脑涨，（其实现在也是略懂！略懂！

回测加入指标自动感应功能 支持TA库里的函数有 EMA MA MACD KDJ RSI ATR OBV BOLL Alligator CMF 说明 均线最多渲染5个不同周期的线 MACD/KDJ/RSI 共享一个位置, ATR/OBV 共享一个位置 BOLL与Alligator结果将显示在K线图上, 如果使用了这两个指标,

策略分享链接：https://www.fmz.com/strategy/9929 “` /*说明 改自 单点狙击高频加仓自动反手解套算法 V1.2 但是不反手，可以单方向做，加了止损. 效果很好, 识货的拿走，看源码. 不多说了. 回测时资金设置在10万以上, 币设置在30以上, 这样才能达到理想效果, 资金越大, 策略抗波动能力越强 */ /*参数 OpType

个人认为如下几点很难解决: 期货是按固定人民币或者美元为单位,比如bitvc 100人民币一张合约,但是现货是已币数量为交易单位,那么对冲过程中1张合约换算成币数量,这一步会有精度损失, 比如在期货卖空一张100元人民币,现货买入币0.036(99.248),那么这个地方就少了几毛钱. 期现套利需要4次交易,才能完成一次对冲,那么出错几率会大大提升,大家都知道目前交易所的技术都很

初识比特币是在2013年，但开始交易比特币却是在2015年11月份，这时候比特币刚经历了一波不明真相(大部分人认为是MMM推动)的行情。 出于程序猿的原始本能开始研究交易所的API，基于交易所给出的DEMO写了自己的第一个程序化交易机器人，是个很简单的靠K线和均线判断入场和出场时机的趋势型EA，正好赶上12月的一波上涨行情，比特币价格从2100直接到了3000多，这个机器人在这波行情中总共赚

”` function main() { var coin = exchanges[0].GetCurrency().toLowerCase(); //获取币种 var Aaccount = GetAccount(0); var obj = JSON.parse(exchanges[0].GetRawJSON()); //最后一次调用api的详细信息 v

精简极致的均线策略 30行打造一个正向收益系统 没错！你听的没错是30行代码！仅仅30行小编我习惯先通篇来看看 代码，这样能有个宏观的了解！ 策略参数如下 参数 描述 类型 默认值 FastPeriod 入市快线周期 数字型(number) 3 SlowPeriod 入市慢线周期 数字型(number) 7 EnterPeriod 入市观察期

策略地址: https://github.com/zeropool/botvs FMZ git： https://github.com/fmzquant

。。

rangeSelector: { buttons: [{ type: ‘hour’, count: 3, text: ‘3h’ }, { type: ‘hour’, count: 6, text: ‘6h’

目前添加的交易所主要支持的BTC和LTC，我想交易某个交易所下的其他可交易币种，例如云币的eth等，现在好像不行

回测可以用来检验语法和策略逻辑正确性，除此之外还有就是用来找最佳参数可能的所在范围。 对低频策略而言，回测得到的结果有很大的参考意义，而现在的回测对帮助找参数这点来说不是很方便，所以这里提一个可能的优化思路： 在回测系统里设置多参数选项，点击之后增加新的一列参数设置项，一种参数对应一个新账户的开平仓操作，这样遍历一次行情，就可以同时获得不同参数下账户的交易和收益情况，还易于用户做对比分析 简而言之

出现这个 访问交易所API时发生网络错误 要怎么重启

升级原因 BotVS上线以来用户不断增加, 随着机器人的增多, 数据库服务器不堪重负, 近期对整体架构进行重构，90%的代码被重写. 不得不进行一次硬性的升级, 旧版本托管者正常工作兼容至 2016/03/31号 通信端口从9002改为9902, 请注意切换 新功能 [x] 日志完全在本地保存, 不限制日志条数, 托管者不上传日志到BotVS, 只

每次 BUY 或 SELL 后 用这个 Log(“卖之后”,exchange.GetAccount()); Log(“卖之后”,exchange.GetAccount()); 输出账户信息，但就是没有累加，，调试好长时间了，，麻烦各位了

昨晚跑到现在1块钱都没赚到,差价被控制的死死的,也说明散户交易很少,基本是机器人和庄或者平台在刷量,控制差价.

我的托管者是XP版的，我开着 用了两次同样的策略后，没管它，过了会，它自己死掉了，关闭关也没效果，是什么问题

经过试验，发现Ok国际下卖单没有问题，但是下买单有问题 。 我下买单 ：exchange.Buy(2000,0.07); 从日志看到的是 0.07个交易量，但是在交易所看到的是 ฿0.01 。我估计是交易量按照汇率转换了。 可以看图 ： 应该是托管者的错误吧。 /up

有一个不明白的地方，我用回测，出现一个错误，TypeError: Cannot read property ‘Volume’ of undefined 后来发现是因为 GetRecords 获取的数据records，records.length 长度只有1 . 这样如何获取多个k线之前的 Open :开盘价 High :最高价 Low :最低价 Close :收盘价 Volume :交

外汇大概几月份能推出

海龟止损,是最后一个头寸的开仓价格背离2N后,退出全部头寸. 海龟离市,是最后一个头寸的开仓价格背离10周期or20周期最高or最低价格,退出全部头寸. 我的理解对吗?

模板类库相当于，把常用的实用函数打包成一个单独的策略, 其它策略可以直接引用 用 $ 符号做为前缀调用模板库导出的函数, 模板库也用此前缀导出函数 模板库编写界面 其它策略可以直接打勾引用模板库 /upload/asset/e2eeb71edb801596a6

第1阶段, 是学习一些传统的技术分析指标，如MACD，KDJ，RSI 等等。发现不确定性很大。 第2阶段，学习用飞狐编程序，下载个许多人编制的指标，还学习了Vb，发现不确定性很大，虽然花样无穷，但本质上与传统的技术分析指标没有差别，都是建立在对历史数据简单的各种均线基础上而已。 第3阶段，追求更厉害的统计分析，学习了SPASS，玩熟了时间序列分析ARIMA。发现不确定性很大。原来ARIMA对白

托管者是什么语言写的，策略用的javascript代码是怎么解析的，托管者和网站是怎么通讯的

var records = EnsureCall(exchange, “GetRecords”); Log(records.length); Log(records[records.length - 1]); 代码应该是没问题的，用火币和OK的都能正常返回