ডুয়াল ইএমএ ক্রসওভার ট্রেডিং কৌশল একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ এবং ট্রেড করার জন্য বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের দুটি ইএমএর ক্রসওভার ব্যবহার করে। এই সহজ এবং সরল কৌশলটি কার্যকরভাবে মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ট্র্যাক করতে পারে, এটি সুইং ব্যবসায়ীদের জন্য খুব উপযুক্ত করে তোলে।
কৌশলটি মূলত প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী ইএমএর মান এবং ক্রসওভার ব্যবহার করে। এটি প্রথমে একটি স্বল্পমেয়াদী ইএমএ (উদাহরণস্বরূপ 13 পিরিয়ড) এবং একটি দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ (উদাহরণস্বরূপ 26 পিরিয়ড) গণনা করে, তারপরে দুটি ইএমএর মধ্যে শতাংশ ক্রসওভার গণনা করে। যদি সংক্ষিপ্ত ইএমএ দীর্ঘ ইএমএর উপরে থাকে এবং ক্রসওভারটি একটি প্রান্তিকের চেয়ে বড় হয় (উদাহরণস্বরূপ 5%), এটি একটি উত্থান প্রবণতা এবং দীর্ঘ ব্যবসায়ের সংকেত দেয়। যদি সংক্ষিপ্ত ইএমএ দীর্ঘ ইএমএর নীচে থাকে এবং ক্রসওভারটি প্রান্তিকের চেয়ে বড় হয় তবে এটি একটি হ্রাস প্রবণতার সংকেত দেয় এবং সংক্ষিপ্ত ব্যবসায় নেওয়া হয়। যখন দাম আবার শর্ট ইএমএর উপরে বা নীচে অতিক্রম করে তখন ব্যবসায় বন্ধ হয়।
মূল যুক্তি হল:
এটি কৌশলকে মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা কার্যকরভাবে ট্র্যাক করতে এবং প্রবণতা পরিবর্তনের সময় দিক পরিবর্তন করতে দেয়। ক্রসওভার থ্রেশহোল্ডটি প্রবণতা ছাড়াই সময়কালে অপ্রয়োজনীয় বাণিজ্য এড়ায়।
নিম্নলিখিত উপায়ে ঝুঁকি কমাতে পারেঃ
এই কৌশল নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে উন্নত করা যেতে পারে:
সর্বোত্তম ইএমএ সময়কাল এবং থ্রেশহোল্ড খুঁজে পেতে ব্যাকটেস্টিংয়ের মাধ্যমে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন
ম্যাকডি, বোলিংজার ব্যান্ডের মতো অতিরিক্ত সূচক ব্যবহার করে প্রবণতা ফিল্টারিং
হ্রাস সীমাবদ্ধ করার জন্য স্টপ লস কৌশল যেমন ট্রেলিং স্টপ বা সময় ভিত্তিক স্টপ
হিটের পরে আংশিক মুনাফা লক করার জন্য স্টপ লস সরিয়ে লাভ গ্রহণ
মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে পরিমাণগত অপ্টিমাইজেশান স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটার এবং ফিল্টারগুলি সামঞ্জস্য করতে
অপসারণ হ্রাস এবং স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য অ-সংযুক্ত কৌশলগুলির সাথে সংযুক্ত করে পোর্টফোলিও অপ্টিমাইজেশন
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, আরও ভাল ফিল্টার, স্টপ লস, মুনাফা গ্রহণ এবং পরিমাণগত ও পোর্টফোলিও অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটিকে আরও শক্তিশালী, অভিযোজিত এবং বৈজ্ঞানিকভাবে কার্যকর করা যায়।
ডুয়াল ইএমএ ক্রসওভার একটি সহজ এবং সরাসরি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা সুইং ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত। এটির জন্য কেবলমাত্র দুটি ইএমএ প্রবণতার দিক নির্ধারণের প্রয়োজন, যা মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ট্রেডিংয়ের জন্য আদর্শ। কৌশলটি প্যারামিটার টিউনিং, আরও ভাল ফিল্টার, স্টপ লস এবং অন্যান্য পরিমাণগত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী করার জন্য উন্নত করা যেতে পারে। বাস্তবায়ন এবং অপ্টিমাইজ করা সহজ, এটি একটি প্রস্তাবিত প্রবণতা ট্রেডিং কৌশল।
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-08-23 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("2-EMA Strategy", overlay=true, initial_capital=100, currency="USD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
diffMinimum = input(0.95, step=0.01)
small_ema = input(13, title="Small EMA")
long_ema = input(26, title="Long EMA")
ema1 = ema(close, small_ema)
ema2 = ema(close, long_ema)
orderCondition = ema1 > ema2?((ema1/ema2)*100)-100 > diffMinimum:((ema2/ema1)*100)-100 > diffMinimum
longCondition = close > ema1 and ema1 > ema2
if (longCondition and orderCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = close < ema1 and ema1 < ema2
if (shortCondition and orderCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.close("Short", when=close > ema1)
strategy.close("Long", when=close < ema1)
plot(ema(close, small_ema), title="EMA 1", color=green, transp=0, linewidth=2)
plot(ema(close, long_ema), title="EMA 2", color=orange, transp=0, linewidth=2)