এই কৌশলটি মূল্য বিপরীত চিহ্নিত করার জন্য একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে, এটিকে একটি মাল্টি-ফ্যাক্টর চালিত বিপরীত ট্রেডিং কৌশল করে তোলে। এটি 123 প্যাটার্নকে পোলারাইজড ফ্র্যাক্টাল দক্ষতা (পিএফই) সূচকের সাথে একীভূত করে, যখন উভয়ই মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে এবং জয়ের হার উন্নত করতে সংকেতে সম্মত হয় তখনই ট্রেডগুলিতে প্রবেশ করে।
এই কৌশল দুটি প্রধান উপাদান নিয়ে গঠিত:
123 প্যাটার্ন সনাক্তকরণঃ ক্রয় সংকেত তৈরি করা হয় যখন বন্ধটি পরপর 2 দিনের জন্য উপরে থাকে এবং তারপরে তৃতীয় দিনে ডাউন হয়, ধীর রেখার নীচে স্টোকাস্টিক দ্রুত রেখার সাথে। বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয় যখন বিপরীত ঘটে।
PFE সূচক থ্রেশহোল্ডঃ উপরের সীমার উপরে PFE বিক্রয় সংকেত নির্দেশ করে, নীচের সীমার নীচে PFE ক্রয় সংকেত নির্দেশ করে।
123 প্যাটার্ন এবং PFE সূচক উভয়ই একমত হলেই ট্রেড করা হয়। যদি না হয়, পজিশনটি ফ্ল্যাট হয়।
123 প্যাটার্ন সম্ভাব্য বিপরীত চিহ্নিত করে। PFE মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ানোর জন্য প্রবণতা দক্ষতা পরিমাপ করে। একসাথে তারা মাল্টি-ফ্যাক্টর নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নির্ভুলতা উন্নত করে।
হ্রাসঃ
কৌশলটি নিম্নলিখিতগুলির মাধ্যমে উন্নত করা যেতে পারেঃ
এই কৌশলটি বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে একাধিক কারণকে একত্রিত করে, তাত্ত্বিক সুস্থতা এবং বাস্তবায়নের সহজতা সরবরাহ করে। মাল্টি-ফ্যাক্টর পদ্ধতি একক সূচকগুলির তুলনায় নির্ভুলতা উন্নত করে। পরামিতি অপ্টিমাইজেশান, স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট, পোর্টফোলিও সংমিশ্রণ এবং আরও অনেক কিছুর মাধ্যমে আরও উন্নতি আসতে পারে।
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-13 08:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 16/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Polarized Fractal Efficiency (PFE) indicator measures the efficiency
// of price movements by drawing on concepts from fractal geometry and chaos
// theory. The more linear and efficient the price movement, the shorter the
// distance the prices must travel between two points and thus the more efficient
// the price movement.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
PFE(Length,LengthEMA,BuyBand,SellBand) =>
pos = 0.0
PFE = sqrt(pow(close - close[Length], 2) + 100)
C2C = sum(sqrt(pow((close - close[1]), 2) + 1), Length)
xFracEff = iff(close - close[Length] > 0, round((PFE / C2C) * 100) , round(-(PFE / C2C) * 100))
xEMA = ema(xFracEff, LengthEMA)
pos := iff(xEMA < SellBand, -1,
iff(xEMA > BuyBand, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & PFE (Polarized Fractal Efficiency)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- PFE ----")
LengthPFE = input(9, minval=1)
LengthEMA = input(5, minval=1)
BuyBand = input(50, step = 0.1)
SellBand = input(-50, step = 0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPFE = PFE(LengthPFE,LengthEMA,BuyBand,SellBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPFE == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posPFE == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )