রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

সুপার ট্রেন্ড ডেইলি ২.০ বিএফ

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২২-০৫-২৬ ১৬ঃ৪৮ঃ৩৩
ট্যাগঃএটিআরইএমএROC

এটি আমার সুপার ট্রেন্ড ডেইলি কৌশল তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য সহ। আপনি এখন স্বতন্ত্রভাবে এবং আলাদাভাবে দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত সংকেতগুলির জন্য সেটিংস সামঞ্জস্য করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, একটি দীর্ঘ সংকেতের শর্তে একটি সংক্ষিপ্ত সংকেতের শর্তের চেয়ে আলাদা প্যারামিটার সেটিং প্রয়োজন হতে পারে। সংকেত উত্পাদনের প্রতিটি প্যারামিটার টিউন করা যেতে পারে। আপনি প্রতিটি পক্ষের জন্য কী ধরণের স্টপ লস চান তাও সিদ্ধান্ত নিতে পারেন - আপনার লংগুলির জন্য একটি স্থির স্টপ লস এবং শর্টের জন্য একটি এটিআর প্রাপ্ত স্টপ লস থাকতে পারে, বা অন্য কিছু।

আমাদের কাছে লং, শর্টস বা উভয়ই পছন্দ করার বিকল্প রয়েছে।

নির্দেশাবলী পটভূমির রঙগুলো দেখো: সবুজ রেখা = দীর্ঘ সংকেত লাল লাইন = সংক্ষিপ্ত সংকেত অ্যাকোয়া = কোন লং ট্রেড নেই সাদা = কোন শর্ট ট্রেড নেই হলুদ বিন্দুযুক্ত রেখা = দীর্ঘ সময়ের জন্য স্টপ লস কমলা বিন্দুযুক্ত রেখা = স্টপ লস

অ্যাকোয়া এবং সাদা পটভূমিগুলির অর্থ হল আমাদের সেটিংসের মতে শর্তগুলি চঞ্চল / পাশের দিকে রয়েছে যা আমরা যথাক্রমে একটি দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত সংকেতের জন্য পরিবর্তনের হারের ফাংশনে প্রয়োগ করেছি। সাদা পটভূমিতে একটি দীর্ঘ সংকেত পাওয়া সম্ভব, তবে একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত নয়। একইভাবে, একটি অ্যাকোয়া পটভূমিতে একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত পাওয়া সম্ভব, তবে একটি দীর্ঘ সংকেত নয়।

এটি একটি চলমান কাজ, তাই উন্নতির জন্য যে কোন পরামর্শকে স্বাগত জানাই।

ব্যাকটেস্ট

/*backtest
start: 2022-04-25 00:00:00
end: 2022-05-24 23:59:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Super Trend Daily 2.0 BF ", overlay=true, precision=2, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)

/////////////// Time Frame ///////////////
_0 = input(false,  "════════ Test Period ═══════")
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year") 
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay, 0, 0)

testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay, 0, 0)

testPeriod() => true

///////////// Super Trend Long /////////////
_1 = input(false,  "═════ Super Trend L ═════")
lengthl = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=2)
multl = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=1.5)

atrl = multl * atr(lengthl)

longStopl = hl2 - atrl
longStopPrevl = nz(longStopl[1], longStopl)
longStopl :=  close[1] > longStopPrevl ? max(longStopl, longStopPrevl) : longStopl

shortStopl = hl2 + atrl
shortStopPrevl = nz(shortStopl[1], shortStopl)
shortStopl := close[1] < shortStopPrevl ? min(shortStopl, shortStopPrevl) : shortStopl

dirl = 1
dirl := nz(dirl[1], dirl)
dirl := dirl == -1 and close > shortStopPrevl ? 1 : dirl == 1 and close < longStopPrevl ? -1 : dirl

///////////// Super Trend Short /////////////
_2 = input(false,  "═════ Super Trend S ═════")
lengths = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=3)
mults = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=1.3)

atrs = mults * atr(lengths)

longStops = hl2 - atrs
longStopPrevs = nz(longStops[1], longStops)
longStops :=  close[1] > longStopPrevs ? max(longStops, longStopPrevs) : longStops

shortStops = hl2 + atrs
shortStopPrevs = nz(shortStops[1], shortStops)
shortStops := close[1] < shortStopPrevs ? min(shortStops, shortStopPrevs) : shortStops

dirs = 1
dirs := nz(dirs[1], dirs)
dirs := dirs == -1 and close > shortStopPrevs ? 1 : dirs == 1 and close < longStopPrevs ? -1 : dirs

///////////// Rate Of Change Long ///////////// 
_3 = input(false,  "═════ Rate of Change L ═════")
sourcel = close
roclengthl = input(30, "ROC Length",  minval=1)
pcntChangel = input(6, "ROC % Change", minval=1)
rocl = 100 * (sourcel - sourcel[roclengthl]) / sourcel[roclengthl]
emarocl = ema(rocl, roclengthl / 2)
isMovingl() => emarocl > (pcntChangel / 2) or emarocl < (0 - (pcntChangel / 2))

///////////// Rate Of Change Short ///////////// 
_4 = input(false,  "═════ Rate of Change S ═════")
sources = close
roclengths = input(76, "ROC Length",  minval=1)
pcntChanges = input(6, "ROC % Change", minval=1)
rocs = 100 * (sources - sources[roclengths]) / sources[roclengths]
emarocs = ema(rocs, roclengths / 2)
isMovings() => emarocs > (pcntChanges / 2) or emarocs < (0 - (pcntChanges / 2))

/////////////// Strategy /////////////// 
long = dirl == 1 and dirl[1] == -1 and isMovingl()
short = dirs == -1 and dirs[1] == 1 and isMovings()

last_long = 0.0
last_short = 0.0
last_long := long ? time : nz(last_long[1])
last_short := short ? time : nz(last_short[1])

long_signal = crossover(last_long, last_short)
short_signal = crossover(last_short, last_long)

last_open_long_signal = 0.0
last_open_short_signal = 0.0
last_open_long_signal := long_signal ? open : nz(last_open_long_signal[1])
last_open_short_signal := short_signal ? open : nz(last_open_short_signal[1])

last_long_signal = 0.0
last_short_signal = 0.0
last_long_signal := long_signal ? time : nz(last_long_signal[1])
last_short_signal := short_signal ? time : nz(last_short_signal[1])

in_long_signal = last_long_signal > last_short_signal
in_short_signal = last_short_signal > last_long_signal

last_high = 0.0
last_low = 0.0
last_high := not in_long_signal ? na : in_long_signal and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_low := not in_short_signal ? na : in_short_signal and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])

since_longEntry = barssince(last_open_long_signal != last_open_long_signal[1]) 
since_shortEntry = barssince(last_open_short_signal != last_open_short_signal[1]) 

/////////////// Stop Losses Long ///////////////
_5 = input(false,  "═══════ Stop Loss L ══════")
SL_typel = input("Fixed", options=["Fixed", "ATR Derived"], title="Stop Loss Type")
sl_inpl = input(5.0, title='Fixed Stop Loss %') / 100
atrLkbl = input(20, minval=1, title='ATR Stop Period')
atrMultl = input(1.5, step=0.25, title='ATR Stop Multiplier') 
atr1l = atr(atrLkbl)

longStop1l = 0.0
longStop1l :=  short_signal ? na : long_signal ? close - (atr1l * atrMultl) : longStop1l[1]

slLongl = in_long_signal ? strategy.position_avg_price * (1 - sl_inpl) : na
long_sll = in_long_signal ? slLongl : na

/////////////// Stop Losses Short ///////////////
_6 = input(false,  "═══════ Stop Loss S ══════")
SL_types = input("Fixed", options=["Fixed", "ATR Derived"], title="Stop Loss Type")
sl_inps = input(6.0, title='Fixed Stop Loss %') / 100
atrLkbs = input(20, minval=1, title='ATR Stop Period')
atrMults = input(1.5, step=0.25, title='ATR Stop Multiplier') 
atr1s = atr(atrLkbs)

shortStop1s = 0.0
shortStop1s := long_signal ? na : short_signal ? close + (atr1s * atrMults) : shortStop1s[1]

slShorts = strategy.position_avg_price * (1 + sl_inps)
short_sls = in_short_signal ? slShorts : na

_7 = input(false,  "══════ Longs or Shorts ═════")
useLongs = input(true, title="Use Longs")
useShorts = input(true, title="Use Shorts")

/////////////// Execution ///////////////
if testPeriod()
    if useLongs
        strategy.entry("L", strategy.long, when=long)
        strategy.exit("L SL", "L", stop = SL_typel == "Fixed" ? long_sll : longStop1l, when=since_longEntry > 0)
    if useShorts
        strategy.exit("S SL", "S", stop = SL_types == "Fixed" ? short_sls : shortStop1s, when=since_shortEntry > 0)
        strategy.entry("S", strategy.short, when=short)
    if not useShorts
        strategy.close("L", when=short)
    if not useLongs
        strategy.close("S", when=long)

/////////////// Plotting /////////////// 
bgcolor(long_signal ? color.lime : short_signal ? color.red : na, transp=40)
bgcolor(not isMovings() ? color.white : not isMovingl() ? color.aqua : na)
p0 = plot(close, color=color.black)
p1 = plot(strategy.position_size <= 0 ? na : SL_typel == "Fixed" ? long_sll : longStop1l, title="Long Stop Loss", color=color.yellow, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
p2 = plot(strategy.position_size >= 0 ? na : SL_types == "Fixed" ? short_sls : shortStop1s, title="Short Stop Loss", color=color.orange, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
p3 = plot(strategy.position_size <= 0 ? na : strategy.position_avg_price, style=plot.style_linebr, title="Long Entry", color=color.green, linewidth=2)
p4 = plot(strategy.position_size >= 0 ? na : strategy.position_avg_price, style=plot.style_linebr, title="Short Entry", color=color.red, linewidth=2)
fill(p0, p3, color = color.lime, transp=60)
fill(p0, p4, color = color.red, transp=60)

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত