ট্রেডিং কৌশল ব্যাকটেস্ট করার সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কি? গতি? পারফরম্যান্স সূচক?
উত্তর হল নির্ভুলতা! ব্যাকটেস্টের উদ্দেশ্য হল কৌশলটির যুক্তি এবং সম্ভাব্যতা যাচাই করা। এটি ব্যাকটেস্টের অর্থও, অন্যগুলি গৌণ। একটি ব্যাকটেস্টের ফলাফল যা সত্যই কৌশলটির historicalতিহাসিক ডেটা প্রতিফলিত করে তার একটি রেফারেন্স মান রয়েছে। সেই দৃশ্যত নিখুঁত ব্যাকটেস্ট কার্ভগুলি একটি সুন্দর গল্প বলতে পারে, তবে বাস্তব বাজারের পরিবেশে এটি করা যায় না।
কিভাবে সঠিক ব্যাকটেস্টিং অর্জন করা যায় তা একটি সমস্যা যা অনেক পরিমাণগত ব্যবসায়ীরা যত্ন করে। প্রথম জিনিসটি আমাদের বুঝতে হবে যে ট্রেডিংয়ে কী ডেটা রয়েছে, কারণ ডেটাগুলির গুণমান মূলত ব্যাকটেস্টের গুণমান নির্ধারণ করে।
এই ডেটা প্রকারের জন্য, বেশিরভাগ মানুষ খোলা মূল্য, সর্বোচ্চ মূল্য, সর্বনিম্ন মূল্য, বন্ধের মূল্য এবং কে-লাইন চার্টে ট্রেডিং ভলিউম মনে করতে পারে। আরও ভাল পার্থক্যের জন্য, আমরা এই ডেটাগুলিকে সমষ্টিগতভাবে বার ডেটা হিসাবে উল্লেখ করি, যা আপনি কে লাইন হিসাবে বুঝতে পারেন। তবে আপনি কি কখনও চিন্তা করেছেন যে ডেটাগুলি কোথা থেকে এসেছে এবং এই ডেটাগুলির উত্সটি কোথায়?
আসলে, এক্সচেঞ্জ থেকে ফিরে পাঠানো ডেটাতে এই বার ডেটা নেই, কেবল টিক ডেটা রয়েছে। সুতরাং টিক ডেটা কী? আপনি এক্সচেঞ্জের ডেটাটিকে একটি নদীর মতো চিত্রিত করতে পারেন। এই নদীতে প্রতিটি অর্ডারের জন্য বিশদ ডেটা রয়েছে। টিক ডেটা ডেটা স্ট্রিমের একটি অংশ। ফ্রিকোয়েন্সি প্রতি সেকেন্ডে 2 টুকরা। এটি নির্দিষ্ট বাজারের পরিস্থিতির প্রজনন।
তারপর, বার ডেটা টিক ডেটা উপর ভিত্তি করে এবং সময়কাল অনুযায়ী বিভক্ত করা হয়। 1 মিনিটের বার ডেটা 1 মিনিটের মধ্যে টিক ডেটা গঠিত হয়, 5 মিনিটের বার ডেটা 5 মিনিটের মধ্যে টিক ডেটা গঠিত হয়, ইত্যাদি। এটি বিভিন্ন মিনিটের চার্ট, ঘন্টা চার্ট, দৈনিক চার্ট ইত্যাদি গঠন করে। এক মিনিটের কে লাইনে কেবলমাত্র একটি বার ডেটা রয়েছে, তবে এতে 120 টি টিক ডেটা থাকতে পারে। অতএব, ব্যাকটেস্ট ঐতিহাসিক ডেটা বিভক্ত করা যেতে পারেঃ বার ডেটা এবং টিক ডেটা, এবং টিক ডেটাতে ডেটা পরিমাণ একই চক্রের বার ডেটা পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি।
বাজারে বেশিরভাগ পরিমাণগত ট্রেডিং সফ্টওয়্যারগুলি সমস্তই বার ডেটার ব্যাকটেস্টিং সমর্থন করে। যেহেতু ডেটা পরিমাণ ছোট, তাই ব্যাকটেস্টিং ইঞ্জিনের কাজের চাপটি ব্যাপকভাবে সরল করা হয়। অতএব, এই ব্যাকটেস্টিং সাধারণত খুব দ্রুত হয় এবং দশ বছরের ডেটা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ব্যাকটেস্ট করা যায়। এমনকি যখন একই সময়ে কয়েক ডজন ফিউচার জাতের ব্যাকটেস্ট করা হয় তখনও এক মিনিটের বেশি হবে না। তবে বার ডেটা ব্যাকটেস্টিংয়ের অনেক সমস্যা রয়েছেঃ
বেশিরভাগ ব্যবসায়ী জানেন যে দৈনিক সীমা মূল্যে কেনা বা বিক্রি করা কঠিন, তবে এটি ব্যাকটেস্ট পরিবেশে ট্রেড করা যেতে পারে। কিছু নতুন ব্যবসায়ী পরিমাণগত ট্রেডিংয়ে যোগ দেয়, যদি তারা কৌশলটিতে এই পরিস্থিতি ফিল্টার না করে, ব্যাকটেস্টের ফলাফলগুলি প্রকৃত বাজারের ফলাফলের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হবে।
যখন মূল্য হঠাৎ সর্বনিম্ন সীমা থেকে সর্বোচ্চ সীমা মূল্য বা একটি মূল্য ফাঁক প্রদর্শিত লাফ, এটি বড় চক্র K-লাইন চার্টে একটি বড় ইতিবাচক K লাইন হিসাবে দেখানো হয়, কিন্তু পুরো সময় কোন লেনদেন করা হয় না। যদি আপনি একটি রিয়েল-টাইম মূল্য ট্রেডিং কৌশল ডিজাইন করছেন, ব্যাকটেস্টে বার ডেটা ট্রেড করা যেতে পারে।
উদাহরণস্বরূপঃ বর্তমান K-লাইনটি মূল্য 5000 এর আশেপাশে ঝুলে আছে, এবং এটি হঠাৎ বাজারের বন্ধের কাছাকাছি 5100 এ উঠেছে, এবং মাঝখানে প্রায় কোনও অপেক্ষমান অর্ডার এবং লেনদেন নেই। যদি আপনার কৌশলটি 5050 এর এই মূল্যে অবস্থান খুলতে হয়, তবে এটি বার ডেটা ব্যাকটেস্টে ট্রেড করা যেতে পারে, এবং এই ঘটনাটি খুব সাধারণ।
আমি বিশ্বাস করি যে অনেক পরিমাণগত ব্যবসায়ীরা এই ধরনের গর্তের মুখোমুখি হয়েছে, এবং সেই 45 ডিগ্রি কোণ ব্যাকটেস্ট কার্ভগুলির বেশিরভাগই এ থেকে এসেছে। সবার বোঝার জন্য, আমাকে আরেকটি উদাহরণ দিতে দিনঃ আমরা জানি যে একটি কে লাইনে 4 টি মূল্য রয়েছে। যদি এটি 1 মিনিটের ধনাত্মক কে লাইন হয়, তবে এই কে লাইনের গঠন হওয়া উচিতঃ খোলার মূল্য >>> সর্বনিম্ন মূল্য >>>> সর্বোচ্চ মূল্য >>> বন্ধের মূল্য।
তবে, বড় চক্রের k রেখা এত সহজ হবে না। এটি একটি নতুন উচ্চতায় পৌঁছতে পারে, তারপর একটি নতুন নিম্ন, এবং তারপর বন্ধ; এটি একটি নতুন নিম্নতায় পৌঁছতে পারে, তারপর একটি নতুন উচ্চতায়, এবং তারপর বন্ধ; অথবা এমনকি একটি বৃত্তাকার twists এবং turns পরে, এটি একটি নতুন নিম্নতায় পৌঁছায়, এবং তারপর নতুন উচ্চতায়, এবং তারপর নতুন নিম্নতায়, এবং তারপর বন্ধ; কিন্তু এটি শুধু উপরের এবং নীচের ছায়া সঙ্গে একটি K রেখা হিসাবে প্রদর্শিত হয়, এটি কিভাবে গঠিত হয়েছে তার মাঝখানে অনেক সম্ভাবনা আছে।
যদি একটি K লাইন এই মত প্রদর্শিত হয়ঃ খোলার মূল্য 4950, সর্বনিম্ন মূল্য 4900, সর্বোচ্চ মূল্য 5100, বন্ধের মূল্য 5050, একটি স্বাভাবিক ইতিবাচক K লাইন। আপনার কৌশল হলঃ যদি সর্বশেষ মূল্য পূর্ববর্তী সর্বোচ্চ মূল্য 5000 অতিক্রম করে, লং কিনুন, এবং খোলার অবস্থান পরে 1% এর স্টপ লস সেট করুন, অর্থাৎ, যখন মূল্য 4950 এর নিচে পড়ে, এটি স্টপ লস তৈরি করবে।
ঠিক আছে, আসুন ব্যাকটেস্ট শুরু করি:
Opening price 4950
The price exceeds the previous high 5000
Opening long position
Earned 1% when the market closed
কিন্তু আসল পরিস্থিতি এরকম হতে পারে:
Opening price 4950
The price exceeds the previous high 5000
Opening long position
Soon the price begins to fall
Continue to fall to 4949
Stop loss signal triggers stop loss 1%
Price rises to 5100
Market close at 5050
আপনি দেখতে পাচ্ছেন, উপরের উদাহরণে, একই কৌশল, একই তথ্য, দুটি খুব ভিন্ন ফলাফল ছিল। কারণটি এখনও ডেটা পার্থক্যের কারণে। বার স্তরের ব্যাকটেস্টে, যদি আপনি দৈনিক কে-লাইন ব্যাকটেস্ট ব্যবহার করেন, আপনি কীভাবে এই কে-লাইনগুলি গঠিত হয় তা জানেন না। যদি আপনি ঘন্টাব্যাপী কে-লাইন ব্যাকটেস্ট ব্যবহার করেন, আপনি এই ঘন্টাব্যাপী কে-লাইনগুলি গঠিত জানেন না। সংক্ষেপে, বার ডেটা পরীক্ষা দুর্বল!
আপনি যদি ব্যাকটেস্টিং এবং বিশ্লেষণের জন্য টিক ডেটা ব্যবহার করতে পারেন তবে এতে কোনও সন্দেহ নেই যে এর দুর্দান্ত সুবিধা রয়েছে। তবে, বাজারে টিক ডেটা ব্যাকটেস্টিং এবং বিশ্লেষণের জন্য কোনও পরিমাণগত ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম নেই বলে মনে হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, এমটি 4 ইন্টারপোলেশন সিমুলেশন ডেটা ব্যবহার করে। এটি কেবল ডেটাতে পরিবর্তনগুলি সিমুলেট করে, আসল টিক ডেটা নয়।
অবশ্যই, এমন সফটওয়্যার আছে যা টিক-লেভেল ব্যাকটেস্টিং করতে সক্ষম বলে দাবি করে। কিন্তু এই সফটওয়্যারগুলি ব্যাকটেস্টিং ইঞ্জিন ডিজাইন করার সময় একটি মারাত্মক ভুল করেছে, যা হলঃ
মনে রাখবেন যে একটি বাস্তব ট্রেডিং পরিবেশে, আমরা স্থাপন করা অর্ডারগুলি এক্সচেঞ্জের টিক ডেটা স্ট্রিমে মেলে। এক্সচেঞ্জের মেলে নিয়মগুলি হলঃ মূল্য অগ্রাধিকার, সময় অগ্রাধিকার। যদি অর্ডার গভীরতা এই সময়ে খুব পুরু না হয় তবে আমরা পাঠানো 5000 মূল্য ক্রয় অর্ডারটি সম্ভবত নিষ্ক্রিয়ভাবে বাণিজ্য করা হবে।
এফএমজেড কোয়ান্ট প্ল্যাটফর্ম (fmz.com) টিক-লেভেল ব্যাকটেস্টিং ইঞ্জিন তৈরি করা হয়েছিল, এই ব্যাকটেস্টিং ইঞ্জিনটি কেবল টিক ডেটার দামের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অর্ডারগুলির সাথে মেলে না। একই দামের অগ্রাধিকার অনুসারে, বর্তমান মুলতুবি অর্ডারটি প্যাসিভ লেনদেনের শর্তে পৌঁছেছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য মুলতুবি অর্ডারগুলির সংখ্যা গণনা করা হয়, যাতে একটি বাস্তব সিমুলেশন পরিবেশ অর্জন করা যায়। উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিতটি নেওয়া যাকঃ
প্রথম টিক হচ্ছে: বিক্রিঃ ১০১ ভলিউমঃ ৮০ কিনুনঃ ১০০ ভলিউমঃ ৩০
দ্বিতীয় টিক হচ্ছে: বিক্রিঃ ১০১ খণ্ডঃ ৬০ কিনুনঃ ১০০ ভলিউমঃ ৫০
তৃতীয় টিক হচ্ছে: বিক্রিঃ ১০১ ভলিউমঃ ৮০ কিনুনঃ ১০০ ভলিউমঃ ৩০
চতুর্থ টিক হচ্ছে: বিক্রিঃ ১০১ ভলিউমঃ ৮০ কিনুনঃ ১০০ ভলিউমঃ ১০
প্রথম টিকের জন্য, ক্রয় মূল্য 100 হয়, মুলতুবি অর্ডার পরিমাণ 30 লট; এই সময়ে, ক্রয় সংকেত আসে, 100 মূল্যে 20 লট কিনুন; দ্বিতীয় টিক উত্পন্ন হয়, ক্রয় মূল্য 100 হয়, এবং মুলতুবি অর্ডার পরিমাণ 50 হয়। 20 লট মুলতুবি অর্ডার আছে; তৃতীয় টিক উত্পাদিত হয়, ক্রয় মূল্য 100 হয়, এবং মুলতুবি অর্ডার পরিমাণ 30 লট। এটি প্রমাণ করে যে 20 লট কার্যকর করা হয়েছে বা বাতিল করা হয়েছে, এবং আমরা চুক্তি বন্ধ করছি; চতুর্থ টিক উত্পাদিত হয়েছিল, ক্রয় মূল্য 100 ছিল, এবং মুলতুবি অর্ডার পরিমাণ 10 লট ছিল। এটি একটি বড় বিক্রেতা ছিল, এবং আমাদের সমস্ত ক্রয় আদেশ একবারে কার্যকর করা হয়েছিল।
উপরের উদাহরণের মাধ্যমে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টিক ডেটাতে, মূল্যে পরিবর্তন হয়নি এমন প্রেমিসিসের অধীনে, অপেক্ষমান অর্ডারের পরিমাণের পরিবর্তনের মাধ্যমে অপেক্ষমান অর্ডারের প্যাসিভ লেনদেন রয়েছে কিনা তা গণনা করা সম্ভব। একই দাম, সময়-প্রথম পদ্ধতির ব্যবহার। এই ধরণের ব্যাকটেস্টিং ইঞ্জিনটি প্রায় বাস্তব ট্রেডিং পরিবেশকে বায়োনিক করে তোলে,
এফএমজেড কোয়ান্ট প্ল্যাটফর্মে, বার এবং টিক স্তরের ব্যাকটেস্টিং একই সাথে বিদ্যমান। প্রতিটি পরিমাণগত ব্যবসায়ী তাদের নিজস্ব ট্রেডিং কৌশল অনুসারে বিভিন্ন ব্যাকটেস্টিং ইঞ্জিন ব্যবহার করতে পারে এবং আপনি কোন ধরণের ব্যাকটেস্টিং ব্যবহার করেন তা বিবেচ্য নয়। ইঞ্জিনটি কৌশল কোডটি সংশোধন করার প্রয়োজন নেই এবং প্রতিটি ধরণের ব্যাকটেস্টিং নির্বিঘ্নে স্যুইচ করা যায়।
নিম্ন ফ্রিকোয়েন্সি কৌশল ব্যাকটেস্টিংয়ের জন্য একটি জটিল মেলে ইঞ্জিনের প্রয়োজন হয় না, কারণ এই জাতীয় কৌশলগুলির জন্য লেনদেনের সংখ্যা ছোট, স্লিপিংয়ের ব্যয় কৌশলটির উপর খুব বেশি প্রভাব ফেলে না। সাধারণভাবে, ব্যাকটেস্টিংয়ের সময় কেবল কয়েকটি স্লিপিং পয়েন্ট যুক্ত করা দরকার, বার-স্তরের ব্যাকটেস্টিং ব্যবহার করা যথেষ্ট হবে। যা সত্যিই মনোযোগের প্রয়োজন তা হ'ল ওভারফিটিংয়ের সমস্যা।
দিনের মধ্যে খোলা পজিশন জড়িত কিছু ইনট্রা-ডে ট্রেডিং বা কৌশলগুলি, যদি প্রয়োজন হয় তবে ব্যাকটেস্টিং কনফিগারেশন পরামিতি পৃষ্ঠায় ডেটা গ্রানুলারিটি সামঞ্জস্য করতে পারে, যেমন 1-ঘন্টা চক্রের ব্যাকটেস্টিং, যা আরও সূক্ষ্ম 15-মিনিটের ডেটাতে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। এটি ব্যাকটেস্টিংয়ের নির্ভুলতা উন্নত করতে প্রয়োজনীয় হলে টিক স্তরের ডেটাও ব্যবহার করতে পারে।
উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং কারণ লেনদেনের সংখ্যা যথেষ্ট উচ্চ, একটি একক জাতের দিনে কয়েক ডজন বা এমনকি শত শতবার ট্রেড করতে পারে, তাই যতক্ষণ ম্যাচিং ইঞ্জিনটি যুক্তিসঙ্গত হয়, ততক্ষণ
উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং ব্যাকটেস্টে, লেনদেনের ফ্রিকোয়েন্সি যত বেশি হবে, অবস্থান ধরে রাখার সময়কাল তত কম হবে; একক লেনদেনের গড় মুনাফা তত কম হবে। এই সময়ে, যদি ব্যাকটেস্ট ইঞ্জিনের নকশা অযৌক্তিক হয়, বা ম্যাচিং অর্ডার পদ্ধতি বাস্তব ট্রেডিং পরিবেশের সাথে তুলনা করে না, তবে একটি ঘটনা থাকবে
আমরা আপনাকে দেখাব কিভাবে একটি টিক-লেভেল ব্যাকটেস্ট একটি উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি মার্কেট মেকিং কৌশল দিয়ে কাজ করে যা সি++ (যা পাইথন এবং জাভাস্ক্রিপ্টকেও সমর্থন করে) লিখিত। আপনি নীচের লিঙ্কে ক্লিক করে কৌশলটি সম্পূর্ণ করতে এবং অনলাইন ব্যাকটেস্টিং সম্পাদন করতে পারেন। নিম্নলিখিত ছবিটি লগ তথ্য থেকে নেওয়া হয়েছে। মনে রাখবেন যে আমরা 2019-07-12 14:59 এ 2231 এর দামে 1 লট কিনেছি এবং এটি 2232 এ বিক্রি করেছি।
প্রথম টিক হচ্ছে: বিক্রিঃ ২২৩২ ভলিউমঃ ৪০৯ কিনুনঃ ২২৩১ খণ্ডঃ ৭৩
দ্বিতীয় টিক হচ্ছে: বিক্রিঃ ২২৩২ ভলিউমঃ ৩৫১ কিনুনঃ ২২৩১ খণ্ডঃ ৮৪
তৃতীয় টিক হচ্ছে: বিক্রিঃ ২২৩২ ভলিউমঃ ৩৬৯ কিনুনঃ ২২৩১ খণ্ডঃ ৬৭
এই বিক্ষোভ কৌশলটি হ'ল মূল্য টিকিং মুনাফা করার সময় অবস্থানটি বন্ধ করা। অবস্থানটি খোলার পরে, আমরা দীর্ঘ অবস্থান বন্ধ করতে 2232 এ এবং শর্ট অবস্থান বন্ধ করতে 2231 এ বন্ধের অবস্থান অর্ডার প্রেরণ করি। traditionalতিহ্যবাহী বার স্তরের ব্যাকটেস্ট অনুসারে, এই মুলতুবি অর্ডারের দাম বন্ধ করা যায় না। তবে, প্ল্যাটফর্মের টিক-লেভেল ব্যাকটেস্টিং ইঞ্জিনটি বাজারে অর্ডারের পরিমাণের পরিবর্তনটি ক্রমাগত গণনা করে। তৃতীয় টিক ডেটা তৈরি হওয়ার পরে, এক্সচেঞ্জের এক্সচেঞ্জ অর্ডার মার্চিং প্রক্রিয়া অনুসারে, যদি দামটি একই হয় তবে সময়-প্রথম নিয়ম অনুসারে, আমাদের বন্ধের দীর্ঘ অবস্থান অপারেশনটি বাণিজ্য করা হবে।
এই লিঙ্কটি ক্লিক করুন (https://www.fmz.com/strategy/162372) প্যারামিটার কনফিগার করতে হবে না সম্পূর্ণ কৌশল কপি করতে
দ্রষ্টব্যঃ বর্তমানে, আমরা শুধুমাত্র চীনা দেশীয় পণ্যের ফিউচার এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি ওকেএক্স এক্সচেঞ্জের টিক স্তরের ডেটা সম্পূর্ণ পরিসীমা সমর্থন করি। আমরা ভবিষ্যতে আরও এক্সচেঞ্জ সমর্থন করব।
উপরে এফএমজেড কোয়ান্ট প্ল্যাটফর্ম বিশ্লেষণ এবং সমস্ত স্তরের ব্যাকটেস্টিংয়ের প্রকৃত লড়াই রয়েছে। কেবল এটিই নয়, পেশাদার ব্যবসায়ী এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবহারকারীদের সমর্থন করার পাশাপাশি এটি এখনও শুরু না করা শিক্ষানবিশদের জন্যও খুব বন্ধুত্বপূর্ণ। ভিজ্যুয়াল ভাষা কোড লেখার প্রয়োজন ছাড়াই বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এছাড়াও, আমার ভাষা 10 টি বাক্যে স্থির করা যেতে পারে।
কৌশল সম্পর্কে চিন্তা করা, পরিসংখ্যান করা, এবং বিশ্লেষণ করা... ট্রেডিং খুব কঠিন ছিল। আপনি কম ফ্রিকোয়েন্সি সিটিএ, ইনট্রাডে ট্রেডিং, উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং কিনা, এফএমজেড কোয়ান্ট পরিমাণগত ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মটি নিখুঁতভাবে নির্বিঘ্নে সমর্থিত হতে পারে। আমরা টিক স্তরে সঠিক historicalতিহাসিক ব্যাকটেস্টিংয়ের ভিত্তিতে খেলনা ফাংশন তৈরি করি না, আমরা আপনাকে একটি অনুকূল বিনিয়োগ পোর্টফোলিও তৈরি করতে সহায়তা করার জন্য একাধিক জাত, একাধিক কৌশল এবং একাধিক চক্রের যে কোনও সংমিশ্রণ পরীক্ষা করতে পারি।