এই নিবন্ধটি একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে যা উদ্বায়ীতা ব্যান্ডগুলিকে বিপরীতমুখীতা সনাক্ত করতে ব্যবহার করে। যখন দামগুলি নীচের ব্যান্ডটি ভেঙে দেয় তখন আপসাইড মুভমেন্টটি চালাতে দীর্ঘ পজিশন লাগে।
I. কৌশলগত যুক্তি
মূল সূচকটি হ'ল অস্থিরতা ব্যাণ্ড, যা নিম্নরূপ গণনা করা হয়ঃ
মাঝারি, উপরের এবং নীচের চলমান গড় ব্যান্ড গণনা করুন।
যখন দাম নীচের ব্যান্ডের মধ্য দিয়ে ভেঙে যায় তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
যখন দাম উপরের ব্যান্ডটি ভেঙে যায় তখন একটি বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়।
বিক্রয় সংকেত বা উপরের ব্যান্ড বিরতিতে প্রস্থান হতে পারে।
স্টপ লস একটি নির্দিষ্ট শতাংশ।
এটি নিম্নমুখী পর্যায়ে কেনার অনুমতি দেয়, তারপরে মুনাফা গ্রহণের মাধ্যমে প্রস্থান করে বা বিপরীত দিকে মূলধন অর্জনের জন্য বন্ধ করে দেয়।
২. কৌশলটির সুবিধা
সবচেয়ে বড় সুবিধা হল ভোলাটিলিটি ব্যান্ড ব্যবহার করে বিপরীতমুখী পয়েন্ট চিহ্নিত করা, যা একটি পরিপক্ক প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ কৌশল।
আরেকটি সুবিধা হ'ল ট্রেড প্রতি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস প্রক্রিয়া।
অবশেষে, পিরামিডিং বিপরীতমুখী হওয়ার পরে লাভের ধাপে ধাপে সহায়তা করে।
III. সম্ভাব্য ঝুঁকি
যাইহোক, কিছু সম্ভাব্য সমস্যা আছেঃ
প্রথমত, চলমান গড়গুলির বিলম্ব রয়েছে এবং এটি মিসড সেরা এন্ট্রি টাইমিংয়ের কারণ হতে পারে।
দ্বিতীয়ত, মুনাফা গ্রহণ এবং স্টপ লস স্তরগুলি সাবধানে অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।
অবশেষে, দীর্ঘ সময় ধরে ধরে রাখার অর্থ নির্দিষ্ট পরিমাণে টানতে হবে।
IV. সংক্ষিপ্ত বিবরণ
সংক্ষেপে, এই নিবন্ধটি একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল ব্যাখ্যা করেছে যা পরিবর্তনগুলিকে মূলধন করার জন্য অস্থিরতা ব্যান্ডগুলি ব্যবহার করে। এটি কার্যকরভাবে দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিংয়ের জন্য বিপরীতমুখী সুযোগগুলি সনাক্ত করতে পারে। তবে এমএ লেগের মতো ঝুঁকিগুলি প্রতিরোধের প্রয়োজন এবং প্রস্থানগুলির জন্য অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে এটি একটি শক্তিশালী দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডিং পদ্ধতি সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-12 04:00:00
period: 14m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ediks123
//strategy logic has been borrowed from ceyhun and tweaked the settings for back testing
//@version=4
//SPY 4 hrs settings 8, 13 , 3.33 , 0.9 on 4 hrs chart
//QQQ above settings is good , but 13, 13 has less number of bars
//QQQ 4 hrs settings 13, 13 , 3.33 , 0.9 on 4 hrs chart
strategy(title="Volatility Bands Reversal Strategy", shorttitle="VolatilityBandReversal" , overlay=true, pyramiding=2, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, initial_capital=10000, currency=currency.USD) //default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.fixed,
av = input(8, title="Band Average")
vp = input(13, title="Volatility Period")
df = input(3.33,title="Deviation Factor",minval=0.1)
lba = input(0.9,title="Lower Band Adjustment",minval=0.1)
riskCapital = input(title="Risk % of capital", defval=10, minval=1)
stopLoss=input(6,title="Stop Loss",minval=1)
exitOn=input(title="Exit on", defval="touch_upperband", options=["Sell_Signal", "touch_upperband"])
src = hlc3
typical = src >= src[1] ? src - low[1] : src[1] - low
deviation = sum( typical , vp )/ vp * df
devHigh = ema(deviation, av)
devLow = lba * devHigh
medianAvg = ema(src, av)
emaMediaAvg=ema(medianAvg, av)
upperBandVal= emaMediaAvg + devHigh
lowerbandVal= emaMediaAvg - devLow
MidLineVal=sma(medianAvg, av)
UpperBand = plot ( upperBandVal, color=#EE82EE, linewidth=2, title="UpperBand")
LowerBand = plot ( lowerbandVal , color=#EE82EE, linewidth=2, title="LowerBand")
MidLine = plot (MidLineVal, color=color.blue, linewidth=2, title="MidLine")
buyLine = plot ( (lowerbandVal + MidLineVal )/2 , color=color.blue, title="BuyLine")
up=ema(medianAvg, av) + devHigh
down=ema(medianAvg, av) - devLow
ema50=ema(hlc3,50)
plot ( ema50, color=color.orange, linewidth=2, title="ema 50")
//outer deviation
//deviation1 = sum( typical , vp )/ vp * 4
//devHigh1 = ema(deviation, av)
//devLow1 = lba * devHigh
//medianAvg1 = ema(src, av)
//UpperBand1 = plot (emaMediaAvg + devHigh1, color=color.red, linewidth=3, title="UpperBand1")
//LowerBand1 = plot (emaMediaAvg - devLow1, color=color.red, linewidth=3, title="LowerBand1")
//
///Entry Rules
//1)First candle close below the Lower Band of the volatility Band
//2)Second candle close above the lower band
//3)Third Candle closes above previous candle
Buy = close[2] < down[2] and close[1]>down[1] and close>close[1]
//plotshape(Buy,color=color.blue,style=shape.arrowup,location=location.belowbar, text="Buy")
//barcolor(close[2] < down[2] and close[1]>down[1] and close>close[1] ? color.blue :na )
//bgcolor(close[2] < down[2] and close[1]>down[1] and close>close[1] ? color.green :na )
///Exit Rules
//1)One can have a static stops initially followed by an trailing stop based on the risk the people are willing to take
//2)One can exit with human based decisions or predefined target exits. Choice of deciding the stop loss and profit targets are left to the readers.
Sell = close[2] > up[2] and close[1]<up[1] and close<close[1]
//plotshape(Sell,color=color.red,style=shape.arrowup,text="Sell")
barcolor(close[2] > up[2] and close[1]<up[1] and close<close[1] ? color.yellow :na )
bgcolor(close[2] > up[2] and close[1]<up[1] and close<close[1] ? color.red :na )
//Buyer = crossover(close,Buy)
//Seller = crossunder(close,Sell)
//alertcondition(Buyer, title="Buy Signal", message="Buy")
//alertcondition(Seller, title="Sell Signal", message="Sell")
//Entry--
//Echeck how many units can be purchased based on risk manage ment and stop loss
qty1 = (strategy.equity * riskCapital / 100 ) / (close*stopLoss/100)
//check if cash is sufficient to buy qty1 , if capital not available use the available capital only
qty1:= (qty1 * close >= strategy.equity ) ? (strategy.equity / close) : qty1
strategy.entry(id="vbLE", long=true, qty=qty1, when=Buy)
bgcolor(strategy.position_size>=1 ? color.blue : na)
// stop loss exit
stopLossVal = strategy.position_size>=1 ? strategy.position_avg_price * ( 1 - (stopLoss/100) ) : 0.00
//draw initil stop loss
plot(strategy.position_size>=1 ? stopLossVal : na, color = color.purple , style=plot.style_linebr, linewidth = 2, title = "stop loss") //, trackprice=true)
strategy.close(id="vbLE", comment="SL exit Loss is "+tostring(close - strategy.position_avg_price, "###.##") , when=abs(strategy.position_size)>=1 and close < stopLossVal )
//close on Sell_Signal
strategy.close(id="vbLE", comment="Profit is : "+tostring(close - strategy.position_avg_price, "###.##") , when=strategy.position_size>=1 and exitOn=="Sell_Signal" and Sell)
//close on touch_upperband
strategy.close(id="vbLE", comment="Profit is : "+tostring(close - strategy.position_avg_price, "###.##") , when=strategy.position_size>=1 and exitOn=="touch_upperband" and (crossover(close, up) or crossover(high, up)))