ব্লকচেইন পরিমাণগত বিনিয়োগ সিরিজ - গতিশীল ভারসাম্য কৌশল

মূলঃ এফএমজেড কোয়ান্টwww.fmz.com

পরিমাণগত ট্রেডিং এর সত্যিকারের জিনিস যেখানে আপনি সত্যিই উপকৃত হতে পারেন।

NO.1

ওয়ারেন বাফেটের পরামর্শদাতা, বেঞ্জামিন গ্রাহাম, একবার বইটিতে উল্লেখ করেছিলেন <<দ্য ইন্টেলিজেন্ট ইনভেস্টর>> একটি ট্রেডিং মডেল যেখানে স্টক এবং বন্ডগুলি গতিশীলভাবে ভারসাম্যপূর্ণ।এই ট্রেডিং মডেল খুবই সহজ:

৫০% তহবিল ইক্যুইটি ফান্ডে বিনিয়োগ করা হয় এবং বাকি ৫০% বন্ড ফান্ডে বিনিয়োগ করা হয়। অর্থাৎ, স্টক এবং বন্ড প্রতিটি অর্ধেকের জন্য দায়ী।

স্থির সময়কাল বা বাজারের পরিবর্তনের ভিত্তিতে সম্পদ পজিশনের পুনরায় ভারসাম্য বজায় রাখা স্টক সম্পদ ও বন্ড সম্পদের অনুপাতকে প্রাথমিক 1: 1 এ ফিরিয়ে আনে।

কবে কিনতে হবে, কত কিনতে হবে, কত বিক্রি করতে হবে, সেসব বিষয় নিয়ে পুরো কৌশলটি খুবই সহজ এবং কার্যকর।

NO.2

এই পদ্ধতিতে, বন্ড ফান্ডের অস্থিরতা আসলে খুব ছোট, স্টক অস্থিরতার তুলনায় অনেক কম, তাই এখানে বন্ডগুলি রেফারেন্স অ্যাঙ্কর হিসাবে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ, স্টকগুলি খুব বেশি বা খুব কম বাড়ছে কিনা তা পরিমাপ করার জন্য বন্ড ব্যবহার করা হয়।

যদি স্টক মূল্য বৃদ্ধি পায়, তাহলে স্টকটির বাজার মূল্য বন্ডের বাজার মূল্যের চেয়ে বেশি হবে। যখন এই দুইটির বাজার মূল্যের অনুপাত একটি প্রান্তিকের সেট অতিক্রম করে, তখন মোট অবস্থান পুনরায় সামঞ্জস্য করা হবে, স্টক বিক্রি করা হবে, এবং বন্ডটি কেনা হবে যাতে স্টক মূল্য থেকে বন্ডের মূল্য অনুপাতটি প্রাথমিক 1: 1 এ পুনরুদ্ধার করতে পারে।

বিপরীতে, যদি স্টক মূল্য কমে যায়, তবে স্টকটির বাজারমূল্য বন্ডের বাজারমূল্যের চেয়ে কম হবে। যখন এই দুটির বাজারমূল্যের অনুপাত একটি প্রান্তিকের সেট অতিক্রম করে, তখন মোট অবস্থানটি পুনরায় সামঞ্জস্য করা হবে, স্টকটি কেনা হবে এবং বন্ডটি বিক্রি করা হবে যাতে বন্ডের বাজার মূলধন অনুপাতের বাজার মূলধন অনুপাতটি স্টক মূল্যের প্রাথমিক 1: 1 এ পুনরুদ্ধার করতে পারে।এইভাবে, স্টক এবং বন্ডের গতিশীল ভারসাম্যের মধ্যে অনুপাত স্টক বৃদ্ধির মুনাফা উপভোগ করতে এবং সম্পদের অস্থিরতা কমাতে যথেষ্ট। মূল্য বিনিয়োগের অগ্রদূত হিসাবে, গ্রাহাম আমাদের একটি দুর্দান্ত ধারণা সরবরাহ করেছেন।

যেহেতু এটি একটি সম্পূর্ণ এবং পারস্পরিক কৌশল, আমরা কেন এটি ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারে ব্যবহার করি না?

NO.3

বিটিসিতে ব্লকচেইন সম্পদ গতিশীল ভারসাম্য কৌশল

কৌশলগত যুক্তি

বিটিসির বর্তমান মূল্য অনুসারে, অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স $6400 নগদ এবং 1 বিটিসিতে রাখা হয়, অর্থাৎ বিটিসির বাজারমূল্যের তুলনায় নগদটির প্রাথমিক অনুপাত 1:1।

যদি বিটিসির দাম $7400-এ উঠে যায়, অর্থাৎ বিটিসির বাজারমূল্য অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সের চেয়ে বেশি হয় এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য সেট থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে, তাহলে (7400-6400)/7400/2 মুদ্রা বিক্রি করা হয়। এর অর্থ হল যে বিটিসি মূল্যবান হয়েছে এবং আমাদের নগদ ফেরত বিনিময় করতে হবে।

যদি বিটিসির দাম ৫৪০০ ডলারে পড়ে, অর্থাৎ বিটিসির বাজারমূল্য অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সের চেয়ে কম হয় এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য সেট থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে, তাহলে ৬৪০০-৫৪০০/৫৪০০/২ কয়েন কিনুন। এর অর্থ হল বিটিসির মূল্য হ্রাস পেয়েছে এবং আমাদের বিটিসি ফেরত কিনতে হবে।

এইভাবে, বিটিসি মূল্যবান বা অবমূল্যায়ন হয়েছে কিনা তা নির্বিশেষে, অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স এবং বিটিসির বাজার মূল্য সর্বদা গতিশীলভাবে সমান রাখা হয়। যদি বিটিসি অবমূল্যায়ন হয় তবে কিছু কিনুন এবং তারপরে এটি আবার বাড়ার সময় বিক্রি করুন, ঠিক ব্যালেন্স স্কেলগুলির মতো।

NO.4

তাহলে আপনি কিভাবে প্রোগ্রামিং কোড দিয়ে এটা বাস্তবায়ন করবেন?

উদাহরণস্বরূপ, আমরা FMZ পরিমাণগত ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের কথা বলি।

// strategy parameter
var threshold = 0.05; // Threshold
var LoopInterval = 60; // Polling interval(seconds)
var MinStock = 0.001; // Minimum transaction volume
var XPrecision = 4; // Quantity accuracy
var ZPrecision = 8; // Price accuracy

// Withdrawal order function
function CancelPendingOrders() {

}

// Placing Order function
function onTick() {

}

// Main function
function main() {
    // Filter non-critical information
    SetErrorFilter("GetRecords:|GetOrders:|GetDepth:|GetAccount|:Buy|Sell|timeout");
    while (true) { // Polling mode
        if (onTick()) { // Execute the onTick function
            CancelPendingOrders(); // Cancel unexecuted pending orders
        }
        Sleep(LoopInterval * 1000); // Sleep
    }
}

সমগ্র কৌশল কাঠামো আসলে খুবই সহজ, একটি main ফাংশন, একটি onTick অর্ডার স্থাপন ফাংশন, একটি CancelPendingOrders ফাংশন, এবং প্রয়োজনীয় পরামিতি।

NO.5

অর্ডার মডিউল

// Placing Order function
function onTick() {
    var acc = _C(exchange.GetAccount); // Get account information
    var ticker = _C(exchange.GetTicker); // Get Tick data
    var spread = ticker.Sell - ticker.Buy; // Get the bid-ask spread of Tick data
    // 0.5 times the difference between the account balance and the current position value
    var diffAsset = (acc.Balance - (acc.Stocks * ticker.Sell)) / 2;
    var ratio = diffAsset / acc.Balance; // diffAsset / Account Balance
    LogStatus('ratio:', ratio, _D()); // Print ratio and current time
    if (Math.abs(ratio) < threshold) { // If the absolute value of ratio is less than the specified threshold
        return false; // return false
    }
    if (ratio > 0) { // If ratio is greater than 0
        var buyPrice = _N(ticker.Sell + spread, ZPrecision); // Calculate the order price
        var buyAmount = _N(diffAsset / buyPrice, XPrecision); // Calculate the order quantity
        if (buyAmount < MinStock) { // If the order quantity is less than the minimum transaction volume
            return false; // return false
        }
        exchange.Buy(buyPrice, buyAmount, diffAsset, ratio); // Buy order
    } else {
        var sellPrice = _N(ticker.Buy - spread, ZPrecision); // Calculate the order price
        var sellAmount = _N(-diffAsset / sellPrice, XPrecision); // Calculate the order quantity
        if (sellAmount < MinStock) { // If the order quantity is less than the minimum transaction volume
            return false; // return false
        }
        exchange.Sell(sellPrice, sellAmount, diffAsset, ratio); // Sell order
    }
    return true; // return true
}

অর্ডার লেনদেনের যৌক্তিকতা স্পষ্ট, এবং সমস্ত মন্তব্য কোডে লেখা হয়েছে। আপনি চিত্রটি বড় করতে ক্লিক করতে পারেন।

মূল প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপঃ

অ্যাকাউন্টের তথ্য সংগ্রহ করো।

টিকের তথ্য সংগ্রহ করো।

টিক ডেটা বিড-এন্ড স্প্রেড গণনা করুন।

অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স এবং বিটিসির বাজারমূল্যের স্প্রেড গণনা করুন।

ট্রেডিংয়ের ট্রিগার শর্ত, অর্ডার মূল্য এবং অর্ডার পরিমাণ গণনা করুন।

অর্ডার দিন এবং সত্য ফিরে আসুন।

NO.6

মুলতুবি অর্ডার মডিউল বাতিল করুন

// Withdrawal order function
function CancelPendingOrders() {
    Sleep(1000); // Sleep 1 second
    var ret = false;
    while (true) {
        var orders = null;
        // Continue to get an array of unexecuted orders, if an exception is returned, continue to get
        while (!(orders = exchange.GetOrders())) {
            Sleep(1000); // Sleep 1 second
        }
        if (orders.length == 0) { // If the order array is empty
            return ret; // Return to withdrawal status
        }
        for (var j = 0; j < orders.length; j++) { // Traversing the array of unexecuted orders
            exchange.CancelOrder(orders[j].Id); // Cancel unexecuted orders one by one
            ret = true;
            if (j < (orders.length - 1)) {
                Sleep(1000); // Sleep 1 second
            }
        }
    }
}

স্থগিত অর্ডার মডিউলটি আরও সহজ, পদক্ষেপগুলি নিম্নরূপঃ

অর্ডার প্রত্যাহারের আগে ১ সেকেন্ড অপেক্ষা করুন, কারণ কিছু এক্সচেঞ্জ হাউসে সার্ভারের বিলম্ব হতে পারে।

অকার্যকর আদেশের একটি অ্যারে পেতে চালিয়ে যান, এবং যদি একটি ব্যতিক্রম ফিরে আসে, এটি সফল না হওয়া পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যান।

যদি অকার্যকর অর্ডার অ্যারেটি খালি থাকে, তাহলে এটি অবিলম্বে প্রত্যাহারের অবস্থা ফেরত দেবে।

যদি অকার্যকর আদেশ থাকে, পুরো অ্যারেটি অতিক্রম করা হয় এবং অর্ডার আইডি অনুযায়ী অর্ডারটি প্রত্যাহার করা হয়।

NO.7

এই কৌশল সব প্রোগ্রামিং সোর্স কোড এফএমজেডের পরিমাণগত ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে, মাত্র ৮০ লাইন কোড দিয়ে, একটি সম্পূর্ণ ব্লকচেইন বিটিসি ডাইনামিক ব্যালেন্সিং কৌশল সফলভাবে তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু এই ধরনের একটি সহজ কৌশল, এর কোন মূল্য আছে কি? নিচে তাকান~

NO.8

এরপরে, আসুন এই সহজ গতিশীল ভারসাম্য কৌশলটি পরীক্ষা করে দেখুন এটি কাজ করে কিনা। নিম্নলিখিতটি কেবলমাত্র আপনার রেফারেন্সের জন্য বিটিসির historicalতিহাসিক ডেটাতে একটি ব্যাকটেস্ট।

ব্যাকটেস্টিং পরিবেশব্যাকটেস্ট পারফরম্যান্সব্যাক টেস্ট কার্ভআরেকটি, একই সময়ের বিটিসি মূল্য চার্টতোমার কাছে কি কোনো শক আছে?

বিটিসি আট মাসেরও বেশি সময় ধরে হ্রাস পেয়েছে, এবং এমনকি সবচেয়ে বড় হ্রাসও ৭০% অতিক্রম করেছে, যা অনেক বিনিয়োগকারীকে ব্লকচেইন সম্পদের প্রতি আস্থা হারাতে বাধ্য করেছে।

এই কৌশলটির সমষ্টিগত আয় ১৬০% এবং বার্ষিক রিটার্ন-টু-রিস্ক রেসিও ৫ ছাড়িয়ে যায়। এত সহজ ট্রেডিং কৌশলটির জন্য, এই বিনিয়োগের রিটার্ন অল-ইন ধরণের বেশিরভাগ খেলোয়াড়ের চেয়ে বেশি।

NO.9

এই ভারসাম্যপূর্ণ কৌশলটি, শুধুমাত্র একটি মূল পরামিতি (সীমা মান) সহ, একটি খুব সহজ বিনিয়োগ পদ্ধতি যা অতিরিক্ত রিটার্ন নয় বরং শক্ত মুনাফা অর্জন করে।

প্রবণতা কৌশল বিপরীতে, গতিশীল ভারসাম্য কৌশল প্রবণতার বিরুদ্ধে। এই কৌশলটি যখন বাজারটি খুব গরম হয় তখন অবস্থান হ্রাস এবং শীতল করা। যখন বাজারটি মরুভূমিতে থাকে, তখন এটি লুকিয়ে থাকবে, যা ম্যাক্রোইকনমিক রেগুলেশনের অনুরূপ।

প্রকৃতপক্ষে, গতিশীল ভারসাম্য কৌশলটি এই ধারণার উপর ভিত্তি করে যে দামটি অনির্দেশ্য, একই সাথে দামের ওঠানামা ক্যাপচার করে। গতিশীল ভারসাম্য কৌশলটির মূল কেন্দ্রটি সম্পদ বরাদ্দ অনুপাত এবং ট্রিগার থ্রেশহোল্ড সেট এবং সামঞ্জস্য করা।

নিবন্ধের দৈর্ঘ্যের কারণে, একটি নিবন্ধের জন্য সমস্ত কিছু সম্পর্কে বিস্তৃত হওয়া অসম্ভব। একটি পুরানো কথা হিসাবে একজন মানুষকে একটি মাছ দিন এবং আপনি তাকে একদিনের জন্য খাওয়ান। একজন মানুষকে মাছ ধরতে শেখান এবং আপনি তাকে সারাজীবন খাওয়ান।। গতিশীল ভারসাম্য কৌশল সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল বিনিয়োগের ধারণা। আপনি এমনকি এই নিবন্ধে পৃথক বিটিসি সম্পদগুলিকে ব্লকচেইন সম্পদ পোর্টফোলিওগুলির একটি ঝুড়িতে প্রতিস্থাপন করতে পারেন।অবশেষে, বেঞ্জামিন গ্রাহামের বিখ্যাত বই "দ্য ইন্টেলিজেন্ট ইনভেস্টর" এর একটি অনুচ্ছেদ দিয়ে এই নিবন্ধটি শেষ করা যাকঃ

স্টক মার্কেট একটি ওয়েজিং গেজ নয় যা সঠিকভাবে মান পরিমাপ করে। বিপরীতে, এটি একটি ভোট মেশিন। অগণিত মানুষের দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি একটি যুক্তিসঙ্গত এবং মানসিক ডোপ্যান্ট। অনেক সময় এই পছন্দগুলি করা হয়। এটি যুক্তির মূল্য বিচারের থেকে অনেক দূরে। বিনিয়োগের গোপনীয়তা হ'ল যখন দামগুলি অন্তর্নিহিত মূল্যের তুলনায় অনেক কম হয় তখন বিনিয়োগ করা এবং বিশ্বাস করা হয় যে বাজারের প্রবণতা উঠবে।

• বেঞ্জামিন গ্রাহাম

সরাসরি সোর্স কোড কপি করার জন্য, দয়া করে আমাদের কৌশল স্কয়ার এ যানঃhttps://www.fmz.com/strategy/110900

অনেক কৌশল আছে যা আপনি অধ্যয়ন করতে পারেন, ডাউনলোড করতে পারেন, ভাড়া নিতে পারেন, অথবা কিনতে পারেন।

NO.10

আমাদের সম্পর্কে

এই ওয়েবসাইটটি পরিচালনা করার কারণ হ'ল পরিমাণগত ট্রেডিং বিশ্বের বর্তমান অবস্থা পরিবর্তন করা যেখানে সত্যিকারের জিনিসগুলির অভাব রয়েছে, যেখানে প্রচুর জালিয়াতি এবং কম গভীর যোগাযোগ রয়েছে এবং আরও খাঁটি পরিমাণগত ট্রেডিং শেখার এবং যোগাযোগের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা। আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে আমাদের ওয়েবসাইটটি দেখুন (www.fmz.com)

আপনার ফরওয়ার্ডিং আমাদের আরও আসল জিনিস তৈরি করতে সহায়তা করার চালিকা শক্তি হবে! আপনি যদি মনে করেন যে এই নিবন্ধটি আপনার পক্ষে সহায়ক, দয়া করে এটি আপনার বন্ধুর কাছে ফরওয়ার্ড করুন এবং আমাদের সমর্থন করুন। ভাগ করে নেওয়াও এক ধরণের জ্ঞান!

যোগাযোগ করুন

টেলিগ্রামঃ এফএমজেড কান্ট

ইমেইল:henry@fmz.com

ওয়েবসাইটঃwww.fmz.com

আরো