শক্তিশালী সংকেতগুলির জন্য বিপরীতমুখী এবং অস্থিরতার কৌশলগুলি একত্রিত করা
এই কম্বো কৌশলটি একটি শক্তিশালী ট্রেডিং সংকেত উৎপন্ন করার জন্য 123 বিপরীতমুখী সিস্টেমকে একটি আপেক্ষিক অস্থিরতা সূচক (আরভিআই) এর সাথে একত্রিত করে। এটি পরিবর্তিত অস্থিরতার দ্বারা নিশ্চিত হওয়া টার্নিং পয়েন্টগুলিকে মূলধন করার লক্ষ্যে।
কিভাবে কাজ করে
123 বিপরীতমুখী কৌশল সম্ভাব্য নীচ এবং শীর্ষ চিহ্নিত করে। এটি দীর্ঘ হয় যদি বন্ধটি পূর্ববর্তী দুই দিনের চেয়ে বেশি হয় এবং স্টোকাস্টিকগুলি oversold হয়। এটি সংক্ষিপ্ত হয় যদি বন্ধটি পূর্ববর্তী দুই দিনের চেয়ে কম হয় এবং স্টোকাস্টিকগুলি overbought হয়।
আরভিআই ভোল্টেবিলিটির দিকনির্দেশনা পরিমাপ করে। এটি ভোল্টেবিলিটি প্রসারিত হচ্ছে বা সংকুচিত হচ্ছে কিনা তা ট্র্যাক করে। কৌশলটি 30 আরভিআই এর নীচে দীর্ঘ এবং 70 আরভিআই এর উপরে সংক্ষিপ্ত।
উভয়কে একত্রিত করে, কৌশলটি উচ্চ-নির্ভরযোগ্য এন্ট্রিগুলিকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে যখন বিপরীতগুলি অস্থিরতার চরমগুলির সাথে সারিবদ্ধ হয়। সংকেতগুলি সারিবদ্ধতার প্রয়োজনের মাধ্যমে আরও ফিল্টার করা হয়।
উপকারিতা ও অসুবিধা
বিপরীতমুখী এবং অস্থিরতা কৌশল মিশ্রণ আরও শক্তিশালী সংকেত প্রদান করে। RVI ক্লান্তি নিশ্চিত করে আস্থা যোগ করে। দুটি সিস্টেম ব্যবহার করে একক কৌশলগুলির অন্তর্নিহিত whipsaws এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে।
তবে, যে কোনও সিস্টেম কার্ভ-ফিট হতে পারে। অনেকগুলি ইনপুট অপ্টিমাইজ করার ঝুঁকি কৌশলটিকে অতিরিক্ত ফিট করে। ওভারট্রেডিং এড়াতে কঠোর শৃঙ্খলা প্রয়োজন। কোনও কৌশলই বিচক্ষণ ঝুঁকি এবং অর্থ পরিচালনার প্রতিস্থাপন করে না।
সামগ্রিকভাবে, বিভিন্ন কৌশল একত্রিত করা যদি বিচক্ষণভাবে করা হয় তবে পারফরম্যান্সকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। সঠিক পজিশন সাইজিং, ঝুঁকি সীমাবদ্ধতা এবং ড্রাউনডাউন সহনশীলতা নিশ্চিত করা দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। চলমান পর্যালোচনা এবং নমনীয়তা অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতাগুলি কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করে।
/*backtest
start: 2023-08-11 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 08/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The RVI is a modified form of the relative strength index (RSI).
// The original RSI calculation separates one-day net changes into
// positive closes and negative closes, then smoothes the data and
// normalizes the ratio on a scale of zero to 100 as the basis for the
// formula. The RVI uses the same basic formula but substitutes the
// 10-day standard deviation of the closing prices for either the up
// close or the down close. The goal is to create an indicator that
// measures the general direction of volatility. The volatility is
// being measured by the 10-days standard deviation of the closing prices.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
RVI(Period,BuyZone, SellZone) =>
pos = 0.0
nU = 0.0
nD =0.0
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU:= (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD:= (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRes = 100 * nU / (nU + nD)
pos:= iff(nRes < BuyZone, -1,
iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Relative Volatility Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Relative Volatility Index ----")
Period = input(10, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRVI = RVI(Period,BuyZone, SellZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRVI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posRVI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )