রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. মিল মেশিন

মিল মেশিন

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২২-০৫-০৮ ১১ঃ২১ঃ২০
ট্যাগঃএটিআর

হ্যালো ট্রেডার,

এখন আমি আপনাদের সামনে একটি নির্ভরযোগ্য, লাভজনক ট্রেডিং কৌশল খুঁজে বের করার জন্য আমার যাত্রার দ্বিতীয় ধাপ উপস্থাপন করছি। মিল মেশিন মিলবোট এর উপর ভিত্তি করে, আমার পূর্ববর্তী প্রকাশিত কৌশল। এর অর্থ কৌশলটির মেরুদণ্ড এখনও একইঃ একটি প্রবণতা অনুসরণকারী সিস্টেম। স্থির টিপি এবং এসএল ব্যবহারের পরিবর্তে, এখন একটি ট্রেইলিং স্টপলস ব্যবহার করা হয়। প্রবণতা দুর্বল হওয়ার সময় ক্ষতি সীমাবদ্ধ করতে, ট্রেইলিং স্টপলস স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছোট হয়ে যায়, কারণ এটি এটিআর ভিত্তিক। একটি নতুন ইউটিলিটি হল আপনি এখন সহজেই নির্দেশকগুলির মধ্যে স্যুইচ করতে পারেন যার উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি করে। এটি ব্যবহারকারীকে আবিষ্কার করতে দেয় যে কোন নির্দেশকগুলি প্রবেশ, দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত স্যুইচিং এবং স্টপলস কনফিগারেশনের জন্য সবচেয়ে ভাল কাজ করে।

এই কৌশলটি ট্রেন্ডিং মার্কেটে খুব লাভজনক বলে প্রমাণিত হয়েছে, তবে ট্রেন্ডিং মার্কেটের সময় ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। সিস্টেমটিকে আরও শক্তিশালী করার জন্য, কৌশলটি কেবল ট্রেন্ডিং সিস্টেমের উপর নির্ভর করতে পারে না। অন্যান্য সিস্টেম যুক্ত করতে হবে। আমি বিশ্বাস করি যে একটি ভাল ট্রেডিং বট বিভিন্ন সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে 4 টিরও বেশি বিভিন্ন কৌশল নিয়ে গঠিত হতে হবে। এটিই আমি বর্তমানে কাজ করছি।

এই কৌশলটি প্রকাশ করার জন্য আমার লক্ষ্য হল অন্য ব্যবসায়ীদের তাদের নিজস্ব তৈরি করতে সহায়তা করা। আমার যাত্রায় আমি একটি ভাল কৌশল খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিল যা একটি শালীন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করে, যা সত্যিই ভাল, ধারাবাহিক ফলাফলের জন্য অপরিহার্য। এছাড়াও, একটি বাস্তবসম্মত কমিশন একটি বাস্তবসম্মত কর্মক্ষমতা পূর্বাভাস আছে সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন। এটি লাভজনকতা উপর weighs এবং তাই প্রায়ই অন্য কৌশল লেখক দ্বারা 0 সেট করা হয়, যা আমি বিভ্রান্তিকর খুঁজে।

যদি আপনি এই কৌশলটি তথ্যবহুল বা উপযোগী বলে মনে করেন, তাহলে দয়া করে একটি মন্তব্য করুন।

সালাম মাইকেল

ব্যাকটেস্ট

img

// © Milleman
//@version=4
//strategy("MilleMachine", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital=10000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.06)


// Additional settings
Mode = input(title="Mode", defval="LongShort", options=["LongShort", "OnlyLong", "OnlyShort","Indicator Mode"])
UseTP = false                               //input(false, title="Use Take Profit?")
QuickSwitch = true                          //input(true, title="Quickswitch")
UseTC = true                                //input(true, title="Use Trendchange?")

// Risk management settings
//Spacer2 = input(false, title="======= Risk management settings =======")
Risk = input(1.0, title="% Risk",minval=0)/100
RRR = 2                                     //input(2,title="Risk Reward Ratio",step=0.1,minval=0,maxval=20)
SL_Mode = false                             // input(true, title="ON = Fixed SL / OFF = Dynamic SL (ATR)")
SL_Fix = 3                                  //input(3,title="StopLoss %",step=0.25, minval=0)/100
ATR = atr(14)                               //input(14,title="Periode ATR"))
Mul = input(2,title="ATR Multiplier",step=0.1)
xATR = ATR * Mul
SL = SL_Mode ? SL_Fix : (1 - close/(close+xATR))

// INDICATORS  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ind(type, src, len) =>
    float result = 0
    if type=="McGinley"
        result := na(result[1]) ? ema(src, len) : result[1] + (src - result[1]) / (len * pow(src/result[1], 4))
    if type=="HMA"
        result := wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len)))
    if type=="EHMA"
        result := ema(2*ema(src, len/2)-ema(src, len), round(sqrt(len)))
    if type=="THMA"
        lend = len/2
        result := wma(wma(src, lend/3)*3-wma(src, lend/2)-wma(src,lend), lend)
    if type=="SMA" // Simple
        result := sma(src, len)
    if type=="EMA" // Exponential
        result := ema(src, len)
    if type=="DEMA" // Double Exponential
        e = ema(src, len)
        result := 2 * e - ema(e, len)
    if type=="TEMA" // Triple Exponential
        e = ema(src, len)
        result := 3 * (e - ema(e, len)) + ema(ema(e, len), len)
    if type=="WMA" // Weighted
        result := wma(src, len)
    if type=="VWMA" // Volume Weighted
        result := vwma(src, len) 
    if type=="SMMA" // Smoothed
        w = wma(src, len)
        result := (w[1] * (len - 1) + src) / len
    if type == "RMA"
        result := rma(src, len)
    if type=="LSMA" // Least Squares
        result := linreg(src, len, 0)
    if type=="ALMA" // Arnaud Legoux
        result := alma(src, len, 0.85, 6)
    if type=="Kijun" //Kijun-sen
        kijun = avg(lowest(len), highest(len))
        result :=kijun
    if type=="WWSA" // Welles Wilder Smoothed Moving Average
        result := nz(result[1]) + (close -nz(result[1]))/len
    result

// Baseline : Switch from Long to Short and vice versa
BL_Act = input(true, title="====== Activate Baseline - Switch L/S ======")
BL_type = input(title="Baseline Type", defval="McGinley", options=["McGinley","HMA","EHMA","THMA","SMA","EMA","DEMA","TEMA","WMA","VWMA","SMMA","RMA","LSMA","ALMA","Kijun","WWSA"])
BL_src = input(close, title="BL source")
BL_len = input(50, title="BL length", minval=1)
BL = Ind(BL_type,BL_src, BL_len)

// Confirmation indicator
C1_Act = input(false, title="===== Activate Confirmation indicator =====")
C1_type = input(title="C1 Entry indicator", defval="SMA", options=["McGinley","HMA","EHMA","THMA","SMA","EMA","DEMA","TEMA","WMA","VWMA","SMMA","RMA","LSMA","ALMA","Kijun","WWSA"])
C1_src = input(close, title="Source")
C1_len = input(5,title="Length", minval=1)
C1 = Ind(C1_type,C1_src,C1_len)

// Entry indicator : Hull Moving Average
Spacer5 = input(true, title="====== ENTRY indicator =======")
EI_type = input(title="EI Entry indicator", defval="HMA", options=["McGinley","HMA","EHMA","THMA","SMA","EMA","DEMA","TEMA","WMA","VWMA","SMMA","RMA","LSMA","ALMA","Kijun","WWSA"])
EI_src = input(close, title="Source")
EI_Len = input(46,title="Length", minval=1)
EI = Ind(EI_type,EI_src,EI_Len)

// Trail stop settings
TrailActivation = input(true, title="===== Activate Trailing Stop =====")
TS_type = input(title="TS Traling Stop Type", defval="EMA", options=["McGinley","HMA","EHMA","THMA","SMA","EMA","DEMA","TEMA","WMA","VWMA","SMMA","RMA","LSMA","ALMA","Kijun","WWSA"])
TrailSLScaling = 1 //input(100, title="SL Scaling", minval=0, step=5)/100
TrailingSourceLong = Ind(TS_type,low,input(5,"Smoothing Trail Long EMA", minval=1))
TrailingSourceShort = Ind(TS_type,high,input(2,"Smoothing Trail Short EMA", minval=1))

//VARIABLES MANAGEMENT
TriggerPrice = 0.0, TriggerPrice := TriggerPrice[1]
TriggerSL = 0.0, TriggerSL := TriggerSL[1]
SLPrice = 0.0, SLPrice := SLPrice[1], TPPrice = 0.0, TPPrice := TPPrice[1]
isLong = false, isLong := isLong[1], isShort = false, isShort := isShort[1]

//LOGIC
GoLong = crossover(EI,EI[1]) and (strategy.position_size == 0.0 and QuickSwitch) and (not BL_Act or BL/BL[1] > 1) and (not C1_Act or C1>C1[1]) and (Mode == "LongShort" or Mode == "OnlyLong")
GoShort = crossunder(EI,EI[1]) and (strategy.position_size == 0.0 and QuickSwitch) and (not BL_Act or BL/BL[1] < 1) and (not C1_Act or C1<C1[1]) and (Mode == "LongShort" or Mode == "OnlyShort")
ExitLong = isLong and crossunder(EI,EI[1]) and UseTC
ExitShort = isShort and crossover(EI,EI[1]) and UseTC

//FRAMEWORK
//Reset Long-Short memory
if isLong and strategy.position_size == 0.0
    isLong := false
if isShort and strategy.position_size == 0.0
    isShort := false
//Long
if GoLong
    isLong := true, TriggerPrice := close, TriggerSL := SL
    TPPrice := UseTP? TriggerPrice * (1 + (TriggerSL * RRR)) : na
    SLPrice := TriggerPrice * (1-TriggerSL)
    Entry_Contracts = strategy.equity * Risk / ((TriggerPrice-SLPrice)/TriggerPrice) / TriggerPrice
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment=str.tostring(math.round((TriggerSL/TriggerPrice)*1000)), qty=Entry_Contracts)
    strategy.exit("TPSL","Long", limit=TPPrice, stop=SLPrice)
if isLong
    NewValSL = TrailingSourceLong * (1 - (SL*TrailSLScaling))
    if TrailActivation and NewValSL > SLPrice
        SLPrice := NewValSL
    strategy.exit("TPSL","Long", limit=TPPrice, stop=SLPrice)
if ExitLong
    strategy.close_all(comment="TrendChange")
    isLong := false

//Short
if GoShort
    isShort := true, TriggerPrice := close, TriggerSL := SL
    TPPrice := UseTP? TriggerPrice * (1 - (TriggerSL * RRR)) : na
    SLPrice := TriggerPrice * (1 + TriggerSL)
    Entry_Contracts = strategy.equity * Risk / ((SLPrice-TriggerPrice)/TriggerPrice) / TriggerPrice
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment=str.tostring(math.round((TriggerSL/TriggerPrice)*1000)), qty=Entry_Contracts)
    strategy.exit("TPSL","Short", limit=TPPrice, stop=SLPrice)
if isShort
    NewValSL = TrailingSourceShort * (1 + (SL*TrailSLScaling))
    if TrailActivation and NewValSL < SLPrice
        SLPrice := NewValSL
    strategy.exit("TPSL","Short", limit=TPPrice, stop=SLPrice)
if ExitShort
    strategy.close_all(comment="TrendChange")
    isShort := false

//VISUALISATION
plot(BL_Act?BL:na, color=color.blue,title="Baseline")
plot(C1_Act?C1:na, color=color.yellow,title="confirmation Indicator")
EIColor = EI>EI[1] ? color.green : color.red
Fill_EI = plot(EI, color=EIColor, linewidth=1, transp=40, title="Entry Indicator EI")
Fill_EID = plot(EI[1], color=EIColor, linewidth=1, transp=40, title="Entry Indicator EID")


plot(strategy.position_size != 0.0 and (isLong or isShort) ? TriggerPrice : na, title="TriggerPrice", color=color.yellow, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size != 0.0 and (isLong or isShort) ? TPPrice : na, title="TakeProfit", color=color.green, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size != 0.0 and (isLong or isShort) ? SLPrice : na, title="StopLoss", color=color.red, style=plot.style_linebr)
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত