ইউহল এমএ সিস্টেম হল একটি অভিযোজিত চলমান গড় ক্রসওভার সিস্টেম যা ঐতিহ্যগত এমএ সিস্টেমের ত্রুটিগুলি অতিক্রম করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি ট্রেডিং সংকেত তৈরির জন্য দ্রুত এবং ধীর চলমান গড় ব্যবহার করে, ধীর এমএ হ'ল অ্যান্ড্রিয়েস উল দ্বারা মূলত প্রস্তাবিত সংশোধিত এমএ (সিএমএ) এবং দ্রুত এমএ হ'ল সংশোধিত প্রবণতা পদক্ষেপ (সিটিএস) যা সংশোধিত এমএ এর উপর ভিত্তি করে। সিস্টেমটি আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত অর্জনের জন্য এমএ পরামিতিগুলিকে অভিযোজিতভাবে সামঞ্জস্য করে।
ইউএইচএল এমএ এবং সিটিএস লাইনের গণনা এই কৌশলটির মূল বিষয়। ইউএইচএল এমএ লাইনটি ঐতিহ্যবাহী এসএমএর তুলনায় একটি বর্ধিতকরণ, এসএমএ এবং পূর্ববর্তী সিএমএর মধ্যে ওজনকে অভিযোজিতভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য বৈচিত্র্য (ভিএআর) এবং ঐতিহাসিক বর্গাকার বিচ্যুতি (এসইসিএমএ) ব্যবহার করে। যখন ভিএআর এসইসিএমএর চেয়ে কম হয়, তখন এসএমএতে আরও ওজন দেওয়া হয়, অন্যথায় সিএমএতে আরও ওজন দেওয়া হয়। এটি কিছু গোলমাল ফিল্টার করতে এবং আরও মসৃণ এমএ তৈরি করতে সহায়তা করে। সিটিএস লাইন এসআরসি দামের উপর ভিত্তি করে অনুরূপ অভিযোজিত গণনা ব্যবহার করে।
ক্রসওভার লজিকটি ঐতিহ্যবাহী এমএ সিস্টেমের মতোই। যখন সিটিএস ইউএইচএল এমএ এর উপরে ক্রস করে তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হয় এবং যখন এটি নীচে ক্রস হয় তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়। এটি একটি অভিযোজিত এমএ ট্রেডিং সিস্টেম গঠন করে।
ঐতিহ্যবাহী এমএ ক্রসওভার সিস্টেমের তুলনায়, এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল অভিযোজিত এমএগুলির ব্যবহার, যা কিছু গোলমাল ফিল্টার করতে পারে এবং পরিসীমা-সীমাবদ্ধ বাজারে আরো নির্ভরযোগ্য সংকেত তৈরি করতে পারে। অভিযোজিত ক্রসওভার মৃত ক্রস এবং সোনার ক্রসের তুলনায় মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে। এছাড়াও, দ্রুত এবং ধীর এমএ সংমিশ্রণ কিছু ট্রেন্ড-ট্রেডিং সুযোগগুলি ধরার অনুমতি দেয়। ব্যাকটেস্টের ফলাফল থেকে আমরা সুস্পষ্ট প্রবণতা সহ সম্পদগুলিতে উচ্চতর পারফরম্যান্স দেখতে পারি।
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিটি ব্যাপ্তির বাজারে ক্রমবর্ধমান মিথ্যা সংকেত থেকে আসে, কারণ এমএগুলি প্রকৃতির প্রবণতা অনুসরণকারী সূচক। এটি মূলত সিএমএর অভিযোজিত গণনার কারণে, যা একীকরণের মূল্যের ব্যাপ্তিতে একত্রিত হয়, অপ্রয়োজনীয় সংকেত তৈরি করে। সঠিক পরামিতি টিউনিংও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। অনুপযুক্ত পরামিতিগুলি ভাল ব্যবসায়ের অনুপস্থিতি বা ক্রমবর্ধমান মিথ্যা সংকেতগুলির দিকে পরিচালিত করতে পারে।
সম্ভাব্য অপ্টিমাইজেশানগুলির মধ্যে রয়েছেঃ
উদাহরণস্বরূপ, অন্যান্য সূচক ব্যবহার করে বিভিন্ন বাজারে ঘনিষ্ঠতা এড়াতে সিএমএ গণনা উন্নত করা।
জেনেটিক্যাল অ্যালগরিদমের মত মাল্টি-ভেরিয়েন্ট অপ্টিমাইজেশান অ্যালগরিদমের মাধ্যমে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন।
একক ট্রেড লস নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস চালু করুন।
সংহতকরণে অতিরিক্ত লেনদেন এড়াতে অন্যান্য সূচক ব্যবহার করে ফিল্টার যুক্ত করুন, যেমন অস্থিরতা পরিমাপ, আরএফএম সূচক ইত্যাদি।
সামগ্রিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য পজিশনের আকার, ঝুঁকি পরিমাপ সহ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে অনুকূল করা।
ইউএইচএল এমএ সিস্টেম একটি খুব উদ্ভাবনী অভিযোজনশীল এমএ ক্রসওভার কৌশল। ঐতিহ্যগত কৌশলগুলির তুলনায়, গতিশীল এমএগুলি মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে এবং প্রবণতা আরও ভালভাবে ক্যাপচার করতে সহায়তা করে। তবে ব্যাপ্তি বাজারে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। গণনা পদ্ধতিতে আরও উন্নতি এবং ফিল্টার যুক্ত করার ক্ষেত্রে দুর্দান্ত সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে, পরামিতি টিউনিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণও সমালোচনামূলক। সামগ্রিকভাবে, ইউএইচএল এমএ কৌশলটির ভাল সম্ভাবনা এবং আরও অন্বেষণের মূল্যবান গবেষণা মূল্য রয়েছে।
[/trans]
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-06-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © alexgrover
//@version=4
strategy("Uhl MA System - Strategy Analysis")
length = input(100),mult = input(1.),src = input(close)
//----
out = 0., cma = 0., cts = 0.
Var = variance(src,length) ,sma = sma(src,length)
secma = pow(nz(sma - cma[1]),2) ,sects = pow(nz(src - cts[1]),2)
ka = Var < secma ? 1 - Var/secma : 0 ,kb = Var < sects ? 1 - Var/sects : 0
cma := ka*sma+(1-ka)*nz(cma[1],src) ,cts := kb*src+(1-kb)*nz(cts[1],src)
//----
if crossover(cts,cma)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if crossunder(cts,cma)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
//----
cap = 50000
eq = strategy.equity
rmax = 0.
rmax := max(eq,nz(rmax[1]))
//----
css = eq > cap ? #0cb51a : #e65100
a = plot(eq,"Equity",#2196f3,2,transp=0)
b = plot(rmax,"Maximum",css,2,transp=0)
fill(a,b,css,80)